プロフィット・ジェネレーターEA - ページ 35

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Eric:
v3.1のリバース機能はそれを行うものではありませんか？

extern bool Reverse=false;// シグナルの方向性に関係なく注文を反転させる

私はまだこのリバース機能をテストしていませんが。

これはopenorder関数が trade関数から分離している理由の一つで、もしトレードがいつ、なぜ失敗したかを突き止めることができれば、EAを自動的に反転させることができます。

 

こんにちは。

バックテストと フォワードテストの結果を比較したところ、バックテストがうまくいきません。いくつかの取引は良いタイミングと価格を持っていますが、それはあまりにも多くのことを逃し、バーから出ることさえある....

どなたかティックデータの入手先をご存知の方はいらっしゃいませんか？本当の」バックテストを計算するために、他の言語でPGを変換することは簡単です。

 
jojolalpin:
こんにちは。

バックテストとフォワードテストの結果を比較したところ、バックテストはうまくいきません。いくつかのトレードはタイミングも価格も良いのですが、ミスも多く、バーから外れてしまうことも...。

どなたか、自作の常時録画でないティックデータを入手する方法をご存じないでしょうか？PGを他の言語に変換して、"本物の "バックテストを計算することは簡単です。

バックテスト は非常に不安定で、2台のPCで同じデータを試したところ、異なる結果が得られました。

バックテストは信頼できません。バックテストに基づいてフォワードテストを行っていますが、時間を浪費しています。再生機能でティックデータを取得できれば、より良い仕事ができるかもしれません。

 
laserjet:
私も全く同感で、バックテストは非常に不安定です。2台の異なるコンピューターで同じデータを試しましたが、異なる結果が出ました。 バックテストは信頼できません。バックテストに基づいて、フォワードテストを行っていますが、時間の無駄です。再生機能でティックデータを取得できれば、より良い仕事ができるかもしれません。

LaserJetさん、バックテストの 結果を投稿していただけませんか？ バックテストでは、両方のバージョンでほぼ同じ結果でした...。reverse=trueにしたのでしょうか？

 
Nicholishen:
LaserJetさん、バックテストの結果を投稿していただけませんか？ バックテストでは両バージョンともほぼ同じ結果でしたので...。reverse=trueにしましたか？

こんにちは、Nichです。

同じデータとPCで、同じパラメータで2.7と3.1の2つのバックテストが ありますが、結果は異なっています。

ありがとうございました。

ファイル:
backtest-2.7.htm  100 kb
backtest-3.1.htm  139 kb
 
laserjet:
Nichさん、こんにちは。

同じデータ、同じPCで、同じパラメータで2.7と3.1のバックテストを行ったところ、異なる結果が出ましたので、ご紹介します。

ありがとうございました。

うーん...。StopLossとTPの計算方法に大きな違いがあるようですね。 以下は、私の結果と、v3.1に手を加えてより類似した結果を得たものです。 これをチェックして、あなたにとってどうなるかを教えてください。 しかし、バックテストが 信頼できないものであることは同意します。

ファイル:
profit_generator_3.1_1.mq4  18 kb
pg2.7oo.htm  2157 kb
pg_3.1.htm  839 kb
 
Nicholishen:
ふむふむ・・・。StopLossとTPの計算方法に大きな違いがあるようですね。 以下は私の結果と、v3.1に手を加えてより似たような結果を得られるようにしたものです。 これをチェックして、あなたにとってどうなるかを教えてください。 しかし、バックテストが信頼できないものであることには同意します...

Nichさん、ありがとうございます。v3.1の結果はv2.7と全く同じです。ご苦労様です。

 

問題点

Nicholishen:
私は何かを見逃している必要があります。 帰りの飛行機でほとんど書いたので、スレッドに追いつきませんでした。 あなたが話していることを説明している投稿にリンクすることができますか？

Nichさん、こんにちは。

デモ口座で テストしましたが、EUR, GBP, CHF, JPYの1日テストでは買い注文しか出せないし、注文を出すとtakeprofitとstoplossのペアのスプレッドが正しく計算されないので、何か問題があるようです。

例えば。

EUR(3スプレッド)で15pipsのTPと30pipsのSLに設定しました。

例えば1.2250で注文を出すと

takeprofitとstoplossはTP:12、SL:33に設定されます。

このような問題があるのでしょうか？

Nichさんの努力に改めて感謝します。

TaXiRaN

 

このストラテジーを説明するのに有益なのは例です。

以下は、仮想の取引によるあなたのピップです。

23, -14, -10, 5, 33, 55, 11, -33, -22, -10, 84

この場合、お客様のロットサイズは...です。

1, 1, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 8, 16, 32

私たちがやっていることは、大きな勝ちですべての負けを打ち消しているのです。

その結果、正味のところ

23 - 14 - 20 + 20 + 132 + 220 + 44 - 132 - 176 - 160 + 2688 =2625、1トレード平均239ピップスとなります。

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もうリミットとストップがあるんだから、その間にトレードを入れることはないだろう・・・と思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。 さて、私は、この戦略は、日次の合計を 使用する方が良いかもしれません。 一日（または一週間）の取引終了時に、累積ピップスを取り、それにMMを適用することになります。

 

皆さん、こんにちは。

私は、4ヶ月前に開発したシステムで、当社の資金管理戦略を解決しようとしています。 多くの人がそのバリエーションを見たことがあると思いますが、私はそれを最適化し、このプロジェクトに適しているかもしれないと考えています。

マネーマネジメント（MM）は、次の取引でリスクを取るロット数を決定します。

私のシステムは常に1（ミニロットの場合は0.1）で始まり、損失が 出るたびに2倍になります。 倍々戦略というのは、きっと多くの人が聞いたことがあるのではないでしょうか。

しかし、ユニークなのは使用するターゲットです。 私自身の研究から、USD/CHFペアを84のターゲットと39のストップロスで取引すると、12ヶ月で5Kの口座を90万円にすることができることがわかりました。

繰り返しになりますが、取引中、少しでもpipsを失うと、次の取引で契約サイズを倍にすることになります。 84ピップリミットに達しないプラスの取引があった場合、次の取引でも契約は同じままにしておきます。 また、84ピップの制限に達した場合は、ロットを1に戻します。

使用するロット数の上限は64です。これを超えると、口座に大きなダメージを与える可能性があります。

では、なぜCHFなのでしょうか？ マージンは低いですが、$/pipも低いです（$0.37）GBPまたはEURを使うのはどうでしょうか？ これにはメリットがあり、リミットとストップを29にするのに必要なのは63ピップだけだからです。 これらの通貨では、必要な証拠金は 高くなりますが、より少ないpipで同じドルを稼ぐことができるからです。

まとめると、私のシステムには多くのバリエーションがあり、トレーダー自身の快適さのレベルに合わせて、ハイリスクやローリスクの戦略に変換することが可能です。

このEAには、皆さんが興味を持たれるような戦略がたくさんあるので、このグループで私の発見の残りを発表したいと思っています。

最高です。

トム

(フルタイムトレーダー)

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