運が向いてくるかもしれない」カウンセラー - ページ 8

[artikul]

yosuf:
つまり、体の各部位が体全体より弱くないモンスターが相手なんです。

何か良いアドバイスはないでしょうか？)))暗い部屋の中で黒猫を探すのはやめてください。バーの構造解析に携わる。もし、あなたの素晴らしい数式が、一貫した構造または市場バーのパターンの有限セットを見つけるのに役立つなら、この場合のみ、定量的フィルタの使用と予測についての話が適切となります。)))

[Роман]

yosuf:
...つ まり、私たちは 怪物を相手にしているのであって、その体の各部分は生物全体よりも弱くはない。
。

ユセフ、正月前は毎日新しい発見があるんだな...。よかったね。

それは 市場の フラクタル構造と呼ばれるものです。Bill Williamsの "New dimensions... "を読んでみてください。

P.S. n=nの 一般的な場合の回帰指標でしょうか？

[Vladyslav Goshkov]

yosuf:
なるほど、しかも、それぞれの刻みが、回帰線（18） 全体を引っ張ることができ、後知恵で敷かれた歴史を巧みに、正確に 表現していることに感心させられた。

あなたの絶対的な自信が頼もしいです。おそらく他の人は、提供されたツールの使い方を知らないだけで、あなたを信じていないのでしょう。私も、ところで - ここに例があり、歴史からランダムに取られた - あなたの指標は、同じ後知恵と歴史の上にすぐに読み取るので、信号を分析するために数年待つ必要はありません...意思決定ルールを定式化することができますか？:

あなたが提案したルールは、偶然にも3本の線が矢印で示されていますが、ムービングや、例えばスムージングされたヘイキンに対する利点は見つかりませんでした。

ZSと、ところでYusufhojaさんの18について : 驚かれると思いますが、値段は時間依存ではありません。より正確には、価格変動は時間の経過に左右されないが、他の原因に左右されるものであり、変動は同じではない。したがって、あなたの記事は、そのような仮定の後に。

Теперь допустим, что скорость V(t) изменения рыночной цены P(t) пропорциональна как величине D(t), так и времени t:

                                                                                                                   (2)

これ以上読む必要はありません。

[Vasiliy Sokolov]

Roman.:

ユセフ、正月前は毎日新しい発見があるんだな...。よかったね。

それは、 フラクタル市場構造と 呼ばれるものです。Bill Williamsの "New dimensions... "を読んでみてください。

P.S. n=nの 一般的な場合の回帰指標 ですか？

ビル・ウィリアムズの本はフラクタル幾何学とは何の関係もないが、彼の「フラクタル」は概して反永続的プロセスの特殊なケースにほかならない。それに、ユスフがこれらの本を理解できるようになるのは2、3年後でしょうから、そのようなアドバイスをするのは早計です:)

[Роман]

C-4:

ビル・ウィリアムズの本はフラクタル幾何学とは何の関係もないが、彼の「フラクタル」は概して反永続的プロセスの特殊なケースにほかならない。それに、ユセフがそれらの本を理解できるようになるのは、2、3年後でしょうから、そのようなアドバイスをするのは早計です :)

:-)n=nの一般的な場合のコードはまだ載せていないそうです...。:-) それなりの最適化期間を経て、フォワードマーケットでそれを使ったトレードが見たいのですが・・・。:-)

このまま1日1本ずつ開通が進めば、ローガン水力発電所の完成はもうすぐだ...。

[Vasiliy Sokolov]

VladislavVG:

ZSと、ところでYusufkhojaさんの18についてですが、驚かれると思いますが、値段は時間には関係ありません。

EMHの礎となる、極めて不愉快な発言。まるで、すべての価格チャートを停止し、TAに唾を吐きかけ、工場に出勤するようなものです。しかし、市場系列における記憶の存在、ひいては因果関係や過去に対する未来の依存性の存在を証明する真剣な研究が行われている。

[Vladyslav Goshkov]

C-4:

礎となる、EMHの極めて不愉快な発言。まるで、 この言葉の後に、すべての価格チャートを停止し、TAをあきらめて工場で働 け、とでも言うかのようだ。しかし、市場系列における記憶の存在、したがって、因果関係や過去の未来への依存性の存在を証明する真剣な研究がある。

結論から言うと、間違っています。また、メモリの存在は、必ずしも価格の時間依存性によるものではない。記憶の存在は、トレーダーが同じような状況でほとんど同じように反応することを示唆している。ただし、これが100％本当なら、他に探す必要はないのですがね。

[Sergey Guliaev]

この2つのうちの1つ、合うかどうか、チェックしてみてください。

諸君、君たちは獣だ

[Vasiliy Sokolov]

VladislavVG:
結論から言うと、間違っています。また、メモリの存在は必ずしも価格の時間依存性によるものではありません。記憶の存在は、トレーダーが同じような状況でほとんど同じように反応することを示唆している。ただし、これが100％本当なら、他に探す必要はないのですが。

記憶とは、未来が過去に依存することである。今日の値動きは、昨日の状態を考慮したものです。その模様はこうだ。

時間	イベント	実績 レスポンス	インプリメンテッド EMH対応
t1	a1	0	3
t2	a2	0	2
t3	a3	0	5
t4	a4	12	2

つまり、イベントa4が未再生のイベントa1〜a3を「記憶」し、t4の瞬間にそれらに対する反応を再生していることがわかるのです。それゆえ、価格変動の明確なクラスタリングが起こるのである。

これは私の意見だけではありません。 あなたが問うているのは私の結論ではなく、自分の書いていることを理解している人たちの非常に真剣な意味のある仕事であり、これは真剣勝負なのです。

[Igor Makanu]

VladislavVG: ZSと、ところでYusufkhojaさんの18についてですが、驚かれると思いますが、値段は時間には関係 ありません。正確には、価格変動は時間の経過に左右されるものではないが、他の原因に左右されるものであり、変動は同じではない。

例えば、5本でミニトレンドが形成された場合、次回のミニトレンドは5本ではなく、4本または6本で構成されることになります。