Возмите и проверьте в тестере, :) Все элементарно, настолько что даже и доказательства толком не надо - точнее его еще Эйлер и Пуассон доказали, так что Вы тут мимо - :) Это просто базис, :) *** Хинт не спешите с ответами - я не ошибась в таких вещах... :)
Из вашего сообщения делаю вывод, что вы слабо разбираетесь в значениях, которые выдает отчет. Советую прочитать соответствующие статьи еще раз... Лишним не будет... Протестировал с депозитом 500 долларов.
Получили увеличение депозита 3 раза за год с небольшим. Применяя усреднение, важно понимать какие риски сможет выдержать ваш депозит. Усреднение - это то же мартингейл. Что такое классический мартингейл? Удвоение ставки происходит до тех пор пока не будет выиграна одна ставка. Риски растут... В основе мартингейла лежит утверждение, что количество удвоения ставки всегда конечно. Рассмотрим усреднение... Риски растут с увеличением диапазона изменения цен. Как только этот диапазон фиксируется мы начинаем отыгрывать убыток и зарабатывать. Отсюда вывод, что усреднение можно применять как по тренду так и против него. Теперь вернемся к тестированию. Диапазон изменения цен равен 2700 п. Шаг усреднения 20 п. Максимальное количество однонаправленных позиций равно 2700/20=135. Теперь можем подсчитать максимальный риск в пунктах 135*136*20/2=183600 п Объем позиции минимальный равен 0.01. стоимость пункта - 0.1 доллар. Итого: максимальный риск при однонаправленном усреднении равен 18360 долларов. Если усредняться в 2-х направлениях и фиксировать позиции с профитом в 20 п. Тогда максимальный риск равен 18360-135*20*0.1=18090 долларов. Это риск при безоткатном движении. Результаты тестирования двухстороннего усреднения приводил выше. Тогда риск составил 11424.67, что в 1.5 раза меньше расчетного.
私からのささやかなお願いです :)どの「共同注文」を開けばいいのか、書いてください。二番目から順に
2010.03.22 00:38 購入 0.01 1.35339
2010.03.22 08:01 売り 0.02 1.35026
2010.03.23 00:06 購入 0.03 1.35643
2010.03.23 08:37 売り 0.09 1.35026
ご返信後、全ポジションの「ライブ履歴」をしっかりフォローさせていただきます。
'
ホリエモンの狙いは、決して真実ではない!私はただ理解したいのです．これらのポジションの「プロネッティング」。;)
何を理解すればいいのか？
2010.03.22 00:38 0.01を購入する
2010.03.22 08:01 売り 0.02 = クローズ0.01買い、オープン0.01売り
2010.03.23 00:06 買い 0.03 = 終値0.01売り、始値0.02買い
2010.03.23 08:37 売り 0.09 = 終値0.02買い、始値0.07売り
---
2010.03.23 08:37以降の合計 0.07 売り
何を理解すればいいのか？
2010.03.22 00:38 0.01を購入する
2010.03.22 08:01 売り 0.02 = クローズ0.01買い、オープン0.01売り
2010.03.23 00:06 買い 0.03 = 終値0.01売り、始値0.02買い
2010.03.23 08:37 売り 0.09 = 終値0.02買い、始値0.07売り
---
2010.03.23 08:37以降の合計 0.07 売り
あるいは、こんな感じ（証券会社が許可している場合）。
2010.03.22 00:38 0.01を購入する
2010.03.22 08:01 sell 0.02 = Open 0.02 sell + OrderCloseBy(0.01buy,0.02sell)
2010.03.23 00:06 買い 0.03 = オープン 0.03 買い + OrderCloseBy(0.01sell,0.03buy)です。
2010.03.23 08:37 sell 0.09 = Open 0.09 sell + OrderCloseBy(0.02buy,0.09sell)
Возмите и проверьте в тестере, :)
Все элементарно, настолько что даже и доказательства толком не надо - точнее его еще Эйлер и Пуассон доказали, так что Вы тут мимо - :) Это просто базис, :)
*** Хинт не спешите с ответами - я не ошибась в таких вещах... :)
ここではテスターは権威ではありません。しかし、テスターでもバランスが上下するパターンが観察され、「トレンドと通貨ペア、歴史上の時間」の独立性についてのテーゼを否定することになります。テスターでも、同じ長さの異なる時間間隔でのボラティリティの変化を観察する。
長期的に見れば、利益の出る取引と損失の出る取引は同じになり、市場がいかにランダムウォークに近いかを示している。非常に近い。実際、多くの実用的な目的のために、そのように考えることができるほど、近いです。それでも、市場はランダムウォークではありません。
Из вашего сообщения делаю вывод, что вы слабо разбираетесь в значениях, которые выдает отчет. Советую прочитать соответствующие статьи еще раз... Лишним не будет...
Протестировал с депозитом 500 долларов.
Получили увеличение депозита 3 раза за год с небольшим.
Применяя усреднение, важно понимать какие риски сможет выдержать ваш депозит. Усреднение - это то же мартингейл. Что такое классический мартингейл? Удвоение ставки происходит до тех пор пока не будет выиграна одна ставка. Риски растут... В основе мартингейла лежит утверждение, что количество удвоения ставки всегда конечно.
Рассмотрим усреднение... Риски растут с увеличением диапазона изменения цен. Как только этот диапазон фиксируется мы начинаем отыгрывать убыток и зарабатывать. Отсюда вывод, что усреднение можно применять как по тренду так и против него.
Теперь вернемся к тестированию. Диапазон изменения цен равен 2700 п. Шаг усреднения 20 п. Максимальное количество однонаправленных позиций равно 2700/20=135. Теперь можем подсчитать максимальный риск в пунктах 135*136*20/2=183600 п Объем позиции минимальный равен 0.01. стоимость пункта - 0.1 доллар.
Итого: максимальный риск при однонаправленном усреднении равен 18360 долларов.
Если усредняться в 2-х направлениях и фиксировать позиции с профитом в 20 п. Тогда максимальный риск равен 18360-135*20*0.1=18090 долларов.
Это риск при безоткатном движении. Результаты тестирования двухстороннего усреднения приводил выше. Тогда риск составил 11424.67, что в 1.5 раза меньше расчетного.
そういうことです。
何を理解すればいいのか？
2010.03.22 00:38 0.01を購入する
2010.03.22 08:01 売り 0.02 = クローズ0.01買い、オープン0.01売り
2010.03.23 00:06 買い 0.03 = 終値0.01売り、始値0.02買い
2010.03.23 08:37 売り 0.09 = 終値0.02買い、始値0.07売り
---
2010.03.23 08:37以降の合計 0.07 売り
2010.03.24 00:50現在 （前年度末残高）
1.35026 - 1.35339 = -3.13
1.35026 - 1.35643 = -6.17
1.35643 - 1.35026 = -12.34
1.35026 - 1.34638 = 27.16
合計 -3.13 + -6.17 + -12.34 + 27.16 = 5.52
'
「マイ」バリアント
2010.03.24 00:50 close 0.09 1.34638
2010.03.24 00:50 close 0.03 1.34625
2010.03.24 00:50 close 0.02 1.34638
2010.03.24 00:50 close 0.01 1.34625
合計 5.00
計算が間違えていなければいいのですが、あちこちに広がりがありますね。
ここではテスターは権威ではありません。しかし、テスターでもバランスが上下するパターンが観察され、「トレンドと通貨ペア、歴史上の時間」の独立性についてのテーゼを否定することになります。テスターでも、同じ長さの異なる時間間隔でのボラティリティの変化を観察する。
長期的に見れば、利益の出る取引と損失の出る取引は同じになり、市場がいかにランダムウォークに近いかを示している。非常に近い。実際、多くの実用的な目的のために、そのように考えることができるほど、近いです。それでも、市場はランダムウォークではありません。
もうちょっと説明すると、あなたはすでにテレビのことをよく知っていると思うので、簡略化せずに話すと、真の確率変数（疑似ではない）は無限のスペクトルを持ち、すなわち数百年の周期も持つ :))) 。ですから、何をもって偏りと判断し、何をもって偏りと判断しないか、分析期間は十分でなければなりません。そして、私がLSに書いたトレンド、それは単に低周波です:))そして、数学との矛盾もない。:))
スクリプトはCloseByのコードベースにあります。
リンク先を教えてください、見つけられませんでした。ありがとうございます。
2010.03.24 00:50現在（前年同期比での残高）であることがわかりました。
1.35026 - 1.35339 = -3.13
1.35026 - 1.35643 = -6.17
1.35643 - 1.35026 = -12.34
1.35026 - 1.34638 = 27.16
合計 -3.13 + -6.17 + -12.34 + 27.16 = 5.52
'
「マイ」バリアント
2010.03.24 00:50 close 0.09 1.34638
2010.03.24 00:50 close 0.03 1.34625
2010.03.24 00:50 close 0.02 1.34638
2010.03.24 00:50 close 0.01 1.34625
合計 5.00
ここが広がって、ここが広がるという計算が間違えていなければいいのですが。
私のオプションではスプレッドを考慮せず、あなたのオプションではスプレッドを考慮した、それ故の違いです。
でも、スワップは考慮されていないんですね。
私のオプションではスプレッドを考慮せず、あなたのオプションではスプレッドを考慮した、それ故の違いです。
でも、スワップは入っていないんですね。
見開きについてですが、そうですね、最初はそうだったんですが、「そこそこ」でいいんだと気づきました。スワップも「算盤」ではない。質問の趣旨は・・・。ただ、そのような議論には形容詞ばかりで、名詞がひとつもないんです :)
見開きの件ですが、そうですね、最初は書いていて、「そこそこ」でいいんだなということに気づきました。スワップは「算術」にも属さない。
質問の趣旨は・・・。ただ、そのような議論には形容詞ばかりで、名詞がひとつもないのです :)
これは、単に取引アルゴリズムの技術的な実装の問題です。ロックに追加的な利益はないことを忘れてはならない。ロックはスワップでは損失（損失と考えない人も多いが）であり、ロックがなければ得られない利益を少しでも得ようとする錯覚である。