市場現象 - ページ 7

新しいコメント
 
Avals:

確認しましたが、そのようなものはありませんでした :)だから、どうやって作ったのか、丸めたのか、などを聞いているんです。

目の錯覚なんですね:o)念のため、確認した方が良いですよ。何しろ、分類も含めてすべての数字が揃っているのですから。

 
RomanS:

見積もりについて教えてください。

というと
 
Farnsworth:

もしそれが確かなことだとしたら．

戦略的な予測システムをまだ開発しているのでしょうか？
 
Vitya:

戦略的な予測システムをまだ開発しているのでしょうか？

以上で、コンテストは終了です。(参加者は、Yusuf Khoja、このMatemat、Volnoviki（海外にたくさんいる）などを思い出してみてください）。

リーダー：Yusuf Khojaが辞退-ドーピングが見つかった（そこには大量の葉っぱが・・・） アドバイザー：帳消しに・・・。

2位（すんなり1位になった）（無名であればあるほどいい←誰も文句は言わない）

3位 (トピックスターター - 軌道に乗れなかった...(客観的な理由))

 
Farnsworth:

私が長い間取り組んできた研究分野がいくつかあります。そのひとつは、見積もりプロセスの増分は、本質的に、より単純ないくつかのプロセスの重ね合わせであるという大胆な仮定である。この「重ね合わせ」は、和であったり、積であったり、もっと複雑な変換であったりする。

なぜ？引用のプロセスが超複雑であるという理由だけであれば、全くランダムではない（両者は異なるクラスのプロセスであり、必要であれば区別することができる）。これは、何か液体を飲みながら会話するための別の話題ですが、ところで、証拠があるんです。

私が紹介したい現象は、もしかしたら、誰かに知られているかもしれないし、そうでないかもしれないし、すべての人に知られているわけでもない。とにかく、そのことに触れているところを見たことがない。EURUSD M15（アルパリの約10年分のデータ）を例に、その増分をみてみましょう。

では、ヒストグラムを見てみましょう。通常、ヒストグラムはこのように見ます。

とか、こんな感じ。

私は、この重ね合わせの発現をあらゆる方法で探し、最も倒錯した方法を適用し、、、そして、それは、直接、明白に、発現した、というより発現の1つであった。そして、探索の場、いわゆる「微細構造」とでも言うべきものを示唆したのです。

よく見てください。ヒストグラム関数の最初の引数は、イベントの頻度がカウントされる区間の数です（グラフは制限されます、つまり、非常に長いテールがあります）、グラフの外観が変更されます。

h=100

h=200

h=300

h=400

h=500(何かが現れる)

h=166

h=700

さらにhを増やすと、すでにすべてが統合され、何も見えなくなる。

大きなプロセスの中に小さなプロセスがあるのがよくわかると思いますが、これには「alpha」と「omega」という名前をつけました。そこで、科学的手探り方式で2つのプロセスを分類してみると、次のようなマトリックスができあがった。

コラムの呼称。

  • 最初の列 - システム状態の数
  • 2列目：クラスのインターバルの始まり
  • 3列目 - クラスの価格間隔の終わり
  • 第4欄：プロセスの種類

あとは、M15刻みの時系列を全部調べて、この2つの処理を回収する、ということです。ここでいう「アセンブル」とは、各プロセスクラスについて、そのインターバルの増分値をすべて合算することを意味する。明らかに抜けがあるのですが、今はそれを考慮に入れていません。つまり、反対クラスのイベントでゼロが追加された場合です。

ALPHAプロセス（プロセス全体とそのインクリメントの断片）。


オメガプロセス（プロセス全体とそのインクリメントの断片）。

雄牛と熊の 登場です。:о)でも、いや、そんな動物は信じない、この動物園はFXの方が大きいと思う、そこはジャングルなんだから。さて、次は市場モデルです。私が使っている基本的なモデル、ランダムな構造を持つ確率系（https://www.mql5.com/ru/forum/129406/page15）によく、まあ......ほぼよく合っていますね。

それは、ほぼ（！！）2つの線形プロセスがあることが判明し、その間にスイッチングがある、つまり、適切なモデルを記述する別の可能性がある、よく ...少なくとも理論的には:o)。状態から状態への遷移行列を計算することができます。と思われるかもしれませんが、いや、これはまだ「それ」ではないのです。それ "が来るとき - 私は言うでしょう:o) 本当に複雑なものがあり、プロセスは直線的ではありません、ここで断片的に増加している。


あるいは、もっと正確に言う必要がありますが（ごまかしました）、ノイズがたくさん入っている、線形相関が悪い、遷移がまだはっきりしない、しかし「マルコフ主義」はないようだ、つまり依存関係があるのにそれが見つからない。

一般的に、同僚たちは、哲学、理論、実践を議論することが可能です。ちなみに、この現象は比較的小型のT.Frameであれば、すべてにおいて有効です。

私自身、同じような密度関数、つまり、全範囲でピークとディップを交互に繰り返す密度関数を得たという事実で、著者を支持することができます。何かしたいと思ったこともあったのですが、忘れてしまいました。

ここで注目したいのは、最初の差分ではなく、移動平均でヒストグラムを作成したことです。間違っていなければ「ホタテ」も出てくるのですが...。

 
Vitya:

戦略的な予測システムをまだ開発しているのでしょうか？


ここまでは、予測を洗練させる方法を探すという意味で理論的なものです。もちろん、モデルが十分に正確であることは良いことですが（モデル誤差の最初のラグの相関は0.03未満）、時間がモデルを「殺す」、すべてのラグが値動きの新しい機会をもたらし、数ヶ月間確信を持って強い動きをキャッチすることは非常に困難です。でも、考えているんです。長くやっていれば何かが得られるという感じです。予想がつくと思うので、考えさせてください:o)

 
Tantrik:

以上で、コンテストは終了です。(参加者は、Yusuf Khoja、このMatemat、Volnoviki（海外にたくさんいる）などを思い出してみてください）。

リーダー：Yusuf Khojaが辞退-ドーピングが見つかった（そこには大量の葉っぱが・・・） アドバイザー：帳消しに・・・。

2位（すんなり1位になった）（無名であればあるほどいい←誰も文句は言わない）

3位（トピックスターター・・・スタート地点から離れず・・・（客観的理由により）


"誰が誰だかわかる" (C)

ここで意識をホジャのレベルにまで広げて、それで1位を取ります:o)

 
alexeymosc:

私自身、同じような密度関数、つまり、範囲内でピークとディップが交互に現れるという点で、著者を支持することができます。何かで使いたいと思いつつ、忘れていたくらいです。

ここで注目したいのは、最初の差分ではなく、移動平均でヒストグラムを作成したことです。間違っていなければ「ホタテ」とも判明...。


励ましのお言葉ありがとうございます。この現象を利用するのは本当に難しいのですが、方法を考えて見ましょう。

 
Farnsworth:


よろしくお願いします。この現象を利用するのはさすがに難しいが、何か方法はないかと考えてみよう。

私もそう思います。もしかしたら、現象そのものが見つかるかもしれません。
 
paukas:
昔はなかったが、今はある!フェノメノン :))


パクリの皆さん、現象はあるんですよ、見られない理由はとてもシンプルです。

  • 最小ピッチでmmaを組むと、普通は小さなウィンドウに何十万もの指標を詰め込んで、何も見えなくなる。
  • 大きな一歩を踏み出すことが多く、すべてが認識できないほど集約されているのです。

が、あるとしたら？ヒゲを刺激的な黄色に塗る？よし、アバターのヒゲを塗り替えよう。そして、もしそれがないのであれば、私はこのフォーラムを去り、あなたがTAとVAを使えないことにもう悩むことはないでしょう。取引？:о)))

1234567891011121314...75
新しいコメント