取引に関わる共通手法の形式化 - ページ 22

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TheXpert:

個々のティックを考慮することに意味があるのでしょうか？

ティックボリュームを何らかの関数として考えると、それはいくつかのパラメータ、特に実ボリュームと、言ってみれば「アイデア」に依存する。

そこで、"idea "への依存を考えなければ、tick volumeは実数値に対数的に依存する、つまり大雑把に言えばVt ~ logx(V)*F("idea") となるのではないかと推測される。

UPD: 「アイデア」とは、ティックボリュームが依存する実ボリューム以外のものを 意味するのですね。そして、対数は自然とは言い難い。

リアルボリュームを探すという発想で遊んでみるのもいいかもしれませんね。 入りました。

例えば、我々は実際のボリュームを必要とするか、それは我々がガラスのボリュームを見て、交換で得られるいくつかの要因（価格に影響を与える）を見つけるために、より重要である？

もしそうなら、「本当の」体積がないことに苦しみ、体積をモデル化することに苦しみを還元するのは非生産的なことだ。

今あるものを有効に使うことが必要です。そして、努力はこの方向に向けられるべきである。

 

仮にそのような関係があったとしても（事実である可能性が高い）、特定のバーや歴史の一部について実際のボリュームを導き出すことは非常に困難であろう。

ある程度信頼性のある平均的な見積もりができる程度でしょう。

ですから、必要な場合のみ、遊びを入れることは可能です。

 
yosuf:
一部読ませていただきましたが、気になるのは、編成のための情報はすべて揃っているようなのに、なぜティックチャートがないのか、ということです。あるいは、プログラミングでこのようなチャートを作ってみた方はいらっしゃいますか？

この記事では、MetaTrader 5 Strategy TesterのTick Generation Algorithmについて 説明します。

と、特にディスカッションの中で、なぜMTにティック履歴がないのかの答えが見つかるはずです。

レナートのキーワードは「ティック履歴はプラットフォームの自殺 行為」です。まず、人々は毎月のティック履歴を求め、次に年間、そして全期間の履歴を求めますが、それは証券会社が保管し、トレーダーの要求に応じて提供しなければならないギガバイト単位の情報なのです。

ダニ捕り器は作られた、作られつつある、作られる予定だ。私自身、昔そういうことを書いたことがあり、今もどこかに転がっている。

SZY：それと、MT4では（テスターのティックチャートの）クォートの入れ替えは問題ないのですが、MT5では問題がありますが、MT5を扱っている人たちはこのズボンを脱いで成長しているので、問題としてはないんですよ。

 
TheXpert:

仮にそのような関連性があったとしても（ある可能性は高い）、特定のバーや歴史の一部について実際のボリュームを導き出すことは非常に困難であろう。

ある程度の信頼性のある平均的な見積もりができる程度であろう。

ですから、必要な場合のみ、遊びを入れることは可能です。

ティックボリュームを付けて 研究してみました。

テスターの 結果が10％～15％程度改善されました。

当分の間、これらのエクササイズはお預けです。

 
Urain:
SZY：それと、MT4での（テスターのティックチャートの）クォートの入れ替えは問題ではなく、MT5での問題ですが、MT5を扱っている人はそのズボンを 卒業しているので、問題はないです。

少なくとも、MT5で何が起こっているのか、誰かがあなたの目を開かせたのですね。プロのトレーダーは、 そこにしかいないのです。プラットフォームの発展（MT4-->MT5）が端末の機能アップにつながるのではなく、ユーザーが処理するデータを選べないようにするのはなぜでしょうか？

ZS: 数ページ前、私はポジションがどのようにクローズされるのかを明確にするよう求めたのですが、私が不注意なのか、回答がありません。https://www.mql5.com/ru/forum/134596/page16

 
TheXpert:

仮にそのような関係があったとしても（事実、ある可能性は高い）、特定のバーや歴史の一部について実際のボリュームを導き出すことは非常に困難であろう。

ある程度信頼性のある平均的な見積もりができる程度でしょう。

ですから、必要な場合のみ、遊びを入れることは可能です。

ただ、バー、つまり棒グラフにしぼったものではなく、原始的な数字で動くマーケットの素顔を見たかったのです。
 
IgorM:


ZS: 数ページ前に、ポジションのクローズ方法について説明を求めたのですが、私が不注意なのか、回答がありません。https://www.mql5.com/ru/forum/134596/page16


そのようなクローズはなく、リバースアクションがあります。

あなたは車を購入したい、良い販売価格を見つける（尋ねる）プレス買い、購入する

あなたはオープンポジション（ロング）を持っています。

あなたは、あなたのポジションをクローズすることを決定し、広告の買い（そんなに買う - 入札）を探します。

そして、その価格に満足したら、「売る」。車を売却し、ポジションをクローズしました。

便宜上、端末のボタンを作ることができます - 閉じる位置

 
Mischek:


そのような閉鎖性はなく、逆作用があるのです。

そうですね、それはわかりますが、市場やスタックではどうなるのでしょうか。私がポジションを閉じると、市場注文の総量が減少するので、誰かがそれを補わなければなりません。
 
IgorM:
しかし、私がポジションを閉じると、マーケットオーダーが減少するため、マーケットやマーケットスタックではどうなるのでしょうか。


何が減るのか理解できない。車の市場と同じです。一人が買い、もう一人が売る。人（商品）が多い日もあれば、少ない日もある。

今晩のラジオで、メドベージェフが「明日から車の担当を変える時期だ」みたいなことを言っていた。

誰も何も理解していない、増えるのか減るのか？情報がない、好きなように考えられる、誰も失敗したくない、普及台数は何倍にもなっている。売り手が値段をつり上げている。

カップに入札を釘付けにしたバイヤーが、下へ追いやった。

明日、自動車市場が開く5分前に、メドベージェフは、関税が30％引き上げられると明言した。

開場までに売り手は価格上昇の補正を計算し直し、新たなリクエストを出した。隙間のある開口部。

 
Mischek: 何が減るのか理解できない。
このように言ってみましょう：市場に1000ロットがあり、そのうち100ロットは私の買いです。もし私が10ピップの利益で決済したら、市場には900ロットがあり、誰が私の利益をくれるのでしょうか？
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