運が向いてくるかもしれない」カウンセラー - ページ 9

[Vladyslav Goshkov]

C-4:

記憶とは、未来が過去に依存することである。今日の価格変動は昨日の状態を考慮している。そのパターンは以下の通りです。

時間	イベント	実績 レスポンス	インプリメンテッド EMH対応
t1	a1	0	3
t2	a2	0	2
t3	a3	0	5
t4	a4	12	2

つまり、イベントa4が未再生のイベントa1〜a3を「記憶」し、t4の瞬間にそれらに対する反応を再生していることがわかるのです。それゆえ、価格変動の明確なクラスタリングが起こるのである。

これは私の意見だけではありません。 私の結論を問うているのではなく、自分の書いていることを理解している人たちの非常に真剣な意味のある仕事、これが真剣勝負なのです。

繰り返しになるが、時間依存性は記憶を持つことからは生まれない。時間への依存度が低いということは、記憶 力が低いということではありません。時間依存 性がないとは、 時間が 独立変数 でないことを意味します。メモリには時間に依存しない処理が多く存在します。

例えば、塑性変形は時間の経過とともに発生するものの、身体に作用した負荷に依存する。弾性変形は、ある制限の中で働く。記憶 - 荷重を取り除くと元の状態に戻り、荷重をかけると、少し前の同じ荷重のときの状態に戻る。負荷がある限度を超えると、システムは塑性変形を起こし、わずかに異なる特性を持つ新しい平衡位置を見つけることができ、破損するまでそれを繰り返す。システムの状態は時間には依存せず、適用された荷重の履歴にのみ依存します。弾性限界内の周期的（周期的、定常的）な負荷の場合のみ、システムの状態の時間依存性を間接的に導き出すことができる。つまり、時間依存性は、システムそのものというよりも、システムの状態を記述する数理モデルの特徴的な性質なのである。

[Юсуфходжа]

VladislavVG:

あなたの絶対的な自信が頼もしいです。おそらく他の人は、提供されたツールの使い方を知らないだけで、あなたを信じていないのでしょう。私も、ところで - ここに例があり、歴史からランダムに取られた - あなたの指標は、同じ後知恵と歴史にすぐに読み取るので、信号を分析するために数年待つ必要はありません....意思決定ルールを策定することはできますか？:

あなたが提案したルールは、偶然にも3本の線が矢印で示されていますが、ムービングや、例えばスムージングされたヘイキンに対する利点は見つかりませんでした。

ZSと、ところでYusufhojaさんの18について : 驚かれると思いますが、値段は時間依存ではありません。より正確には、価格変動は時間の経過に左右されないが、他の原因に左右されるものであり、変動は同じではない。したがって、あなたの記事は、そのような仮定の後に。

それ以上読む必要はありません。

ウラジスラフ氏：私も部分的には同意見です。引用されたインジケータは未修正のバリアントで、その補正は、以前 https://forum.mql4.com/ru/38834/page270 で指摘したように、非常にシンプルなものです。

exelでは、X列を1つにしてこの修正を行いました。

d=ЕСЛИ(X2=0;ЕСЛИ(F3+G3+H3<0;ЕСЛИ(H3=G3;V3-W3;0);ЕСЛИ(H3=F3;0;V3-W3));X2)

F、G、H列は、市場の状況やアルゴリズムの計算によって、+1（買い）または-1（売り）の値をとります。

V列、W列は赤線（買い）、緑線（売り）の計算値です。

d - トレーダーの元計算された（青い）線に適切に追加されます。

それが補正です。
さて、P3トレーダーラインは、価格の反転が予想される、あるいは完了した瞬間にジャンプするのではなく、直ちに市場の現在の状態を示しています。しかも、過去のデータは完璧に記述するが、前述のように常識に反して、現在のバー以上の適切な予測はできない、あるいは原理的に不可能である、なぜなら我々は未来を知ることを運命づけられていない、何らかの禁止事項があり、(18)でも克服できないのだ！。一方、私たちはどこで未来を予測することを学んだのでしょうか。それはどこにもありません。なぜ、FXで可能だと思うのか？したがって、(18)は、歴史は記述することができるが、それは過去形によってのみ可能なのだ、ということを私たちに思い起こさせるのですですから、価格と時間の問題については、私も一部同意見です。価格は過去の時間に強く依存しており、このことは、私たちは未来を知る運命にないため、出来事だけでなく、時間も含めて、それほどグローバルに時間を判断する権利というか、可能性を持っていないことを意味しているのですそして、成功した「予測」の中には、偶然の産物でしかないものもあります。さて、問題はどうするかだ。何もしなくていいのです。あくまでも推測であって、予測ではないのです。

[削除済み]

VladislavVG:

繰り返すが、記憶があるからといって、時間への依存が あるわけではない。時間依存性がないことは、記憶がない ことを意味しない。時間依存 性がないとは、 時間が 独立変数 でないことを意味します。メモリには時間に依存しない処理が多く存在します。

例えば、塑性変形は時間の経過とともに発生するものの、身体に作用した負荷に依存する。弾性変形は、ある制限の中で働く。記憶 - 荷重を取り除くと元の状態に戻り、荷重をかけると、少し前の同じ荷重のときの状態に戻る。負荷がある限度を超えると、システムは塑性変形を起こし、わずかに異なる特性を持つ新しい平衡位置を見つけることができ、これは破損するまで続く。システムの状態は時間には依存せず、適用された荷重の履歴にのみ依存します。弾性限界内の周期的（周期的、定常的）な負荷の場合のみ、システムの状態の時間依存性を間接的に導き出すことができる。つまり、この場合、時間依存性はシステムそのものというよりも、システムの状態を記述する数理モデルの特性の特殊なケースである。

市場との関係で、メモリの原因は 何でしょうか？

- 群衆の無条件反射により、作り手には理解できない「価格騒動」が発生する。

- 経済の公理、法則。

- 物理的な...

[Sceptic Philozoff]

yosuf: 過去のデータを完璧に記述しているが、前述のように常識に反して、現在のバー以上の適切な予測は不可能である。あるいは、原理的に不可能である。なぜなら、我々は未来を知ることを意図していないため、 （18）でも克服できないタブーがある のだ一方、私たちはどこで未来を予測することを学んだのでしょうか。それはどこにもありません。なぜ、FXで可能だと思うのか？したがって、(18)は、歴史は記述することができるが、それは過去形によってのみ可能なのだ、ということを私たちに思い起こさせるのですですから、価格と時間の問題については、私も一部同意見です。価格は過去の時間に強く依存しており、このことは、私たちは未来を知る運命にないため、出来事だけ でなく、時間も含めて、それほどグローバルに時間を判断する権利というか、可能性を持っていないことを意味しているのですそして、成功した「予測」の中には、偶然の産物でしかないものもあります。さて、問題はどうするかだ。何もしなくていいのです。あくまでも推測であって、予測ではないのです。

ユスフ さん、残忍なFXや、巨大なパワーが崩壊する（18）についての本を書いたらどうでしょう・・・。などでしょうか？

[Роман]

Mathemat:
ユスフ さん、残酷なFXと、巨大なパワーが崩壊する（18）の本を書いたらどうでしょう・・・。などでしょうか？

一度に全部は無理だよ、アレクセイ、特にローグン水力発電所は完成していないし、他のことも全部、回顧録付きの本は後で、ここではフラクタルに対処した方がいいだろう...」と。

一面は、常に攻め続けるトレウグの話題と、イラノロックを持つ村人、そしてユセフの定期的な発見と次のスパイラルへの移行のスレッドが残る印象...そういうものです＋もちろんEURO-FLUDもです。

Yusufさん、これからもよろしくお願いします。n=nでの一般的な場合の次の指標を議論したスレッドを用意する、ところでプログラマーはどう感じるか、指標コードをテストするかしないか?

[Vladyslav Goshkov]

yosuf:

値段は過去形に厳密に依存して おり、私たちには時間をグローバルに判断する権利というか可能性がないことがわかります。なぜなら、私たちは出来事だけでなく時間の未来も知る運命にないからですそして、成功した「予測」の中には、偶然の産物でしかないものもあります。さて、問題はどうするかだ。何もしなくていいのです。あくまでも推測であって、予測ではないのです。

最後にもう一度、現在の 価格は時間の経過に左右 されないということです。それは、トレーダーが取った行動、つまりどの注文をどの順番で出したか、そしてマッチャーが取った行動、つまりどの順番で注文を満足させたかによります。時刻は読みやすくするためのカウンターであり、それ以上のものではありません。そこで何を修正しても、このモデル - 価格の時間依存性を記述するモデル - はプロセスに適合しない - ということは明らかでしょうか。

これは、あなたの18番だけでなく、一般的に価格の時間依存性を市場に「引き出そう」とするあらゆる試みに当てはまります。利益や損失、あるいは「腰掛け」をいつまでも待つ人はいないため、間接的に時間が関わってくるのです。それ以外は、不適切なモデルをプロセスに当てはめたに過ぎない。

[artikul]

VladislavVG:

時間依存性のない記憶処理もたくさんあります。

しかし、それは閉じたシステム、つまり死んだもののモデルを作るときだけです。ここでは、数学は常に最高の状態にあります。しかし、市場は生きたオープンなシステムであり、情報を蓄積し、合成することができるため、自己組織化が可能である。そして、価格にはメモリがあり、タイムサイクルもかなりタイトです。特にニュースリリースの 前後は顕著です。その後、ニュースリリースがあり、価格は気にならない。あるいはその逆で、ニュースが出たのにまだ時系列が終わっておらず、価格が同じ方向に動き続けたり、停滞したりすることもあります。時間枠が終わった途端、突然価格が反転する。しかし、この掲示板ではほとんど何も証明できません。せいぜい、固定観念のぶつかり合いや、自分のアイデアの焼き直しが見られる程度でしょう。)))

[Warstein]

プログラマーはショックを受けている。アロスはあなたを乗せていく...。

ユセフ 2=3 準備完了？確認したところ、動作しているか？

[artikul]

yosuf:

一方、私たちはどこで未来を予測することを学んだのでしょうか。それはどこにもありません。

女性が妊娠した場合、9ヶ月で出産すると予測できる)))

[Юсуфходжа]

artikul:
まあ、女性が妊娠したら、9ヶ月で出産すると予測できるわけですが)))

ここで働くのは自然界の女王陛下ですから、時間は彼女のものです。予測に干渉すれば、悪いことをすることになる。