エコノメトリックス：一歩先の予測 - ページ 30 1...232425262728293031323334353637...139 新しいコメント Sergey Pavlov 2011.11.16 15:39 #291 Avals: ブランチの概要を説明します。 ハリーの方法論は、これに基づいている。ワイコフは、市場には「片手でプレーする」高度に資本化された組織的なオペレーターの集団があると主張し、この集団をコンポジットマンあるいは単にマーケットと呼んだ。安値で買うのはこのグループであり、その安値を作り出すからである。ハリーは、まさにこのグループの収入を最大化する定量的モデルを構築したのです。その核心は、R.ベルマンが定式化した「ボトルネック問題」に似て おり、ハリーの方程式はディナミックプログラミングの方程式に似ているよう だ。 古典的な定式化におけるボトルネック問題は、次のようなものだ。最終製品Aには、システムCで生産される原料Bが必要だが、システムCの能力を上げるには、原料Bを使わなければならない。目標は、与えられた時間間隔においてAの出力を最大化することである。ある時点までは、原材料のストックを増やす努力をし、ある時点で「突破口」がある、つまり原材料を本生産に回すというのが、最適な戦略である。市場とのアナロジーは難しくない。 さらにハリーのモデルは本質的な二面性を持っている。すなわち、可能な市場のあり方として、フラットフェーズ（一方のサイドに株式が蓄積する）とトレンドフェーズ（この方向へのトレンドの開始-主要生産高のアナログ）の2つのラインが存在することである。それ以前は、トレンドとフラットの存在は、観測可能な現象に過ぎなかったことに注意しましょうこのようなモデルを構築すると、フェーズ分けが基本になる。 私の問題-問題を正しく設定することができない。大雑把に言うと、CM（Composite Mans）が蓄積した後に価格を高騰させるのを防ぐものです。価格が動くとコストが上がるのを防ぐのは、価格を上げるためには、買う、つまり、長い株の平均価格を上げる必要があり、どこかで利益が落ち始める最適な価格が存在するからです。 ハリー流に言えば、ベースラインは蓄財のレベル、プロジェクションラインはCMがトレンドを加速させる適切な価格ということになる。重要なのは二元性である。つまり、いつブレークスルー（分岐点）が起こるかは正確にはわからないが、もしA点でブレークスルーが起これば、価格はB点まで上昇することが知られているのである。 私の考えでは、このモデルの本質は、インサイダー／クックとカモに分けることではないのです。その分け方は条件付きです。このモデルの本質は、前の参入者の損失によって、動きの可能性が決まるということです。ハリーは、フラットな局面を、オープンポジションの蓄積、何らかのポテンシャルの蓄積、そしてその実現としてのトレンドと捉えているようです。しかし、それ以外にも、ポジションの蓄積、損失と利益の固定化といった行動パターンを反映した気づきがあるはずです。 全く同感です!予測すべきは価格ではなく、市場のリズム力学である。しかも、将来の動きが形成されるのは、このフラットな時期である。 Tantrik 2011.11.16 15:41 #292 DC2008: 全く同感です!予測すべきは価格ではなく、市場のリズム力学である。し かも、将来の動きが形成されるのは、このフラットな時期である。 同じ卵でも横から見ると:)) СанСаныч Фоменко 2011.11.16 16:39 #293 DC2008: アヴァルス 全く同感です!価格を予測するのではなく、市場のリズムを予測すべきなのです。しかも、将来の動きが形成されるのは、このフラットな時期である。どう考えても、過去のデータに基づいて予測を立てようとしているのです。しかし、アヴァルスが 提案するものは、反対側から見ても面白い。 私は、市場モデル：コティエ＝トレンド＋季節性＋循環性＋ノイズ＋外れ値 を使用しています。 私が使っているモデルには、トレンド＋ノイズが含まれています。FXには季節性がなく、周期性をモデル化することができないし、異常値にも興味がない。 このモデルに、アヴァルスが言って いるような情報が加われば、面白いことになりそうです。いわば、ワイセツなんです。もし、この情報が価格と相関がなければ、非常に良い情報であり、理論的にはより良い予測を得ることができるだろう。もし相関があれば、モデルで見ることができ、リズムダイナミクスのことは忘れることができるだろう。 もし、皆さんの中からリズムダイナミクス日記をいただいたら、それを使ってモデルを作り、評価することができるようになります。 今は8月1日から現在までの日記があります。 СанСаныч Фоменко 2011.11.16 16:43 #294 Tantrik: 同じく卵を添えて。:)) DX（上記参照）を使用することで予報が改善されたことを指摘したい。これは、独立変数であるEURUSDが、そのラグ値だけでなく、ドルインデックスに含まれる他の通貨ペアのラグ値にも依存するようになったためと思われます。そして、アヴァルスの 場合は、質的に異なるデータを追加したことになります。 削除済み 2011.11.16 16:46 #295 Tantrik: 同じく卵を添えて。:)) (同じものという 意味です)) ボリュームと連動させようとすると、もうお手上げです。ボリュームに良いものが反映されないのに、どういう予後なんだ？まだみんな怒ってるんだなってことがよくわかる))) СанСаныч Фоменко 2011.11.16 16:49 #296 new-rena: 同じものという 意味です))) ボリュームで試してみたが、たわごとであることが判明した。出来高に良いものが反映されないのに、どんな予想なんだ？まだみんな怒ってるんだなってことがよくわかる))) 数量はドルやユーロでの金額で、ここでは数量の代用としています。リアルボリュームはとても貴重なものです。 削除済み 2011.11.16 16:51 #297 faa1947: 数量はドルやユーロの金額で、ここでは数量の代用としています。リアルボリュームはとても貴重なものです。 どこで手に入るのでしょうか。この巻は。ないんです。 Tantrik 2011.11.16 16:53 #298 faa1947: DX（上記参照）を使用することで、予報が改善されたことに注目してほしい。これは、独立変数であるEURUSDが、そのラグ値だけでなく、ドルインデックスに含まれる他の通貨ペアのラグ値にも依存するようになったためと思われます。そして、アヴァルスの 場合は、質的に異なるデータを追加したことになります。 明日のeuRe指数の下げについて。 インデックス 16.11. 削除済み 2011.11.16 16:54 #299 予測用のインジケータとして、hodrick_prescott_indicatorがあります。このように描画されます（後で比較するために特別に矢印でマークしました、EURUSD, 4H）。 СанСаныч Фоменко 2011.11.16 16:59 #300 Tantrik: 明日のeuRe指数の下げについて。 インデックス 16.11. 拙稿「指標分析」でトレンドラインの価格を示しました。この芸術はすべてレーピンやアイバゾフスキーに近いものだ 1...232425262728293031323334353637...139 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ブランチの概要を説明します。
ハリーの方法論は、これに基づいている。ワイコフは、市場には「片手でプレーする」高度に資本化された組織的なオペレーターの集団があると主張し、この集団をコンポジットマンあるいは単にマーケットと呼んだ。安値で買うのはこのグループであり、その安値を作り出すからである。ハリーは、まさにこのグループの収入を最大化する定量的モデルを構築したのです。その核心は、R.ベルマンが定式化した「ボトルネック問題」に似て おり、ハリーの方程式はディナミックプログラミングの方程式に似ているよう だ。
古典的な定式化におけるボトルネック問題は、次のようなものだ。最終製品Aには、システムCで生産される原料Bが必要だが、システムCの能力を上げるには、原料Bを使わなければならない。目標は、与えられた時間間隔においてAの出力を最大化することである。ある時点までは、原材料のストックを増やす努力をし、ある時点で「突破口」がある、つまり原材料を本生産に回すというのが、最適な戦略である。市場とのアナロジーは難しくない。
さらにハリーのモデルは本質的な二面性を持っている。すなわち、可能な市場のあり方として、フラットフェーズ（一方のサイドに株式が蓄積する）とトレンドフェーズ（この方向へのトレンドの開始-主要生産高のアナログ）の2つのラインが存在することである。それ以前は、トレンドとフラットの存在は、観測可能な現象に過ぎなかったことに注意しましょうこのようなモデルを構築すると、フェーズ分けが基本になる。
私の問題-問題を正しく設定することができない。大雑把に言うと、CM（Composite Mans）が蓄積した後に価格を高騰させるのを防ぐものです。価格が動くとコストが上がるのを防ぐのは、価格を上げるためには、買う、つまり、長い株の平均価格を上げる必要があり、どこかで利益が落ち始める最適な価格が存在するからです。
ハリー流に言えば、ベースラインは蓄財のレベル、プロジェクションラインはCMがトレンドを加速させる適切な価格ということになる。重要なのは二元性である。つまり、いつブレークスルー（分岐点）が起こるかは正確にはわからないが、もしA点でブレークスルーが起これば、価格はB点まで上昇することが知られているのである。
私の考えでは、このモデルの本質は、インサイダー／クックとカモに分けることではないのです。その分け方は条件付きです。このモデルの本質は、前の参入者の損失によって、動きの可能性が決まるということです。ハリーは、フラットな局面を、オープンポジションの蓄積、何らかのポテンシャルの蓄積、そしてその実現としてのトレンドと捉えているようです。しかし、それ以外にも、ポジションの蓄積、損失と利益の固定化といった行動パターンを反映した気づきがあるはずです。
全く同感です!予測すべきは価格ではなく、市場のリズム力学である。しかも、将来の動きが形成されるのは、このフラットな時期である。
全く同感です!予測すべきは価格ではなく、市場のリズム力学である。し かも、将来の動きが形成されるのは、このフラットな時期である。
DC2008:
アヴァルス
全く同感です!価格を予測するのではなく、市場のリズムを予測すべきなのです。しかも、将来の動きが形成されるのは、このフラットな時期である。どう考えても、過去のデータに基づいて予測を立てようとしているのです。しかし、アヴァルスが 提案するものは、反対側から見ても面白い。
私は、市場モデル：コティエ＝トレンド＋季節性＋循環性＋ノイズ＋外れ値 を使用しています。
私が使っているモデルには、トレンド＋ノイズが含まれています。FXには季節性がなく、周期性をモデル化することができないし、異常値にも興味がない。
このモデルに、アヴァルスが言って いるような情報が加われば、面白いことになりそうです。いわば、ワイセツなんです。もし、この情報が価格と相関がなければ、非常に良い情報であり、理論的にはより良い予測を得ることができるだろう。もし相関があれば、モデルで見ることができ、リズムダイナミクスのことは忘れることができるだろう。
もし、皆さんの中からリズムダイナミクス日記をいただいたら、それを使ってモデルを作り、評価することができるようになります。 今は8月1日から現在までの日記があります。
同じく卵を添えて。:))
同じく卵を添えて。:))
(同じものという 意味です))
ボリュームと連動させようとすると、もうお手上げです。ボリュームに良いものが反映されないのに、どういう予後なんだ？まだみんな怒ってるんだなってことがよくわかる)))
同じものという 意味です)))
ボリュームで試してみたが、たわごとであることが判明した。出来高に良いものが反映されないのに、どんな予想なんだ？まだみんな怒ってるんだなってことがよくわかる)))
数量はドルやユーロの金額で、ここでは数量の代用としています。リアルボリュームはとても貴重なものです。
DX（上記参照）を使用することで、予報が改善されたことに注目してほしい。これは、独立変数であるEURUSDが、そのラグ値だけでなく、ドルインデックスに含まれる他の通貨ペアのラグ値にも依存するようになったためと思われます。そして、アヴァルスの 場合は、質的に異なるデータを追加したことになります。
明日のeuRe指数の下げについて。
インデックス 16.11.
予測用のインジケータとして、hodrick_prescott_indicatorがあります。このように描画されます（後で比較するために特別に矢印でマークしました、EURUSD, 4H）。
明日のeuRe指数の下げについて。
インデックス 16.11.