先物取引は、BidやAskではなく、Last priceで始まる。これは正常なのか？
取引所データフローでは、スプレッド内の価格で反対売買が成立する場合があり、これが最終価格となります。
これは、あなたの説明からわかることです。Bid Askは反対売買がない場合に執行されます。
Terminal TPはFXの執行に実装されており、つまりスプレッドの逆側にあるマーカーでトリガーされます。
TPを正しく機能させるためには、標準のTPではなく、指値注文で利益を確定してください。
SLは変わらず、マーカーでトリガーします。しかし、ターミナルからの標準的なSLではなく、Stopオーダーを使用するのがベターです。
損益確定距離の計算には、ポジションの 平均的な実際の始 値を使ってください。
端末のSLとTPはmt5のサーバーにありますが、Limit注文は 取引所、Stop注文はQuote Providerのサーバーに発注されます。
この違い、わかりますか？最後に、取引所の指値・逆指値注文の仕組みを理解し、活用してください。
この掲示板の9割の人が悩むところです。
取引所データフローでは、スプレッド内の価格で反対売買が成立する場合があり、これが最終価格となります。
これは、あなたの説明からわかることです。Bid Askは反対売買がない場合に執行されます。
Terminal TPはFXの執行に実装されており、つまりスプレッドの逆側にあるマーカーでトリガーされます。
TPを正しく機能させるためには、標準のTPではなく、指値注文で利益を確定してください。
SLは変わらず、マーカーでトリガーします。しかし、ターミナルからの標準的なSLではなく、Stopオーダーを使用するのがベターです。
損益確定距離の計算には、ポジションの 平均的な実際の始 値を使ってください。
端末のSLとTPはmt5のサーバーにありますが、Limit注文は取引所、Stop注文はQuote Providerのサーバーに発注されます。
この違い、わかりますか？取引所の指値・逆指値注文の仕組みを理解していますか？
この掲示板の9割の人が悩むところです。
取引開始時にTPとSLが正しく配置されません。どのようにトリガーされるのかフォローしていないので、もしかしたら問題もあるかもしれませんが、確かに開いた瞬間に正しく計算されていないことに気づきました。買うときは、この値段で買わなければならないので、Askの値段からTPとSLを計算します。
そして、私のTPとSLの価格は次のように計算されます。
TP = Ask+TP_pips*_Point.
SL=Ask-SL_pips*_Pointです。
販売のため。
TP=Bid-TP_pips *_Point.
SL=Bid+SL_pips *_Point.
しかし、Lastがスプレッドの内側にある場合、始値からTPとSLを計算していないことが判明しました。
それに気づいたとき、念のため多くの案件を開いてみたのです。ラストがスプレッド内にあると同時に、必ずそれによって取引が開始されます。スプレッドの内側でない場合は、Lastでもポジションを建てるのですが、AskやBidと重なってしまっているのです。
取引開始時にTPとSLを間違えて設定している。どのようにトリガーされるかを追ったわけではないので、もしかしたら問題もあるのかもしれませんが、開いた瞬間に正しく計算されていないことに間違いなく気づきました。買うときは、この値段で買わなければならないので、Askの値段からTPとSLを 計算するのです。
そして、私のTPとSLの価格は次のように計算されます。
TP =Ask+TP_pips*_Point.
SL=Ask-SL_pips*_Pointです。
販売のため。
TP=Bid-TP_pips *_Point.
SL=Bid+SL_pips *_Point.
しかし、Lastがスプレッドの内側にある場合、始値からTPとSLを計算していないことが判明しました。
それに気づいたとき、念のため多くの案件を開いてみたのです。ラストがスプレッド内にあると同時に、必ずそれによって取引が開始されます。スプレッドの内側でない場合は、Lastでポジションも建てるが、AskやBidと重なっていることが判明する。
Last, Bid, Ask ではなく、取引所でのポジション価格から 計算する。
つまり、取引所から自分のポジションが何円であるかの回答を得て、この価格からすべての計算をカウントするのである。
取引所ネッティングでは、追加時にポジション価格を 平均化します。
Last, Bid, Ask ではなく、取引所でのポジションのエントリー価格から計算する。
つまり、取引所から、どのような価格でポジションを持っているかという答えをもらい、この価格をもとにすべての計算を行うのです。
そうすると、すでに開いている注文を修正しなければならず、テイクとストップを設定する保証はありません。改造が成功するかどうかは定かではありません。計算を誤ると、テイクとストップが期待通りにならず、極端な場合、[Invalid Stop]というエラーが発生し、取引が開始されないだけになってしまいます。これは、オープニングよりも安全ですが、SLとTPの注文はありません。
そうすると、すでに開いている注文を修正しなければならず、テイクとストップを設定する保証もない。改造が成功するかどうかは定かではありません。計算を誤ると、テイクとストップが予想と違ってしまい、極端な場合は[Invalid Stop]というエラーが発生して、取引が開始されないだけになってしまいます。これは、それが開くが、SLとTPの順序なしでより安全です。
FXは人に何をするのか ))
FXの修正ではなく、指値・逆指値注文を使う。
Limit for TP
Stop for SL
そして、指値注文の充填の原則を忘れてはいけません。
株式注文の原理を学ばないと意味がないんです。
FXが人に与える影響 ))
FXの修正ではなく、指値・逆指値注文を使用する。
Limit for TP
Stop for SL
そして、指値注文の充填の原則を忘れてはいけません。
株式注文の原理を学ばないと意味がないんです。
よくわからないんですけど。
つまり、SLやTPの代わりに、Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop, Sell Limitといった独立した注文を出すといいということですね。
例えば、買いの取引で、2つの保留注文を出す必要があります：StopLossとしてSell Stop、TakeProfitの代わりにSell Limit？
そして、それらがこの取引に関連していることを忘れてはいけません。例えば、手動で閉じる場合、それらを緊急にキャンセルする必要があり、トリガーして予定外の取引を発生させないようにします。
Sell Stopが発動された場合は、それと対になっているSell Limitを 削除することを忘れてはいけませんし、Sell Limitが 発動された場合は、それと対になっているSell Stopを 削除することを忘れてはいけません。そんな感じなんですか？
よくわからないんですけど。
つまり、SLやTPの代わりに、Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop, Sell Limitといった独立した注文を出すということでしょうか。
例えば、買いの取引で、2つの保留注文を出す必要があります：StopLossとしてSell Stop、TakeProfitの代わりにSell Limit？そして、それらがこのトレードに関連していることを忘れてはならず、もしクローズしたら、予定外のトレードを誘発しないよう、緊急にキャンセルする必要があるのです。そうなんですか？
はい、その場合、LimitTP注文は取引所で、StopSL注文はプロバイダーのサーバーで発注されます。
AMPのプロバイダーがCQGの場合、彼はストップオーダーを自分のサーバーに保管しています。もちろんサーバーもシカゴの取引所とワンコロケーション です。
つまり、LimitTPが1枚約定したら、StopSLを1枚取り消す、というように、約定した枚数をカウントします。
また、その逆で、StopSLが実行された場合、LimitTPをキャンセルする
ターミナルビッドではなく、取引所ビッドで動作します。
はい、その場合、LimitTP注文は取引所で、StopSL注文はプロバイダーのサーバーで発注されます。
AMPのプロバイダーがCQGの場合、彼はストップオーダーを自分のサーバーに保管しています。もちろんサーバーもシカゴの取引所とワンコロケーション です。
つまり、LimitTPが1枚約定したら、StopSLを1枚取り消す、というように、約定した枚数をカウントします。
また、その逆で、StopSLが実行された場合、LimitTPをキャンセルする
ターミナルビッドではなく、取引所ビッドで作業する。
正直なところ、この騒動が何であるのか理解できない。この松葉杖で、私はどんな問題を解決しているのだろう？予定外のLast priceでトレードを開始しました。この価格はどういうものなのか、なぜ私の注文は通常Ask / Bidで開かれ、なぜこのLast価格でスプレッド内に開かれるのか、理解できません。
正直、何がどう大変なのか理解できませんが...。この松葉杖で、私はどんな問題を解決しているのだろう？予定外のLast priceでトレードを開始しました。この価格はどういうものなのか、また、私の注文は通常Ask/Bid価格で発注され、このLastでスプレッド内に発注されるのはなぜなのか、理解できません。
見てください、ナノ秒単位で売りと買いの2つのマーケットオーダーが同時に出ているのです。
Askに届かなければ、スプレッドで両サイドを満たすことになる。
それによってLast priceを得ることができる。これが対抗入札となる。
したがって、自分の成行注文と他人の成行注文がマッチングし、スプレッドの内側のポジションを得ることができるのです。
CMEは世界的な取引所グループであり、世界中から数百万件の注文が飛び込んでくることを忘れてはならない。
したがって、受け取ったポジションの価格を 取得し、そこからの距離を計算する必要があります。
市場は執行を保証するが、価格は保証しない。
指値は価格を保証するものであり、約定を保証するものではありません。
松葉杖のように、あなたの権利は、ブローカーのサーバーまたは取引所のコロケーションで、ストップ注文を格納する場所です。
ブローカーのサーバーがどこにあるかは不明で、この逆指値注文を 取引所に送信する際にどの程度の遅延が発生するかも不明である。
TPの実行方法。端末のマーケットで、または取引所で指値注文を満たすことによって。
選ぶのはいつもあなたです。
ポジションを開くときにスリッページに遭遇したことがない¿¿¿¿。
何を問題視しているのでしょうか？ストップをそのまま設定し、ポジションがオープンした瞬間にOnTradeTransactionで キャッチし、ストップが指定したものと一致するかチェックし、必要であればストップレベルを変更します。問題の全体像............。
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FXの商品を扱うとき、私は常に買値がAsk、売値がBidであると仮定してきました。その結果、TPとSLを計算するときに、取引価格からバックオフすることになったのです。始値からの SLとTPの設定が正しくないことに気づいたお客様からご連絡をいただきました。見てみると、確かにAskやBidで取引が開始されることもあれば、スプレッド内の価格で取引が開始されることもありますね。結果的に、これがLast priceとなった。また、LastがAskやBidと一致することもあり、その場合は始値が「正しい」ように見えますが、一致しないこともあり、結果としてすべてのTPとSLの計算が正しくないと思われることがあります。
取引商品の仕様。
先物商品であることは理解しています。この状況は正常で、すべての先物で始値がLast priceになるのでしょうか？