改めて、ローカについて。 - ページ 21

新しいコメント
 
kharko >>:
Результаты тестирования усреднения в обе стороны....

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период1 Минута (M1) 2009.01.02 06:01 - 2010.03.26 22:00 (2009.01.01 - 2010.03.28)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
ПараметрыMagic_№=0; Lot=0.01; Step=20; OpenHour=8; CloseHour=8; All.Close=false;

Баров в истории451500Смоделировано тиков14483269Качество моделирования25.00%
Ошибки рассогласования графиков0




Начальный депозит100000.00



Чистая прибыль5478.85Общая прибыль17334.51Общий убыток-11855.66
Прибыльность1.46Матожидание выигрыша0.61

Абсолютная просадка6158.09Максимальная просадка11424.67 (10.85%)Относительная просадка10.85% (11424.67)

Всего сделок9050Короткие позиции (% выигравших)4535 (97.22%)Длинные позиции (% выигравших)4515 (97.67%)

Прибыльные сделки (% от всех)8819 (97.45%)Убыточные сделки (% от всех)231 (2.55%)
Самая большаяприбыльная сделка2.05убыточная сделка-173.76
Средняяприбыльная сделка1.97убыточная сделка-51.32
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)4496 (8852.68)непрерывных проигрышей (убыток)145 (-11379.96)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)8852.68 (4496)непрерывный убыток (число проигрышей)-11379.96 (145)
Среднийнепрерывный выигрыш188непрерывный проигрыш5


Небольшие изменения в коде и вот результат...

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период1 Минута (M1) 2009.01.02 06:01 - 2010.03.26 22:00 (2009.01.01 - 2010.03.28)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
ПараметрыMagic_№=0; Lot=0.01; Step=20; OpenHour=8; CloseHour=8; save=true; All.Close=false;

Баров в истории451500Смоделировано тиков14483269Качество моделирования25.00%
Ошибки рассогласования графиков0




Начальный депозит100000.00



Чистая прибыль1017.46Общая прибыль1705.20Общий убыток-687.74
Прибыльность2.48Матожидание выигрыша1.16

Абсолютная просадка329.55Максимальная просадка365.78 (0.37%)Относительная просадка0.37% (365.78)

Всего сделок877Короткие позиции (% выигравших)439 (99.32%)Длинные позиции (% выигравших)438 (97.72%)

Прибыльные сделки (% от всех)864 (98.52%)Убыточные сделки (% от всех)13 (1.48%)
Самая большаяприбыльная сделка2.04убыточная сделка-173.76
Средняяприбыльная сделка1.97убыточная сделка-52.90
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)448 (883.61)непрерывных проигрышей (убыток)7 (-684.97)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)883.61 (448)непрерывный убыток (число проигрышей)-684.97 (7)
Среднийнепрерывный выигрыш173непрерывный проигрыш3

10万円の初期預金で、もっと良い結果が得られたかもしれない

 
khorosh >>:


Никто не сможет не зная ТС ответить на этот вопрос.

よし、それならでは、こう聞いてみよう。

すべてのオープンポジションは、1バー分タイムシフトされます。ロットサイズもSLとTPも同じです（SLとTPは同じではありません）。これはロックとしてカウントされるのでしょうか？

 
sanyooooook писал(а)>>

初回入金額が10万円なら、もっといい結果が出るかもしれない。




サーシャ、買い→売りのバージョンを試したらどうでしょう？
堂々と、スタジオのマトリックスだけで............。
 
sanyooooook >>:

с начальным депо в 100000 результат мог бы быть и поприличнее

まず、「最大ドローダウン」パラメータを見ます。初回入金額は、このパラメーターより大きければ、自由に設定することができます。

例えば、前回のテストでは500円玉で十分だったのですが...。そして、価格帯は2700ポイント程度です。

指標を使わず、レベルを推測せず、予測せずに注文を実行する手法に過ぎない...。市場はすべて自分でやる...

 
baltik >>:




Сань а если ипробовать версию там гле Вы ставить бай ставиь селл

ピンとこない

 
joo писал(а)>>

よし、それならでは、こう聞いてみよう。

すべてのオープンポジションは、1バー分タイムシフトされます。ロットサイズもSLとTPも同じです（SLとTPは同じではありません）。これはロックとしてカウントされるのでしょうか？


baiとselのポジションの同時存在は許されるのでしょうか？
 
khorosh >>:


А одновременное существование баевых и селовых позиций разрешается?

CUでは、そうですね。

 
joo писал(а)>>

>> TCでは、そうです。


さて、このような多方向のポジションがそれぞれ独立して開閉され、紙の損益を確定するために作られたものでないなら、ロックとは言い難いでしょう。

 
khorosh >>:


Ну, если эти разнонаправленные позиции открываются и закрываются независимо друг от друга и создаются не с цель зафиксировать бумажные прибыль или убыток, то вряд ли это можно называть локом.

それはいいことだ。DCもそう思っているのでしょうか？:)

彼は私の意図を知らない。

 
joo писал(а)>>

それはいいことだ。DCもそう思っているのでしょうか？:)

彼は私の意図を知らない。


これについては、証券会社のカスタマーサービスに相談するのが一番です。
1...141516171819202122232425262728...61
新しいコメント