楽器の潜在的な利回りのことです。

新しいコメント
 

異なるチャート（MN、W1、D1）で、異なる期間の為替変動（対ドル）を簡単に計算してみました。

120ヶ月（過去10年）、50週（年）、80日（当年動力学）。

オーストラリアやニュージーランドが高利回り通貨と呼ばれる理由がよくわかりましたね。


スクリプトを使用します。

//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
   int Limit=50;
   double Potential=0;

   for(int i=0; i< Limit; i++) Potential+=High[ i]/Low[ i]-1;
   Print("Средняя потенциальная доходность за период "+ Limit+" баров: "+DoubleToStr( Potential/ Limit,8));

   return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
 

このように計算する方が正しいようです。

- iはZigZagの極値に沿って走る。

- HighとLowは極値そのものです。

あるいは、単純にジグザグのすべての「膝」の合計を最小値で割ったもの。"ニー "です。

P.S. ボリュームを考えると、リターンの面ではメジャーに軍配が上がりますが......。

 
なんて賢い子なんだ！（笑)
 

sab1uk さん、相対価格（EUR/USDなど）から絶対値（チャートの横軸）にはどのようにしたのでしょうか、それとも何か見逃しているのでしょうか？

一般に、ある商品の潜在的な収益性の問題は興味深いが、提案された方法では判断できない。例えば、積分型のNE（ブラウン一次元運動）を考えてみましょう。このような商品の潜在的な利回りは（定義上）ゼロであり、ボラティリティはどのようなものでもあり得る。したがって、歩留まり特性ではありません。

 
ここでいう潜在的利回りとは、その商品の仮想的な最大収益を意味します。
 
mql4com >> :

このように計算する方が正しいようです。

- iはZigZagの極値に沿って走る。

- HighとLowは極値そのものです。

または、単純にすべてのジグザグ「ニー」の合計をminで割ったもの。または、ジグザグのすべての「膝」の和を最小値で割っただけのものです。

P.S. ボリュームを考慮すると、収益性ではメジャーに軍配が上がりますが......。

取引量（ティックではなく、取引量を意味するのであれば）についてはわかりません...おそらく流動性にもっと関係しているのでしょう。

流動性はリスクに反比例するが、潜在的な収益性も同じである。

 

sab1uk, а как ты от относительных цен (типа EUR/USD) перешёл к абсолютным значениям (ось абсцисс на графиках), или я чего-то не догоняю?

一般に、ある商品の潜在的な収益性の問題は興味深いものですが、提案された方法で決定することはできません。例えば、積分されたNE（ブラウン一次元運動）を考えてみましょう。このような商品の潜在的なリターンは（定義上）ゼロであり、ボラティリティは何でもありです。したがって、歩留まり特性ではありません。

パーセントクラスタの場合，差の代わりに除算マイナス 1 を取る: High[i]/Low[i]-1

流動性とボラティリティの中間があると思う。

 
mql4com писал(а)>>

このように計算する方が正しいようです。

- iはZigZagの極値に沿って走る。

- HighとLowは極値そのものです。

または、単純にすべてのジグザグ「ニー」の合計をminで割ったもの。"ニー "です。

P.S. ボリュームを考慮すれば、メジャーは収益性でトップに立つだろうが......。

すべての膝をスプレッドで減らし、すべてにポイント値を掛けた合計値。

 
Integer >> :

すべての膝をスプレッドで減らし、すべてにポイント値を掛けた合計値。

それから、最小の膝の大きさへの依存性が最も強い。

最小エルボが小さいほど、金額が高くなります。

 
mql4com писал(а)>>

それから、ミニ膝の大きさにも強い相関があります。

最小の膝が小さいほど、金額は高くなります。

ミニスカニー＝スプレッド＋1点というように、取れるものは全部取るという感じでやっています。

 
Integer писал(а)>>

ミニマムニーをする＝スプレッド＋1点-取れるだけ取る。

なーんだ。過去のデータでは、平均的なニーがスプレッドの2倍に等しいときが最適なZZとなります。これほど大きな仮想利回りはない!一歩横にずれると、歩留まりが悪くなる（厳密には実証済み）。

ただし、そのような見積もりの価値はゼロだが...。

123456789
新しいコメント