エコノメトリックス：一歩先の予測 - ページ 37 1...303132333435363738394041424344...139 新しいコメント Yury Reshetov 2011.11.18 14:55 #361 yosuf: 1.(18)が機能して利益を出してくれる、このあたりで似たようなものを見せてください。 あなたが類似性の程度のために比較することができるように、アカウントへの投資家のパスワードアクセスの形で最初の利益を表示します。 Sceptic Philozoff 2011.11.18 14:59 #362 nikelodeon: いや、不具合じゃなくて、ダウンロード......ちなみに、zipにリネームしないとうまくいかない...... ifolderにrarアーカイブをアップロードすることはできないのでしょうか？面白いですね。ダウンロードして、拡張子の名前を変えたら、全部開きました、ありがとうございます。 1時間で評価するのは非常に難しい、この本はグローバルです。非常に真面目な計量経済学の 解説書です。それを踏まえて勉強していこうと思います。プレゼンテーションは非常にシンプルで、イラストやアプリケーションをふんだんに使ってフィニングを行います。 追伸 以下では、S-Plusを使って実証的に説明する。その他のソフトウェアパッケージ（Eviews、SCA、R、RATSなど）を使用することも可能です。 それはあまり良くないことですが、慣れもあるのでしょう。 削除済み 2011.11.18 16:01 #363 統計は、ある場合はよくて、ある場合はよくない。お好きなものをどうぞ ))) СанСаныч Фоменко 2011.11.18 17:20 #364 nikelodeon: そして、この本そのものを紹介します。残念ながら翻訳しか見つかりませんでした。自分で翻訳してみました。もしかしたら、誰かの役に立つかもしれない。エコノメトリー 少なくともネイティブネームは СанСаныч Фоменко 2011.11.18 17:40 #365 Mathemat: 1時間で評価するのは非常に難しい、グローバルな本です。非常にまじめな計量経済学の手引書です。そうやって勉強していきます。プレゼンテーションは非常にシンプルで、多くの図版とフィン・シアルに特化した付録があります。私の経験をお話ししたいと思います。 1年前、EViewsを見た。それまでは、計量経済 学の9割は知っていたのですが、どうしても頭に入らなかったのです。1年間EViewsと付き合ううちに、ある一定の流れができ始め、その結果、かなりまともなトレーディングシステムを手に入れることができました。しかし、EViewsは、何でも鵜呑みにしてはいけない、使えるという証明が必要で、それは単なるものでも、フォワードテストでもないことを教えてくれたのです。 例えば、R2乗は完全に信用できない、ということは前述で正しく指摘されています。しかし、1000の指標を使う人は、R二乗という言葉を聞いたことがあるでしょうか。 R二乗は重要ですが、それとは別にいろいろなことがあります。 EViewsを見ると、たくさんのツールがありますが、いつどのように適用すればいいのか、適用してもその結果をどのように評価すればいいのかがわからないのです。 このトピックでは、なぜかEViewsとMQL4について2つの記事とコードを用意しました。 現在、私は、まともなTSを構築するのに十分な数のエコノメトリックツールとEViewsについて、一定の意見を持っています。でも、できれば自分の観念を明確にして、それを広げていきたい。状態の空間はとても興味深い。オートマットは、週末以降にモデルを出すと約束した。 私は誰かに計量経済学を教えるつもりはないし、ましてやそれを弁護するつもりもない。 私は冒頭で、モデルを提案し、その結果を実証して提案する、というプランを示しました。 a) これらの結果について議論する b) モデルの近代化 現在、2番の機種を使用しています。実行不可能 であることは承知しています。改善しよう。モデルの構築には、トレンドを分離し、ノイズを考慮するという具体的な考え方がある。 СанСаныч Фоменко 2011.11.18 17:48 #366 nikelodeon: http://ifolder.ru/27037398 ちゃんとロックしてますね。 初めて読む本としては、十分すぎるほどまともな本 基本書 ハミルトン時系列解析 オンラインで利用可能 23 MB ノスコ計量経済学-回帰系列分析入門 Nosko Econometrics for Beginners（ノスコ・エコノメトリックス・フォー・ビギナーズ 初心者のためのNosko計量経済学補章 ノスコ 初心者のための計量経済学講座 補講Ch. すべての書籍は公開されています。 СанСаныч Фоменко 2011.11.19 06:09 #367 Closeで金曜日の予報をクローズアップ。その結果がこちらです。 事実 価値 変更 予想 予想 エラー 予想 エラー 変更 変更 予想 予想 にとって オープン 諸費用 まで に基づいて ピプス単位で に基づいて ピプス単位で 予想 予想 EURUSDの場合 バイDX 年月日 年月日 ユーラスド ディーエックス オーロックスド DXで マッチング マッチング 2011.11.08 23:59 1,383 2011.11.09 23:59 1,3524 -0,0306 2011.11.09 23:59 1,3798 56 1,3663 67 -0,0032 -0,0167 はい はい 2011.11.10 23:59 1,361 0,0086 2011.11.10 23:59 1,3613 60 1,3742 70 0,0089 0,0218 はい はい 2011.11.11 23:59 1,3778 0,0168 2011.11.11 23:59 1,3541 59 1,3766 71 -0,0069 0,0156 いいえ はい 2011.11.14 23:59 1,3624 -0,0154 2011.11.14 23:59 1,3676 59 1,3673 69 -0,0102 -0,0105 はい はい 2011.11.15 23:59 1,3525 -0,0099 2011.11.15 23:59 1,3650 59 1,3634 69 0,0026 0,0010 いいえ いいえ 2011.11.16 23:59 1,3455 -0,0070 2011.11.16 23:59 1,3529 57 1,3627 69 0,0004 0,0102 いいえ いいえ 2011.11.17 23:59 1,3468 0,0013 2011.11.17 23:59 1,3446 57 1,3521 70 -0,0009 0,0066 いいえ はい 2011.11.18 23:59 1,3514 0,0046 2011.11.18 23:59 1,3422 55 1,3479 70 -0,0046 0,0011 いいえ はい いくつかの結論 1.DXの予測は、ラグドEURUSDそのものよりもはるかに優れている 2.予測結果は定性的なものであり（一致-不一致）、MMやスプレッドは考慮されていない。例えば、最終日の金曜日は、計算値＝1.3514、高値＝1.3613です。DX予測を使用した場合、潜在的な利益は100pips高くなりました。一方、Low=1.3447で、SLにスライディングトロールを使ったEURUSDの予想が不発だった場合、損失は最小になったはずです。 3.サンプル数が少ないため、提示された表はモデルを使用する根拠にはなり得ない。テスターを使う必要性は、誰の目にも明らかです。そんな可能性があるのです。対応するコードは、私の記事の 添付ファイルにレイアウトされています。しかし、私の意見では、モデルはまだ準備ができておらず、最終的なテストの前に完成させる必要があるため、私はそれを行いません。 私の計画は次の通りです。 1.予測をし終える。 2.興味のある人はみんなに勧めている。 a) これらの結果について議論する b) このモデルを近代化する。 c) 自社モデルの提案 3.議論やバージョンアップの結果をコードで実装し、その結果を投稿することを厭わない。 モデルの種類を思い浮かべてみてください。 a) ラグのEURUSDの場合： EURUSD = hp(-1 to -4) + hp_d(-1 to -2) b) DXの場合。 DXM = 1/DX-商の逆数を使用します。 eurusd = dxm_hp(-1 to -4) + dxm_hp_d(-1 to -2) これらの式において、HPはHedrick-Prescott指標、HP_Dは残差＝kotir-指標である。括弧内のバーは現在のバーの前のバーで、(-1～-4)は最後の4つのバーを意味します。 変数での係数を評価した後の実際の式は以下のようになる。 eurusd = -1552.7613734*dxm_hp(-1) + 4731.89082764*dxm_hp(-2) - 4360.68995095*dxm_hp(-3) + 1287.82064375*dxm_hp(-4) - 98.9244837504*dxm_hp_d(-1) - 131.011472103*dxm_hp_d(-2) 希望者は、この数式をインジケーターの形で実装することができ、その場合、97％の見積りに相当することが知られるようになる。非常にクオリティの高いマッシュアップです Econometrics: one step ahead RSI caluculation Is this for real? 削除済み 2011.11.19 06:27 #368 faa1947: Closeで金曜日の予報をクローズアップ。その結果がこちらです。 いくつかの結論 1.DXによる予測は、EURUSD自体のラグによる予測よりはるかに優れている。 私の計画は次の通りです。a) ラグのEURUSDの場合： EURUSD = hp(-1 to -4) + hp_d(-1 to -2) b) DXの場合。 DXM = 1/DX-商の逆数を使用します。 eurusd = dxm_hp(-1 to -4) + dxm_hp_d(-1 to -2) 一日や二日の予報では結論はほとんど出ないので、慌ててスレッドを閉じないようにしましょう DXMモデルは、お客様の予想によると、より現実的なものだと思います。 まだいくつかの方法は、コードに移動し、結果が面白いように歴史を介して実行する？ 質問：DXM_HP(-1 TO -4) - DXM_HP関数は、最後の4つのバーまたは何ですか？また、TFとは？ それとも、すでに伝えすぎて好結果を得たと判断しているのでしょうか。 このスレッドはまだ理解できないので、今のところ興味があるのですが、予測は統計学に基づいているのでしょうか？もしそうなら、行ってきます)) СанСаныч Фоменко 2011.11.19 07:13 #369 new-rena: 一日、二日の予報では結論はほとんど出ないので、慌ててスレッドを閉じないようにしましょう 支店は閉鎖して いません。しかし、私は、一般に認められた科学でTC開発の技術を一括して扱うという、具体的な目的を持って開設しました。 それにしても、結果が面白いので、コードにアクセスして履歴を走らせる方法はないのでしょうか？ あるモデルに関する統計データには興味がないのです。そしてこの知識は、テスターの結果でもなく、フォワードテストでもなく、モデルの内部構造における既知の欠陥に基づいているのです。TAのようなものは何も与えません。もちろんテストによって確認されたモデル設計の正しさへの信頼だけが、利益を生む取引の根拠となるのです。それがなければ、どんなテストも自己満足に終わってしまいます。 質問：DXM_HP(-1 TO -4)とは何ですか- 最後の4つのバーのためのDXM_HP関数か何か？。 その計算式を以下に解読する。 また、TFとは何でしょうか？ D1 - 結果表を見ていただければわかると思います。 このスレッドはまだ理解できないので、今のところ興味があるのですが、予測は統計学に基づいているのでしょうか？もしそうなら、私はもういない))) そうですね、他の方法、例えば、少なくとも予測誤差を計算しないすべてのTA.は、私は認めていませんし、アリヒ、占星術、その他の「科学」に言及しています。 削除済み 2011.11.19 08:22 #370 faa1947: 2.みんなを誘う。 (a) これらの結果について議論する この問いに興味があります。テスターリングに熟し、その結果、簡易トレードで51/49、プラスへのピップスで51/49となったとしても、わずかなスタットの優位性を実感するには、約100トレード日待たなければなりません。取引回数を増やし、この時間枠を短くするには - より小さな時間枠に移行する必要があります。そこに手動でお気に入りの番組を使うのは不便なことが多いからです。実は、質問なのですが、何か適切なモデルが見つかった場合、使用しているすべてのE-viewsアルゴリズムをトレーディングロボットのコードに実装するつもりなのでしょうか？2、3年かけてもいいのか？ 1...303132333435363738394041424344...139 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
1.(18)が機能して利益を出してくれる、このあたりで似たようなものを見せてください。
ifolderにrarアーカイブをアップロードすることはできないのでしょうか？面白いですね。ダウンロードして、拡張子の名前を変えたら、全部開きました、ありがとうございます。
1時間で評価するのは非常に難しい、この本はグローバルです。非常に真面目な計量経済学の 解説書です。それを踏まえて勉強していこうと思います。プレゼンテーションは非常にシンプルで、イラストやアプリケーションをふんだんに使ってフィニングを行います。
追伸
以下では、S-Plusを使って実証的に説明する。その他のソフトウェアパッケージ（Eviews、SCA、R、RATSなど）を使用することも可能です。
それはあまり良くないことですが、慣れもあるのでしょう。
そして、この本そのものを紹介します。残念ながら翻訳しか見つかりませんでした。自分で翻訳してみました。もしかしたら、誰かの役に立つかもしれない。エコノメトリー
1時間で評価するのは非常に難しい、グローバルな本です。非常にまじめな計量経済学の手引書です。そうやって勉強していきます。プレゼンテーションは非常にシンプルで、多くの図版とフィン・シアルに特化した付録があります。
私の経験をお話ししたいと思います。
1年前、EViewsを見た。それまでは、計量経済 学の9割は知っていたのですが、どうしても頭に入らなかったのです。1年間EViewsと付き合ううちに、ある一定の流れができ始め、その結果、かなりまともなトレーディングシステムを手に入れることができました。しかし、EViewsは、何でも鵜呑みにしてはいけない、使えるという証明が必要で、それは単なるものでも、フォワードテストでもないことを教えてくれたのです。
例えば、R2乗は完全に信用できない、ということは前述で正しく指摘されています。しかし、1000の指標を使う人は、R二乗という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
R二乗は重要ですが、それとは別にいろいろなことがあります。
EViewsを見ると、たくさんのツールがありますが、いつどのように適用すればいいのか、適用してもその結果をどのように評価すればいいのかがわからないのです。
このトピックでは、なぜかEViewsとMQL4について2つの記事とコードを用意しました。
現在、私は、まともなTSを構築するのに十分な数のエコノメトリックツールとEViewsについて、一定の意見を持っています。でも、できれば自分の観念を明確にして、それを広げていきたい。状態の空間はとても興味深い。オートマットは、週末以降にモデルを出すと約束した。
私は誰かに計量経済学を教えるつもりはないし、ましてやそれを弁護するつもりもない。
私は冒頭で、モデルを提案し、その結果を実証して提案する、というプランを示しました。
a) これらの結果について議論する
b) モデルの近代化
現在、2番の機種を使用しています。実行不可能 であることは承知しています。改善しよう。モデルの構築には、トレンドを分離し、ノイズを考慮するという具体的な考え方がある。
http://ifolder.ru/27037398
ちゃんとロックしてますね。
初めて読む本としては、十分すぎるほどまともな本
基本書
ハミルトン時系列解析
オンラインで利用可能 23 MB
ノスコ計量経済学-回帰系列分析入門
Nosko Econometrics for Beginners（ノスコ・エコノメトリックス・フォー・ビギナーズ
初心者のためのNosko計量経済学補章
ノスコ 初心者のための計量経済学講座 補講Ch.
すべての書籍は公開されています。
Closeで金曜日の予報をクローズアップ。その結果がこちらです。
いくつかの結論
1.DXの予測は、ラグドEURUSDそのものよりもはるかに優れている
2.予測結果は定性的なものであり（一致-不一致）、MMやスプレッドは考慮されていない。例えば、最終日の金曜日は、計算値＝1.3514、高値＝1.3613です。DX予測を使用した場合、潜在的な利益は100pips高くなりました。一方、Low=1.3447で、SLにスライディングトロールを使ったEURUSDの予想が不発だった場合、損失は最小になったはずです。
3.サンプル数が少ないため、提示された表はモデルを使用する根拠にはなり得ない。テスターを使う必要性は、誰の目にも明らかです。そんな可能性があるのです。対応するコードは、私の記事の 添付ファイルにレイアウトされています。しかし、私の意見では、モデルはまだ準備ができておらず、最終的なテストの前に完成させる必要があるため、私はそれを行いません。
私の計画は次の通りです。
1.予測をし終える。
2.興味のある人はみんなに勧めている。
a) これらの結果について議論する
b) このモデルを近代化する。
c) 自社モデルの提案
3.議論やバージョンアップの結果をコードで実装し、その結果を投稿することを厭わない。
モデルの種類を思い浮かべてみてください。
a) ラグのEURUSDの場合： EURUSD = hp(-1 to -4) + hp_d(-1 to -2)
b) DXの場合。
DXM = 1/DX-商の逆数を使用します。
eurusd = dxm_hp(-1 to -4) + dxm_hp_d(-1 to -2)
これらの式において、HPはHedrick-Prescott指標、HP_Dは残差＝kotir-指標である。括弧内のバーは現在のバーの前のバーで、(-1～-4)は最後の4つのバーを意味します。
変数での係数を評価した後の実際の式は以下のようになる。
eurusd = -1552.7613734*dxm_hp(-1) + 4731.89082764*dxm_hp(-2) - 4360.68995095*dxm_hp(-3) + 1287.82064375*dxm_hp(-4) - 98.9244837504*dxm_hp_d(-1) - 131.011472103*dxm_hp_d(-2)
希望者は、この数式をインジケーターの形で実装することができ、その場合、97％の見積りに相当することが知られるようになる。非常にクオリティの高いマッシュアップです
Closeで金曜日の予報をクローズアップ。その結果がこちらです。
いくつかの結論
1.DXによる予測は、EURUSD自体のラグによる予測よりはるかに優れている。
私の計画は次の通りです。a) ラグのEURUSDの場合： EURUSD = hp(-1 to -4) + hp_d(-1 to -2)
b) DXの場合。
DXM = 1/DX-商の逆数を使用します。
eurusd = dxm_hp(-1 to -4) + dxm_hp_d(-1 to -2)
一日や二日の予報では結論はほとんど出ないので、慌ててスレッドを閉じないようにしましょう
DXMモデルは、お客様の予想によると、より現実的なものだと思います。
まだいくつかの方法は、コードに移動し、結果が面白いように歴史を介して実行する？
質問：DXM_HP(-1 TO -4) - DXM_HP関数は、最後の4つのバーまたは何ですか？また、TFとは？
それとも、すでに伝えすぎて好結果を得たと判断しているのでしょうか。
このスレッドはまだ理解できないので、今のところ興味があるのですが、予測は統計学に基づいているのでしょうか？もしそうなら、行ってきます))
new-rena:
一日、二日の予報では結論はほとんど出ないので、慌ててスレッドを閉じないようにしましょう
支店は閉鎖して いません。しかし、私は、一般に認められた科学でTC開発の技術を一括して扱うという、具体的な目的を持って開設しました。
それにしても、結果が面白いので、コードにアクセスして履歴を走らせる方法はないのでしょうか？
あるモデルに関する統計データには興味がないのです。そしてこの知識は、テスターの結果でもなく、フォワードテストでもなく、モデルの内部構造における既知の欠陥に基づいているのです。TAのようなものは何も与えません。もちろんテストによって確認されたモデル設計の正しさへの信頼だけが、利益を生む取引の根拠となるのです。それがなければ、どんなテストも自己満足に終わってしまいます。
質問：DXM_HP(-1 TO -4)とは何ですか- 最後の4つのバーのためのDXM_HP関数か何か？
。
その計算式を以下に解読する。
また、TFとは何でしょうか？
D1 - 結果表を見ていただければわかると思います。
このスレッドはまだ理解できないので、今のところ興味があるのですが、予測は統計学に基づいているのでしょうか？もしそうなら、私はもういない)))
そうですね、他の方法、例えば、少なくとも予測誤差を計算しないすべてのTA.は、私は認めていませんし、アリヒ、占星術、その他の「科学」に言及しています。
faa1947:
2.みんなを誘う。
(a) これらの結果について議論する