と、また適当に彷徨っている...。 - ページ 45 1...383940414243444546474849505152...63 新しいコメント Yuriy Asaulenko 2017.06.03 20:51 #441 СанСаныч Фоменко:それはどこにも当 てはまらない。これは非常に有名な話であり、市場経済の弁明者やノーベル賞受賞者の特異性の弁明者が持ち出したがらない話である。...この話は何の意味もない。ノーベル賞の対象や手法とは関係ない。私は14年までMOEX（当時はMICEX）でこれらの方法を完璧にトレードしていました。しかし、14年に何が起こったか覚えているかな？(98年、2008年には、危機の海に浮かぶ静かな島で、同じようなことが起こりました）。やり方が変わったわけでも、悪くなったわけでもなく、ただ、この状態の相場では取引できなくなっただけです。今はランダムな変動でしか取引できない--掴んで、引きちぎって、逃げるようなものだ）。 СанСаныч Фоменко 2017.06.04 07:34 #442 Yuriy Asaulenko:この話は何の意味もない。ノーベル賞の対象や手法とは関係ない。14年まではMOEX（当時はMICEX）でこれらの手法でうまく取引していたのですが。しかし、14年に何が起こったか覚えているかな？(98年、2008年には、危機の海に浮かぶ静かな島で、同じようなことが起こりました）。やり方が変わったわけでも、悪くなったわけでもなく、ただ、この状態の相場では取引できなくなっただけです。今、あなたができるのは、ランダムな変動、つまり、一枚をつかんで、それをはぎ取って、逃げるような取引だけです）。 絶対に間違っていると断言できます。ノーベル賞受賞者たち（中でもポートフォリオで知られるマーコウィッツ）は皆、効率的市場仮説が機能すると信じており、したがってリスクをリターンを犠牲にして管理することができると考えています。この仮説から、人は投資によってのみマーケットで儲けることができるのだ。そして、この仮説はある時間間隔、歴史を見れば1987年以降10年程度は有効だと考える別のグループがいます。それから、市場の崩壊です。ノーベル賞受賞者はそれを認めたがらないし、極めて頑固な人たちだ、自分の金を失っても懲りない。10年というのは長すぎますが、実は10年単位の投資も1日や1週間の投資と大差ないのです。ファットテイルとは、小さなことは小さな時間間隔で頻繁に起こり、大きなことは大きな時間間隔で起こるというものであるNobiliのようにそれらを無視するか、つまり、モデルからの残差が定常であると明示的に仮定するかしないかです。あるいは、Maldenbrotに倣って、ARCHモデルの中で残差をモデル化し、厚いテールを与えましょう。また、「つかむ→ちぎれる→逃げる」という作戦は、残像が静止していることを前提にしているので、ある程度までは可能ですが、必ず「つかむ→ちぎれる→逃げる暇もない」状態になります。その名残で太い尾をモデル化する必要がある（モデル中位）。また、平均値のモデルがハーストを考慮したものであることは非常に望ましい。 削除済み 2017.06.04 08:47 #443 СанСаныч Фоменко: 絶対に間違っていると断言できます。ノーベル賞受賞者たち（中でもポートフォリオで知られるマーコウィッツ）は皆、効率的市場仮説が機能し、それゆえリターンを犠牲にしてリスクを管理することが可能であると信じているのだ。この仮説から、人は投資によってのみマーケットで儲けることができるのだ。そして、この仮説はある時間間隔、歴史を見れば1987年以降10年程度は有効だと考える別のグループがいます。それから、市場の崩壊です。ノーベル賞受賞者たちは、それを認めようとしないし、自分の金を失っても懲りない、極めて頑固な人たちなのだ。10年というのは長すぎますが、実は10年単位の投資も1日や1週間の投資と大差ないのです。ファットテイルとは、小さなことは小さな時間間隔で頻繁に起こり、大きなことは大きな時間間隔で起こるというものであるNobiliのようにそれらを無視するか、つまり、モデルからの残差が定常であると明示的に仮定するかしないかです。あるいは、Maldenbrotに倣って、ARCHモデルの中で残差をモデル化し、厚いテールを与える。また、「つかむ→ちぎれる→逃げる」という作戦は、残像が静止していることを前提にしているので、ある程度までは可能ですが、必ず「つかむ→ちぎれる→逃げる暇もない」状態になります。その名残で太い尾をモデル化する必要がある（モデル中位）。それとは別に、平均のモデルがハーストを考慮していることは非常に望ましいことである。 また、 鏡に口紅を塗って裸の女性を描き、「オーケストラで一貫して勝っている」とも言っていました。ZS.話が少しそれたので、ここにいる皆さんはsbと市場の比較をしていますが、誰もファットテイルについて触れていません。 Yuriy Asaulenko 2017.06.04 09:32 #444 Gorg1983: ZS.ちょっと話がそれたので、ここではみんなsbとマーケットを比較しているのですが、誰もファットテールのことは言っていませんね。 それは常識で、何度も書かれていることです。このスレッドのある投稿でも紹介されていました。SBは市場流通に簡単に変更でき、市場からSBに戻ることも可能です。 削除済み 2017.06.04 09:39 #445 СанСаныч Фоменко:...ノーベル賞受賞者たち（中でもポートフォリオで知られるマーコウィッツ）は皆、効率的市場仮説が機能し、それゆえリターンを犠牲にしてリスクを管理することが可能であると信じているのだ。この仮説から、人は投資によってのみマーケットで儲けることができるのだ。... 思い起こせば、数年前、この「理論」に対して私は否定的な態度を示した。当時、この「理論」を究極の真実として受け入れ、「ノーブル」の権威に対抗する勇気がない人が（Faaさんを含めて）多くいたのだ。この点については、拙稿「市場--制御された力学系」をはじめ、さまざまなスレッドで議論がなされている。(よかったら探してみてください)。そして、数年後、大衆の中に、この「理論」の不条理とまでは言わないまでも、その不十分さを疑い、拒否し、そして理解することが徐々に生まれてくる。遅かれ早かれ、とはよく言ったものです。さらに、その「理論」がオーダーメイドのものであることを主張することもできるようになった。理論」の開発者に「高貴」な地位を与えたのは、素人目にも「理論」に重みと意義を持たせるためであった。しかし、多くの人にとって、それは単に理解不能なことです。まあ、そういうデータフィードがあればSB処理で儲けることは可能だろうし、リアル相場よりずっと簡単だろうけど。そして、本物の名言はお金になるのです。そして、これは事実なのです。誰もが稼げるわけではありませんが、ある人は当分の間、ある人はずっと稼ぎ続けます。成功を祈っています。 Yuriy Asaulenko 2017.06.04 10:10 #446 СанСаныч Фоменко: あなたが間違っていることは、絶対に断言できます。ノーベル賞受賞者たち（中でもポートフォリオで知られるマーコウィッツ）は皆、効率的市場仮説が機能すると信じており、したがってリターンを犠牲にしてもリスクを管理できると考えています。この仮説から、人は投資によってのみマーケットで儲けることができるのだ。そして、この仮説はある時間間隔、歴史を見れば1987年以降10年程度は有効だと考える別のグループがいます。それから、市場の崩壊です。ノーベル賞受賞者たちは、それを認めようとしないし、自分の金を失っても懲りない、極めて頑固な人たちなのだ。10年というのは長すぎますが、実は10年単位の投資も1日や1週間の投資と大差ないのです。ファットテイルとは、小さなことは小さな時間間隔で頻繁に起こり、大きなことは大きな時間間隔で起こるというものであるNobiliのようにそれらを無視するか、つまり、モデルからの残差が定常であると明示的に仮定するかしないかです。あるいは、Maldenbrotに倣って、ARCHモデルの中で残差をモデル化し、厚いテールを与える。また、「つかんで、ちぎって、逃げる」という作戦は、残像が静止していることを前提にしているので、ある程度までは可能ですが、必ず「つかんで、ちぎって、逃げる」ような形になるはずです。その名残で太い尾をモデル化する必要がある（モデル中位）。それとは別に、平均のモデルがハーストを考慮していることは非常に望ましいことです。この場合、正しいか間違っているかは関係ない。投資は全く考えていない。私にとって1～2時間の取引はすでに長い時間であり、一晩というのはさらに稀なことです。さらに、損切りトレードの必然性は、戦略そのものに内在し、説明され、予め決められている。負けトレードの数を最小限にすることと混同しないように、これは別のテーマです。Sholesや他のJenkinsについては、今のMOEXの状態（14年以降）ではマーケットとは言い難いので、私は使っていません。SanSanych、特にあなたへの説明：Jenkinsは時系列 解析の本だけでなく、市場も含めて多くのアプリケーションを提供しています。上記は、まさにそのアプリケーションを指しています。 削除済み 2017.06.04 10:28 #447 Олег avtomat: まあ、そういうデータフィードがあればSB処理で儲けることは可能だろうし、リアル相場よりよっぽど楽だろうけど。そして、実際の見積もりで儲けるのです。そして、これは事実なのです。誰もが稼げるわけではありませんが、ある人は当分の間、ある人はずっと稼ぎ続けます。成功を祈っています。 明らかに「さようなら」のカテゴリーに自分を入れていますね。しかし、あなたの「とりあえず」は、長年フォーラムで賑わい、肯定的な発言で理論化されています。でも、やっぱりあるんです。そして、その割には、何かを達成してから主張するのが常套手段である。まともな社会では、それ以外はすべてデタラメなのです。成功を祈っています。言葉巧みな人に成功を祈るのは間違っていますが。 削除済み 2017.06.04 10:40 #448 Gorg1983: 明らかに「バイ」のカテゴリーで自分を指していますね。あなたの「とりあえず」だけが、長い間掲示板を賑わし、肯定的な発言で理論武装してきた。でも、やっぱりあるんです。そして、その割には、何かを達成してから主張するのが常套手段である。まともな社会では、それ以外はすべてデタラメなのです。成功を祈るはずです。バーバリストの成功を祈ることは正しいことではありませんが。 自分の知識のなさを無作法で補おうとする。それは有効な指摘であり、猪突猛進であればあるほど有効である...。情けなや 私は、あなたが引き起こした議論に関与するつもりはありません -- あまりにも厄介なので。 削除済み 2017.06.04 10:43 #449 Олег avtomat: 自分の知識不足を無礼講で補おうとしているのですね。あなたの惨めな心では、それは有効な議論であり、猪突猛進であればあるほど有効なのです...。情けなや そして、自分の知識のなさを言葉巧みに飾ろうとする。言葉遣いの乱暴さは半端じゃない。 削除済み 2017.06.04 10:44 #450 Gorg1983: そして、自分の知識のなさを言葉巧みにごまかそうとしている。失礼な言葉遣いもいいところです。私は、あなたが引き起こした議論に関与するつもりはありません -- あまりにも厄介なので。 1...383940414243444546474849505152...63 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 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それはどこにも当 てはまらない。これは非常に有名な話であり、市場経済の弁明者やノーベル賞受賞者の特異性の弁明者が持ち出したがらない話である。
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この話は何の意味もない。ノーベル賞の対象や手法とは関係ない。
私は14年までMOEX（当時はMICEX）でこれらの方法を完璧にトレードしていました。しかし、14年に何が起こったか覚えているかな？(98年、2008年には、危機の海に浮かぶ静かな島で、同じようなことが起こりました）。
やり方が変わったわけでも、悪くなったわけでもなく、ただ、この状態の相場では取引できなくなっただけです。今はランダムな変動でしか取引できない--掴んで、引きちぎって、逃げるようなものだ）。
この話は何の意味もない。ノーベル賞の対象や手法とは関係ない。
14年まではMOEX（当時はMICEX）でこれらの手法でうまく取引していたのですが。しかし、14年に何が起こったか覚えているかな？(98年、2008年には、危機の海に浮かぶ静かな島で、同じようなことが起こりました）。
やり方が変わったわけでも、悪くなったわけでもなく、ただ、この状態の相場では取引できなくなっただけです。今、あなたができるのは、ランダムな変動、つまり、一枚をつかんで、それをはぎ取って、逃げるような取引だけです）。
絶対に間違っていると断言できます。
ノーベル賞受賞者たち（中でもポートフォリオで知られるマーコウィッツ）は皆、効率的市場仮説が機能すると信じており、したがってリスクをリターンを犠牲にして管理することができると考えています。
この仮説から、人は投資によってのみマーケットで儲けることができるのだ。
そして、この仮説はある時間間隔、歴史を見れば1987年以降10年程度は有効だと考える別のグループがいます。それから、市場の崩壊です。ノーベル賞受賞者はそれを認めたがらないし、極めて頑固な人たちだ、自分の金を失っても懲りない。
10年というのは長すぎますが、実は10年単位の投資も1日や1週間の投資と大差ないのです。
ファットテイルとは、小さなことは小さな時間間隔で頻繁に起こり、大きなことは大きな時間間隔で起こるというものである
Nobiliのようにそれらを無視するか、つまり、モデルからの残差が定常であると明示的に仮定するかしないかです。
あるいは、Maldenbrotに倣って、ARCHモデルの中で残差をモデル化し、厚いテールを与えましょう。
また、「つかむ→ちぎれる→逃げる」という作戦は、残像が静止していることを前提にしているので、ある程度までは可能ですが、必ず「つかむ→ちぎれる→逃げる暇もない」状態になります。
その名残で太い尾をモデル化する必要がある（モデル中位）。また、平均値のモデルがハーストを考慮したものであることは非常に望ましい。
絶対に間違っていると断言できます。
ノーベル賞受賞者たち（中でもポートフォリオで知られるマーコウィッツ）は皆、効率的市場仮説が機能し、それゆえリターンを犠牲にしてリスクを管理することが可能であると信じているのだ。
この仮説から、人は投資によってのみマーケットで儲けることができるのだ。
そして、この仮説はある時間間隔、歴史を見れば1987年以降10年程度は有効だと考える別のグループがいます。それから、市場の崩壊です。ノーベル賞受賞者たちは、それを認めようとしないし、自分の金を失っても懲りない、極めて頑固な人たちなのだ。
10年というのは長すぎますが、実は10年単位の投資も1日や1週間の投資と大差ないのです。
ファットテイルとは、小さなことは小さな時間間隔で頻繁に起こり、大きなことは大きな時間間隔で起こるというものである
Nobiliのようにそれらを無視するか、つまり、モデルからの残差が定常であると明示的に仮定するかしないかです。
あるいは、Maldenbrotに倣って、ARCHモデルの中で残差をモデル化し、厚いテールを与える。
また、「つかむ→ちぎれる→逃げる」という作戦は、残像が静止していることを前提にしているので、ある程度までは可能ですが、必ず「つかむ→ちぎれる→逃げる暇もない」状態になります。
その名残で太い尾をモデル化する必要がある（モデル中位）。それとは別に、平均のモデルがハーストを考慮していることは非常に望ましいことである。
また、 鏡に口紅を塗って裸の女性を描き、「オーケストラで一貫して勝っている」とも言っていました。
ZS.話が少しそれたので、ここにいる皆さんはsbと市場の比較をしていますが、誰もファットテイルについて触れていません。
ZS.ちょっと話がそれたので、ここではみんなsbとマーケットを比較しているのですが、誰もファットテールのことは言っていませんね。
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ノーベル賞受賞者たち（中でもポートフォリオで知られるマーコウィッツ）は皆、効率的市場仮説が機能し、それゆえリターンを犠牲にしてリスクを管理することが可能であると信じているのだ。
この仮説から、人は投資によってのみマーケットで儲けることができるのだ。
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思い起こせば、数年前、この「理論」に対して私は否定的な態度を示した。当時、この「理論」を究極の真実として受け入れ、「ノーブル」の権威に対抗する勇気がない人が（Faaさんを含めて）多くいたのだ。この点については、拙稿「市場--制御された力学系」をはじめ、さまざまなスレッドで議論がなされている。(よかったら探してみてください)。
そして、数年後、大衆の中に、この「理論」の不条理とまでは言わないまでも、その不十分さを疑い、拒否し、そして理解することが徐々に生まれてくる。遅かれ早かれ、とはよく言ったものです。
さらに、その「理論」がオーダーメイドのものであることを主張することもできるようになった。理論」の開発者に「高貴」な地位を与えたのは、素人目にも「理論」に重みと意義を持たせるためであった。しかし、多くの人にとって、それは単に理解不能なことです。
まあ、そういうデータフィードがあればSB処理で儲けることは可能だろうし、リアル相場よりずっと簡単だろうけど。そして、本物の名言はお金になるのです。そして、これは事実なのです。誰もが稼げるわけではありませんが、ある人は当分の間、ある人はずっと稼ぎ続けます。成功を祈っています。
あなたが間違っていることは、絶対に断言できます。
ノーベル賞受賞者たち（中でもポートフォリオで知られるマーコウィッツ）は皆、効率的市場仮説が機能すると信じており、したがってリターンを犠牲にしてもリスクを管理できると考えています。
この仮説から、人は投資によってのみマーケットで儲けることができるのだ。
そして、この仮説はある時間間隔、歴史を見れば1987年以降10年程度は有効だと考える別のグループがいます。それから、市場の崩壊です。ノーベル賞受賞者たちは、それを認めようとしないし、自分の金を失っても懲りない、極めて頑固な人たちなのだ。
10年というのは長すぎますが、実は10年単位の投資も1日や1週間の投資と大差ないのです。
ファットテイルとは、小さなことは小さな時間間隔で頻繁に起こり、大きなことは大きな時間間隔で起こるというものである
Nobiliのようにそれらを無視するか、つまり、モデルからの残差が定常であると明示的に仮定するかしないかです。
あるいは、Maldenbrotに倣って、ARCHモデルの中で残差をモデル化し、厚いテールを与える。
また、「つかんで、ちぎって、逃げる」という作戦は、残像が静止していることを前提にしているので、ある程度までは可能ですが、必ず「つかんで、ちぎって、逃げる」ような形になるはずです。
その名残で太い尾をモデル化する必要がある（モデル中位）。それとは別に、平均のモデルがハーストを考慮していることは非常に望ましいことです。
この場合、正しいか間違っているかは関係ない。投資は全く考えていない。私にとって1～2時間の取引はすでに長い時間であり、一晩というのはさらに稀なことです。さらに、損切りトレードの必然性は、戦略そのものに内在し、説明され、予め決められている。負けトレードの数を最小限にすることと混同しないように、これは別のテーマです。
Sholesや他のJenkinsについては、今のMOEXの状態（14年以降）ではマーケットとは言い難いので、私は使っていません。
SanSanych、特にあなたへの説明：Jenkinsは時系列 解析の本だけでなく、市場も含めて多くのアプリケーションを提供しています。上記は、まさにそのアプリケーションを指しています。
まあ、そういうデータフィードがあればSB処理で儲けることは可能だろうし、リアル相場よりよっぽど楽だろうけど。そして、実際の見積もりで儲けるのです。そして、これは事実なのです。誰もが稼げるわけではありませんが、ある人は当分の間、ある人はずっと稼ぎ続けます。成功を祈っています。
明らかに「さようなら」のカテゴリーに自分を入れていますね。しかし、あなたの「とりあえず」は、長年フォーラムで賑わい、肯定的な発言で理論化されています。でも、やっぱりあるんです。そして、その割には、何かを達成してから主張するのが常套手段である。まともな社会では、それ以外はすべてデタラメなのです。
成功を祈っています。言葉巧みな人に成功を祈るのは間違っていますが。
明らかに「バイ」のカテゴリーで自分を指していますね。あなたの「とりあえず」だけが、長い間掲示板を賑わし、肯定的な発言で理論武装してきた。でも、やっぱりあるんです。そして、その割には、何かを達成してから主張するのが常套手段である。まともな社会では、それ以外はすべてデタラメなのです。
成功を祈るはずです。バーバリストの成功を祈ることは正しいことではありませんが。
私は、あなたが引き起こした議論に関与するつもりはありません -- あまりにも厄介なので。自分の知識のなさを無作法で補おうとする。それは有効な指摘であり、猪突猛進であればあるほど有効である...。情けなや
自分の知識不足を無礼講で補おうとしているのですね。あなたの惨めな心では、それは有効な議論であり、猪突猛進であればあるほど有効なのです...。情けなや
そして、自分の知識のなさを言葉巧みに飾ろうとする。言葉遣いの乱暴さは半端じゃない。
そして、自分の知識のなさを言葉巧みにごまかそうとしている。失礼な言葉遣いもいいところです。
私は、あなたが引き起こした議論に関与するつもりはありません -- あまりにも厄介なので。