取引に関わる共通手法の形式化 - ページ 15

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Avals:

ニュース、報道、噂、出版物を操作することですか？


いいえ、トレーディングのテクニックだけです。

// 昔、70年代、ソ連が取引所で穀物を買っていた頃、おかしなことがあったんです。穀物の量は非常に多く、ソ連は1年の間に少しずつ購入するのではなく、国家計画の官僚主義に従って、毎年同じ時期にお金を注ぎ込んでいたのだ。

ソ連は、ゴスプランという官僚主義に従って、毎年同じ時期に、飢えた象のように為替を積み上げていたのだ。まず第一に、それは予想されていたことであり、購入前の価格にはソ連のニーズを見越したものが含まれていました。

と這い上がってきた。第二に、数量そのものがさらに価格を動かした。技術的には1年以内に同じ量をより安く購入できたはずです。

 
Mischek:


いいえ、取引方法だけです。

// 昔、70年代、ソ連が取引所で穀物を買っていた頃、おかしなことがあったんです。穀物の購入量は非常に多く、1年の間に少しずつ購入するのではなく、ソ連は国家計画の官僚主義に従って、毎年同じ時期にお金を注ぎ込んでいたのである。

ソ連は、ゴスプランという官僚主義に従って、毎年同じ時期に、飢えた象のように為替を積み上げていたのだ。まず第一に、それは予想されていたことであり、購入前の価格にはソ連のニーズを見越したものが含まれていました。

と這い上がってきた。第二に、数量そのものが価格をさらに押し上げたことである。技術的には1年以内に同じ量をより安く購入できたはずです。


つまり、操作目的による区分は、良いエントリー/イグジット価格を得ることで自分の利益を隠すためなのか、それとも他人を損失に導くためなのか？大雑把に言うと、自分のものを守ったり、他人のものを奪ったりすることです。
 
Avals:

つまり、操作の目的について、良いエントリー/エキジット価格を得ることで自分の利益を隠すためか、他人を損失に導くためか、という分け方です。大雑把に言うと、自分のものを守るか、そうでないものを奪うか、ということです。


1）市場に影響を与えない数量で、故意に作業すること。

2 市場に影響を与える可能性のある数量に対応する

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私ならそのままにします。

 

トレーディングの次の大きなセクションは、蓄積/分配戦略である可能性があります。その本質は、市場参加者の一部がロングやショートのポジションを大量に積み上げる傾向があり、その後、一斉にポジションを決済し始めると、逆の動きが発生することである。繰り返しますが、私たちは市場参加者の一部についてしか話していません。市場は中立で、オープンロングのボリュームはオープンショートのボリュームに等しく、誰かが買ったなら、誰かが正確にそれらを売ったのです。

このような方法として、Eliottiansが挙げられる。彼らは基本的に、異なる投資期間のトレーダーの蓄積/分配のダイナミクスを考察している。

投機的なバブルを膨らませることで勝負しようとする「センチメント手法」。

トレーダーの総ポジションを分析する様々な方法が、何らかの根拠に基づいて統一されている：例えば、大口投機家／ヘッジャー／その他すべてのポジションに関するCFTCの報告書に基づくものなど。

これらに共通するのはオシレーターであり、基本的には考慮されたグループの累積位置の相対値（時には絶対値）である。価格データから算出されるとは限りません。他の市場のデータ（例えばオプション）、特別な機関の各種指標などを用いることもある。

 
Mischek:


スラバ、何を研究し分析しようとしていたのか定義してください。この平等は、最後にしか成り立たない。カップの中の力と、カップの中の体積をカバーするための力を準備するところから始めたのでは？

当然、どの期間も買った分だけ売っているわけで、それを疑う人はいないでしょう。

これが、彼のスタート地点です。

一般的には、売るための流動性、買うための流動性、市場の買い手、市場の売り手の4つの力が存在します。

省略することができます。ls, lb, mb, ms.価格と時間の関数と考えることができ、出力は売買する量：LS(P,t)=V、などです。

彼自身は、ボリュームと勢力を同一視していた。一方、私は、このような「P-N-P推移」の仕組みはどうなっているのか、需要と供給を呼び分ける意味はあるのか、MBとMSの市場にとっての違いは何なのかを説明してほしいとお願いしました

MB >> LS型の不等式を考えることで、著者はモデルがMBに知られていることを暗黙のうちに示唆し、その結果、実行の事実が確定する。スタックにMBはないので、市場参入の希望は、着想の事実ではなく、実行の事実で説明できる、また、説明すべきである。成行注文が未約定の場合、当該dp及びdtで約定するまでは、市場に影響を及ぼさない。おっしゃること、他の方が指摘されることもよくわかります。いつかは市場で実行したいという思いについて。あるいは、一回目に完全に約定しなかった成行注文に。私は、未実行部分が実行されるまでモデルに入ってはいけないという立場に立っています。そうしないと、ファントム会計で、先に希望（MV wish）、次に実行（MV execute）を会計処理することになってしまいますから。これは、もはや4つの力ではなく、より多くの、しかも市場との関係で異なる性質の力である。

アヴァルス：ご覧のように、言いたいことを理解しているように見える人でも、あなたのことを完全に理解しているわけではありません。4つの力」から「取引手法の区分」への移行は、誰も理解していないのではないでしょうか。もっと厳密な形式化が欲しい。需給を成行と指値に分解した上で、4フォースという呼び方を変え、トレード手法（TA、FA、投機、投資、裁定）についても一般的に知られている意見を引用しているのが、これまでのところ見て取れます。無関係の部品に見える。

結論：市場の需給を指値と成行＋逆指値の注文数量で分解してみる。MS、MB、LS、LBがあります。これらの出来高の比率から、相場の動きを予測することができる。仮に市場での取引には、さまざまなアプローチがあります。それは常識である。MS、MB、LS、LBというアプローチは、MBやMSが知られるようになった後、歴史の上で初めて適用されるものなのです。有用性？

 
Avals:

最初に断っておくが、私はこれを数学的に厳密に定式化することはできないし、その必要もない。あくまで便宜上のものです。これらの力が一定の比率で作用すると、ある事象が発生し、それがチャートに反映される。例えば、取引されるレンジのある時点で市場側と比較して流動性が低ければ、ボラティリティが高くなり、価格増分 底値は買い注文と売り注文の比率に依存することになる.

- つまり、市場が成行注文を実行するまで、何も予測できないのです。また、それまでは、我々が判断するまでに特定のマーケットオーダーが枯渇していたり、逆に流入が準備されていたりする保証はないのです。このような形式的なものは、トレーダーにとって何の役にも立たない。指値注文の累積や成行注文の侵入が実際にトリガーされたかどうかを履歴で確認するだけです。
 
IgorM:

彼らはしない、イミフ、少なくとも過去6ヶ月で1つの深刻な話題、誰が統計を必要とする、私は想像のために雪崩のスレッドに注ぎます。

サブテキストについて：素晴らしい！しかし、私は、FAは、投資会社などの仕事でもなく、政府機関（おそらく政治ゲーム、私は季節のトレンド、グローバル化、世界経済一般と思う）の仕事なので、稼ぐ方法から外します - 私は、経済学者と政治家が稼ぎ、市場参加者は、ニュースやインサイダー情報のためにFAを使用すると思います。

そしてもうひとつ、どう表現していいかわからないのですが、トレーディングには価格と時間という2つの物理量しかなく、この2つのパラメータを共通のアプローチでどうつなげるか？

最後の考え方は、FXに関係する部分だけだと思います。アプローチを形式化する上で、ボリュームの重要性は低くはないと思います。

なぜかというと、トレーダーは概して、情報を使って取引するものだからです。トレーダーのタイプは、情報の種類とそのホライズン（時間の関数としての情報の影響度）が異なり、それを考慮した上で判断している。トレーダーの規模（取引量と取引期間）、使用する情報の量と種類によって、トレーダーの最適な組織構造（ヘッジファンド、銀行、プライベート・トレーダーなど）が決まります。

現代のFXトレーダーは意図的に希少な情報を利用している。なぜなら、ある期間において、異なるタイプのトレーダーの意見を客観的に 判断する方法がないからだ。部分的には、このような情報は取引量によって提供され、より正確にはタイム＆セールス（現在および過去の取引のテープで、価格、取引が行われた場所、その量、時間、これらの取引が行われたマーケットメーカー（ECN）に関する情報が含まれています）です。FXの人気は、そのアクセスの良さ（流動性、つまりレバレッジ）にありますが、取引できる情報の量や質には関係ありません。

 
Vita:

アヴァルス：このように、あなたの言いたいことを理解しているように見える人でも、あなたのことを完全に理解しているわけではないのです。4つの力」から「取引手法の区分」への移行は、誰も理解していないのではないでしょうか。もっと厳密な形式化が欲しい。需給を成行と指値に分解した上で、4フォースという呼び方を変え、トレード手法（TA、FA、投機、投資、裁定）についても一般的に知られている意見を引用しているのが、これまでのところ見受けられます。無関係の部品に見える。

結論：市場の需給を指値と成行＋逆指値の注文数量で分解してみる。MS、MB、LS、LBがあります。これらの出来高の比率から、相場の動きを予測することができる。仮に市場での取引には、さまざまなアプローチがあります。それは常識である。MS、MB、LS、LBというアプローチは、MBやMSが知られるようになった後、歴史の上で初めて適用されるものなのです。有用性？

ポイントは、彼らの評価にあるのではない。要は、価格設定を支えるインフラの説明である。ほとんどすべての方法、その課題、問題は、これらの力の観点から説明することができます。上記の操作にしろ、支持線や抵抗線の形成の問題にしろ、この4つの力で説明するのは簡単です。一般に、これらの概念を十分に理解していない、あるいは不慣れな人には特に必要な基礎知識である。これらを直接使って取引システムを設計 しろとは言いませんが、何を期待し、どこにエントリー/エグジットレベル/対策を求めるかを理解するのに役立ちます。もちろん、特定の取引手法の枠内で。

算術で直接お金を稼ぐことは可能なのでしょうか？:)おそらく、先生とちょっとの間だけだと思います。でも、やはり算数の知識は必要で、それが基本です。流動性と市場についても同様である

 
BLACK_BOX:

最後の指摘は、FXに関係する部分だけだと思うんです。アプローチを形式化する上で、ボリュームは決して小さくはないと思います。

出来高が価格を動かすことは十分承知していますが、イマドキの市場の流動性は膨大で、出来高は歴史の中でしか見ることができないのです。たぶん、株式市場や商品市場は流動性が低いので、価格が動く量を計算できますが、「紙の市場」では、少数の入札者しか、将来の量だけでなく、現在の量についても情報を持つことができないのでしょう。

量と時間と価格と...ですが。縞模様の水着を着た悪魔」でも、操作の値動きや需給を見極められるようになることが、私の議論の目的です。

 
Avals:
全取引高」の表に漏れがある。これは、35508966、次に35508979といったトランザクション番号で確認することができます。どんなブローカーでどんなソフトかわからないけど、市場取引ばかりではなさそうな感じ
BCS、Quik、順番番号の形成のクセなのかもしれませんね。あるいは、何かが隠されているのかもしれませんg)
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