市場現象 - ページ 9 12345678910111213141516...75 新しいコメント Sceptic Philozoff 2011.07.06 21:33 #81 その方向には目を向けていないし、そうなりそうもない。ここまでは事実そのもののみ。それをどうトレードに生かすか......それはわからない。 anonymous 2011.07.06 21:42 #82 Mathemat: しかし、確率変数間の任意の 関係の事実を立証することができる統計的基準がある。例えば、カイ二乗基準-あるいは相互情報量基準など。2作目にはあまり手をつけていませんが、1作目には手をつけました。使い方は、インターネット上にたくさんのチュートリアルがあるので、ここでは説明しません。 件名: http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/153955/Main/153955 Andrey Dik 2011.07.06 21:42 #83 Mathemat: もう一つの現象は、長期記憶である。 ........ 3.この結果はまだ純粋に理論的なものであり、実用的な関連性はまだ ない。とはいえ、何かを求めている人たちにとって、すべてが失われたわけではないことをはっきりと示している。 どのように違うのですか？とてもそう思います。長期記憶という現象は、私の「溢れるパターン」の理論に完全に合致する。:) Alexeyさん個人には良い知らせを、トピックスターターにはこのスレッドをありがとうございました。 数学 ......ここまでの事実だけです。それをどうトレードに生かすか......それはわからない。この記憶は、棒と棒の間のどの距離で最も明確に観察されるかを調べる必要があり、この情報があれば、NSに基づくTSを効果的に構築することができます。 H1で次のローソクの色を決めるという、最後の「暴食」に気づいてしまったら、あとは今のローソクのオープンでエントリーして、次のローソクのオープンでエグジットするだけです。私は、EUのスプレッド3p 4znを差し引くと、H1からちょうど0を超えて安定したリターンがあることを確認しました。 Valery Tupichko 2011.07.06 22:13 #84 joo: そうでないわけがない。とてもそう思います。長期記憶という現象は、 私が提唱する「オーバーフローパターン」の理論と完全に一致する。:) すみません、どこで読めますか？ Sceptic Philozoff 2011.07.06 22:14 #85 joo: この記憶は、バーとバーの間のどの距離で最も明確に観察されるかを知る必要があります。はい、まさにその通りです。その記憶の尺度が必要なのです。相互情報とはそういうものなのでしょう。確認中です。 匿名 希望さん、このファイルをgmail.comの私のところに落としてくれませんか？ 以前はスパイダーズで遊んでいたのですが、パスワードも当時のメールアドレスも忘れてしまいました。パスワードが戻せない...。 Yevgeniy Vyal'tsev 2011.07.06 22:31 #86 Mathemat: それでも、何かを求めている人にとって、すべてが失われたわけではないことを明確に示しています。 Ы..探し続けよう...。 anonymous 2011.07.06 23:16 #87 Mathemat: 昔はスパイダーズで遊んでたけど、パスワードも当時のメアドも忘れちゃったよ。パスワードが戻せない...。 ダウンロードにはログインが必要です。 Sceptic Philozoff 2011.07.07 01:50 #88 ええ、ダウンロードしましたよ、ありがとうございます。もしかしたら、何か分かるかもしれない...。 Avals 2011.07.07 05:12 #89 Mathemat:そこで、独立に生成された合成リターンを入力した場合、カイ二乗がそのような依存性を示すかどうかを確認することにした。合成リターンの分布として、正規分布とラプラス分布の2つの可能性を選び、実行しました。はい、表示されますが、基準の有意水準内です！（私は0.01でした。）つまり、合成は過去に1％程度の従属バーを示していた-ちょうど、基準誤差の確率のレベルである。結論はどうなったのでしょうか？1.ユーロ相場は決してマルコフプロセスではありません。マルコフ過程では、現在の値は前の値にのみ依存します。この場合、非常に遠い過去に多数のバーがあり、現在のバーがそれに依存している。2.いわゆる「ファンデーション」は、確かにある種の役割を担っている--たとえば、引用符を動かすための口実としてね。しかし、それだけでないことは確かです。技術に目を向ける必要がある!3.この結果は、まだ純粋に理論的なものであり、実用上の重要性はありません。しかし、何かを探す人にとって、すべてが失われたわけではないことを明確に示しています。 アレクセイ、実商品のボラティリティに基づく合成リターンを確認したことがありますか？カイ二乗基準はイベントの頻度をチェックするものであり、発見された依存性はボラティリティの既知の特性（自己相関、クラスタリング、減衰など）の現れである可能性が高いようだ。 Avals 2011.07.07 05:30 #90 山積みの別の現象))) 図のレベルを見つけることによって、ローソク足（High-Low）の平均的なボラティリティを示します。レベルは0から100まで（下2桁は4桁引用のため） ほぼ全ての楽器に対応するパターン。 つまり、ラウンドレベル0(100)と50の付近でオックスが最大となる。とはいえ、ピークと谷の間に数ポイントの差があるだけで、それほど大きな差ではありません。合成樹脂にはそんなものはない。また、オックスの周期性もより浅く、10ポイントごとにピークがある（10,20,30,...,90,100）。 どういう意味ですか？どうやら、ほとんどの保留中の注文が ラウンドレベルで発注されていることを意味するだけで、人々はピップまでの精度を数えるのが面倒なようです)))) 。また、極限を突破するときにボラが増加するのも、おそらく同じ理由だろう。 12345678910111213141516...75 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
しかし、確率変数間の任意の 関係の事実を立証することができる統計的基準がある。例えば、カイ二乗基準-あるいは相互情報量基準など。2作目にはあまり手をつけていませんが、1作目には手をつけました。使い方は、インターネット上にたくさんのチュートリアルがあるので、ここでは説明しません。
もう一つの現象は、長期記憶である。
........3.この結果はまだ純粋に理論的なものであり、実用的な関連性はまだ ない。とはいえ、何かを求めている人たちにとって、すべてが失われたわけではないことをはっきりと示している。
どのように違うのですか？とてもそう思います。長期記憶という現象は、私の「溢れるパターン」の理論に完全に合致する。:)
Alexeyさん個人には良い知らせを、トピックスターターにはこのスレッドをありがとうございました。
......ここまでの事実だけです。それをどうトレードに生かすか......それはわからない。
この記憶は、棒と棒の間のどの距離で最も明確に観察されるかを調べる必要があり、この情報があれば、NSに基づくTSを効果的に構築することができます。
H1で次のローソクの色を決めるという、最後の「暴食」に気づいてしまったら、あとは今のローソクのオープンでエントリーして、次のローソクのオープンでエグジットするだけです。私は、EUのスプレッド3p 4znを差し引くと、H1からちょうど0を超えて安定したリターンがあることを確認しました。
そうでないわけがない。とてもそう思います。長期記憶という現象は、 私が提唱する「オーバーフローパターン」の理論と完全に一致する。:)
はい、まさにその通りです。その記憶の尺度が必要なのです。相互情報とはそういうものなのでしょう。確認中です。
匿名 希望さん、このファイルをgmail.comの私のところに落としてくれませんか？
以前はスパイダーズで遊んでいたのですが、パスワードも当時のメールアドレスも忘れてしまいました。パスワードが戻せない...。
それでも、何かを求めている人にとって、すべてが失われたわけではないことを明確に示しています。
Ы..探し続けよう...。
昔はスパイダーズで遊んでたけど、パスワードも当時のメアドも忘れちゃったよ。パスワードが戻せない...。
そこで、独立に生成された合成リターンを入力した場合、カイ二乗がそのような依存性を示すかどうかを確認することにした。合成リターンの分布として、正規分布とラプラス分布の2つの可能性を選び、実行しました。はい、表示されますが、基準の有意水準内です！（私は0.01でした。）つまり、合成は過去に1％程度の従属バーを示していた-ちょうど、基準誤差の確率のレベルである。
結論はどうなったのでしょうか？
1.ユーロ相場は決してマルコフプロセスではありません。マルコフ過程では、現在の値は前の値にのみ依存します。この場合、非常に遠い過去に多数のバーがあり、現在のバーがそれに依存している。
2.いわゆる「ファンデーション」は、確かにある種の役割を担っている--たとえば、引用符を動かすための口実としてね。しかし、それだけでないことは確かです。技術に目を向ける必要がある!
3.この結果は、まだ純粋に理論的なものであり、実用上の重要性はありません。しかし、何かを探す人にとって、すべてが失われたわけではないことを明確に示しています。
山積みの別の現象)))
図のレベルを見つけることによって、ローソク足（High-Low）の平均的なボラティリティを示します。レベルは0から100まで（下2桁は4桁引用のため）
ほぼ全ての楽器に対応するパターン。
つまり、ラウンドレベル0(100)と50の付近でオックスが最大となる。とはいえ、ピークと谷の間に数ポイントの差があるだけで、それほど大きな差ではありません。合成樹脂にはそんなものはない。また、オックスの周期性もより浅く、10ポイントごとにピークがある（10,20,30,...,90,100）。
どういう意味ですか？どうやら、ほとんどの保留中の注文が ラウンドレベルで発注されていることを意味するだけで、人々はピップまでの精度を数えるのが面倒なようです)))) 。また、極限を突破するときにボラが増加するのも、おそらく同じ理由だろう。