楽器の潜在的な利回りのことです。 - ページ 5 123456789 新しいコメント Dmitry Fedoseev 2009.05.13 08:58 #41 Neutron писал(а)>> 不可能ではありません。 ただし、このような形の発言は、自分の印象を悪くする。そのような発言をする場合、例えば、公式の誤りや微分の取り方など、事実による裏付けが必要です...。しかし、上の投稿では、その3つの数式が非常に複雑であることを訴えていますね。その結果、そこに映し出されているものを理解できずに発言してしまう...。 それをわかりやすく言うと？そうなんです、雑談、はぐらかしです。なぜ、そんなことを？ ああ、なんと興味深い結論なのでしょう。- そして、文句を言いながら理解しない...。オリジナル!問題は初歩的なことで、解決策は明らかです。このような問題にそのような控除を使うのはおかしい、ナンセンスと言われます。 Prival 2009.05.13 09:06 #42 あるいは、ジグザグから離れるとか。片膝を考える。H=100と する。スプレッドを除く。最大は100点すべてを取った場合です。スプレッドを考慮して、取引に入り、スプレッドを失い、取引から離れ、スプレッドを失います。だから、H-2*Spreadを 取ることができる最大値を得ることができる。この例では、スプレッドが2ポイントの場合、最大96ポイントを取ることができます。 さて、H=const=定数とすると、この膝の数だけ掛け算をすればよいことになる。 私の発言に 間違いはありますか？ かどうか？そうでなければ。そして、H=Spredでマイナスに入る。H=2*Sperd とすれば、ゼロの状態である。H>4*Spredであれば、プラスになります。 Neutron 2009.05.13 09:07 #43 Integer писал(а)>> ああ、なんと興味深い結論なのでしょう。- そして、文句を言いながら理解しない...。それは、オリジナル！？問題は初歩的なことで、解決策は明らかです。このような問題にそのような控除を使うのはおかしい、ナンセンスと言われます。 今のところ、あなたが解決策や妥当な証明をしているのを見たことがありません。急いでたから見逃したのかも？では、その場所を教えてください。そして、見せるべきものがなければ、見せて終わりでいい。 Neutron 2009.05.13 09:12 #44 Prival писал(а)>>あるいは、ジグザグから離れるとか。片膝を考える。H=100と する。スプレッドを除く。最大は100点すべてを取った場合です。 H=100とすると、平均レバレッジ長は2H=200になる傾向がある。したがって、最大値＝200となる。理解できない。 Prival 2009.05.13 09:18 #45 Neutron писал(а)>> 待ってろ、二等兵。拡散問題を導入する際に、最適なZZの解を求めるということでしょうか。 点だけで考えると、そうですね、そのように見えますね。エラーが表示されない。(私は間違っている可能性があり、私の論理的な推論に誤りを見つける、私はそれを見ていない）。 しかし、利益ポイントではなく、預金の最大成長という視点で見れば、もっと面白くなるはずです。96ポイントを一度に取るのではなく、数回に分けて、その都度、入金額の％を入力すればいいのです。仮に5％だとすると、明確な最大値が存在することになる Prival 2009.05.13 09:22 #46 Neutron писал(а)>> H=100とすると、平均的な腕の長さは2H=200になる傾向がある。したがって、最大値＝200となる。理解できない。 では、200にしましょう。全長から、最大で200-2*Spredを取ることができるのです。腕の長さをLとすると、L=2*spredのところでゼロになる。 (Hは腕の長さではないことを忘れていました、すみません）。 削除済み 2009.05.13 09:23 #47 Prival、Mathcadの ファイルが役に立ちます。 Neutron 2009.05.13 09:33 #48 Prival писал(а)>> 200とする。全長から取れる最大値は200-2*Spredです。アームの長さをLとすると、L=2*spredのところでゼロになる。 (寝ぼけていてHが腕の長さでないことを忘れていました、すみません）。 なぜ、両膝から2回ずつスプレッドを取るのですか？スプレッドは膝の2倍!膝の開きがないとダメなんです。 さあ、目を覚ませ！ Avals 2009.05.13 09:36 #49 Neutron писал(а)>> H=100とすると、平均的な腕の長さは2H=200になる傾向がある。したがって、最大値＝200となる。理解できない。 ご指摘の通り、平均的な長さは2Hになる傾向があり、これはハーストの0.5とほぼ同じです。例えば、PastukhovとShiryaevは、この指標（h-volatility）を商品の特性として、その取引方法を決定するための基礎として考えた。 しかし、本来は微調整が許されるのだから、最大収益を分析的に推し量るときに、平均的な膝の値を取るのは間違っている。すなわち、最大額は、ZZの平均ニーに取引回数を掛けた関数として記述されることは自明でない。 正解はスプレッドありのZZかスプレッド＋1で、差は利益ゼロのトレードという形になるのは同意です Prival 2009.05.13 09:39 #50 mql4com писал(а)>> プライベートでは、Mathcad-fileが 役に立ちます。 もちろんありがとうございます。でも、個人的にはジグザグにするのはどうでもよいと思っています。100pipsの方向性のある動きがあります。私たちができる最大限のことは、100をすべて取ることですが、スプレッドがそれを阻んでいます。よって100均（起きろ:-))。これは、pipsだけを考えた場合です。ポイントではなく、ルーブルで潜在的なリターンを見るなら、この100ポイントを何段階かに分けて（取引で預金の％を使うなら）、最適なペイオフの大きさが現れるはずである。 123456789 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
不可能ではありません。
ただし、このような形の発言は、自分の印象を悪くする。そのような発言をする場合、例えば、公式の誤りや微分の取り方など、事実による裏付けが必要です...。しかし、上の投稿では、その3つの数式が非常に複雑であることを訴えていますね。その結果、そこに映し出されているものを理解できずに発言してしまう...。
それをわかりやすく言うと？そうなんです、雑談、はぐらかしです。なぜ、そんなことを？
ああ、なんと興味深い結論なのでしょう。- そして、文句を言いながら理解しない...。オリジナル!問題は初歩的なことで、解決策は明らかです。このような問題にそのような控除を使うのはおかしい、ナンセンスと言われます。
あるいは、ジグザグから離れるとか。片膝を考える。H=100と する。スプレッドを除く。最大は100点すべてを取った場合です。スプレッドを考慮して、取引に入り、スプレッドを失い、取引から離れ、スプレッドを失います。だから、H-2*Spreadを 取ることができる最大値を得ることができる。この例では、スプレッドが2ポイントの場合、最大96ポイントを取ることができます。
さて、H=const=定数とすると、この膝の数だけ掛け算をすればよいことになる。
私の発言に 間違いはありますか？ かどうか？そうでなければ。そして、H=Spredでマイナスに入る。H=2*Sperd とすれば、ゼロの状態である。H>4*Spredであれば、プラスになります。
ああ、なんと興味深い結論なのでしょう。- そして、文句を言いながら理解しない...。それは、オリジナル！？問題は初歩的なことで、解決策は明らかです。このような問題にそのような控除を使うのはおかしい、ナンセンスと言われます。
今のところ、あなたが解決策や妥当な証明をしているのを見たことがありません。急いでたから見逃したのかも？では、その場所を教えてください。そして、見せるべきものがなければ、見せて終わりでいい。
あるいは、ジグザグから離れるとか。片膝を考える。H=100と する。スプレッドを除く。最大は100点すべてを取った場合です。
H=100とすると、平均レバレッジ長は2H=200になる傾向がある。したがって、最大値＝200となる。理解できない。
待ってろ、二等兵。拡散問題を導入する際に、最適なZZの解を求めるということでしょうか。
点だけで考えると、そうですね、そのように見えますね。エラーが表示されない。(私は間違っている可能性があり、私の論理的な推論に誤りを見つける、私はそれを見ていない）。
しかし、利益ポイントではなく、預金の最大成長という視点で見れば、もっと面白くなるはずです。96ポイントを一度に取るのではなく、数回に分けて、その都度、入金額の％を入力すればいいのです。仮に5％だとすると、明確な最大値が存在することになる
H=100とすると、平均的な腕の長さは2H=200になる傾向がある。したがって、最大値＝200となる。理解できない。
では、200にしましょう。全長から、最大で200-2*Spredを取ることができるのです。腕の長さをLとすると、L=2*spredのところでゼロになる。
(Hは腕の長さではないことを忘れていました、すみません）。
200とする。全長から取れる最大値は200-2*Spredです。アームの長さをLとすると、L=2*spredのところでゼロになる。
(寝ぼけていてHが腕の長さでないことを忘れていました、すみません）。
なぜ、両膝から2回ずつスプレッドを取るのですか？スプレッドは膝の2倍!膝の開きがないとダメなんです。 さあ、目を覚ませ！
H=100とすると、平均的な腕の長さは2H=200になる傾向がある。したがって、最大値＝200となる。理解できない。
ご指摘の通り、平均的な長さは2Hになる傾向があり、これはハーストの0.5とほぼ同じです。例えば、PastukhovとShiryaevは、この指標（h-volatility）を商品の特性として、その取引方法を決定するための基礎として考えた。
しかし、本来は微調整が許されるのだから、最大収益を分析的に推し量るときに、平均的な膝の値を取るのは間違っている。すなわち、最大額は、ZZの平均ニーに取引回数を掛けた関数として記述されることは自明でない。
正解はスプレッドありのZZかスプレッド＋1で、差は利益ゼロのトレードという形になるのは同意です
プライベートでは、Mathcad-fileが 役に立ちます。
もちろんありがとうございます。でも、個人的にはジグザグにするのはどうでもよいと思っています。100pipsの方向性のある動きがあります。私たちができる最大限のことは、100をすべて取ることですが、スプレッドがそれを阻んでいます。よって100均（起きろ:-))。これは、pipsだけを考えた場合です。ポイントではなく、ルーブルで潜在的なリターンを見るなら、この100ポイントを何段階かに分けて（取引で預金の％を使うなら）、最適なペイオフの大きさが現れるはずである。