楽器の潜在的な利回りのことです。 - ページ 2 123456789 新しいコメント 削除済み 2009.05.12 09:43 #11 Neutron >> : なーんだ。ヒストリカルデータでは、最適なZZは、平均ニーサイズがスプレッドの2倍に等しいときです。これ以上のハイポセティック・リターンは、この世に存在しない。一歩横道にそれれば、低いリターンが得られる（厳密には証明済み）。 証拠は？ Neutron 2009.05.12 10:46 #12 過去のデータに対して、以下のアルゴリズムで構築されたBZを定義したとする。価格（Bid）が前回の最大値・最大値からHポイント 以上離れた場合、その最大値・最小値でWPのトップが形成されたと判断されます。この場合、WP kneeの平均値は2Hになる傾向がある（構築アルゴリズムから明らか）。構築の各ステップで、2Hの利益値を取り除いて、スプレッド-Spを 与える。そうすると、nステップ 後には資本金が等しくなります。 我々の仕事は、取引時間が限られており、ステップ-Hを 選択すればするほど、TCがある時間Tの 取引を少なくすることを条件に、この金額を最大化することである。したがって、取引回数が十分で、各取引における利益がゼロにならない場合に、黄金平均が存在することになる。 価格が H点の 距離を移動するのに必要な時間は、この距離の二乗に比例する（一次元ブラウン運動の法則）。 ここで、 kは 選択された機器を特徴づけるある次元の定数である。そして、時間Tにおいて、コミットされた は時間Tで達成される。だから、私たちは 右辺の関数の最大値を求めるには、パラメータHの 微分をとり、それをゼロにして、得られた方程式をHに関して 解くという、標準的な方法をとればよい。 その結果、TCの収入が最大となる履歴データ上での最適な分割ステップは、H=Sp! 私が実行した上のポスト - ステップは、見開き2倍と等しくありません。申し訳ございません。 商の右端（未来を覗く方法がない場合）において、この同じ分割が資金の再投資なしで漸近的に最大の収益性（pips）を与えることを証明するのはそれほど難しくありません。この場合、極値からHポイント 離れたところでマーケットエントリーを行います。これは最も収益性の高い戦略であり、1トレードあたりの平均リターンは、ZZから2H （右端の価格）を引いた平均値からスプレッドを引いたものになる傾向があることが示されている。この指標は、選択した取引ホリゾント（H）における商品のリターンを適切に推定するものです。 Dmitry Fedoseev 2009.05.12 10:57 #13 Neutron писал(а)>> ヒストリカルデータに任せる...。 ニー値とスプレッドが等しい場合、利益ゼロの取引が発生します。ニー値をスプレッド＋1ポイントにすると利益は変わりますか？ Neutron 2009.05.12 11:04 #14 はい、そのような取引もあるでしょうし、それでもニーが+1ポイント上がればストラテジー全体のリターンは減少します。 Dmitry Fedoseev 2009.05.12 11:16 #15 Neutron писал(а)>> たしかにそのような取引はあるだろうし、それでもニーが+1ポイント上がれば戦略全体のリターンは減る。 >> 信じられない! Neutron 2009.05.12 11:33 #16 この「世界」の絵は、さまざまな方法で表現することができます。ある者は知識によって理解し、ある者は信仰によって理解し、そして愛だけで十分な者もいるのです。個人的には、何かについて、「知っている」「知らない」と言うことがあります。 本題：そう（H=Sp->max）であって、そうでないことは分かっているのです。信じるか信じないかは自由です。それはあなたの選択です。すれ違うことはない。 削除済み 2009.05.12 11:35 #17 Neutron >> : はい、そのような取引もあるでしょうし、それでもニーが+1ポイント上がるとストラテジー全体のリターンが減少します。 >> それはない。 N (min knee) > n (another min knee)のとき、Nについての極値集合はnについての極値集合の部分集合であることを考えれば、訂正文の証明は明らかである。したがって、ステップを小さくすればするほど、利益が上がるということになる。 Dmitry Fedoseev 2009.05.12 12:00 #18 Neutron писал(а)>> この「世界」の絵は、さまざまな方法で表現することができます。ある者は知識によって理解し、ある者は信仰によって理解し、そして愛だけで十分な者もいるのです。個人的には、何かについて、「知っている」「知らない」と言うことがあります。 本題：そう（H=Sp->max）であって、そうでないことは分かっているのです。信じるか信じないかは自由です。それはあなたの選択です。すれ違うことはない。 すみません、作者へのリンクを忘れてしまいました。誰もが知っている言葉だと思っていた「I don't believe it」、これはスタニスラフスキーのキャッチフレーズで、「説得力がない」という意味だそうです。 Dmitry Fedoseev 2009.05.12 12:03 #19 Neutron писал(а)>> 重ならないんです。 そう、実は数学は、上の立体計算で示された数学よりも、もっとシンプルでわかりやすい科学なのだ。 Neutron 2009.05.12 12:42 #20 まあ、これ以上言うことはないんですけどね...。 極限値を求める公式を見て、その結果に納得がいかないのでしょうか？そして、誤りを指摘する。 もう一度言います。Hが スプレッドより1ポイントでも大きいか小さいと、歴史の十分長い部分で利益を上げることができないのですこの言葉の真偽は、過去のデータで売買をあれこれテストして、その結果を見ることで実証できる。 上記のような位相生成のアルゴリズムがあったとする（左図）。次に、後方位置の平均リターンを、その異なる構造について求めてみよう。EURUSDペアを約1年間使用し、スプレッドを20ポイントに等しく設定し、H=10...30ポイントの範囲でZZのセットをプロットしてみましょう。そして，スプレッドを差し引いた絶対値で肩を合計し，すべての Hに 共通する全取引区間の収益グラフをプロットしてみよう。 履歴上の「実取引」の結果は、見事に解析解と一致し、最大収量は商品のスプレッドと等しいステップZZの値に収まることがわかります。1ポイント横にずれると利益が少なくなる（右写真参照）。 何を証明する必要があったのか! 123456789 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
なーんだ。ヒストリカルデータでは、最適なZZは、平均ニーサイズがスプレッドの2倍に等しいときです。これ以上のハイポセティック・リターンは、この世に存在しない。一歩横道にそれれば、低いリターンが得られる（厳密には証明済み）。
証拠は？
過去のデータに対して、以下のアルゴリズムで構築されたBZを定義したとする。価格（Bid）が前回の最大値・最大値からHポイント 以上離れた場合、その最大値・最小値でWPのトップが形成されたと判断されます。この場合、WP kneeの平均値は2Hになる傾向がある（構築アルゴリズムから明らか）。構築の各ステップで、2Hの利益値を取り除いて、スプレッド-Spを 与える。そうすると、nステップ 後には資本金が等しくなります。
我々の仕事は、取引時間が限られており、ステップ-Hを 選択すればするほど、TCがある時間Tの 取引を少なくすることを条件に、この金額を最大化することである。したがって、取引回数が十分で、各取引における利益がゼロにならない場合に、黄金平均が存在することになる。
価格が H点の 距離を移動するのに必要な時間は、この距離の二乗に比例する（一次元ブラウン運動の法則）。
右辺の関数の最大値を求めるには、パラメータHの 微分をとり、それをゼロにして、得られた方程式をHに関して 解くという、標準的な方法をとればよい。
その結果、TCの収入が最大となる履歴データ上での最適な分割ステップは、H=Sp!
私が実行した上のポスト - ステップは、見開き2倍と等しくありません。申し訳ございません。
商の右端（未来を覗く方法がない場合）において、この同じ分割が資金の再投資なしで漸近的に最大の収益性（pips）を与えることを証明するのはそれほど難しくありません。この場合、極値からHポイント 離れたところでマーケットエントリーを行います。これは最も収益性の高い戦略であり、1トレードあたりの平均リターンは、ZZから2H （右端の価格）を引いた平均値からスプレッドを引いたものになる傾向があることが示されている。この指標は、選択した取引ホリゾント（H）における商品のリターンを適切に推定するものです。
ヒストリカルデータに任せる...。
ニー値とスプレッドが等しい場合、利益ゼロの取引が発生します。ニー値をスプレッド＋1ポイントにすると利益は変わりますか？
たしかにそのような取引はあるだろうし、それでもニーが+1ポイント上がれば戦略全体のリターンは減る。
>> 信じられない!
この「世界」の絵は、さまざまな方法で表現することができます。ある者は知識によって理解し、ある者は信仰によって理解し、そして愛だけで十分な者もいるのです。個人的には、何かについて、「知っている」「知らない」と言うことがあります。
本題：そう（H=Sp->max）であって、そうでないことは分かっているのです。信じるか信じないかは自由です。それはあなたの選択です。すれ違うことはない。
はい、そのような取引もあるでしょうし、それでもニーが+1ポイント上がるとストラテジー全体のリターンが減少します。
>> それはない。
N (min knee) > n (another min knee)のとき、Nについての極値集合はnについての極値集合の部分集合であることを考えれば、訂正文の証明は明らかである。したがって、ステップを小さくすればするほど、利益が上がるということになる。
この「世界」の絵は、さまざまな方法で表現することができます。ある者は知識によって理解し、ある者は信仰によって理解し、そして愛だけで十分な者もいるのです。個人的には、何かについて、「知っている」「知らない」と言うことがあります。
本題：そう（H=Sp->max）であって、そうでないことは分かっているのです。信じるか信じないかは自由です。それはあなたの選択です。すれ違うことはない。
すみません、作者へのリンクを忘れてしまいました。誰もが知っている言葉だと思っていた「I don't believe it」、これはスタニスラフスキーのキャッチフレーズで、「説得力がない」という意味だそうです。
重ならないんです。
そう、実は数学は、上の立体計算で示された数学よりも、もっとシンプルでわかりやすい科学なのだ。
まあ、これ以上言うことはないんですけどね...。
極限値を求める公式を見て、その結果に納得がいかないのでしょうか？そして、誤りを指摘する。
もう一度言います。Hが スプレッドより1ポイントでも大きいか小さいと、歴史の十分長い部分で利益を上げることができないのですこの言葉の真偽は、過去のデータで売買をあれこれテストして、その結果を見ることで実証できる。
上記のような位相生成のアルゴリズムがあったとする（左図）。次に、後方位置の平均リターンを、その異なる構造について求めてみよう。EURUSDペアを約1年間使用し、スプレッドを20ポイントに等しく設定し、H=10...30ポイントの範囲でZZのセットをプロットしてみましょう。そして，スプレッドを差し引いた絶対値で肩を合計し，すべての Hに 共通する全取引区間の収益グラフをプロットしてみよう。
履歴上の「実取引」の結果は、見事に解析解と一致し、最大収量は商品のスプレッドと等しいステップZZの値に収まることがわかります。1ポイント横にずれると利益が少なくなる（右写真参照）。
何を証明する必要があったのか!