第二の聖域："利益を伸ばす、損失を減らす" - ページ 4 1234567891011...27 新しいコメント PapaYozh 2009.07.13 13:30 #31 Mathemat писал(а)>> 複雑なシステムです。ストップが決まっているシステムなら、「損切り」の原則で済むが、「利益を伸ばせ」というアドバイスをどう実行するのか。 利益が確定したら決済するのではなく、反転の可能性を示すTSシグナルが出たら決済するようにしましょう。 ちなみに固定式SLもよくありません。 PapaYozh 2009.07.13 13:37 #32 laanaa0708 писал(а)>> これに加え、出口信号が反対方向の入口信号でなければならない。 リバーサル方式にする必要はない。出口信号が反対側へのエントリー信号とならない場合もありますが、反対側へのエントリー信号が出口信号となるはずです(オープンポジションがある場合)。 Ol Dirty Bastard 2009.07.13 14:40 #33 PapaYozh >> : 一定の利益に達したときではなく、反転が始まる可能性のあるTSシグナルで決済すること。 ちなみに、固定式SLも「よくない」です。 技術的な失敗やニュースギャップから）保護するための大鹿はどんな場合でも必要であり、大鹿は明らかにマージンコールの少なくとも半分であるべきです。 損切りは必須 つまり、私個人は準理想（時にはインジケーターを元に、時にはストップを元に）しかできていないのです。 それから、少なくとも判断しなければならないのは、「固定損失をどの程度小さくできるか テクニカル分析の精度にもよるだろうが、小さなヘラジカは大雑把な分析には向かない。 流動性、スプレッドに依存しますが、これらの要因をコントロールすることはできません。 PapaYozh 2009.07.13 15:15 #34 sab1uk писал(а)>> 技術的な失敗やニュースの欠落から）どんな場合でも保護するための大鹿が必要であり、大鹿は明らかにマージンの半分以上であるべきです。 損切りを断行する必要がある 準理想にしか到達していない（あるときは指標に基づき、あるときはストップに基づく）。 原則として、少なくとも定義する必要があります - 私たちは、固定損失を置くことができますどのように小さな テクニカル分析の精度にもよるだろうが、小さなヘラジカは大雑把な分析には向かない。 また、流動性やスプレッドにも依存しますが、これらの要因をコントロールすることはできません。 SLを使う必要性に疑問を持っているわけではなく、不可抗力の場合に保証金を保護するべきだとも思っています。個人的にはSLを描くのですが、決まった距離ではなく、計算された軌道で描きます。もちろんSLはどんなことがあっても動かしません。 СанСаныч Фоменко 2009.07.15 20:33 #35 PapaYozh писал(а)>> 反転機構を作る必要は全くありません。出口信号は反対側へのエントリー信号でなくてもよいが、反対側へのエントリー信号は出口信号でなければならない（オープンポジションがある場合）。 あなたの真実。トレーリングTPとSLを追加して、マイナスの利益をカットし、ギャップダウンから防ぐと、通常のTSが得られます。もう一度言いますが、TPとSLの発動は不可抗力です。 Christo Tsvetanov 2009.07.16 03:24 #36 不思議ですね～、太いテールの話は聞いたことがないですね。その秘密は、彼らの中にあるのだと思います。 Alexey Navoykov 2009.07.20 14:53 #37 Mathemat писал(а)>> まあ、言ってみれば、エントリーは強いシグナルで、本当に強いので、間違いはないでしょう。入力は稀ですが、正確です。 そして、出口は中程度の強さのシグナルですが、エントリーとは質的に異なります。これは、逆行現象で紙の利益が食われすぎるのを防ぐためです。出口と入口では目的が違う。 ここで、「強い信号」「中程度の強さの信号」などについて......。結局のところ、信号強度とは何なのか？プログラム内で計算される、プラス（買いシグナル）にもマイナス（売りシグナル）にもなる非離散的な値Xであるべきだと思います。つまり、この時点でポテンシャルを計算するようなものです。そして、これに基づいて、すでにエントリー方向を決定し、取引量（Xに比例）を算出しているのです。 例えば、X=-1なので、出来高1.0で売りを建てます。そしてしばらくするとX=-0.6となり、市場に0.6枚の売りが残っているので、前の注文から0.4枚を決済します。 つまり、トレードを終了することは、反対側でエントリーすることと本質的に変わりません。ここには「質的に異なる」信号は存在しない。問題は、あくまでも信号の強さです。そしてそれは、私たちの知覚を通してのみ、質的に異なっているように見えるのです。 一旦ポジションを閉じると、それ以上価格が上昇しないと信じることを意味します。そして、これはある確率で反対方向に進むということです。この確率のシェアは、Xの値によって決定されます。 Sceptic Philozoff 2009.07.20 18:52 #38 Meat >> : ここで、「強信号」「中信号」などについて......。結局のところ、信号強度とは何なのか？プログラム内で計算される、プラス（買いのシグナル）にもマイナス（売りのシグナル）にもなる、非離散的な値Xであるべきだと思います。つまり、この時点でポテンシャルを計算するようなものです。そして、これに基づいて、すでにエントリー方向を決定し、取引量（Xに比例）を算出しているのです。 例えば、X=-1なので、出来高1.0で売りを建てます。その後、しばらくしてX=-0.6となり、市場に0.6枚の売りが残っているので、前の注文から0.4枚を決済します。 つまり、トレードを終了することは、反対側でエントリーすることと本質的に変わりません。ここには「質的に異なる」信号は存在しない。問題は、あくまでも信号の強さです。そしてそれは、私たちの知覚を通してのみ、質的に異なっているように見えるのです。 一旦ポジションを閉じると、それ以上価格が上昇しないと信じることを意味します。そして、これはある確率で反対方向に進むということです。この確率のシェアは、Xの値によって決定されます。 それは説得力がありますね。しかし、私のシステムでは、出力は入力に対して対称ではありません。そして、左右対称にするつもりはありません。そして、Xの挙動はそうではありません。売りのエントリー時には、例えば-2であっても、その後、正の値へとジャンプアップする（単調ではない！）。しかし、私はあるプラスの値で閉じるだけで、それ以前には閉じません。 まるで、ポーズに入った後、途中で彼女の力が「蒸発」することがあっても、それは退場信号にはならないかのように。私の出口は、もっと弱いものです。そのため、逆方向のエントリーはまだ待たなければなりません。 考えることが多いんです。もちろん、このXをどう計算するか、システムそのものに依存するのですが。 Константин 2009.07.20 21:05 #39 私は、「重要な」レベルの間では、さまざまなレベルのプレーヤーが多数存在するため、引用は混沌としている（あるいはそうなるように作られている）という意見を持っています。したがって、シグナルの強さ（ポジションサイズ）を徐々に変化させるような取引は、プラスの効果よりもむしろ徐々に損失をもたらす可能性が高いのです。例外は強いトレンドです。 [Deleted] 2009.07.20 22:07 #40 "損して喜べ、得して悲しめ"...。もちろん、合理的な範囲内で」Eric Nyman. 1234567891011...27 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
複雑なシステムです。ストップが決まっているシステムなら、「損切り」の原則で済むが、「利益を伸ばせ」というアドバイスをどう実行するのか。
利益が確定したら決済するのではなく、反転の可能性を示すTSシグナルが出たら決済するようにしましょう。
ちなみに固定式SLもよくありません。
これに加え、出口信号が反対方向の入口信号でなければならない。
リバーサル方式にする必要はない。出口信号が反対側へのエントリー信号とならない場合もありますが、反対側へのエントリー信号が出口信号となるはずです(オープンポジションがある場合)。
一定の利益に達したときではなく、反転が始まる可能性のあるTSシグナルで決済すること。
ちなみに、固定式SLも「よくない」です。
技術的な失敗やニュースギャップから）保護するための大鹿はどんな場合でも必要であり、大鹿は明らかにマージンコールの少なくとも半分であるべきです。
損切りは必須
つまり、私個人は準理想（時にはインジケーターを元に、時にはストップを元に）しかできていないのです。
それから、少なくとも判断しなければならないのは、「固定損失をどの程度小さくできるか
テクニカル分析の精度にもよるだろうが、小さなヘラジカは大雑把な分析には向かない。
流動性、スプレッドに依存しますが、これらの要因をコントロールすることはできません。
技術的な失敗やニュースの欠落から）どんな場合でも保護するための大鹿が必要であり、大鹿は明らかにマージンの半分以上であるべきです。
損切りを断行する必要がある
準理想にしか到達していない（あるときは指標に基づき、あるときはストップに基づく）。
原則として、少なくとも定義する必要があります - 私たちは、固定損失を置くことができますどのように小さな
テクニカル分析の精度にもよるだろうが、小さなヘラジカは大雑把な分析には向かない。
また、流動性やスプレッドにも依存しますが、これらの要因をコントロールすることはできません。
SLを使う必要性に疑問を持っているわけではなく、不可抗力の場合に保証金を保護するべきだとも思っています。個人的にはSLを描くのですが、決まった距離ではなく、計算された軌道で描きます。もちろんSLはどんなことがあっても動かしません。
反転機構を作る必要は全くありません。出口信号は反対側へのエントリー信号でなくてもよいが、反対側へのエントリー信号は出口信号でなければならない（オープンポジションがある場合）。
あなたの真実。トレーリングTPとSLを追加して、マイナスの利益をカットし、ギャップダウンから防ぐと、通常のTSが得られます。もう一度言いますが、TPとSLの発動は不可抗力です。
まあ、言ってみれば、エントリーは強いシグナルで、本当に強いので、間違いはないでしょう。入力は稀ですが、正確です。
そして、出口は中程度の強さのシグナルですが、エントリーとは質的に異なります。これは、逆行現象で紙の利益が食われすぎるのを防ぐためです。出口と入口では目的が違う。
ここで、「強い信号」「中程度の強さの信号」などについて......。結局のところ、信号強度とは何なのか？プログラム内で計算される、プラス（買いシグナル）にもマイナス（売りシグナル）にもなる非離散的な値Xであるべきだと思います。つまり、この時点でポテンシャルを計算するようなものです。そして、これに基づいて、すでにエントリー方向を決定し、取引量（Xに比例）を算出しているのです。
例えば、X=-1なので、出来高1.0で売りを建てます。そしてしばらくするとX=-0.6となり、市場に0.6枚の売りが残っているので、前の注文から0.4枚を決済します。
つまり、トレードを終了することは、反対側でエントリーすることと本質的に変わりません。ここには「質的に異なる」信号は存在しない。問題は、あくまでも信号の強さです。そしてそれは、私たちの知覚を通してのみ、質的に異なっているように見えるのです。
一旦ポジションを閉じると、それ以上価格が上昇しないと信じることを意味します。そして、これはある確率で反対方向に進むということです。この確率のシェアは、Xの値によって決定されます。
ここで、「強信号」「中信号」などについて......。結局のところ、信号強度とは何なのか？プログラム内で計算される、プラス（買いのシグナル）にもマイナス（売りのシグナル）にもなる、非離散的な値Xであるべきだと思います。つまり、この時点でポテンシャルを計算するようなものです。そして、これに基づいて、すでにエントリー方向を決定し、取引量（Xに比例）を算出しているのです。
例えば、X=-1なので、出来高1.0で売りを建てます。その後、しばらくしてX=-0.6となり、市場に0.6枚の売りが残っているので、前の注文から0.4枚を決済します。
つまり、トレードを終了することは、反対側でエントリーすることと本質的に変わりません。ここには「質的に異なる」信号は存在しない。問題は、あくまでも信号の強さです。そしてそれは、私たちの知覚を通してのみ、質的に異なっているように見えるのです。
一旦ポジションを閉じると、それ以上価格が上昇しないと信じることを意味します。そして、これはある確率で反対方向に進むということです。この確率のシェアは、Xの値によって決定されます。
それは説得力がありますね。しかし、私のシステムでは、出力は入力に対して対称ではありません。そして、左右対称にするつもりはありません。そして、Xの挙動はそうではありません。売りのエントリー時には、例えば-2であっても、その後、正の値へとジャンプアップする（単調ではない！）。しかし、私はあるプラスの値で閉じるだけで、それ以前には閉じません。
まるで、ポーズに入った後、途中で彼女の力が「蒸発」することがあっても、それは退場信号にはならないかのように。私の出口は、もっと弱いものです。そのため、逆方向のエントリーはまだ待たなければなりません。
考えることが多いんです。もちろん、このXをどう計算するか、システムそのものに依存するのですが。