市場現象 - ページ 10

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Avals: アレクセイ、実商品のボラティリティに基づくシンセティックリターンについて確認したことがありますか？

つまり、実際の商品の値の依存性（Hi-Lo）をチェックし、そのリターンはチェックしないということですか（ちなみに、私のリターンはClo-Openと同じで、つまり通常と全く同じではありません）。

だとしたら、難しいことではありません。

2 匿名希望： そして、この本は素晴らしく、とても話題になっています！ありがとうございます。

 
Mathemat:

つまり、リターンではなく、実商品の価値関係（Hi-Lo）を確認しろということでしょうか（ちなみに、私のリターンはClo-Openと同等、つまり、通常のものと全く同等ではありません）。

まさにそうであれば、難しいことではありません。


EURO H1を取り上げよう。1本の実バーから出来高を調べ、それを元に合成バーを1本生成します。例えば、10 - 10回 +1/-1 のランダム化を行い、新しいバーを 得る。そして、すべての本物のバーに対してもそうです。ここでは、実際の測定器の履歴をランダムなものにオフラインで置き換えるためのスクリプトを紹介します。

#property show_inputs

extern datetime startdate=0;//дата и время начала 
extern datetime enddate=0;//дата и время конца 
extern bool ToLastData=true;// генерировать до последнего доступного времени 
extern string instrument="EURUSD";//инструменты 
extern string genperiod="60";
extern int koefVola=8;

int start()
  {       if (ToLastData) enddate=iTime(instrument,StrToInteger(genperiod),0);
          if (startdate==0) {
            startdate=enddate-60*60*24*250;
            Print(TimeToStr(startdate)); 
          }  
          
          int ExtHandle=FileOpenHistory(instrument+genperiod+".hst", FILE_BIN|FILE_READ|FILE_WRITE);   
          if (ExtHandle>0) {          
               FileSeek(ExtHandle,148,SEEK_SET);           
               bool sign=true;
               MathSrand(TimeLocal());
               while (sign){

                 datetime t=FileReadInteger(ExtHandle,LONG_VALUE);
                 double o=FileReadDouble(ExtHandle,DOUBLE_VALUE);
                 double l=FileReadDouble(ExtHandle,DOUBLE_VALUE);
                 double h=FileReadDouble(ExtHandle,DOUBLE_VALUE);
                 double c=FileReadDouble(ExtHandle,DOUBLE_VALUE);
                 double v=FileReadDouble(ExtHandle,DOUBLE_VALUE);
                 double lastprice;
                 if ((t>=startdate) && (t<=enddate)) {
                   o=lastprice;
                   h=lastprice;
                   l=lastprice;
                   for (int i=0; i<v*koefVola;i++){
                     int rnd=MathRand();
                     int tick=0;
                     if (rnd<16384) tick=-1; else tick=+1;
                     lastprice=lastprice+tick*Point;
                     if (lastprice>h) h=lastprice;
                     if (lastprice<l) l=lastprice;
                   }//for
                   c=lastprice; 
                   FileSeek(ExtHandle,-44,SEEK_CUR); 
                   FileWriteInteger(ExtHandle, t, LONG_VALUE);
                   FileWriteDouble(ExtHandle, NormalizeDouble(o,Digits), DOUBLE_VALUE);
                   FileWriteDouble(ExtHandle, NormalizeDouble(l,Digits), DOUBLE_VALUE);
                   FileWriteDouble(ExtHandle, NormalizeDouble(h,Digits), DOUBLE_VALUE);
                   FileWriteDouble(ExtHandle, NormalizeDouble(c,Digits), DOUBLE_VALUE);
                   FileWriteDouble(ExtHandle, NormalizeDouble(v,0), DOUBLE_VALUE);        
                   FileFlush(ExtHandle);
                 } else lastprice=c;
                 
                 if (FileIsEnding(ExtHandle) || (t>=enddate)) sign=false;
               }//while
          }  else  return(0);         
   FileClose(ExtHandle);
   return(0);
  }//start

単一バーがどのように生成されるかをコードでハイライトしています。

ただ、正規分布に基づく合成にはない、実データに対する依存性や「現象」が多数あり、実ボラティリティに基づく合成も可能です。つまり、揮発性の既知の性質に基づくものである。

 
Sweet:
すみません、どこで読めますか？

https://www.mql4.com/ru/search?keyword=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B
 
joo:

この記憶は、どのバー間の距離で最も明確に観察されるかを知る必要があり、この情報があれば、NSに基づくTSを効果的に構築することが可能である。

アンドレイ、なぜ距離が重要だと思うのですか？それとも価値観？

 
Sweet:
子供っぽい。調べたことをもとにエリオットの理論、神話じゃないのか？


ご本人の許可を得て、ちょっと「棒読み」。私の理解では、それは（控えめに言っても）神話であり、そう、引用は複雑だがランダムなプロセスではなく （これは本当に心強い）、非常に強い非線形の関係がある。しかし、これは重要なことを変えるものではありません - 価格の軌跡（ライン、レベル、グリッド、円弧などが適用されるもの）は、実際にはプロセス自体を何ら特徴付けるものではありません。つまり、この依存関係をグラフ化することはできない。

エリオット波動は、12本の線（完全にMUTEなルールに従って構築）＋直感＋直感＋直感＋直感（ピリオドで直感）です。これはビジネスではありません。言うまでもありませんが、ウェイブビルダーは皆、自分なりの方法で波を造っています（経験も関係ありません。）お金を稼ぐことはできます-もちろんですが、一度稼いだら市場にとどまることなく、市場から逃げてください、そうしないと全部取られてしまいます:o)。

追記：そのうえ、長期記憶はシステムの複雑性を高めるだけで、勝者はいないのですね......。(ゆうしゅのあゆみ）

 
TheXpert:

アンドレイ、なぜ距離が重要だと思うのですか？それとも価値観？

それとも意味か、わからない。この情報、「長期記憶」をつかんだばかりなんです。

意味は？- どうだろう、どうだろう。また、EURUSDの価格が市場に参入したときよりも1000pips低く始まっていたとしたら？- 何も変わらないと思います。今の時点では、単に価格が1000pips下がるだけでしょう。

それとも、別の意味ですか？

 
Farnsworth:


ご本人の許可を得て、ちょっと「こだわり」。私の理解では、それは神話です（控えめに言っても）、はい、引用は複雑ですが、ランダムなプロセスではありません （それは本当に励みになります）、非常に強い非線形の関係が存在します。しかし、これは主要なものを変更しません - 価格の軌跡（ライン、レベル、グリッド、円弧などが適用されているもの）は、実際にはどのような方法でプロセス自体を特徴付けるものではありません。つまり、これらの依存関係をグラフィカルに見つけることはできないのです。

エリオット波動は、十数本の線（完全にMUTEなルールに従って構築）＋直感＋直感＋直感（ピリオドで直感）です。これはビジネスではありません。言うまでもありませんが、ウェイブビルダーは皆、自分なりの方法で波を造っています（経験も関係ありません。）お金を稼ぐことはできます-もちろんですが、一度稼いだら市場にとどまることなく、市場から逃げてください、そうしないと全部取られてしまいます:o)。

追記：そのうえ、長期記憶はシステムの複雑性を高めるだけで、勝者はいないのです......。(ゆうしゅのあゆみ）

こんにちは、はじめまして......))))その通りでしょう。どう説明するか以外は反論の余地がない、まぐれ当たりだが6年目に繰り返す・・・)))。

 
ZetM:

こんにちは！はじめまして(^^))))


そして、あなたにお会いできたこと、あなたがフォーラムへの積極的な参加を続けていることを嬉しく思います（そういえば、あなたは哲学的な休暇に行きたがっていましたね）:o)。

その通りでしょう。何かと反論しにくい、どう説明するか以外はランダムだが、6年間一緒に繰り返している......)))

なぜか「同意しないことに同意する」、:o)50％の確率ですべてが繰り返されることです。市場のどんな構造も、いつかを見極める技術です。もし、あなたがニューラルネットワーク（moSk :o）を訓練して、そのようなプロットを識別できるようにしたのなら、それはまさに素晴らしいことです。

 
Farnsworth:



夏だ、海辺に住んでいる、海の季節だ、「哲学の休日」は続く・・・))))

そうなんですか...))あなたは知的な人だ。だからこそ、追い詰められないし、追い詰めようとする必要もない、その方が自分にとって安全だ...)))

 
joo:

それとも、別の意味ですか？

極端な話、言ってしまえば
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