取引に関わる共通手法の形式化 - ページ 21

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yosuf:
部分的にお読みいただきありがとうございます。質問ですが、整理するための情報はすべて揃っているようですが、なぜティックチャートがないのでしょうか？あるいは、どなたかプログラミングの力を借りて、このようなチャートを作ってみた方はいらっしゃいますか？ 。
価格変動のティックチャートは問題なく、その歴史がある。もう一つの問題は、1ティックにどれだけの実量があるかということです。ただ、このシフトの形成に関わる市場注文量のティック変化を 考えなければならないので、判断が難しいところです。参加者が多すぎて実装のしようがない。
 
FION:
価格変動のティックチャートは問題なく、履歴が残っている。もう一つの問題は、1ティックにどれだけの実量があるかということですが、これは、このシフトの形成に関与するマーケットオーダーの量のティック変化を考慮しなければならないので、判断が難しいのです。参加者が多すぎて実装のしようがない。
価格形成の際には、自動的に出来高が考慮されるのでは？価格以外に検討・分析すべきことはありますか？
 
FION:
...別の質問 - 我々は考慮にこのシフトの形成に関与する市場の注文のティックボリュームの変更を取る必要があるので、どのくらいの実際のボリュームがティックにある、それは、判断するのは難しいです。...

ティックに出来高はなく、ある価格での特定の取引の出来高のみ、小売業者のFXにはそのような情報はなく、それ故に不一致が生じるのです。

つまり、Bidには200枚の買い指値注文があり、Askには300枚の売り指値注文があり、これらはすべていわゆるパッシブ・オーダーである。積極的な注文（例えば成行注文）がなければ、市場はどこにも動かず、ビッド・アスクのレベルも変化しない。さて、10個のロットを売りたいと仮定すると、2つの選択肢があります。

1) Ask、すなわち$20.06のSell-Limitオーダー。Askの数量を10枚増やすと（すなわちAskが310枚になる）、10枚はSellオーダーキューの最後になり、そこに到達しなければ、Sellオーダーが満たされる前にマーケットは下がっていきます。

2) 積極的な売り、$20.05のSell-Limit注文またはMarket注文（依頼時点の最良価格）を出す。この場合、どうなるのでしょうか？Bid-Askの数量は10ロット減って190となり、T&Sに「time - $20.05 - 10 lots - UST code」という行が追加されます（retail-forexでは「time - $20.05」だけ）、つまりすべての取引属性が固定されます：時間-価格-数量-ルート。しかし、Bid-Askは同じレベルにとどまります。

ビッドレベルは、積極的な売り注文の 流れがビッドの数量を使い果たす場合、つまり20.05のパッシブな買い手がすべて満たされる場合にのみ変更可能です。このような積極的な売り注文の流れは、すべてT&Sに反映される。この場合、この流れが積極的な買いに変わらなければ、Bidが変わるまで、20.05で1ティックとなる。この売りの流れの中で、（Axcに）単発の積極的な買いも入るようであれば、20.06にも単発の刻みが入ることになります。

FXのティックボリュームは、形成されたバーにのみ適用され、すなわち、バーの形成中にティックの数です。一部のリサーチトレーダーは、ティックと通常のBARの出来高には、ある期間において、かなり高い相関関係があると主張しています。しかし、これは正しい分析には当てはまらないというのがイミフです。

 
BLACK_BOX:
...

FXのティックボリュームは、形成されたバーにのみ適用され、すなわち、バーが形成されている間のティック数です。リサーチトレーダーの中には、ティックボリュームと通常のボリュームの間には、ある期間においてかなり高い相関関係があると主張する人もいます。しかし、それは正しい分析には当てはまらない。

参加人数が多いほど刻みの数が増えるので、そのような相関があるはずです。例えば、取引が活発な時間帯のアメリカセッションでは、同じ「バーの高さ」でのティック数が前回よりも多くなることがあります。そして、バーの刻みが増えても、「思いつき」があるまで、どの方向にも値動きが大きく加速されることはありません。つまり、情報や噂を売買することに戻る。
 
FION:
もう一つの問題は、1ティックにどれくらいの実量があるかということですが、これは、このシフトの形成に関与した成行注文のティックボリューム変化を考慮する必要があるため、判断が難しいだけです。参加者が多すぎて実装のしようがないですね。

個々のティックを考慮することに意味があるのでしょうか？

ティックボリュームを 何らかの関数として考えると、それはいくつかのパラメータ、特に実ボリュームと、言ってみれば「アイデア」に依存することになる。

つまり、"idea "への依存を考えなければ、ティックボリュームは対数的に、つまり大雑把に言えばVt〜logx（V）*F（"idea"）に依存している疑いがあります。

UPD: 「アイデア」とは、ティックボリュームが依存する実ボリューム以外のすべてを 意味します。そして、対数は自然とは言い難い。

 
TheXpert:

個々のティックを考慮することに意味があるのでしょうか？

ティックボリュームを何らかの関数として考えると、それはいくつかのパラメータ、特に実ボリュームと、言ってみれば「アイデア」に依存することになる。

つまり、"idea "への依存を考えなければ、ティックボリュームは対数的に、つまり大雑把に言えばVt〜logx（V）*F（"idea"）に依存している疑いがあります。

UPD: 「アイデア」とは、ティックボリュームが依存する実ボリューム以外のすべてを 意味します。そして、対数は自然とは言い難い。

見積もりプロバイダーによるティックストリームのフィルタリングも考慮する必要があります。フィルタリングされていない」ティックストリームを比較すると、ある程度の対応関係を話すことができます。入り口検索に使うという観点では、高頻度取引に面白いかもしれません。ダニの「乱れ」を利用した試みは、納得のいく結果には至りませんでした。掘り下げ方が悪いのかも？
 
FION:
また、気配値プロバイダーによるティックフローのフィルタリングも考慮する必要があります。
フィルタリングによって依存性が変化することは考えにくく、パラメータだけが変化する可能性が高い。確認はしていないのですが。
 
FION:
また、気配値プロバイダーによるティックストリームのフィルタリングを考慮する必要があります。

そうそう、ここでも見積もり業者の間で「コンセンサス」が取れていない。だから、工数をかけて真面目に分析するのは本気じゃない。MT4で取引する場合、実数量を使うには、T&S、レベル2（スタック）、対応する先物や株のマーケットプロファイルを見て、分析し、判断し、MT4で実行するのが唯一の方法だと私は考えています。

 
MT5では、実際のボリュームが表示されます。(ただし、FXは除く)
 
Mischek:
MT5では、実際のボリュームが表示されます。(ただし、FXは除く)
素晴らしいFXの場合、関連する通貨先物の出来高を見るのが有効でしょう。
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