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Candid >>:

Это здорово смахивает на линии баланса и эквити. А что это на самом деле?

の皆さん、怖いですねー、彼らは。 外科医に「ありがとうございました」と言われました。

しかし、質問はとにかく、取引の文脈をどう判断するかというテーマで...。個人的には、専門家による市場調査の私の位置（あなたと同じような）が望ましいです - 結局、我々はこの点で同じ意見に来ている - 我々は利益に興味がある...またはそうではありませんか？ もしそうなら、コーディングのすべての複雑さと第二の可能性があります - 異なる時間と異なるパラメータで取引されている2つの楽器があるとしましょう...4台作るのを阻むのは誰？:)) ....異なる "文脈 "で
市場「だけ」を調べていると、そこに迷い込んでしまったり、いつまでもそこに留まってしまう可能性が高いのです。

 

の続きで......このスレの作者が許可するのか？

それで...1回、2回、3回と最適化を重ねるうちに、ある顕著なパターンが浮かび上がってきました。将来のグラフの振る舞いを所定の確率で予測することは、誰にもできないでしょう。とか不信感を抱くとか、どっちつかずなんですよね...。とか、「プラド......」はここでは役に立ちません......。交換するのか......しないのか......。

 

for "follow up" ......盗用された......。

私は（ピーターからの）適応機能が本当に好きでした......だから、突然、ランダムな入力によるExpが、完成したトレーディングのアイデアで行ったものよりもうまくいくことが判明しました......何を信じればいいのでしょうか。

 

この結論（「ランダムな入力によるExpは、完全なトレーディング・アイデアで行われたものよりもうまくいく」）は、間違いなく信用できない。ランダムなんです。

 
Mathemat писал(а)>>

この結論（「ランダムな入力によるExpは、完全なトレーディング・アイデアで行われたものよりもうまくいく」）は、間違いなく信用できないものです。ランダムである。

残念ながら、ランダム入力のExpert Advisorの方がうまくいくと確信したことは一度や二度ではありません。

 

歴史の一部では、そしてかなり長い間、おそらくは。問題は、それらがいつ出会うのか、いつまで続くのかが事前にわからないことです。

 

コンテキスト

コンテキストとは、歴史に属し、ある期間（平準化されるまで）不変で、頼りになり、心に留め、明確化のために押し戻すことができる状況、状況、意味のことである。一般的には、外部のファンダメンタルズ要因や過去の市場環境など、何らかの組み合わせが考えられます。

ファンダメンタルズの指標が出て、次の指標が出てくるまでは、その指標の文脈で、その指標（の前の相場の状態）と組み合わせて仕事をする。セッションやシーズンが始まると、前回のセッションの履歴を考慮しながら、現在のセッションやシーズンの文脈で作業を行います。しばらくは変化しないので、現在のパラメーターに集中でき、市場の状態や値動きの性質を分析し判断することができます。

市場環境

「圧力下"、"強気トレンド"、"下振れリスクが優勢"、"上昇と欧州市場の取引の開始時に"、"市場は指標のリリースを待って、凍結されています..."、ギャップ。

アスペクト、モディファイア

"重要な抵抗線がある"、"抵抗線-支持線"、"雇用統計待ち"。

値動きパターン

抵抗線からの跳ね返り」「価格が上昇チャンネルにある」「三角形」「狭い（広い）横ばい」「支持線付近」「ギャップ

 

スレッド全体を読み直してください。うわー、最近そんなことあったっけ。ただ、すごいスレッドですね。ヴァイスマン派とモルガニスト派のイデオロギー論争はほとんど意味がなく、これらのブルジョワはどうせみんな同じなのです。また方向性を見失うところがあった（FPに至っては、20ページ以降のどこか）。立体的な絵は、すべてのものをその場所に配置しました。

このコンテキストのクラスタリングという手順が、テスターでの通常の最適化とどう違うのか、という質問がありました。なぜなら、2枚目の画像（上面図）でも、テスターの最適化図と同じように、「暖色系」の安定した領域を探しているからです（色だけが違っていて、緑色です）。

一見すると、根本的な違いがあるように思います。

テスターでは、色安定領域はトレードアルゴリズムのパラメーターに厳密に拘束されます。色が安定する領域を見つけた→安定させるTSのパラメータの「正しい」限界を復元した、つまりTSを最適化したことになる。

ここで何を？コンテキストカラー安定領域の発見→FPの正しいクラスタリング→コンテキストフィルタパラメータの正しい限界値の復元。そこで、今回もTCを最適化しましたコンテキスト・フィルター、それがTCです。

同僚たちよ、何が違うのだ？

追伸：もうひとつ違いがありますね。テスターでは、個々の取引は見えません。全履歴に対するテスト結果 しか見ることができないのです。そして、それらをフィルターにかけるのです。しかし、テスターでは、どこにも動いていない案件を個別に確認し、フィルタリングすることができるのです。

くそー、この手順でオプティマイザーを適応させたいという希望があったばかりなのに。今また消えてしまった :(

P.P.S. そんなに厳しいことばかりではないようです。ただ、考えなければならないことがあります。

 
rider >>:

вдруг, выяснилось, что эксп с рандомными входами работет лучше, чем все что было сделано с зконченной торговой идеей...... чему верить?

真にランダムな専門家は、ランダムなエントリーの瞬間、ランダムなエントリー方向、ランダムな出口の瞬間を持っていなければなりません。少なくとも1つの条件が破られれば、完全なランダム性とは言えない。 もし、本当に ランダムな専門家が統計的に確実に証明された 優位性を持っているとしたら、市場は人気のある（標準的な）取引アイディアに対して意図的に働いていると考えなければならない。複雑なシステムは、常に外部からの影響を補正する傾向がありますから、そのことに驚くことはありません。


gip >>:

コンテクスト

...

市況

...

用語の定義に戻る？:)ここでは、コンテクストを市況と理解する人が多い。

数学 >>:

スレッド全体を読み直せ。うわー、最近見なくなったなぁ。素晴らしいスレッドです。ワイズマン派とモルガン派のイデオロギー論争は、ほとんどカウント

されません。

ワイズマニアンとモルガニアンではなく、モルガンとフリント...。 まあワイズマン :)

このクラスタリング・コンテキストの手順全体は、テスターでの通常の最適化とどう違うのか、という質問がありました。

...

そして、その違いは何なのか、同僚たちよ。

クラスタリングを行う際には、理想的な入力と出力、基準となる取引システムなど、どのようなものであっても、一定の時間軸で作業します。一方、テスターは、このような固定では常に同じ結果を出すことになる。ですから、技術的には、オプティマイザーのレポートを使う問題は、少なくとも正規化定数の範囲内で、最終バランス（または他の標準的な最適化基準）を必要な値に置き換える問題に帰着するのだとイミフです。価格チャートがGSCH :) として使えるので、操作の可能性はありますね。しかし、適切なプログラムを使って状態パラメータを表示することは、比較にならないほど簡単だと思います。

そして、最適化とフィッティングという妖怪は、常に私たちの前に姿を現すのです :)

 

1回の最適化実行で、指定した番号の取引しか開けないようにするべきだ。従って、ランの回数はシステムの取引回数と同じになります（取引システムのパラメータは変更しません）。Expert Advisorの外部パラメータに取引回数を入力し、それによって「最適化」する必要があります。初めてではないですが、実装は可能なようです。

しかし、オプティマイザーにコンテキスト・パラメータを報告させることも必要です。これはおそらく、xeonか 開発者のどちらかに質問することだと思います。

もちろん、オプティマイザにコンテキストのクラスタリングを強制することはできない。ここでも抜け出そうとすることは可能ですが :)

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