運が向いてくるかもしれない」カウンセラー - ページ 2

[Роман]

yosuf:
次に、タスクを少し修正します。すなわち、TP=SL+スプレッド+手数料+Nピップで、その方向から見て「イーグルレコニング」の原理でランダムに注文を出すEAを見つける必要があります。

は、トレーラーをご覧ください。Murad IsmayilovのAvalancheという枝から。これをベースに、数ページ前にあなたのブランチ「Indicator...」に書いた私のバリアントを作っています。

[Роман]

yosuf:
アバランシェやマーチンゲールの原理は、プラスになる確率が50％近い場合に適用されますが、外国為替市場ではこの確率はもっと低いと思いますので、ご存知の方がいらっしゃいましたらご発言ください。

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[Юсуфходжа]

Reshetov:

これは大人のようで、上級講師とまで言っているが、まるでホラ吹き小学生のような振る舞いだ。数学の初歩的な知識を持つ普通の人なら、わざわざ確認することもないでしょう。何事も計算上は些細なことなのですから。

ドクトル、値動きがベルヌーイパターンで、1ティック上下で1ポイント変化する確率が50％と仮定して確率を計算するコルモゴロフの公式は以下の通りです。

p(tp) = (sl - スプレッド) / (tp + sl)

p(sl) = 1 - p(tp)

どこで

p(tp) - 損切り前に利食いする確率

p(sl) - テイクプロフィットの前にストップロスを設定する確率です。

tp - TakeProfitのサイズ（ポイント）です．

sl - ストップロスの大きさ（pips）．

spread - スプレッドサイズ（ポイント）．

バカな質問をしないように、ここで宿題を出します。戦略の期待収益率をピップ数で、スプレッドを1ピップで計算してください。

そんなに賢いなら、この計算を実際のマーケットで行った場合の数値と証拠を教えてくれ。ここまでで、あなたは、たとえコルモゴロフが導き出した確率値であっても、市場は計算された確率値を気にしないことを理解していない。繰り返すが、市場はその過去のデータに左右されることはなく、確率は過去のデータから導かれるものである。市場には、従来とは異なるアプローチが求められています。歴史は一つの数式で完璧に記述される。だからどうした、将来の価格価値に触れた途端、市場はこの数式を認めないだろう。

[Yury Reshetov]

yosuf:
同じサイズ、TP、SLで2つの反対注文をバーの最初に設定するEA（例えば、BAYロット1、TP30、SL20とNELLロット1、TP30、SL20）を提案できますか？このような戦略を試された方がいらっしゃいましたら、適当にコメントください。

大人のようで、准教授とまで言いながら、小学生のアカウミガメのような振る舞いをする。数学の初歩的な知識を持つ普通の人なら、確認することは何もない。すべてが些細な計算で済んでしまうのだ。

値動きがベルヌーイの方式に従い、1ティック上下で1ポイント変化する確率が50％と仮定して、確率を計算するコルモゴロフ式は以下の通りです。

p(tp) = (sl - スプレッド) / (tp + sl)

p(sl) = 1 - p(tp)

どこで

p(tp) - 利益確定が損切りの前に行われる確率

p(sl) - 利益を得る前にストップロスが発動する確率です。

tp - TakeProfitのサイズ（ポイント）です．

sl - 損切り幅（pips）です。

spread -スプレッドの 大きさ（pips）。

バカな質問をしないように、ここで宿題を出します。戦略の期待収益率をピップ数で、スプレッドを1ピップで計算してください。

[Yury Reshetov]

yosuf:

コルモゴロフが導き出した確率計算であっても、市場はそんなこと気にしないってことにまだ気づいてないんだな。

准教授、数学の基礎を教えられる家庭教師を雇ってください。とりあえず、普通の学校ではこの科目で合格をもらうこともできない。

原因と結果、希望的観測（フィッティング）と現実（フォワードテスト）を常に混同していることは、何度も説明されていることです。しかし、これは確率論やゲーム理論が株式市場で通用しないということではなく、応用分野で応用するための数学の教育が十分でないことを意味しているのです。

取引 回数が多い場合、テイクプロフィットとストップロスの発動確率は、コルモゴロフ式でかなりよく記述されます。例えば、こんな感じです。

パラメータ		tp=500; sl=500; lots=1。
歴史に残るバー	4709	モデル化されたダニ	9318	シミュレーション品質	非対称性
チャートの不一致エラー	0
初回入金額	100000.00
当期純利益	-51567.00	利益合計	152109.00	全損	-203676.00
収益性	0.75	期待されるペイオフ	-72.43
絶対値ドローダウン	54611.40	最大ドローダウン	55109.00 (54.84%)	相対的ドローダウン	54.84% (55109.00)
総取引高	712	ショートポジション(勝率)	356 (43.26%)	ロングポジション(勝率)	356 (42.42%)
		利益を得た取引(全体の割合)	305 (42.84%)	損失取引(全体に占める割合)	407 (57.16%)
最大		儲け話	500.00	負の取引	-506.00
平均値		得な話	498.72	負け組み	-500.43

レポートから算出する。

ストップロスとテイクプロフィットがそれぞれ500pips（5桁）なので、利益額と損失額は約500円になるはずです。

レポート中の期待値、すなわちスプレッドオーバーヘッドは72.43ドル（72ポイント分のスプレッド）

Kolmogorovの式を使って、Take Profitの確率を計算してみましょう。

p(tp) = (500 - 72.43) / (500 + 500) = 0.42757, すなわち42.757%である。

それによると、利益が出ている取引の割合の値は42.84％で、つまり3つ目の符号に誤りがあることがわかります。

科学的に正しい結果であることを確認するために、実験を行ったソースコードのExpert Advisorをメッセージに添付しています。

実験はできればインターネットを切った状態で行い、拡散を固定化させることが望ましい。

[михаил потапыч]

Reshetov:

助教授。

由良君はすごいね。脱帽です。殺すかと思った（自業自得）。

また、高卒の資格をどこで取得したのか聞きたかったし、書いた後、自分で出入り禁止にした)

[михаил потапыч]

あと半年もすれば、ドクトルが掛け算の表を発見して、それを埋めるためのスクリプトを必ず要求するようになるようです。

[Yury Reshetov]

Mischek:

また、どこで高卒資格を取得したのかも聞きたかった

誰が気にする？タジキスタンでは（他の国でも）、明らかに教師が不足しています。スルトノフでも助教授なんですね。

[Юсуфходжа]

Reshetov:
誰が気にする？タジキスタンでは（他の国でも）、明らかに教師が不足しています。スルトノフでも助教授なんですね。

彼は准教授で、そのほとんどが学士号を取得していることを理由にしている。1035571、ロシアが今も販売している特許です。さあ、実装されたA.S.を見せるか、世界レベルで何もできないことを認めろ。言葉ではトルストイになりきっているが、実際は単純な人間なのだ。ちなみに、私はTP＝SLのパリティの場合ではなく、TP＞SLの場合を考えてほしいとお願いしました。

[Юсуфходжа]

Mischek:

由良君はすごいね。脱帽です。殺すかと思った（自業自得）。

また、高校卒業証書をどこでかっさらったのか、書き込みまでしておいて、出入り禁止にしたのか、聞きたかった)

11期生卒業の銀メダルと、モスクワ国立化学技術大学の赤い卒業証書を口笛で吹きながら、当然の釘打ちに対する訳の分からない怒りを理性で消そうとする。