なぜ正規分布は正規分布ではないのですか？ - ページ 34 1...272829303132333435363738394041...47 新しいコメント Vladimir Gomonov 2009.12.09 01:14 #331 お願い！ 誰か通貨インデックスの第一差の分布を見てくれないかな。ペアと同じではないのでしょうね。でも、どれが？ コーシーは関係ないはずだが、彼のアリバイを保証することはできない......。 私は少しクレイジーです :) Neutron 2009.12.09 05:47 #332 MetaDriver >> : お願い！ 誰か通貨インデックスの第一差の分布を見てくれないかな。ペアと同じではないのでしょうね。でも、どれが？ そこにコーシーは関係ないはずなのだが、彼のアリバイは保証できない......。 私は少しクレイジーです :) 通貨指標であるEURx、USDx、左下のEURUSD通貨ペアの挙動を見てみましょう。インデックスとペアの値は、わかりやすくするために最初のカウントで1に「固定」されている（これは、一連の第一差分の増分の分布のさらなる推定に影響しない）。左上には、EPRに対応する分布が示されている（赤色はEURUSD）。このことから、指数のガウス性の仮定は実験的に確認されていないことがわかる。 一般に、この考え方は面白いのですが、ガウス状に分布する2つのCBの比によって得られるROD分布の「シックテール性」を仮定しているため、その根拠に不正確な部分があるように思います。実は、通貨ペアを指標の比率として考えた場合、このような構成は現実の状況とはあまり関係がないのである。確かに通貨ペアはMOが0の2つのCBの比率ではなく、MO=0の統合された2つのCBの比率であり、これは大きな違いである。右下の図を見てください。MPR（指数のアナログ）でガウス分布を持つ2つの積分CB（RND1、RND2）の挙動をシミュレートし、これら2系列の比率として見出されたBPを表示します（RND2は価格系列のアナログ）。対応する系列のRND分布は右上の図に示す。予想通り、シックテイルは観察されず、RNDでは正規分布、各々ではブロードな分布となっている。すべての分布は対数スケールで与えられ、正規分布は放物線曲線形式（ln(exp[-x^2])=-x^2）に対応する。 要約すると、指数が一定の値の周りを小さな振幅で振動しており、その結果、指数の比率が指数そのものと基本的に変わらないことに原因があるのだ。 Vladimir Gomonov 2009.12.09 06:44 #333 Neutron >> : 通貨指標であるEURx、USDx、左下のEURUSD通貨ペアの動きを見てみましょう。インデックスとペアの値は、わかりやすくするために最初のカウントで1に「固定」されている（これは、一連の第一差分の増分の分布のさらなる推定に影響しない）。左上には、RPRに対応する分布が示されている（赤はEURUSD）。このことから、（1）指数のガウス性の仮定は、実験的に確認されていないことがわかる。 一般的には面白い発想ですが、(2)は2つのCB分布ガウスの関係で得られるPDFの分布が厚い尾を持つという仮定に伴う不正確さに基づくと思われます。実は、通貨ペアを指標の比率として考えた場合、このような構成は現実の状況とはあまり関係がないのである。確かに、③の通貨ペアは、MOが0の2つのCBの比率ではなく、MO=0の2つの統合CBの比率であり、これは大きな違いである。右下の図を見てください。MPR（指数のアナログ）でガウス分布を持つ2つの積分CB（RND1、RND2）の挙動をシミュレートし、これら2系列の比率として見出されたBPを表示します（RND2は価格系列のアナログ）。対応する系列のRND分布は右上の図に示す。予想通り、シックテイルは観察されず、RNDでは正規分布で、それぞれより広い分布となっている。すべての分布は対数スケールで表示され、正規分布は放物線曲線（ln(exp[-x^2])=-x^2）に対応する。 要約すると、指数は一定の値の周りを小さな振幅で振動しており、結果として指数の比率は指数そのものと根本的に変わらないからである。 1）タキが確定していない。 2、3）タキにはそのようなケースがある。 ノーベル賞に泣いた...。しかし、真実はもっと大切だ。おっしゃるとおりです。 そして、やはりこの「生成し、分裂する」という考えには、何かがある。しかし、見ての通り、何かが足りない。考え続けよう。 セルゲイさん、投稿ありがとうございました！そして、お疲れ様でした。 とにかく何かがクリアになる（イマドキ）。 Avals 2009.12.09 07:14 #334 MetaDriver писал(а)>> 1）タキが確定していない。 2、3）瀧はその一例である。ノーベル賞に泣いた...。:) ...しかし、真実が先だ。その通りです。 そして、やはりこの「生成し、分裂する」という考えには、何かがある。しかし、見ての通り、何かが足りない。考え続けよう。 セルゲイさん、投稿ありがとうございます！そして、お疲れ様でした。 とにかく何かがクリアになる（イマドキ）。 ペアの増分は次のようになる：EUR/USD - (EUR+tEUR)/(USD+tUSD), ここでEURとUSDはtにおける通貨の価格、tEURとtUSDは時間tにおける増分である。 EUR/USD - (EUR+tEUR)/(USD+tUSD)=(EUR*tUSD - tEUR*USD)/(USD*USD+USD*tUSD)となります。 例）tEUR/USDのパリティが1:1の時に計算することができます。 (tUSD-tEUR)/(1+tUSD) ということで、2つの系列を生成して、例えばHPからもう一方を引いて、それ自体で割ってみるという方法もありますね。 Neutron 2009.12.09 09:02 #335 Avals >> :ということで、2列を生成して、例えばHPからもう一方を引いて、それ自体で割るという方法が考えられます。 何のために？ tUSD<<1と仮定すると、ペアの第一近似増分が得られます。 EUR/USD-(EUR+tEUR)/(USD+tUSD)=(tUSD-tEUR)/tUSD=1-tEUR/tUSD=1-tEURUSD。 Avals 2009.12.09 10:24 #336 Neutron писал(а)>> 何のために？ tUSD<<1と仮定すると、ペアの第一近似増分が得られます。 EUR/USD・・・(EUR+tEUR)/(USD+tUSD)=(tUSD-tEUR)/tUSD=1-tEUR/tUSD=1-tEURUSD・・・。 は、分母がtUSDではなく（1+tUSD）で、tUSD<<1なら差額のtUSD-tEURを取得するだけのようです。つまり、通貨比率の増分は、両者の増分の差に等しい。 tUSD<USDの条件で一般化すると、やはり差分が増えますが、t-datumのEURUSD為替レートに依存する重みがあります。 そのため、EURとUSDの増分が独立していると仮定すれば、EUR/USDの増分はEURとUSDの増分と同じように分配されることになる。おそらく、2つの確率変数の間の依存関係をモデル化することで、必要な分布特性を得ることができるだろう。しかし、実際にはほとんど必要ありません。 Neutron 2009.12.09 11:19 #337 まあ、そうなんですけどね。そうなんです。考え方が間違っていました :-) Artur 2009.12.09 15:12 #338 benik >> : あなたのアイデアはとても良い（アイデアという意味で）。でも、なぜか実装がよくわからない......もう、うんざりです。明日読み直して、コメントしようと思います。 読み直したけど、やっぱりわからない。なぜ、これだけのものが必要なのでしょうか？この世代で実現したいことは何ですか？今日の為替相場の最適なモデルはGARCHモデルである、という説得力のある確証が得られています。なぜ、コーシー、レヴィ、ノーマル... P.S.イモー、利用可能なすべての行の履歴がどのような分布を持っているかを推定するのは全く無駄なことです。ローカルな依存関係を探さなければならない...。 Artur 2009.12.09 15:13 #339 IlyaA >> : ところで、いい質問ですね。市場は公平か/効率的かについてのスレッドを作るといいかもしれませんね。:) 価格の公平性と市場の効率性を比較するのは興味深いですね。そんなつながりは思いもよらなかった。おっしゃる通り、適正価格に近づけば近づくほど、市場の絵は効率的な市場モデルに似てくるのでしょう。そして、簡単に言うと、マーチンゲールです。 Stanislav Korotky 2009.12.09 15:26 #340 timbo >> : 本来のメッセージは、「時間はまったく関係ない」ということです。今、そこにあるのは地平線...。しかし、お金の時間的価値とは別に、機会費用というものがある。 10分足ではなく1時間足で資金を凍結してしまうと、他のシンボルで10分足の取引を何度か行う可能性がなくなり、システムの収益性が低下してしまいます」。つまり、時間を無視することはできないのです。さまざまな分析が可能だが、無視することはできない。 どこでどう動くかがはっきりわかっていれば、議論の対象にはまったくならない。そして、他の取引をする機会を持つことは、我々は同様にそれらにお金を "凍結 "するために保険されていません - それは単なる機会であり、その結果は（この文脈で - 期間によって）知られていない。もちろん、すべての商品が同じTSによって取引されており、したがって、それらの商品の機会を等しく効果的に評価することが前提となっています。 1...272829303132333435363738394041...47 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
お願い！ 誰か通貨インデックスの第一差の分布を見てくれないかな。ペアと同じではないのでしょうね。でも、どれが？
コーシーは関係ないはずだが、彼のアリバイを保証することはできない......。 私は少しクレイジーです :)
お願い！ 誰か通貨インデックスの第一差の分布を見てくれないかな。ペアと同じではないのでしょうね。でも、どれが？
そこにコーシーは関係ないはずなのだが、彼のアリバイは保証できない......。 私は少しクレイジーです :)
通貨指標であるEURx、USDx、左下のEURUSD通貨ペアの挙動を見てみましょう。インデックスとペアの値は、わかりやすくするために最初のカウントで1に「固定」されている（これは、一連の第一差分の増分の分布のさらなる推定に影響しない）。左上には、EPRに対応する分布が示されている（赤色はEURUSD）。このことから、指数のガウス性の仮定は実験的に確認されていないことがわかる。
一般に、この考え方は面白いのですが、ガウス状に分布する2つのCBの比によって得られるROD分布の「シックテール性」を仮定しているため、その根拠に不正確な部分があるように思います。実は、通貨ペアを指標の比率として考えた場合、このような構成は現実の状況とはあまり関係がないのである。確かに通貨ペアはMOが0の2つのCBの比率ではなく、MO=0の統合された2つのCBの比率であり、これは大きな違いである。右下の図を見てください。MPR（指数のアナログ）でガウス分布を持つ2つの積分CB（RND1、RND2）の挙動をシミュレートし、これら2系列の比率として見出されたBPを表示します（RND2は価格系列のアナログ）。対応する系列のRND分布は右上の図に示す。予想通り、シックテイルは観察されず、RNDでは正規分布、各々ではブロードな分布となっている。すべての分布は対数スケールで与えられ、正規分布は放物線曲線形式（ln(exp[-x^2])=-x^2）に対応する。
要約すると、指数が一定の値の周りを小さな振幅で振動しており、その結果、指数の比率が指数そのものと基本的に変わらないことに原因があるのだ。
通貨指標であるEURx、USDx、左下のEURUSD通貨ペアの動きを見てみましょう。インデックスとペアの値は、わかりやすくするために最初のカウントで1に「固定」されている（これは、一連の第一差分の増分の分布のさらなる推定に影響しない）。左上には、RPRに対応する分布が示されている（赤はEURUSD）。このことから、（1）指数のガウス性の仮定は、実験的に確認されていないことがわかる。
一般的には面白い発想ですが、(2)は2つのCB分布ガウスの関係で得られるPDFの分布が厚い尾を持つという仮定に伴う不正確さに基づくと思われます。実は、通貨ペアを指標の比率として考えた場合、このような構成は現実の状況とはあまり関係がないのである。確かに、③の通貨ペアは、MOが0の2つのCBの比率ではなく、MO=0の2つの統合CBの比率であり、これは大きな違いである。右下の図を見てください。MPR（指数のアナログ）でガウス分布を持つ2つの積分CB（RND1、RND2）の挙動をシミュレートし、これら2系列の比率として見出されたBPを表示します（RND2は価格系列のアナログ）。対応する系列のRND分布は右上の図に示す。予想通り、シックテイルは観察されず、RNDでは正規分布で、それぞれより広い分布となっている。すべての分布は対数スケールで表示され、正規分布は放物線曲線（ln(exp[-x^2])=-x^2）に対応する。
要約すると、指数は一定の値の周りを小さな振幅で振動しており、結果として指数の比率は指数そのものと根本的に変わらないからである。
1）タキが確定していない。
2、3）タキにはそのようなケースがある。 ノーベル賞に泣いた...。しかし、真実はもっと大切だ。おっしゃるとおりです。
そして、やはりこの「生成し、分裂する」という考えには、何かがある。しかし、見ての通り、何かが足りない。考え続けよう。
セルゲイさん、投稿ありがとうございました！そして、お疲れ様でした。
とにかく何かがクリアになる（イマドキ）。
1）タキが確定していない。
2、3）瀧はその一例である。ノーベル賞に泣いた...。:) ...しかし、真実が先だ。その通りです。
そして、やはりこの「生成し、分裂する」という考えには、何かがある。しかし、見ての通り、何かが足りない。考え続けよう。
セルゲイさん、投稿ありがとうございます！そして、お疲れ様でした。
とにかく何かがクリアになる（イマドキ）。
ペアの増分は次のようになる：EUR/USD - (EUR+tEUR)/(USD+tUSD), ここでEURとUSDはtにおける通貨の価格、tEURとtUSDは時間tにおける増分である。
EUR/USD - (EUR+tEUR)/(USD+tUSD)=(EUR*tUSD - tEUR*USD)/(USD*USD+USD*tUSD)となります。
例）tEUR/USDのパリティが1:1の時に計算することができます。
(tUSD-tEUR)/(1+tUSD)
ということで、2つの系列を生成して、例えばHPからもう一方を引いて、それ自体で割ってみるという方法もありますね。
ということで、2列を生成して、例えばHPからもう一方を引いて、それ自体で割るという方法が考えられます。
何のために？
tUSD<<1と仮定すると、ペアの第一近似増分が得られます。
EUR/USD-(EUR+tEUR)/(USD+tUSD)=(tUSD-tEUR)/tUSD=1-tEUR/tUSD=1-tEURUSD。
何のために？
tUSD<<1と仮定すると、ペアの第一近似増分が得られます。
EUR/USD・・・(EUR+tEUR)/(USD+tUSD)=(tUSD-tEUR)/tUSD=1-tEUR/tUSD=1-tEURUSD・・・。
は、分母がtUSDではなく（1+tUSD）で、tUSD<<1なら差額のtUSD-tEURを取得するだけのようです。つまり、通貨比率の増分は、両者の増分の差に等しい。
tUSD<USDの条件で一般化すると、やはり差分が増えますが、t-datumのEURUSD為替レートに依存する重みがあります。
そのため、EURとUSDの増分が独立していると仮定すれば、EUR/USDの増分はEURとUSDの増分と同じように分配されることになる。おそらく、2つの確率変数の間の依存関係をモデル化することで、必要な分布特性を得ることができるだろう。しかし、実際にはほとんど必要ありません。
あなたのアイデアはとても良い（アイデアという意味で）。でも、なぜか実装がよくわからない......もう、うんざりです。明日読み直して、コメントしようと思います。
読み直したけど、やっぱりわからない。なぜ、これだけのものが必要なのでしょうか？この世代で実現したいことは何ですか？今日の為替相場の最適なモデルはGARCHモデルである、という説得力のある確証が得られています。なぜ、コーシー、レヴィ、ノーマル...
P.S.イモー、利用可能なすべての行の履歴がどのような分布を持っているかを推定するのは全く無駄なことです。ローカルな依存関係を探さなければならない...。
ところで、いい質問ですね。市場は公平か/効率的かについてのスレッドを作るといいかもしれませんね。:)
価格の公平性と市場の効率性を比較するのは興味深いですね。そんなつながりは思いもよらなかった。おっしゃる通り、適正価格に近づけば近づくほど、市場の絵は効率的な市場モデルに似てくるのでしょう。そして、簡単に言うと、マーチンゲールです。
本来のメッセージは、「時間はまったく関係ない」ということです。今、そこにあるのは地平線...。しかし、お金の時間的価値とは別に、機会費用というものがある。
10分足ではなく1時間足で資金を凍結してしまうと、他のシンボルで10分足の取引を何度か行う可能性がなくなり、システムの収益性が低下してしまいます」。つまり、時間を無視することはできないのです。さまざまな分析が可能だが、無視することはできない。
どこでどう動くかがはっきりわかっていれば、議論の対象にはまったくならない。そして、他の取引をする機会を持つことは、我々は同様にそれらにお金を "凍結 "するために保険されていません - それは単なる機会であり、その結果は（この文脈で - 期間によって）知られていない。もちろん、すべての商品が同じTSによって取引されており、したがって、それらの商品の機会を等しく効果的に評価することが前提となっています。