楽器の潜在的な利回りのことです。 - ページ 4 123456789 新しいコメント 削除済み 2009.05.13 05:39 #31 ニュートロン 現実の市場と理想の市場の違いについて、あなたの仮説はこの文脈では当てはまりません。そう、実際の市場データをインプットしたのです。しかし、全くデータを入力しなくても同じ結果になります。条件はただひとつ、すべての投入価格が1点の倍数であること。 Neutron 2009.05.13 06:07 #32 では、どうでしょう。ZZを構築するアルゴリズムに問題があるのでは......？ 我々の議論の文脈では、これは関係ない（小さな2次）。ホプトから左に逸脱すると利益が増えるという主張でしたね。ないんです。 ホプトから横に1ポイントでもずれると-減少する、と主張しました。私が調べた解析解では、このようになっています（図青線）。数値シミュレーションで最適値から1ポイントずれても変化が見られないということは、ZZの構成に誤差（丸め方など）がある可能性が高いです。 次はどうする？ 追伸：「 現実の市場と理想の市場の違いについて 」という私の推論が、この文脈 では当てはまらないという のは、非常に興味深いことです ． この声高な主張は何なのでしょうか。現実に対応しない文脈とは、どういうものなのか。一般的にはあるけど、文脈的にはない！みたいな。そんなのでたらめだ。質問に答えていただけますか？数個上の記事で、私の主張には厳密な証拠があると書いたところ、あなたの要求で証拠を提出することになりました。今度はあなたが、私の仮説のどこが間違っているのかを示す番です。そして、一般論はご勘弁ください。 Dmitry Fedoseev 2009.05.13 06:12 #33 次に、救急車を呼ぶことです。 Neutron 2009.05.13 06:14 #34 ループの中で:-) Prival 2009.05.13 06:17 #35 Neutron писал(а)>> では、どうでしょう。ZZを構築するアルゴリズムに問題があるのでは...？ .. 次はどうする？ ... 次のことは、私には簡単なことのように思えます。同じ干支をとっています。そして、スプレッドを変えるのです。シンボルによってスプレッドが違うから。揺らぎはそのままに、広がりを変化させる。それは、自分自身を確認するようなものです。 結果を取得し、分析します。中性子、もしかしたら間違っているかもしれないので、確認してみてください。私たちが選んだスプレッドは、最大限のものです。そうすればそれなら、論理的でないことに同意してください。 何を考えているのかわからない。 Neutron 2009.05.13 06:22 #36 ですから、ゾーンを構築するアルゴリズムが正しくないのであれば、スプレッドに走った方が良いということになります。 プライバト、ソフトウェアの失態を探すことには全く興味がない。もし解析解と実験の間に矛盾があれば、それは数値モデルの誤差か、実際のコチルに付随する微妙な効果（discrepancy - just a little）を示しています。アルゴリズムの誤差については興味がありませんが、微妙な効果についてはすでに述べたとおりです。アナリティクスのエラーについて話すのは愚かなことです。数式が3つ、プリズムが1つ！？ Dmitry Fedoseev 2009.05.13 06:29 #37 Neutron писал(а)>> 解析解と実験の間に食い違いがある場合は...。 ここでは、あなたの分析的な解決策が不十分であることを示しています。もしかしたら、問題を全く理解していなかったのかもしれません。 削除済み 2009.05.13 06:39 #38 ZigZagアルゴリズムに問題はない。自分で書いてみて検証してみてください。また、アルゴリズムには整数の加算演算しかないので、ここで丸め誤差が発生することはないことに注意してください。 スプレッドと同じminニーでの利益は、（スプレッド＋ポイント）での利益より大きいということですね。これは誤りです。これらの値は常に等しくなるように。そして、このことがなぜわからないのか、私にはわかりません。なぜそうなるのか、例を挙げて説明しました。そこにエラーはない。実験する機会があるのです。 上でも書いたが、min knee n (n < N)のZigZag極大点は、min knee NのZigZag点を絶対にすべて含んでいるのである。上にあげたMathCadのファイルを通して見ることができます。 この文から、ZigZag_Nの膝の和は常にZigZag_nの膝の和の最大値となることがわかります。 ZigZagの膝の合計ではなく、スプレッドを含めた利益を考慮するとなると、少し状況が変わってきます。膝をN=Spread(max)にするとZigZagが増えます。 しかし、ちょうどSpreadの長さの膝の利益はゼロになるため、ZigZag_Spreadの利益は常にZigZag_Spread+1の利益と同じになります。 これは、詳細な記述です。 しかし、価格がポイントの倍数であるという条件（つまり、価格はいくらでも変化する）を外れると、ZigZag_Spreadの利益は、ZigZag_Spread+1よりも高くなるのである。分析的なモデル化において、あるポイントの価格の倍数を考慮しなかったことが、その結果につながっているのです。 Neutron 2009.05.13 06:44 #39 Integer писал(а)>> ここでは、あなたの分析解の不十分さを示しています。もしかして、問題を全く理解していなかったのでは？ それはあり得ますね。 ただし、そのような形での発言は、自分の印象を悪くする。このような発言をする場合、事実の裏付けが必要です。例えば、数式や導関数に誤りがあるなど...。しかし、上の投稿では、その3つの数式が非常に複雑であることを訴えていますね。その結果、そこに映し出されているものを理解できずに発言してしまう......。 それをわかりやすく言うと？そうなんです、雑談、はぐらかしです。なぜ、そんなことを？ Neutron 2009.05.13 06:51 #40 mql4com писал(а)>> 分析モデリングに価格帯の倍数を考慮せず、結果を導いていること。 そんな感じですね。意味を持たせる必要がある。 123456789 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
では、どうでしょう。ZZを構築するアルゴリズムに問題があるのでは......？
我々の議論の文脈では、これは関係ない（小さな2次）。ホプトから左に逸脱すると利益が増えるという主張でしたね。ないんです。
ホプトから横に1ポイントでもずれると-減少する、と主張しました。私が調べた解析解では、このようになっています（図青線）。数値シミュレーションで最適値から1ポイントずれても変化が見られないということは、ZZの構成に誤差（丸め方など）がある可能性が高いです。
次はどうする？
追伸：「 現実の市場と理想の市場の違いについて 」という私の推論が、この文脈 では当てはまらないという のは、非常に興味深いことです ． この声高な主張は何なのでしょうか。現実に対応しない文脈とは、どういうものなのか。一般的にはあるけど、文脈的にはない！みたいな。そんなのでたらめだ。質問に答えていただけますか？数個上の記事で、私の主張には厳密な証拠があると書いたところ、あなたの要求で証拠を提出することになりました。今度はあなたが、私の仮説のどこが間違っているのかを示す番です。そして、一般論はご勘弁ください。
次に、救急車を呼ぶことです。
では、どうでしょう。ZZを構築するアルゴリズムに問題があるのでは...？
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次はどうする？
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次のことは、私には簡単なことのように思えます。同じ干支をとっています。そして、スプレッドを変えるのです。シンボルによってスプレッドが違うから。揺らぎはそのままに、広がりを変化させる。それは、自分自身を確認するようなものです。
結果を取得し、分析します。中性子、もしかしたら間違っているかもしれないので、確認してみてください。私たちが選んだスプレッドは、最大限のものです。そうすればそれなら、論理的でないことに同意してください。
何を考えているのかわからない。
ですから、ゾーンを構築するアルゴリズムが正しくないのであれば、スプレッドに走った方が良いということになります。
プライバト、ソフトウェアの失態を探すことには全く興味がない。もし解析解と実験の間に矛盾があれば、それは数値モデルの誤差か、実際のコチルに付随する微妙な効果（discrepancy - just a little）を示しています。アルゴリズムの誤差については興味がありませんが、微妙な効果についてはすでに述べたとおりです。アナリティクスのエラーについて話すのは愚かなことです。数式が3つ、プリズムが1つ！？
解析解と実験の間に食い違いがある場合は...。
ここでは、あなたの分析的な解決策が不十分であることを示しています。もしかしたら、問題を全く理解していなかったのかもしれません。
ZigZagアルゴリズムに問題はない。自分で書いてみて検証してみてください。また、アルゴリズムには整数の加算演算しかないので、ここで丸め誤差が発生することはないことに注意してください。
スプレッドと同じminニーでの利益は、（スプレッド＋ポイント）での利益より大きいということですね。これは誤りです。これらの値は常に等しくなるように。そして、このことがなぜわからないのか、私にはわかりません。なぜそうなるのか、例を挙げて説明しました。そこにエラーはない。実験する機会があるのです。
上でも書いたが、min knee n (n < N)のZigZag極大点は、min knee NのZigZag点を絶対にすべて含んでいるのである。上にあげたMathCadのファイルを通して見ることができます。
この文から、ZigZag_Nの膝の和は常にZigZag_nの膝の和の最大値となることがわかります。
ZigZagの膝の合計ではなく、スプレッドを含めた利益を考慮するとなると、少し状況が変わってきます。膝をN=Spread(max)にするとZigZagが増えます。
しかし、ちょうどSpreadの長さの膝の利益はゼロになるため、ZigZag_Spreadの利益は常にZigZag_Spread+1の利益と同じになります。
これは、詳細な記述です。
しかし、価格がポイントの倍数であるという条件（つまり、価格はいくらでも変化する）を外れると、ZigZag_Spreadの利益は、ZigZag_Spread+1よりも高くなるのである。分析的なモデル化において、あるポイントの価格の倍数を考慮しなかったことが、その結果につながっているのです。
ここでは、あなたの分析解の不十分さを示しています。もしかして、問題を全く理解していなかったのでは？
それはあり得ますね。
ただし、そのような形での発言は、自分の印象を悪くする。このような発言をする場合、事実の裏付けが必要です。例えば、数式や導関数に誤りがあるなど...。しかし、上の投稿では、その3つの数式が非常に複雑であることを訴えていますね。その結果、そこに映し出されているものを理解できずに発言してしまう......。
それをわかりやすく言うと？そうなんです、雑談、はぐらかしです。なぜ、そんなことを？
分析モデリングに価格帯の倍数を考慮せず、結果を導いていること。
そんな感じですね。意味を持たせる必要がある。