フーリエの目利き... - ページ 6 1234567891011 新しいコメント Vladimir 2009.04.24 18:15 #51 forte928 писал(а)>> ウラジミール - では、あなたのExtrapolatoreは、変換された関数の継続過程をどのように形作っているのでしょうか......？ 価格x[n]に第一三角関数を当てはめたとする。 y[n]=m+A*Cos(w*n+a), n=0,1..N-1 x[n] - 実価格, y[n] - モデル.外挿は簡単です。同じ関数で、時間インデックスnを未来に向かってインクリメントしていきます。 y[n]=m+A*Cos(w*n+a), n=N,N+1,... そして、x[n]-y[n]の余りに第二の三角関数を当てはめるのである。そして、決められた数の関数（HarmNo）をあてはめ、外挿するまで続けるのです。 Neutron 2009.04.24 18:20 #52 Prival писал(а)>> は再描画されません。ただ、真剣にテストしたわけではありませんが、状態はよくありません。ニューラルネットワークを扱う人にとっては、このインジケーターはとても貴重なものだと理解しています。 NSで走らせる、研究のいいパートナーがいればいいんですけどね。 NSの入力として何を使うのか、また入力の想定次元は？ Prival 2009.04.24 18:25 #53 Neutron писал(а)>> NSの入力として何を意図しているか、また、入力の次元は何を意図しているか？ この誘導入力は、-1〜1の間にあることが保証されている。 私は理論だけ知っていて、NSを実用的に使ったことがないので、質問によっては分かりにくいかもしれません。もしご興味があれば、ぜひともお願いします。スカイプがいいんです。より便利に、より速くなります。私はこのNSを信じませんが。 Ol Dirty Bastard 2009.04.24 18:30 #54 Prival >> : 入力パラメータは履歴の深さのみで、図では60分が選択されており、つまり直近の60分が分析される。0.5以上＋指標が上がるのは買い、-0.5未満で落ちるのは売りという解釈で、これは理論（構築の論理）からです。しかし、さらなる改善が見込め、取り組んでいるため、テスターでは動かしていません。 少なくとも2つの範囲（Fast/Slow）に分けた方が良い。 と、その組み合わせを解釈する Mykola Demko 2009.04.24 18:31 #55 Prival >> : y=k*x+c とか、非常に 大きな周期の例は、Kotelnikovの定理の失敗で、スペクトルは無限大になりますね。 その通り、PFが見つけたスペクトルを相場から引くと、残りは必ず長周期成分です。 PFが正しく外挿できないもの。 この問題を回避するために、2つのステップを試みました。 を圧縮することで、5000本の結果のうち、10本目までのバーを圧縮しています。500バーと外挿 そして、価格から引き伸ばし、引き算して得た結果を、余分なLF成分（2 Sts）を含まないマーケットスライスに変更しました。 しかし、市場のフラクタル性のために、私は同じ問題を得たが、1stと無限大に続く。 したがって、Kotelnikovの定理を満たさない曲線の外挿のためのモラルは、別の方法を必要とする。 追伸：どれがそうなのか、まだわかりません。 >> 頑張ってください。 Neutron 2009.04.24 18:35 #56 Prival писал(а)>> この入力が誘導されると、-1～1の間にあることが保証される。 私は理論だけは知っていますが、NSを実用的に使ったことがないので、質問によってはわかりにくいかもしれません。もしご興味があれば、ぜひともお願いします。スカイプがいいんです。より便利に、より速くなります。私はこのNSを信じてはいませんが。 私自身は何も信じていません。 入り口は一つしかないのですか？それは、決して無為な問いかけではありません。問題は、NSが本質的に、入力パラメータに必要な準定常性で機能（のいずれか）の最適値を探索することである。このような構成にする前に、これらのパラメータによる定常性の確実性が必要です。このようなパラメータが多いほど、NSはパラメトリック解析手法と比較して有利になる。 Prival 2009.04.24 18:44 #57 Neutron писал(а)>> 私自身は何も信じていません。 入り口は一つしかないのですか？その問いは、決して無為なものではありません。ポイントは、NSは本質的に、入力パラメータに必要な準定常性を持つ関数（any）の最適値を探していることである。このような構成にする前に、これらのパラメータによる定常性の確実性が必要です。このようなパラメータが多ければ多いほど、パラメトリックな解析方法と比較してNSの利点は大きくなる。 ることが可能です。同じインダクタで、解析の深さが異なるものを新たに入力として考えた場合 N=60とN=480の画像はこちらです。 ただ、テスターでこのインジケーターの亜種を検索するよりも、NSの方が早くパターンを見つけられそうな気がします。 Neutron 2009.04.24 18:50 #58 テスターとは異なり、非線形性が利用されることを除けば、原理は同じです。テスターは、単層リニアNSと同等です。 Mykola Demko 2009.04.24 18:51 #59 forte928 >> : しかし、あなたの図は直線を示しており、y=ax+bの式と結びついている フーリエ変換（緑の線）を通した関数を表示しています。 はコサインに基づく機能を持ち、すなわち曲線の連続性を観察することができます... を変換するとプリカーブが得られ、それを変換すると平滑化された 価格 それこそ、発生したラインを外挿する分には問題ないのですが、マーケットになると痛い目にあいます。 周波数ホッピング、周波数ホッピングと最も複雑な組み合わせを試しましたが、どこでもPFはトリックを行います。 ただし、Kotelnikovの定理に違反した場合を除く。気配値から長周期MAを引いてみる と外挿することで、最後のポイント効果が消えます。 しかし、まさにこの定理により、長周期MAそのものを外挿することはできないのです。 Sceptic Philozoff 2009.04.24 19:36 #60 Neutron >>: 私自身は何も信じていないんです。 何も信じないとはどういうことだ、セルゲイ？今でも神経を尖らせるマニアには持ってこいですね。 追伸：1年半前の未完成品をリフレッシュすることにしました。ファイバーズそして、私のコードは、AISのものと関数の命名スタイルが非常に似ている（彼らだけですが）ので、恐縮です...。 1234567891011 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ウラジミール - では、あなたのExtrapolatoreは、変換された関数の継続過程をどのように形作っているのでしょうか......？
価格x[n]に第一三角関数を当てはめたとする。
y[n]=m+A*Cos(w*n+a), n=0,1..N-1
x[n] - 実価格, y[n] - モデル.外挿は簡単です。同じ関数で、時間インデックスnを未来に向かってインクリメントしていきます。
y[n]=m+A*Cos(w*n+a), n=N,N+1,...
そして、x[n]-y[n]の余りに第二の三角関数を当てはめるのである。そして、決められた数の関数（HarmNo）をあてはめ、外挿するまで続けるのです。
は再描画されません。ただ、真剣にテストしたわけではありませんが、状態はよくありません。ニューラルネットワークを扱う人にとっては、このインジケーターはとても貴重なものだと理解しています。
NSで走らせる、研究のいいパートナーがいればいいんですけどね。
NSの入力として何を使うのか、また入力の想定次元は？
NSの入力として何を意図しているか、また、入力の次元は何を意図しているか？
この誘導入力は、-1〜1の間にあることが保証されている。
私は理論だけ知っていて、NSを実用的に使ったことがないので、質問によっては分かりにくいかもしれません。もしご興味があれば、ぜひともお願いします。スカイプがいいんです。より便利に、より速くなります。私はこのNSを信じませんが。
入力パラメータは履歴の深さのみで、図では60分が選択されており、つまり直近の60分が分析される。0.5以上＋指標が上がるのは買い、-0.5未満で落ちるのは売りという解釈で、これは理論（構築の論理）からです。しかし、さらなる改善が見込め、取り組んでいるため、テスターでは動かしていません。
少なくとも2つの範囲（Fast/Slow）に分けた方が良い。
と、その組み合わせを解釈する
y=k*x+c とか、非常に 大きな周期の例は、Kotelnikovの定理の失敗で、スペクトルは無限大になりますね。
その通り、PFが見つけたスペクトルを相場から引くと、残りは必ず長周期成分です。
PFが正しく外挿できないもの。
この問題を回避するために、2つのステップを試みました。
を圧縮することで、5000本の結果のうち、10本目までのバーを圧縮しています。500バーと外挿
そして、価格から引き伸ばし、引き算して得た結果を、余分なLF成分（2 Sts）を含まないマーケットスライスに変更しました。
しかし、市場のフラクタル性のために、私は同じ問題を得たが、1stと無限大に続く。
したがって、Kotelnikovの定理を満たさない曲線の外挿のためのモラルは、別の方法を必要とする。
追伸：どれがそうなのか、まだわかりません。 >> 頑張ってください。
この入力が誘導されると、-1～1の間にあることが保証される。
私は理論だけは知っていますが、NSを実用的に使ったことがないので、質問によってはわかりにくいかもしれません。もしご興味があれば、ぜひともお願いします。スカイプがいいんです。より便利に、より速くなります。私はこのNSを信じてはいませんが。
私自身は何も信じていません。
入り口は一つしかないのですか？それは、決して無為な問いかけではありません。問題は、NSが本質的に、入力パラメータに必要な準定常性で機能（のいずれか）の最適値を探索することである。このような構成にする前に、これらのパラメータによる定常性の確実性が必要です。このようなパラメータが多いほど、NSはパラメトリック解析手法と比較して有利になる。
私自身は何も信じていません。
入り口は一つしかないのですか？その問いは、決して無為なものではありません。ポイントは、NSは本質的に、入力パラメータに必要な準定常性を持つ関数（any）の最適値を探していることである。このような構成にする前に、これらのパラメータによる定常性の確実性が必要です。このようなパラメータが多ければ多いほど、パラメトリックな解析方法と比較してNSの利点は大きくなる。
ることが可能です。同じインダクタで、解析の深さが異なるものを新たに入力として考えた場合
N=60とN=480の画像はこちらです。
ただ、テスターでこのインジケーターの亜種を検索するよりも、NSの方が早くパターンを見つけられそうな気がします。
しかし、あなたの図は直線を示しており、y=ax+bの式と結びついている
フーリエ変換（緑の線）を通した関数を表示しています。
はコサインに基づく機能を持ち、すなわち曲線の連続性を観察することができます...
を変換するとプリカーブが得られ、それを変換すると平滑化された
価格
それこそ、発生したラインを外挿する分には問題ないのですが、マーケットになると痛い目にあいます。
周波数ホッピング、周波数ホッピングと最も複雑な組み合わせを試しましたが、どこでもPFはトリックを行います。
ただし、Kotelnikovの定理に違反した場合を除く。気配値から長周期MAを引いてみる
と外挿することで、最後のポイント効果が消えます。
しかし、まさにこの定理により、長周期MAそのものを外挿することはできないのです。
何も信じないとはどういうことだ、セルゲイ？今でも神経を尖らせるマニアには持ってこいですね。
追伸：1年半前の未完成品をリフレッシュすることにしました。ファイバーズそして、私のコードは、AISのものと関数の命名スタイルが非常に似ている（彼らだけですが）ので、恐縮です...。