記事「価格変動モデルとその主な規定(第1回)。最もシンプルなモデルバージョンとその応用」についてのディスカッション

 

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この記事は、数学的に厳密な値動きと市場機能の理論の基礎を提供するものです。現在に至るまで、数学的に厳密な値動き理論は存在しません。その代わりに、「あるパターンの後に、ある方向に価格が動く」という経験則に基づいた仮定で対処する必要がありました。もちろん、これらの仮定は統計にも理論にも裏付けられていません。

式(4)を用いた値動きの予測には問題があり、信頼性がありません。その理由は、式に含まれるパラメータを特定するのが難しいこと、パラメータに基本的に除去できない不確実性が存在すること、そして最も重要なのは、予測できない(最も単純なモデルによれば)強いランダムジャンプが頻繁に発生することです。幸いなことに、オシレーターはこのような予測不可能な大きなジャンプを選別し、予測力を発揮することができます。ただし、オシレーターには非常に大きな欠点があり、それはオシレーターがベースとするすべての移動平均に内在するラグです。したがって、直接的な価格予測とともに、そのような指標の予測を調整することは、それらのラグをなくすことでさらに有望になる可能性があります.




作者: Aleksey Ivanov