プロフィット・ジェネレーターEA - ページ 41

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マイクロソフト製品を 連携させるVB.

 

アルピリのM1データは隙間が 多い。 ヒストリーセンターで2年分の履歴をMTにダウンロードしたところ......。

3分、4分のギャップが非常に多い。

M5バーでテストすることをお勧めします...この理由は、コードが5Mバーをシミュレートするために5つのM1バーを収集する場合、しばしば不正確な10Mバーを作成していることです....

トップとボトムの可能性があるバーを見逃しているのです。

 

で、ここで更新できるのか？このスレッドは、すべての場所ですこのEAのベストバージョンは、どの時間枠で、どのペアで、最も収益性が高いと判断されるのでしょうか？

ここから確立して先に進みましょう...

ありがとうございます。

~ビリー

 

正しいレシピをお望みなら、私たちも試してみてください。

 
bagovino:
では、ここで更新をお願いします。このスレッドでは、いろいろなことが起こっていますね。このEAのベストバージョンは、どの時間枠で、どのペアで、最も収益性が高いと判断されたのでしょうか？

ここから確立して前に進みましょう...

ありがとうございます。

~ビリー

holygrailがフォワードテストのために提案した様々な設定でEAをテストしましたか？ その結果はどうですか？

この種のEAをテストするには、どのペア/設定/時間枠がベストなのかを確実に知るまでに数ヶ月を要するでしょう。

今現在は、旧バージョンのEA（v2）と新バージョンのEA（v3）の2つの選択肢しかありません。私はその両方をテストしています。試してみて、何がベストな設定なのか、もしかしたら別の設定方法で提案するかもしれないので、その時だけ "先に進む... "というのはどうでしょう？

佐田

 
sadaloma:
この種のEAをテストするには、どのペア/設定と時間枠がベストなのかを確実に知るまでに、数ヶ月は必要でしょう。

正直なところ、このEAは過去4ヶ月のデータをもとに1ヶ月に1回最適化する必要があります...市場の変化に対応するためです。

月に一度、最適なパラメータ・ペアを見つけることができるオプティマイザーを開発すべきではないでしょうか？ MTのバックテストは、M1バーを欠くため、疑問が残る...。 M5バーは各M5期間のすべての値動きをカバーしているので、4ヶ月分のM5バーをインポートするスタンドアロンアプリケーションでEAをコーディングしてもらうことに一票です....

このアプリケーションは、毎月新鮮さを保つために、すべての可能なパラメータの組み合わせを循環させるでしょう....

 
tdion:
正直なところ、このEAは過去4ヶ月のデータをもとに1ヶ月に1回最適化する必要があるんだ。

月に一度、最適なパラメータ/ペアを見つけるために実行できるオプティマイザーを開発すべきではないでしょうか？ MTでのバックテストは、M1バーを欠くため、私の意見では疑問があります。 M5バーは各M5期間のすべての値動きをカバーしているので、4ヶ月分のM5バーをインポートするスタンドアロンアプリケーションでEAをコーディングしてくれる人がいればいいのですが......。

このアプリケーションは、毎月新鮮さを保つために、可能な限りのパラメータの組み合わせを循環させるのです。

そうですね、それは素晴らしいことですが、私は近い将来に実現しないのではないかと心配しています。他のフォーラムで、多くの人がさまざまなタイプのEAでそれを行うことを提案してきましたが、残念ながら、「人類の大いなる利益」のためにそれを行おうとするスキルを持った人は誰もいません...。

誰かが興味を持ってくれることを期待することはできますが、すぐに実現できるわけではありません。

もうひとつ、成功した方法があります。他のプラットフォーム（metastockかtradestationか何か...覚えてない）には、優れた「ティック」バックテスト 機能があるのですが...。このEAのオリジナルバージョンは、他のプラットフォーム用に別の言語でコード化するのに十分なほどシンプルだったと思います。

どうでしょうか？

佐田

 

バックテスト／フォワードテスト

皆さん、こんにちは。

フォワードテストがバックテストと一致しないことに気づきました。フォワードテストでは2006年4月16日6時14分に売り注文を出して損切りとなりましたが、バックテストでは同じEAを使って買い注文を出して利益となっています。

また、バックテストを非常に早く実行した場合、データがコンピュータのメモリに残っている可能性があり、数ミリメートルのギャップを与えると、異なる結果が得られることがあることに気づきました。

要するに、MT4はバックテストに向かないということです。デモ口座でのフォワードテストも正確ではありません。デモ口座はリアル口座よりも ティック数が少なく、このEAはティックの動きに依存します。

 

痛い!

痛い！痛い。 今日（と昨日！）ブローカーに利益を取られたので、利益のほとんどが吹っ飛んだ。SLを30から70に上げた。来週はどうなるか見てみよう。結局のところ、私はまだ5Kの初期口座を上回っているのです。私はまだこのEAを信頼しています!!!

 

ティックバックテスター

こんにちは。

このWEで私のティックバックテスターを完成させたいと思います。

私はちょうど使用される指標（EMAとストックス）を除いて、VBですべてのコードを翻訳していますが、これは簡単なはずです。今日は平和にさせてくれた私の上司に感謝します。

私はちょうど環境（データの品質をチェックし、ギャップを修正し、データを読み、取引とレポートを管理する）をコーディングする必要があります。

EURUSDの1年間のティック履歴をvisualchartから取得したところ、1分あたり平均5ティックでした（年間250日のオープン日を取得しました）。

データの整合性には常に問題があります。

もし、visualchartsのティックデータがMT4のデモサーバーと同じ品質であれば、私はティックレコーダーを実装しないつもりです。

どなたか良いティックデータをお持ちの方はいらっしゃいませんか？ 誰か良いティックデータを持っていませんか？

このすべてをコーディングした後、それは良い投資となるでしょう。

多次元キューブでデータを分析し、データマイニング（例えば、このEAがどのような条件（トレンドなど）で動作しないかを知ること）を行い、戦略を適応させることができるようになります。

例えば、低いTFでは、1時間ごとに適応させることができます（変更には制限があります）。

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