価格が上下に動く確率が不均等であることについて - ページ 16

新しいコメント
 
通貨の「重さ」が違うので、必ず非対称性が発生する
 
Younga:
係数を計算するときに必要な深さは......。 いくらですか？
深さは選ばず、刻みの正体を設定する。つまり、設定された時間間隔で相関が1つになるわけです。どのような間隔で設定すればよいのでしょうか？取引期間中プラス少し左に。取引期間が数日以内であれば、3日以上は必要ないでしょう。もし興味があれば、一般の方向けにリアルタイムで仕掛けを繰り返すこともできます。
 
トレードの長さにプラスして、少し左に...。開封の瞬間はどのように計算されるのでしょうか？ そして、その経験を繰り返すこと。
 
Younga:
トレードの長さにプラスして、少し左に...。開封の瞬間はどのように計算されるのでしょうか？ そして、その経験を繰り返すこと。
明日は朝から出張なので、今夜から始めるのはやめました。コンピュータの前にいることができない。明日は夕方近くからリピートフォーカスを開始する予定です。
 
Mikhael1983:
明日の夕方からリピート重視でやってみます。


基準線qの作り方を教えてください。

 

つかまってしまった。申し訳ございませんでした。しかし、さっそく始めてみましょう。

現在の市場状況（tf M5で2日間表示）。


 

あるチャートでは、こんな感じです。

つまり、EURUSD8枚の出来高で買い、GBPUSD3枚の出来高で売ります。


 
いや......それは面白くない......再計算のタイミングから、なぜ3と8が相関を保っているのか......。そうすると、間違いを指摘することもできない（もしかしたらあるのかもしれませんが・・・）。
 
Younga:
いや......それは面白くない......いつから再計算するのか、なぜ3と8が生き残っているのか、といった相関関係......。そうすると、間違いを指摘することもできない（もしかしたら、あるのかもしれませんが・・・）。
別の比率を提案することもできたのですが、考えた結果、今のところ可能な限り、ボラティリティEDqとPDqの比率を同じにして継続することにしました。相関は、チャートが表示される時間間隔（この場合、TF M5では288*2=576サンプル）で計算されます（やっと質問が理解できました）。ただし、どのような短い時間間隔でも相関係数は1になるので、問題ない。取引を繰り返して、私が保証する利益を得ることができれば、なぜ面白くないのでしょうか？)
 
Mikhael1983:
別の比率を提案することもできたのですが、考えた末に、とりあえず可能な範囲で統一するために、同じ比率で続けることにしました。相関は、チャートが表示される時間間隔（この場合、TF M5では288*2=576サンプル）で計算されます（やっと質問を理解できました）。ただし、どのような短い時間間隔でも相関係数は1になるので、問題ない。取引を繰り返して、私が保証する利益を得ることができれば、なぜ面白くないのでしょうか？)

私はあなたがシステムの説明を持っていることに反対することに興味がある - あなたはそれをすべて記述している、観察のために...さらに見守りたいと思います。その間、なぜ将来のプロットでは相関が(=1)のままになるのでしょうか？

1...91011121314151617181920212223...184
新しいコメント