Lars Von Thienenは、彼の著書Decoding The Hidden Market Rhythmの中で、高速フーリエ変換、最大エントロピー・スペクトル解析（MESA）、ウェーブレットの数学の上に「修正」離散フーリエ変換を使うことで、過去のデータに対する結果の過剰最適化を防ぎ、したがってウォークフォワード計算をより信頼できるものにすることを選択したのです。 Mladenさん、以下の質問は私の無知をお許しください、SSAを外挿するためにどのフーリエ変換の数学を使っているか教えてください。 また、なぜSSAなのでしょうか。直近のSSAデータは「再決定」されやすいという事実はないのでしょうか。
Pip: Lars Von Thienenは、彼の著書Decoding The Hidden Market Rhythmの中で、高速フーリエ変換、最大エントロピースペクトル解析（MESA）、ウェーブレットの数学の上に「修正」離散フーリエ変換を使うことを選択し、過去のデータに対する結果の最適化を避け、その結果、より信頼できるウォークフォワード計算ができるようにしました。 Mladenさん、以下の質問は私の無知をお許しください、SSAを外挿するためにどのフーリエ変換の数学を使っているか教えてください。 また、なぜSSAなのでしょうか。直近のSSAデータは「再決定」されやすいという事実はないのでしょうか。
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MrTools HeikenAshiをチャートに読み込ませることができません。どうしてでしょうか？
ご回答ありがとうございます。思い当たることはありません。
MrToolsまたはMladenへ
皆さん。
添付 画像のバーを赤/緑に塗っているインジケーターの名前を教えていただけませんか？ 一見、スムージングされたトリガーラインかと思いましたが、そうでないことにすぐ気づきました（Gannのadaptive hi/lowかもしれませんし、SSAベースかもしれません）。 このスレッドで検索してみましたが、まだ見つかりませんでした。 私はこれまで86ページを検索し、検索を継続する予定ですが、あなたが名前を知っている場合、私の努力ははるかに容易にすることができ、おそらく正しい方向に私を指摘しています。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ピップ
Pip, バーはHodrick Prescott Filter noLambda(in advanced elite)とTTMバーの組み合わせで着色されています。SSAを使っていましたが、これに変更しました。ポジションを再計算するので、ライブトレードではこれらを使いません。ただ、仕事場で見るのが好きなだけです
素晴らしい Mrtoolsさん、ありがとうございます。 私は変更があまりにも正確に見えたので、再計算の部分を考え出した。 上級エリートのセクションに飛んで見てみます。
ありがとうございました。
ピップ
皆さん。
添付画像のバーを赤/緑に塗っているインジケーターの名前を教えていただけませんか？ 一見、スムージングされたトリガーラインかと思いましたが、そうではないことがすぐにわかりました（Gannのadaptive hi/lowかもしれませんし、SSAベースかもしれません）。 このスレッドで検索してみましたが、まだ見つかりませんでした。 私はこれまで86ページを検索し、検索を継続する予定ですが、あなたが名前を知っている場合、私の努力ははるかに容易にすることができ、おそらく正しい方向に私を指摘しています。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ピップ
ピップ
バーは、Hodrick Prescott Filter noLambda(in advanced elite)とTTMバーの組み合わせで色付けされています。
ps) TTMのSSAバーのリンクはこちらです。
https://www.mql5.com/en/forum/general
あなたが鋼鉄の神経を持っていない限り、アラートを使用しないことをお勧めします
勉強している平均の継続...
結論から言うとMaModedは、MACDを計算するためにどの平均計算モードを 使用するかを決定 します。モードは以下の通りです。
サイクル予測 インジケーター
こちらも価格のSSAをフーリエ外挿したものです。
_______________________
表示をわかりやすくするために、メイン・インジケータの値をチャートに表示する機能を追加し、いくつかのオプションを追加しました。 メイン・インジケータ値（この場合は価格のSSA）と過去の値（将来のベースとして計算される値 - 外挿値）の表示をオンまたはオフにするオプションを追加しました。 注意：これは、動作するためにlibSSA.dllとfourier extrapolation.dllを必要とします。また、簡単なハウツーとして、高調波数を変えてもフーリエ値が変わらないことに気づいたら、周波数許容度を小さくするか、過去のバーの数を少なくする（つまり、過去を犠牲にしたくなければ、周波数許容度を小さくする。ただし、周波数許容度を小さくすると、PCに負荷がかかるので、注意が必要です)______________________
追記：数値の表示方法を変更しました（何を表示するかはコントロールできます）。Lars Von Thienenは、彼の著書Decoding The Hidden Market Rhythmの中で、高速フーリエ変換、最大エントロピー・スペクトル解析（MESA）、ウェーブレットの数学の上に「修正」離散フーリエ変換を使うことで、過去のデータに対する結果の過剰最適化を防ぎ、したがってウォークフォワード計算をより信頼できるものにすることを選択したのです。 Mladenさん、以下の質問は私の無知をお許しください、SSAを外挿するためにどのフーリエ変換の数学を使っているか教えてください。 また、なぜSSAなのでしょうか。直近のSSAデータは「再決定」されやすいという事実はないのでしょうか。
私はあまり良いプログラマーではないので、プログラム可能な参加者に、MT4インジケーターの候補として以下のことを検討するよう提案したいと思います。 これから提案することの一部は、無料フォーラムのセクションのサイクル・インジケータで多少議論されていますが、（私の知る限り）完全に実装されてはいないと思います。 私は数学者でもプログラマーでもないので、他の方（Crodzilla, SIMBA, Mladen, Mrtoolsなど）がもっと良い仕事をしてくれると信じています。
私は、Thienen氏からいくつかの指導を受けて、できるだけ正しく行われるサイクル外挿インジケータを提案したいと思います。
以下、彼の著書から重要な部分を引用すると、かなり言い尽くされている。
「私の（市場のサイクルを検出する）方法は、金融時系列データセットの分析のために特別に設計されたものである。 これは、現在の手法の長所を組み合わせたものであるが、 金融時系列の特定の特徴を参照して、個々のアプローチの短所を可能な限り排除しようと するものである。
特殊なDFT 法（Geortzelアルゴリズムを含む）、統計的測定法（Bartelsテストを含む）による検証、および前処理（トレンド除去）に対する独自のアプローチを組み合わせることにより、金融時系列データセットにおけるサイクルを測定するための信頼できる独自の方法を開発することができました。"
OK、上記の引用文は、サイクルトレードをするのであれば、珠玉の一文である。 強調するために、いくつかの内容をフォーマットしてみました
では、良いサイクル予測指標を作るには、どのような手順を踏めばよいのでしょうか？
1) 5～300本の価格バーの波動分析による視覚的なスペクトルを提示する。
2) スペクトル分析でピークを決定し、関連性のある重要なサイクルを決定する。
3) 統計的検証により、アクティブなサイクルを特定する。
4) すべてのアクティブなサイクルの正確な位相と振幅を決定する。
5) トレーダーが理解しやすい形でデータを出力する
i) 最終安値の日付で表した位相
ii) 振幅は現在の価格水準、iii) 波の長さ。
iii) 波の長さをチャートの棒グラフの 本数で表す。
6) 1本あたりの値動き "サイクルの強さ "を確定することによって、サイクルの "強さ "を確定する。
上記のポイントのほとんどは、無料フォーラムのサイクルのスレッドで議論されていますが、私は最後のポイントに注意を喚起したいと思います、このポイントは議論されていないと思いますし、トレーダーへの出力の関連性とそのフォーマットも議論されていませんでした。
上記6について、ティーネン氏は「古典的なサイクル分析では、通常、最も振幅の大きな波が支配的であると説明される。 しかし、我々トレーダーにとっては、時間単位、すなわちチャート上のバー単位でのサイクルの相対的な影響力の方がはるかに大きな関心事である。 したがって、いわゆるサイクルの強さは、最終的には価格バーあたりの影響力が最も大きいサイクルの測定値として使用されます。"
とにかく、私はおそらくこのポストであまりにも多くを議論し、私はおそらくこの主題のための新しいスレッドを開始するか、またはおそらくそれは別のスレッド（SIMBAのおそらく）に追加する必要があります実現していますが、私は以来、指標を議論している、おそらくそれはここに置くのが最善であることを考えました。 もちろん、管理人さん、この投稿を適宜動かしてください。
私はあなたのフィードバックを楽しみにしています。
ありがとうございました。
ピップ
Lars Von Thienenは、彼の著書Decoding The Hidden Market Rhythmの中で、高速フーリエ変換、最大エントロピースペクトル解析（MESA）、ウェーブレットの数学の上に「修正」離散フーリエ変換を使うことを選択し、過去のデータに対する結果の最適化を避け、その結果、より信頼できるウォークフォワード計算ができるようにしました。 Mladenさん、以下の質問は私の無知をお許しください、SSAを外挿するためにどのフーリエ変換の数学を使っているか教えてください。 また、なぜSSAなのでしょうか。直近のSSAデータは「再決定」されやすいという事実はないのでしょうか。
私はあまり良いプログラマーではないので、プログラム可能な参加者に、MT4インジケーターの候補として以下のことを検討するよう提案したいと思います。 これから提案することの一部は、無料フォーラムのセクションのサイクル・インジケータで多少議論されていますが、（私の知る限り）完全には実装されていないように思います。 私は数学者でもプログラマーでもないので、他の方（Crodzilla, SIMBA, Mladen, Mrtoolsなど）がもっと良い仕事をしてくれると信じています。
私は、Thienen氏からいくつかの指導を受けて、できるだけ正しく行われるサイクル外挿インジケータを提案したいと思います。
以下、彼の著書から重要な部分を引用すると、かなり言い尽くされている。
「私の（市場のサイクルを検出する）方法は、金融時系列データセットの分析のために特別に設計されたものである。 これは、現在の手法の長所を組み合わせたものであるが、 金融時系列の特定の特徴を参照して、個々のアプローチの短所を可能な限り排除しようと するものである。
特殊なDFT 法（Geortzelアルゴリズムを含む）、統計的測定法（Bartelsテストを含む）による検証、および前処理（トレンド除去）に対する独自のアプローチを組み合わせることにより、金融時系列データセットにおけるサイクルを測定するための信頼できる独自の方法を開発することができました。"
OK、上記の引用文は、サイクルトレードをするのであれば、珠玉の一文である。 強調するために、いくつかの内容をフォーマットしてみました
では、良いサイクル予測指標を作るには、どのような手順を踏めばよいのでしょうか？
1) 5～300本の価格バーの波動分析による視覚的なスペクトルを提示する。
2) スペクトル分析でピークを決定し、関連性のある重要なサイクルを決定する。
3) 統計的検証により、アクティブなサイクルを特定する。
4) すべてのアクティブなサイクルの正確な位相と振幅を決定する。
5) トレーダーが理解しやすい形でデータを出力する
i) 最終安値の日付で表した位相
ii) 振幅は現在の価格水準、iii) 波の長さ。
iii) 波の長さをチャートの棒グラフの本数で表す。
6) 1本あたりの値動き "サイクルの強さ "を確定することによって、サイクルの "強さ "を確定する。
上記のポイントのほとんどは、無料フォーラムのサイクルのスレッドで議論されていますが、私は最後のポイントに注意を喚起したいと思います、このポイントは議論されていないと思いますし、トレーダーへの出力の関連性とそのフォーマットも議論されていませんでした。
上記6について、ティーネン氏は、「古典的なサイクル分析では、通常、振幅の大きな波が支配的であると説明される。 しかし、我々トレーダーにとっては、時間単位、すなわちチャート上のバー単位でのサイクルの相対的な影響力の方がはるかに大きな関心事である。 したがって、いわゆるサイクルの強さは、最終的には価格バーあたりの影響力が最も大きいサイクルの測定値として使用されます。"
とにかく、私はおそらくこのポストであまりにも多くを議論し、私はおそらくこの主題のための新しいスレッドを開始するか、またはおそらくそれは別のスレッド（SIMBAのおそらく）に追加する必要があります実現していますが、私は以来、指標を議論している、おそらくそれはここに置くのが最善であることを考えました。 もちろん、管理人さん、この投稿を適宜動かしてください。
私はあなたのフィードバックを楽しみにしています。
ありがとうございました。
ピップピップ
こちらをご覧になりましたか？https://www.mql5.com/en/forum/179807
そこから始まり、ここにバージョン5があります。
https://www.mql5.com/en/forum/179807/page51、 mtfを外挿したものです。 これらはThienen氏のものと比べてどうなのかはわからない。
はい、ありがとうございます
No idea, did you could get it to load?
MrToolsさん、こんにちは。
なぜか不思議なことに、翌日には完璧に読み込むことができました。多謝です。
お返事をしていないわけではないのですが、これまた不思議な理由でメッセージが投稿できないのです。はっきり言って一番困る。
よろしくお願いします。
Joe Luisiの記事を読んでいる。「TRIX: The Triple Exponential Smoothing Oscillator "を読んで、彼の言っていることが正しいかどうか確認することにした。
まあ、多少の誤差はあるにせよ、彼の言っていることは真実から遠くはないようだ。そこで、彼が「最小二乗法」と呼ぶ方法（線形回帰 値）を信号線とした、このバージョンのtrixを紹介します。例の画像では、損失がある期間をオレンジの四角でマークした。ルイジ氏は「3日間のトライアルと8日間のシグナルライン」を推奨していますが、私はこの例で5と8を使いました（例は1時間のチャートです）。
私の日足チャートでも5と8でOKです（EURUSDのみシグナルを確認しました。その理由は2つあります。EURUSD以外は取引しない（理由1）、そしてEURUSD以外は取引しないというのは、私の考えでは、取引量の多さから、唯一トレンドのあるシンボルだからです）。GBPUSDのような）ワンマンゲームやそれに類するものの犠牲になるのは本当に嫌だ--しかし、それは私の意見に過ぎないのである。
とにかく、このインジケータを試してみてください。
ピップです。
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そこから始まり、ここにバージョン5があります
https://www.mql5.com/en/forum/179807/page51、 mtfを外挿したものです。 , これらはThienen氏のものと比べてどうなのかはわかりません。ありがとうございました。