と、また適当に彷徨っている...。 - ページ 44 1...373839404142434445464748495051...63 新しいコメント Yuriy Asaulenko 2017.06.02 20:05 #431 Gorg1983: 頭の数と尻尾の数、その比率は1になりやすいという話ですね。当然ながら、数字が大きくなれば、その差はモジュロで大きくなる。しかし、＋にも-にも増えるので、論理的には均衡もする傾向にあります。私たちはお互いに理解し合えてないようです。だからケント族は一般人には悲惨なんだよ。ごちゃごちゃしてますね。いいえ、その比率だけが平衡に（1 に）近づくのです。期待値は、そう、ゼロになる傾向がある。しかし、どのような実験でも（たとえ無限であっても）NpがNoと等しくなることはほとんどなく、任意の数値で変化する。一連の実験では、中心（MO）をゼロとする正規分布となる。市場モデルには、まさにそのような間隔Tで価格変動の確率をカウントするものがあります。 ちなみに、彼らはそれでノーベル経済学賞を受賞しています）。ZSnowiは 少し遅い。彼らはすでにランダムな浪漫でノーベル賞を受賞した。） Даниил Минин 2017.06.03 00:54 #432 この問題を理解するために gsbを例にとって説明しましょう。 ストップロスを500単位、テイクプロフィットを5,000単位で設定した場合、テイクプロフィットよりもストップロスを割る回数は何倍でしょうか。 ストップロスは10回、テイクプロフィットは1回突破されます。 500個を突破する確率は？ 必要なイベント（ストップロスブリーチ）の数を総イベント数で割る必要があります。 10/(10+1) で、TakeProfitを50 000単位で設定した場合、確率は100/(100+1)=0.99となります。ほぼ100％です! ストップロス値が500単位、テイクプロフィット値が無限大、当該時間軸も無限大であるとします。 無限大のTake Profitを取るとき、500のStop Lossを取るのは何回目でしょう？ 確率を計算してみよう：∞/(1+∞)=1、ただし、一部の小数を除く。 つまり、「無限大の値がなければ100％」という答えになるのです。(数学には「無限大の数」という概念はあっても「無限小の数」という概念がないのはなぜなんでしょう:)))) khorosh 2017.06.03 03:42 #433 danminin:...(数学には「無限大の数」はあっても「無限小の数」がないのはなぜか:)))) ゼロである。 Даниил Минин 2017.06.03 04:06 #434 khorosh: ゼロがある。 ゼロではなく、無限小のプラス数です。ゼロはまったく何もないのです。 削除済み 2017.06.03 07:45 #435 Yuriy Asaulenko:彼らはすでにランダム・ワンダリングでノーベル賞を受賞している)そう、それは敗者に与えられる間違ったものだった。真の人は、まだ賞を待っている。 みんないるんでしょ？ Uladzimir Izerski 2017.06.03 09:05 #436 Gorg1983:間違って敗者に渡してしまったのだ。真の者は、まだその報酬を待っている。 みんないるんでしょ？++彼らは自分たちのやり方で取引をしていただろうが、シュノーベルを欲しがっていたのだ。 khorosh 2017.06.03 09:11 #437 Gorg1983:そう、それは敗者に与えられるものと勘違いしていたのだ。真の者は、まだその報酬を待っている。みんないるじゃないですか。スレッドIs there a GRAAL in FOREXのkran.baraを 忘れるとは...)))以下は彼の投稿からの抜粋です。ご覧の通り、彼は過度な謙遜をせず、三人称で自画自賛することもあるのです。...とにかく狡猾で、執拗にゴールへ向かっていく、巧い男だ!そう思いませんか？そして、私の理由は鉄壁です。私の方がトレーダーとして優れている...(指をさすのはやめよう...)。...以上です。疲れました。生まれながらにして優れた能力を持ち、長年にわたる知的作業によって培われた私でさえ、長くは耐えられない。私は取引の第一人者、尊敬されるA.長老のような効果的な方法は、私のように単に（私はそう思う、彼の貿易は、それが他の教祖から特別な違いを持たないことを素朴に信じて、興味を持っていない）言わないことを敢えて。 Yuriy Asaulenko 2017.06.03 11:13 #438 Gorg1983:そう、それは敗者に与えられる間違ったものだった。真の者は、まだその報酬を待っている。 みんないるんでしょ？いや、全部あるんだけどね（笑)。1997年ノーベル賞受賞。デリバティブの価格は、まさにこのような手法で世界中の取引所が決定しているのです。計算の基本はランダムウォークです。これらの方法によって、多くのトレーダーが今日も順調にお金を稼いでいるのです。しかも、非常に低いリスクで。幸いなことに、通貨ペアはそのようなツールではないので、必要ないのですが......)FXには適用されません。 Evgeniy Chumakov 2017.06.03 18:07 #439 チャートのズレがないように、モデリング品質を90％以上確保する方法を教えてください。 引用の歴史のせいなのか、別の問題なのか。なぜなら、ランダム・ワンダリングの市場を定性的にチェックすることができないからで、今のところ、こんな感じです。 СанСаныч Фоменко 2017.06.03 18:34 #440 Yuriy Asaulenko:いや、全部あるんだけどね（笑)。1997年ノーベル賞受賞。デリバティブの価格は、まさにこのような手法で世界中の取引所が決定しているのです。計算の基本はランダムウォークです。これらの方法によって、多くのトレーダーが今日も順調にお金を稼いでいるのです。しかも、非常に低いリスクで。幸いなことに、通貨ペアはそのようなツールではないので、必要ないのですが......)FXには適用されない。これはどこにも当 てはまりません。これは非常に有名な話であり、市場経済の弁明者やノーベル賞受賞者の浪費の弁明者が持ち出したがらない話である。その経緯はこうだ。ロングターム・キャピタル・マネジメント（LTCM）は、ヘッジファンドである。LTCMは、ソロモンの債券裁定取引チームの元トレーダーであるジョン・メリウェザーが設立した。ノーベル賞受賞者のマイロン・ショールズとロバート・マートンを ファンドのパートナーとして迎え入れた。最初の2年間で、LTCMは約40％の利益を得た。1997年は27％だった。LTCMとそのチーム、友人たちを取り巻く誇大広告は、後にファンドを破綻させることになる3つの事柄に基づいていた。1.48億ドルから1,000億ドルへのレバレッジをかけることができた。ファンドのレバレッジは48億米ドルから1,000億米ドルに増加した。1.スワップのポジションは1.25兆ドルだった。スワップポジションは1兆2500億ドル（市場全体の5％）であった。2.多くの担保取引から免除されていた。3.問題が起きると、危機感が強まる。1998年、LTCMはいくつかの金融商品で巨額の借入金利を設定した。しかし、金利リスクや信用リスクはそれらを埋めることになります。市場が安定し、先進国と新興国の市場が収斂していくことを期待したのです。LTCMの取引の多くはペアアービトラージであった。欧州の国債。LTCMはドイツの国債を売り、他の欧州諸国（いわゆる「周辺国」）の国債を買った。EMUの前に両者のスプレッドが解消されることを期待してのことである。新興国と米国債。LTCMは、アルゼンチンとブラジルの債券をロング、米国債をショートしていた。信用スプレッドは縮小すると思っていたが、逆に2,000bpsに拡大した。(20%).ロシアのGKOと日本の債券。ロシアの国債利回りは低下し、日本の国債利回りは上昇すると予想した。間違っている。1998年にロシアがデフォルトに陥り、日本の債券市場は上昇した。ドイツのロング債とショート債。彼らは10年債を売り、30年債を買い、イールドカーブが平坦になることを期待したが、逆にさらに急勾配になった。長短スワップ。長期スワップを買い、短期スワップを売ったのだ。この戦略は、ほぼデルタ・ニュートラルである。ただし、ボラティリティに依存する。短期的なボラティリティが上昇し、彼らは負けた。世界市場が安定すると予想した。実際、1998年8月17日のロシアのデフォルトは、投資家の安全な場所への逃避を加速させただけであった。その投資先は分散されておらず、基本的にすべて一つの方向に投資されていた。その結果、投資家やパートナー自身が投資額の9割を失ってしまった。1998年8月21日現在、5億5千万ドルの損失を出している。5億5,000万米ドル。しかし、これはほんの始まりに過ぎなかった。1998年9月、ニューヨーク連邦準備銀行は、LTCMのリスクが米国経済を脅かすとして、14行の投資家を集め、ファンドの株式の90％を取得する代わりに、新たに36億米ドルの投資を行った。新たに36億米ドルを投資しました。この話の多くは、まだ知られていない。このファンドは、リスク管理システムの時代遅れのVaR推定値を使用し、ポートフォリオのストレステストをほとんど、あるいは全く行わなかったために損害を被りました。このポートフォリオの1日のボラティリティは4500万ドルと予想されました。であり、1日のボラティリティは4,500万ドルであった。そして、このファンドの問題は、1998年に世界の市場が流動性を失ったときに始まった。LTCMは、より流動性の低いポジションを支えるために、流動性の高い資産を売却することもあった。しかし、これではどうにもならない。恐怖で世界の市場は抑制され、その結果、世界の金融システムから流動性が引き出された。その結果、LTCMは膨大な損失を抱えたポジションを清算することができなかったのである。 1...373839404142434445464748495051...63 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
頭の数と尻尾の数、その比率は1になりやすいという話ですね。当然ながら、数字が大きくなれば、その差はモジュロで大きくなる。しかし、＋にも-にも増えるので、論理的には均衡もする傾向にあります。私たちはお互いに理解し合えてないようです。だからケント族は一般人には悲惨なんだよ。ごちゃごちゃしてますね。
いいえ、その比率だけが平衡に（1 に）近づくのです。期待値は、そう、ゼロになる傾向がある。しかし、どのような実験でも（たとえ無限であっても）NpがNoと等しくなることはほとんどなく、任意の数値で変化する。一連の実験では、中心（MO）をゼロとする正規分布となる。市場モデルには、まさにそのような間隔Tで価格変動の確率をカウントするものがあります。 ちなみに、彼らはそれでノーベル経済学賞を受賞しています）。
ZSnowiは 少し遅い。彼らはすでにランダムな浪漫でノーベル賞を受賞した。）
gsbを例にとって説明しましょう。
ストップロスを500単位、テイクプロフィットを5,000単位で設定した場合、テイクプロフィットよりもストップロスを割る回数は何倍でしょうか。
ストップロスは10回、テイクプロフィットは1回突破されます。
500個を突破する確率は？
必要なイベント（ストップロスブリーチ）の数を総イベント数で割る必要があります。
10/(10+1)
で、TakeProfitを50 000単位で設定した場合、確率は100/(100+1)=0.99となります。ほぼ100％です!
ストップロス値が500単位、テイクプロフィット値が無限大、当該時間軸も無限大であるとします。
無限大のTake Profitを取るとき、500のStop Lossを取るのは何回目でしょう？
確率を計算してみよう：∞/(1+∞)=1、ただし、一部の小数を除く。
つまり、「無限大の値がなければ100％」という答えになるのです。
(数学には「無限大の数」という概念はあっても「無限小の数」という概念がないのはなぜなんでしょう:))))
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(数学には「無限大の数」はあっても「無限小の数」がないのはなぜか:))))
ゼロがある。
彼らはすでにランダム・ワンダリングでノーベル賞を受賞している)
そう、それは敗者に与えられる間違ったものだった。真の人は、まだ賞を待っている。
みんないるんでしょ？
間違って敗者に渡してしまったのだ。真の者は、まだその報酬を待っている。
みんないるんでしょ？
++
彼らは自分たちのやり方で取引をしていただろうが、シュノーベルを欲しがっていたのだ。
そう、それは敗者に与えられるものと勘違いしていたのだ。真の者は、まだその報酬を待っている。
みんないるじゃないですか。
スレッドIs there a GRAAL in FOREXのkran.baraを 忘れるとは...)))
以下は彼の投稿からの抜粋です。ご覧の通り、彼は過度な謙遜をせず、三人称で自画自賛することもあるのです。
...とにかく狡猾で、執拗にゴールへ向かっていく、巧い男だ!そう思いませんか？そして、私の理由は鉄壁です。私の方がトレーダーとして優れている...(指をさすのはやめよう...)。
...以上です。疲れました。生まれながらにして優れた能力を持ち、長年にわたる知的作業によって培われた私でさえ、長くは耐えられない。
私は取引の第一人者、尊敬されるA.長老のような効果的な方法は、私のように単に（私はそう思う、彼の貿易は、それが他の教祖から特別な違いを持たないことを素朴に信じて、興味を持っていない）言わないことを敢えて。
そう、それは敗者に与えられる間違ったものだった。真の者は、まだその報酬を待っている。
みんないるんでしょ？
いや、全部あるんだけどね（笑)。1997年ノーベル賞受賞。
デリバティブの価格は、まさにこのような手法で世界中の取引所が決定しているのです。計算の基本はランダムウォークです。
これらの方法によって、多くのトレーダーが今日も順調にお金を稼いでいるのです。しかも、非常に低いリスクで。
幸いなことに、通貨ペアはそのようなツールではないので、必要ないのですが......)FXには適用されません。
チャートのズレがないように、モデリング品質を90％以上確保する方法を教えてください。
引用の歴史のせいなのか、別の問題なのか。
なぜなら、ランダム・ワンダリングの市場を定性的にチェックすることができないからで、今のところ、こんな感じです。
いや、全部あるんだけどね（笑)。1997年ノーベル賞受賞。
デリバティブの価格は、まさにこのような手法で世界中の取引所が決定しているのです。計算の基本はランダムウォークです。
これらの方法によって、多くのトレーダーが今日も順調にお金を稼いでいるのです。しかも、非常に低いリスクで。
幸いなことに、通貨ペアはそのようなツールではないので、必要ないのですが......)FXには適用されない。
これはどこにも当 てはまりません。これは非常に有名な話であり、市場経済の弁明者やノーベル賞受賞者の浪費の弁明者が持ち出したがらない話である。
その経緯はこうだ。
ロングターム・キャピタル・マネジメント（LTCM）は、ヘッジファンドである。LTCMは、ソロモンの債券裁定取引チームの元トレーダーであるジョン・メリウェザーが設立した。ノーベル賞受賞者のマイロン・ショールズとロバート・マートンを ファンドのパートナーとして迎え入れた。
最初の2年間で、LTCMは約40％の利益を得た。1997年は27％だった。
LTCMとそのチーム、友人たちを取り巻く誇大広告は、後にファンドを破綻させることになる3つの事柄に基づいていた。
1.48億ドルから1,000億ドルへのレバレッジをかけることができた。ファンドのレバレッジは48億米ドルから1,000億米ドルに増加した。1.スワップのポジションは1.25兆ドルだった。スワップポジションは1兆2500億ドル（市場全体の5％）であった。
2.多くの担保取引から免除されていた。
3.問題が起きると、危機感が強まる。
1998年、LTCMはいくつかの金融商品で巨額の借入金利を設定した。しかし、金利リスクや信用リスクはそれらを埋めることになります。市場が安定し、先進国と新興国の市場が収斂していくことを期待したのです。LTCMの取引の多くはペアアービトラージであった。
欧州の国債。LTCMはドイツの国債を売り、他の欧州諸国（いわゆる「周辺国」）の国債を買った。EMUの前に両者のスプレッドが解消されることを期待してのことである。
新興国と米国債。LTCMは、アルゼンチンとブラジルの債券をロング、米国債をショートしていた。信用スプレッドは縮小すると思っていたが、逆に2,000bpsに拡大した。(20%).
ロシアのGKOと日本の債券。ロシアの国債利回りは低下し、日本の国債利回りは上昇すると予想した。間違っている。1998年にロシアがデフォルトに陥り、日本の債券市場は上昇した。
ドイツのロング債とショート債。彼らは10年債を売り、30年債を買い、イールドカーブが平坦になることを期待したが、逆にさらに急勾配になった。
長短スワップ。長期スワップを買い、短期スワップを売ったのだ。この戦略は、ほぼデルタ・ニュートラルである。ただし、ボラティリティに依存する。短期的なボラティリティが上昇し、彼らは負けた。
世界市場が安定すると予想した。実際、1998年8月17日のロシアのデフォルトは、投資家の安全な場所への逃避を加速させただけであった。その投資先は分散されておらず、基本的にすべて一つの方向に投資されていた。その結果、投資家やパートナー自身が投資額の9割を失ってしまった。
1998年8月21日現在、5億5千万ドルの損失を出している。5億5,000万米ドル。しかし、これはほんの始まりに過ぎなかった。1998年9月、ニューヨーク連邦準備銀行は、LTCMのリスクが米国経済を脅かすとして、14行の投資家を集め、ファンドの株式の90％を取得する代わりに、新たに36億米ドルの投資を行った。新たに36億米ドルを投資しました。この話の多くは、まだ知られていない。このファンドは、リスク管理システムの時代遅れのVaR推定値を使用し、ポートフォリオのストレステストをほとんど、あるいは全く行わなかったために損害を被りました。
このポートフォリオの1日のボラティリティは4500万ドルと予想されました。であり、1日のボラティリティは4,500万ドルであった。そして、このファンドの問題は、1998年に世界の市場が流動性を失ったときに始まった。LTCMは、より流動性の低いポジションを支えるために、流動性の高い資産を売却することもあった。しかし、これではどうにもならない。恐怖で世界の市場は抑制され、その結果、世界の金融システムから流動性が引き出された。その結果、LTCMは膨大な損失を抱えたポジションを清算することができなかったのである。