第二の聖域："利益を伸ばす、損失を減らす" - ページ 3 12345678910...27 新しいコメント Evgeniy Logunov 2009.07.12 12:10 #21 sab1uk писал(а)>>日中は、トレンド性（あるいはボラティリティ、何と呼ぼうが）が豊富である。 残念ですが、ありません。2つの方法（(1)-トレンドに沿ったトレード、(2)-トレンドに逆らったトレード）のうち、始値を使う場合は、一般的に2番目の方法がうまく機能します。12種類の商品をすべての時間枠で分析しました。収益性の高い案件の比率値について、非常に興味深い統計データを得ることができました。 P.S. 投稿しますが、ここでも今すぐでもありません。 Avals 2009.07.12 12:19 #22 これは、行き当たりばったりの取引で心理に対処するための経験則です。負けを認め、代償を払うのは心理的に難しいものです。主題に関する良い記事http://www.elitarium.ru/2006/10/04/belye_pjatna_v_nashem_myshlenii.html- すべての取引に関連し、"底なしバレル - 回収不能損失 "と"二重会計 "の心理的影響を扱うためのこの牛。 トレンドフォロー系のシステムトレード作品では Ol Dirty Bastard 2009.07.12 12:25 #23 Neutron >> : sab1uk さん、あなたと違って、私は「ナンセンス」と言い、それをしっかり証明しましたよ。 日中の「トレンド」についてのコメントですが、ストキャスティック・トレンドのことですが、これは検出のしようがないので、実用的ではありません。一方、私は「本物」の、つまり検出可能であり、検出すべき決定論的なトレンドについて話しているのです。 そして、私は「おもちゃ」のトレンドを持っている？ 私は新しい日中取引ロボットを3週間前からテストしています。 私のExpert Advisorは10 pipsの損失を設定し（EURUSDバリアント用）、Takeを制限しません。 ブレイクイーブンレベルが小さすぎるため、1つの取引がうまくいきませんでしたが（緑の線）、とにかく、テストの間、ドローダウンによる利益は今週の例より多くありません。 Hide 2009.07.12 12:32 #24 実は、この牛とどこかに行った1頭目は同じ牛で、1頭目がフルフェイスで、この牛が横顔なだけなんです。 トレンドを信じること、そしてそれをミルクにする能力。 Sceptic Philozoff 2009.07.12 13:47 #25 まあページ数で判断すると最初の方が面白いんですけどね。そしてもうひとつ、単なる思い込みではなく、トレンドの存在です。トレンドでは、隣り合うバーが依存性を示す。 2 sab1uk： それでも少しはムーヴを増やそうとするんですね。 2 Neutron: ありがとうSergey。グラフを使ったあなたの議論が好きでした。フラットのリスクが高まるので（あなたの逆のパラダイムで）、私なら最初のトレンドの方を選びます。 追伸：もし市場が完全なウィーナー過程であった場合、そのようなルールはあるのかないのか、疑問です。 Ol Dirty Bastard 2009.07.12 14:14 #26 Mathemat >> : まあページ数で判断すると最初の方が面白いんですけどね。 2 sab1uk：それでも少しはムーヴを増やそうとするんですね。 20p入れたらほとんど差がない。 >> リアルで発売する前に、サイズを決める＞＞。 Neutron 2009.07.12 16:12 #27 Mathemat писал(а)>>追伸：もし市場が完全にWienerプロセスだったら、そのようなルールがあるのかないのか、気になりますね。 Wiener過程ではどんな規則も正しいが、Wiener過程ではどんな規則も正しくないのと同じである! 後者の言葉は人間の本性に反し、相場はウィーナー過程に非常に近いので、外為市場には膨大な数のルールが存在します。「エリオット取引」「フィボレベル」「ギャンファン」「ローソク足クラスタ」等々。当然のことながら、いくつかのルールは相互に排他的である。これは、市場のBPの予測可能性の低さと、ランダムなプロセスであってもすべてを体系化しようとする姿勢の結果である。 削除済み 2009.07.12 19:39 #28 faa1947 >> : あるいは、全然、成長させないことかもしれません。TSは、エントリーシグナルとエグジットシグナルを出す必要があります。SLとTRはTCとは全く関係なく、サーバーのアクセス障害という保険なのです。 私が言ったことに付け加えると、終了シグナルは反対方向のエントリーシグナルであるべきです。SLとTRについては、まったく同感です。 Sceptic Philozoff 2009.07.12 19:49 #29 laanaa0708 >> 出力信号は、入力信号を逆向きにしたものでなければなりません。 >> それはなぜか？ まあ、言ってみれば、入力は強い信号、本当に強いので、間違いはないでしょう。このエントリーは珍しいが、正確である。 そして、出力は中程度の強さだが、入力とは質的に異なる信号が出力される。これは、逆行現象で紙の利益が食われすぎるのを防ぐためです。出口と入口では目的が違う。 また、次のエントリーがすぐにあるとは限りません。本当に強いシグナルが出るのをもう一度待ってエントリーします。 電子技術者はこれを何と呼ぶのだろうか。システムの直交性（パルスとパルスの間の時間の長さとパルス自体の長さの比）。1に近いものである必要はありません。 削除済み 2009.07.12 20:01 #30 Mathemat >> : それはなぜかというと、まったくもって同意できないからです。 まあ、言い方を変えれば、入力というのは、「間違えるな」という強い信号、本当に強い信号なんです。このエントリーは珍しいが、正確である。 そして、出力は中程度の強さだが、入力とは質的に異なる信号が出力される。これは、逆行現象で紙の利益が食われすぎるのを防ぐためです。出口と入口では目的が違う。 また、次のエントリーがすぐにあるとは限りません。本当に強いシグナルが出るのをもう一度待ってエントリーします。 電子技術者はこれを何と呼ぶのだろうか。システムの直交性（パルスとパルスの間の時間の長さとパルス自体の長さの比）。1に近くなくてもいいんです。 これらは偽の出力です。正常なシステムでは無視されるはずです。もちろん、理想はそうです。でも、努力することは必要です。 繰り返しになりますが、すべてはあなたの勤めるT.F.に依存します。 12345678910...27 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
日中は、トレンド性（あるいはボラティリティ、何と呼ぼうが）が豊富である。
残念ですが、ありません。2つの方法（(1)-トレンドに沿ったトレード、(2)-トレンドに逆らったトレード）のうち、始値を使う場合は、一般的に2番目の方法がうまく機能します。12種類の商品をすべての時間枠で分析しました。収益性の高い案件の比率値について、非常に興味深い統計データを得ることができました。
P.S. 投稿しますが、ここでも今すぐでもありません。
これは、行き当たりばったりの取引で心理に対処するための経験則です。負けを認め、代償を払うのは心理的に難しいものです。主題に関する良い記事http://www.elitarium.ru/2006/10/04/belye_pjatna_v_nashem_myshlenii.html- すべての取引に関連し、"底なしバレル - 回収不能損失 "と"二重会計 "の心理的影響を扱うためのこの牛。
トレンドフォロー系のシステムトレード作品では
sab1uk さん、あなたと違って、私は「ナンセンス」と言い、それをしっかり証明しましたよ。
日中の「トレンド」についてのコメントですが、ストキャスティック・トレンドのことですが、これは検出のしようがないので、実用的ではありません。一方、私は「本物」の、つまり検出可能であり、検出すべき決定論的なトレンドについて話しているのです。
そして、私は「おもちゃ」のトレンドを持っている？
私は新しい日中取引ロボットを3週間前からテストしています。
私のExpert Advisorは10 pipsの損失を設定し（EURUSDバリアント用）、Takeを制限しません。
ブレイクイーブンレベルが小さすぎるため、1つの取引がうまくいきませんでしたが（緑の線）、とにかく、テストの間、ドローダウンによる利益は今週の例より多くありません。
まあページ数で判断すると最初の方が面白いんですけどね。そしてもうひとつ、単なる思い込みではなく、トレンドの存在です。トレンドでは、隣り合うバーが依存性を示す。
2 sab1uk： それでも少しはムーヴを増やそうとするんですね。
2 Neutron: ありがとうSergey。グラフを使ったあなたの議論が好きでした。フラットのリスクが高まるので（あなたの逆のパラダイムで）、私なら最初のトレンドの方を選びます。
追伸：もし市場が完全なウィーナー過程であった場合、そのようなルールはあるのかないのか、疑問です。
まあページ数で判断すると最初の方が面白いんですけどね。
2 sab1uk：それでも少しはムーヴを増やそうとするんですね。
20p入れたらほとんど差がない。
>> リアルで発売する前に、サイズを決める＞＞。
追伸：もし市場が完全にWienerプロセスだったら、そのようなルールがあるのかないのか、気になりますね。
Wiener過程ではどんな規則も正しいが、Wiener過程ではどんな規則も正しくないのと同じである!
後者の言葉は人間の本性に反し、相場はウィーナー過程に非常に近いので、外為市場には膨大な数のルールが存在します。「エリオット取引」「フィボレベル」「ギャンファン」「ローソク足クラスタ」等々。当然のことながら、いくつかのルールは相互に排他的である。これは、市場のBPの予測可能性の低さと、ランダムなプロセスであってもすべてを体系化しようとする姿勢の結果である。
あるいは、全然、成長させないことかもしれません。TSは、エントリーシグナルとエグジットシグナルを出す必要があります。SLとTRはTCとは全く関係なく、サーバーのアクセス障害という保険なのです。
私が言ったことに付け加えると、終了シグナルは反対方向のエントリーシグナルであるべきです。SLとTRについては、まったく同感です。
>> それはなぜか？
まあ、言ってみれば、入力は強い信号、本当に強いので、間違いはないでしょう。このエントリーは珍しいが、正確である。
そして、出力は中程度の強さだが、入力とは質的に異なる信号が出力される。これは、逆行現象で紙の利益が食われすぎるのを防ぐためです。出口と入口では目的が違う。
また、次のエントリーがすぐにあるとは限りません。本当に強いシグナルが出るのをもう一度待ってエントリーします。
電子技術者はこれを何と呼ぶのだろうか。システムの直交性（パルスとパルスの間の時間の長さとパルス自体の長さの比）。1に近いものである必要はありません。
それはなぜかというと、まったくもって同意できないからです。
まあ、言い方を変えれば、入力というのは、「間違えるな」という強い信号、本当に強い信号なんです。このエントリーは珍しいが、正確である。
そして、出力は中程度の強さだが、入力とは質的に異なる信号が出力される。これは、逆行現象で紙の利益が食われすぎるのを防ぐためです。出口と入口では目的が違う。
また、次のエントリーがすぐにあるとは限りません。本当に強いシグナルが出るのをもう一度待ってエントリーします。
電子技術者はこれを何と呼ぶのだろうか。システムの直交性（パルスとパルスの間の時間の長さとパルス自体の長さの比）。1に近くなくてもいいんです。
これらは偽の出力です。正常なシステムでは無視されるはずです。もちろん、理想はそうです。でも、努力することは必要です。
繰り返しになりますが、すべてはあなたの勤めるT.F.に依存します。