記事「価格変動モデルとその主な規定（第1回）。最もシンプルなモデルバージョンとその応用」についてのディスカッション

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新しい記事「価格変動モデルとその主な規定（第1回）。最もシンプルなモデルバージョンとその応用」はパブリッシュされました:

この記事は、数学的に厳密な値動きと市場機能の理論の基礎を提供するものです。現在に至るまで、数学的に厳密な値動き理論は存在しません。その代わりに、「あるパターンの後に、ある方向に価格が動く」という経験則に基づいた仮定で対処する必要がありました。もちろん、これらの仮定は統計にも理論にも裏付けられていません。

式(4)を用いた値動きの予測には問題があり、信頼性がありません。その理由は、式に含まれるパラメータを特定するのが難しいこと、パラメータに基本的に除去できない不確実性が存在すること、そして最も重要なのは、予測できない（最も単純なモデルによれば）強いランダムジャンプが頻繁に発生することです。幸いなことに、オシレーターはこのような予測不可能な大きなジャンプを選別し、予測力を発揮することができます。ただし、オシレーターには非常に大きな欠点があり、それはオシレーターがベースとするすべての移動平均に内在するラグです。したがって、直接的な価格予測とともに、そのような指標の予測を調整することは、それらのラグをなくすことでさらに有望になる可能性があります.




作者: Aleksey Ivanov

 

質の高い独創的な記事を書いてくれた著者に感謝する。コンセプトが徹底的に考え抜かれ、豊富な経験に基づいていることがよく分かる。考えさせられることが多い。

最初にざっと読んだとき、記事のテーマとはまったく関係ないが、ある疑問が浮かんだ。価格モデルとしての）ランダムウォークのプロセスは、このコンセプトの中でどのように捉えられているのだろうか？ある均衡状態、その限界状態、あるいは他の方法として？

 
著者に敬意と尊敬を。市場に関する記事で、複雑な市場プロセスを学ぼうとするものは珍しい。お疲れ様でした！
 
初期モデルのデータ取得を正式に行うための良いスタートとなった。著者に敬意を表したい。
 
Aleksey Nikolayev #:

質の高い独創的な記事を書いてくれた著者に感謝する。コンセプトが徹底的に考え抜かれ、豊富な経験に基づいていることがよく分かる。考えさせられることが多い。

最初にざっと読んだとき、記事のテーマとはまったく関係ないが、ある疑問が浮かんだ。価格モデルとしての）ランダムウォークのプロセスは、このコンセプトの中でどのように捉えられているのだろうか？ある均衡として、その限界状態として、あるいは他の方法として？

私もその質問に加わることにしよう。
私の考えでは、sbは、価格に影響を与えるデータの確率論的不確実性と市場行動からのフィードバックを評価することの不可能性から生じる。
それがどのように説明されるかは分からないが......)
 
Aleksey Nikolayev #:

質の高い独創的な記事を書いてくれた著者に感謝する。コンセプトが徹底的に考え抜かれ、豊富な経験に基づいていることがよく分かる。考えさせられることが多い。

最初にざっと読んだとき、記事のテーマとはまったく関係ないが、ある疑問が浮かんだ。価格モデルとしての）ランダムウォークのプロセスは、このコンセプトの中でどのように捉えられているの だろうか？ある均衡状態、その限界状態、あるいは他の方法として？

私の研究を評価していただきありがとうございます。

実は、あなたのご質問は、私が展開しているトピックの続きに直接関係しています。 ポイントは 、（提示した値動きのモデルを 補完する ）第2部では、第1部で説明した 確率 場における 価格のランダムな 放浪を 扱うということです。 「このような状態を確率場から理解する哲学は何か ？ - も難しい問題である。 重要な ことは、（このようなランダム・ウォークを含む）この問題を実践的に解くことであり 、 利益関数の 最大値を 求め、利食いと損切りの ポジションを 決定する ことである。


 
Denis Kirichenko #:
著者に敬意と尊敬を。市場に関する記事で、複雑な市場プロセスを学ぼうとするものは珍しい。頑張れ！

ありがとうございます 。

 
Valeriy Yastremskiy #:
初期モデルのデータ取得を正式に行うための良いスタートとなった。著者に敬意を表したい。
ありがとう。
 
Valeriy Yastremskiy #:
私も質問に参加しよう。
私の意見では、SBは価格に影響を与えるデータの確率的不確実性と市場行動からのフィードバックを推定することの不可能性から生じる。
これをどのように説明するのか、私にはわからない。）
これについては次回の記事で取り上げたい。重要なことは、ここで紹介した波動確率場によって補完されたcbの表現を使えば、（取引に）実用的に有用なものを計算することは難しくないということである。
 
Aleksey Ivanov #:

あなたの質問は、実は、私が展開しているトピックの続きに直接関係している。ポイントは、第二部（提示された値動きのモデルを補完するもの）では、第一部でここで説明した確率場における価格のランダムな放浪が考慮されるということです。「このような状態を確率場から理解する哲学は何か？- も難しい問題である。重要なことは、（このようなランダム・ウォークを含む）この問題を現実的に解決し、利益関数の最大値を求め、利食いと損切りのポジションを決定することである。


さて、先を急ぐのはやめましょう。

 
Aleksey Nikolayev #:

さて、先走るのはやめよう。

値動きモデルとその主な規定（その2）」という 記事で、あなたと ヴァレリー・ヤストレムスキーが 質問したことへの答えである：価格の確率場の発展方程式と観測されたランダムウォークの出現"

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