なぜ正規分布は正規分布ではないのですか？ - ページ 32

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MetaDriver >> :

// ベルの中段をゼロにするために期待値をマイナスする

NOOOOOOOOOOO!!!

決してゼロにする必要はありません、冗談です!!!!

ゼロにしないで正確に、期待値をずらしながら2枚のベルを割る。

 

理論的には計算可能です。間違っていなければ、コーシーみたいなのがあるような気がします。

ええ、その 通りです。

 
MetaDriver >> :

ふと思ったのですが、（分布について）ランダムジェネレータの組をとって、一方を他方で割ると（「分母」のゼロの生成を除外する、セルフサンプリング）、観測されたものと似たものが得られますね。つまり、真ん中にポールがあって、太いテールがついている。一対の双曲線に似た包絡線を持つ。 そして、それは理解できる。何しろ、通貨ペアは事実上、端数なのだから......。

ピクトコンポジション(C)の準備がすべて整った人、もう試せますか？ :)

// 実際に大丈夫とは言いません。 試していないのでわからないこと。

// しかし、ほぼ通常の - いくつかの通常の線形ランダムの合計（6〜8個）を開始する。

// ベルの中段をゼロにするため、期待値をマイナスする

実にもっともな話だ。調べてみないとわからないですね。

 

Mathemat 08.12.2009 21:02


理論的には計算可能です。間違っていなければ、コーシーみたいなのがあるような気がします。

ええ、そう です。

まあ、そう見えるかな？

// ついに「スレッドの本題」の答えが出た！？

// 奇しくも......。 :)

 
コーシー分布の密度は、1/(1+x^2)のような関数です。しかし、リターンの分布はそのような厚いテールを持っていない。
 
benik >> :

そんなことはありません。自分が買った値段が「不当」であることもある :)

タキさん、あのね、私もそう思いますし、とてもそう思います :o)

 
Mathemat >>:
Плотность распределения Коши - это функция типа 1/(1+х^2). Но распределение returns все же имеет не настолько толстые хвосты.

こうあるべきだと思うんです。 つまり、これらを生成して、実際に見積もりから得られるものと徹底的に比較する計画です。 差額をキャッシングしています。 差がなければ、FXから離れる。 :)

 
MetaDriver >> :

これがあるべき姿だと思います。

そこで、このような集計を行い、実際に見積もりを出してもらったものと徹底的に比較する、という計画です。 差額をキャッシングしています。 差がなければ、FXから離れる。 :)

強調表示についてコメントします。 // あとは、ほとんど冗談のようなものです。:)

ペアが主に取引されている。 この取引はどちらかというとカオスで、リターンが「普通」になってしまう傾向を生みます。

一方、アービトラージプロセスは、通貨インデックスに特化した取引です。 それが、配給がコシのある方向に引っ張られるのを促すのです。

しかし、裁定取引プロセスは全能ではなく、採算に合わないスプレッドチャネル、様々な性質の時間遅延、そしておそらく他の何か（例えばトレーダーの怠惰や愚かさ）など、あらゆる種類の制約があります。

したがって、観測されたハイブリッドは結果である。

 
grasn >> :

タキさん、あのね、私もそう思いますし、とてもそう思います :o)

)))

 
MetaDriver >> :

こうあるべきだと思うんです。 つまり、これらを生成して、実際に見積もりから得られるものと徹底的に比較する計画です。 差額をキャッシングしています。 差がなければ、FXから離れる。 :)

あなたのアイデアはとても良い（アイデアのことです）。でも、実装がよくわからない...疲れてるのかな？明日、読み直してコメントしようと思います。

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