価格が上下に動く確率が不均等であることについて - ページ 9

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Mikhael1983:
私からのアドバイスは、年越しのお酒を飲み過ぎないことです。
理論から実践へ
 
Mikhael1983:

ありがとうございます。

ちょっと違いますね。正確には、まったくない。2020年1月3日のモスクワ時間午前0時の時点で、M5 tfの終盤、すなわちユーロドル（ED）とポンドドル（PD）をプロットしてみましょう。

また、シャーマニズム的な方法で、EDqとPDqという2つのカーブを追加でプロットしています。相関係数 corr(EDq, PDq) = 1 とする。厳密には、近似ではなく、ぶっきらぼうに正確に1であることに注意しよう。

したがって、リファレンスカーブ（いわば基準点）としての役割を果たすことができる。EDはPDよりもEDqから下方乖離していることがわかる。数字は書きません、グラフを見ればすべてわかります。

結論：8巻でEURUSDを買い、同時に3巻でGBPUSDを売ります（なぜかというと、EDqとPDqのボラティリティが非常に相関しているからです）。そして、私たちは簡単に利益を待つことができます。


P.S. 利益が出ないという声が爆発することを予見しています。しかし、その仕掛けは、リアルタイムで表示されることに注意しよう。見てみよう。

もし、データにそのような乖離が生じないように、何らかの「シャーマニズム的」な方法で基準曲線を構成しているとしたらどうだろうか。見積もりの客観性はどうでしょうか？リファレンスカーブを作る意味は何ですか？誰もが好きなように組み立てて、見たいものを見ることができる。
そして、相関係数が1であること...まあ、何が驚きって...同じデータなんだから...。同じ楽器を、大まかに言えば、横顔だけ...。

では結論から言うと、そもそもボラティリティはどのように計算したのでしょうか？今、計算したんですか？どのような期間で？報告書のどの期間を基準にしていますか？
...さて、いつものように、たくさんの質問が...。
 
Martin CHEguevara:
また、 基準曲線を「シャーマニズム的」な方法で構築 すれば、そのようなデータの乖離は生じないのでしょうか？それから、見積もりの客観性はどうでしょうか。リファレンスカーブを作る意味は何ですか？誰もが好きなように構成し、見たいものを見ることができる。
相関係数が1というのは...うん...何をそんなに驚いているんだ...同じデータなのに...。大まかに言えば同じ楽器ですが、横顔は......。

最後に、そもそもボラティリティはどのように算出したのでしょうか？今、計算したんですか？どのような期間で？報告書のどの期間を基準にしていますか？
...さて、いつものように多くの質問があるのですが・・・。

bzdyn - 任意で選んだ2つのメジャー（クロスもあるかもしれませんが、私はメジャーをいじっています）に対して、 abs(Pearson) 0.75-0.9 というようなカーブを作ることができます。しかし、永遠にではなく、突然です :-)

実はすべてのトピックは、この「ほとんど」を「まさに」その1に還元し、その2の大きな周期での相関から利益を 得るために渦を巻いているのです。話題の豊富さからも、本物のナッツであることがわかる

PS/で、相関の考え方や計算式が適切でない疑いが大きい。値の離散性なのか、時間なのか、どこかで何かが間違っている :-)

 

Maxim Kuznetsov:

...何かが間違っている）

待機中です。モスクワ時間午前3時10分現在の状況です。


 

モスクワの7時頃に寝て、今市場を見に来ただけです。何を見るか（半日ではなく、1日）。

ズレは減少せず、増加した。まあ、もちろん誰もそれを禁じてはいないのですが。同じ方向でもう一度開いてみましょう。それぞれロット8と3の割合で、EURUSDは買い、GBPUSDは売り、利益を待ってください。

P.S. 厳密に言えば、利益はすでに出ていました-ほんの少しですが-ディールを開くときにミスマッチが小さかったので-閉じることが可能で必要でしたが、その時私は眠っていました。この時（黒い曲線が赤い曲線に近づいた時）は、上のグラフのi=約180の基準に相当します）。

 
Mikhael1983:

モスクワの7時頃に寝て、今市場を見に来ただけです。何を見るか（半日ではなく、1日）。

ズレは減少せず、増加した。まあ、もちろん誰もこれを禁じてはいないのですが。同じ方向でもう一度開いてみましょう。それぞれロット8と3の割合で、EURUSDは買い、GBPUSDは売り、利益を待ってください。

P.S. 厳密に言えば、利益はすでに出ていました-ほんの少しですが-ディールを開くときにミスマッチが小さかったので-閉じることが可能で必要でしたが、その時私は眠っていました。この時（黒い曲線が赤い曲線に近づいた時）は、上のグラフのi=約180の基準に相当します）。

最大ダイバージェンスで取引を行い、コンバージェンスで決済する。
 
Vladimir Baskakov:
最大乖離幅でトレードを行い、収束で決済することが必要です

もちろんです。そして、「不一致」の大きさは統計的に明らかで、これまで観測された不一致のパーセンテージで直接すべてを表すことは難しくありません。例えば、履歴の80％が小さくなるような乖離で市場に参入することです。ただし、利益を最大化するためではなく、あくまで仕掛けを見せることが目的です。重要なのは、最適化ではなく、利益を得るという事実そのものなのです。私がここに、それを行うことが望ましいという記述を投稿する少し前に、最初の組の案件をオープンしました。そして、満タンにしました。その後、別のペアを開いたところ、大きなダイバージェンスが見られました。現在、私の6つのトレードはこのような感じです（100-150ピップス4サイン程度のストップループも使っていて、価格の動きに合わせて時々シフトしています）。

つまり、重要なのは利益が出るかどうかであって、市場参入がいかに最適であったかではないのです)

追伸：スクリーンショットのサーバー時間は、モスクワ時間より1時間短いです。

 
Vladimir Baskakov:
最大乖離で取引を行い、収束で取引を終了させるべき

収束しても利益が保証されるわけではなく、マイナスになることもある。また、スワップについても興味深い指摘がありますが、それについてではなく

 
Vladimir Baskakov:
最大乖離幅で取引を行い、収束したところで決済する必要があります。

最大乖離の瞬間を判断できれば、価格の最大値や最小値を判断することを妨げるものはない - タスクはほぼ同じであり、その後ペア取引は必要ないでしょう）。

 
khorosh:

最大乖離の瞬間を判断できれば、価格の最大値や最小値を判断することを妨げるものはない - タスクはほぼ同じであり、その後ペア取引は必要ないでしょう）。

それはTSの問題であって、私の問題ではありません。しかし、最適なエントリーポイントはそこにある。それがどう決まるかは、わからない。学べば、金持ちになれる。
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