フーリエの目利き... - ページ 3 1234567891011 新しいコメント keekkenen 2009.04.24 13:35 #21 Neutron >> : 信じられない！ 映像がとてもいいんです。ラグもないし、アイロンもいいし...。何かが間違っているに違いない!引き出しが多いのでは？ 他に何があるんだ？- そうでなければ、ただの金食い虫です。 フーリエ線も使ってみました。スローとファースト、ゼロバーだけ再描画されます Neutron 2009.04.24 14:13 #22 keekkenen писал(а)>> また、フーリエ線（スローとファースト、ゼロバーだけを再描画したもの）を示します。 私はこれを信じています。徹底的に遅延させるので、うまくいきません! Reshetov さんが書き込みました >>1 いいえ、OPTによる周期＋2*PIによるその誤差（0小節目）の初歩的な近似値です。なぜなら、0と2*PIの値が等しくない場合、OPFはその値を0次高調波、つまり分析された周期の算術平均と等しくすることで、それらに誤差を生じさせるからです。単純な移動平均を取り、分析したバーの数を入力値として設定し、0番目のバーでこの非常に移動平均の値は2*PIでFOSの値に等しくなります。 おお、由良 さん、読書家なんですね...。 "なぜFZが写ってないんだ？" と教えてくれ。 Vladimir 2009.04.24 14:38 #23 forte928 писал(а)>> 皆さん、こんにちは...。 フーリエ変換について質問があるのですが・・・。 フーリエ変換後、逆変換でハイパスフィルタリング。 変換範囲外の結果関数を計算し続けたい場合(例を挙げていただければ) フーリエ変換は、三角測度系列の非線形回帰（フィッティング）にほかならない。もちろん、最も重要な三角関数の項の振幅、位相、周波数を求め、それを未来に外挿することができます。例えば、私の指標Extrapolatorでは、各周波数の重要度は回帰の二乗平均平方根誤差によって決定されます。つまり、ある三角項がより正確にデータにフィットする場合、それが最も重要だとみなされるのです。しかし、三角関数の項の外挿は、値動きが確かに単純な三角関数で記述されることを意味することに注意。つまり、値動きが均質な微分方程式の解であれば、三角法外挿は意味を持つことになる。そうでなければ、他のフィット関数（例えば多項式）を外挿するのと同じことになります。20年前の価格に存在した波が今も存在するとは思えないので、価格の動きが均質な微分方程式の解であることには納得がいきません。もちろん、数年の周期で景気循環を語ることは可能です。しかし、これらのサイクルは、1日以内、あるいは1週間以内、つまりトレーダーにとって興味深い時間間隔での値動きに影響を与えることはない。上記にかかわらず、価格の波が速くなることを否定するものではありません。しかし、それらはある瞬間にある出来事（例えば重要なニュースリリース）によって始まり、地震波のようにすぐにフェードアウトしてしまうのです。三角関数の当てはめと外挿は、これらの余震の間だけ、そして消えゆく振幅の間だけ意味を持つ。つまり、A*exp(-|lambda|*t) *cos(w*t+a).IMHO Nikolay 2009.04.24 14:46 #24 Vladimir 2009.04.24 14:57 #25 gpwr писал(а)>> フーリエ変換は、三角測度系列の非線形回帰（フィッティング）にほかならない。もちろん、最も重要な三角関数の項の振幅、位相、周波数を求め、それを未来に外挿することができます。例えば、私の指標Extrapolatorでは、各周波数の重要度は回帰の二乗平均平方根誤差によって決定されます。つまり、ある三角項がより正確にデータにフィットする場合、それが最も重要だとみなされるのです。しかし、三角関数の項の外挿は、値動きが確かに単純な三角関数で記述されることを意味することに注意。つまり、値動きが均質な微分方程式の解であれば、三角法外挿は意味を持つことになる。そうでなければ、他のフィット関数（例えば多項式）を外挿するのと同じことになります。20年前の価格に存在した波が今も存在するとは思えないので、価格の動きが均質な微分方程式の解であることには納得がいきません。もちろん、数年の周期で景気循環を語ることは可能です。しかし、これらのサイクルは、1日以内、あるいは1週間以内、つまりトレーダーにとって興味深い時間間隔での値動きに影響を与えることはない。上記にかかわらず、価格の波が速くなることを否定するものではありません。しかし、それらはある瞬間にある出来事（例えば重要なニュースリリース）によって始まり、地震波のようにすぐにフェードアウトしてしまうのです。三角関数の当てはめと外挿は、これらの余震の間だけ、そして消えゆく振幅の間だけ意味を持つ。つまり、A*exp(-|lambda|*t) *cos(w*t+a)IMHO なお、波がフェードアウトした後は、狭いレンジで変動することが多く、その後、トレンドに沿って継続するか、新たなショックと新たなフェードアウトの波が発生することになります。1～2回バーストした後の）消えゆく波を予測することは可能だが、衝撃の方向を予測することは不可能である。 Neutron 2009.04.24 14:59 #26 なぜ？ ショックは、アウトレイジと逆向きになりがちです。統計的に信頼できる。 Prival 2009.04.24 15:05 #27 Urain писал(а)>> ............................不完全波動効果とでもいいましょうか。 つまり、波が測定部に収まらない場合、正しいフーリエ予測はできないのです。 直線的な高調波も長周期の高調波もこの影響を受ける。 これは呼び名ではありません。 もう一度、定義を説明します。有限のスペクトルを持つ関数は、フーリエ級数（必ずしも周期的とは限らないhttp://www.nsu.ru/education/funcan/node35.html#SECTION00330000000000000000）として表現することができる。 PFを扱う人なら、コテルニコフの定理をよく理解しているはずだ。 あなたがあげたこれらの例 y=k*x+c または非常に 大きな周期、これはKotelnikovの定理の不成就、スペクトルは無限大です。 Evgeniy Gutorov 2009.04.24 15:09 #28 Urain писал(а)>> 私はそうは思いません。今は動きの終盤で、10ポイント後にはトレンドが変わると仮定しましょう。 特に、この10項目の信頼性には疑問が残るので、飛びつかない方がいいと思います。 最初の10点は外れても、直近のリアル相場が予想相場と同じになることが多いですね。 ここで質問は「フーリエ効果かラストポイント効果か」にスムーズに流れますが、この質問に関しては、私には効果 は、別の効果によって引き起こされます。y = k*x + c の形の直線を設定し、フーリエで外挿することを試してみてください。 となり、上向きの直線ではなく、下向きの曲線になります。不完全波動効果とでも言いましょうか。 つまり、波が測定範囲に収まらない場合、フーリエ法による正しい予測はできないのです。 直線的な高調波も長周期の高調波もこの影響を受ける。 しかし、あなたの図は、y=ax+bの式に関連する直線を示しています。 フーリエ変換（緑の線）を通した関数を表示しています。 はコサインに基づく機能を持ち、すなわち曲線の連続性を観察することができます... を変換するとプリカーブが得られ、それを変換すると平滑化された 価格 Evgeniy Gutorov 2009.04.24 15:16 #29 Prival писал(а)>> そういうわけではありません。 もう一度、定義を説明します。有限のスペクトルを持つ関数は、フーリエ級数（必ずしも周期的とは限らないhttp://www.nsu.ru/education/funcan/node35.html#SECTION00330000000000000000）として表現することができる。 PFを扱う人なら、コテルニコフの定理をよく理解しているはずだ。 引用した例y=k*x+c または非常に 大きな周期、それはコテルニコフの定理の失敗であり、スペクトルは無限大です。 デジタル化された信号ではなく、ウィンドウ時間間隔でのTFの結果として得られる信号スペクトルを伝送する...この場合、我々は常にシフトして可変周波数変換を模倣している時間間隔を持っている...。そしてそれは、波が相の始まりにあること、すなわち成長中であること、すなわち値の最大または最小であることが、信号の曲線の継続のために依然として重要である... 私の考えでは、波の反転点からレベル0.15で最適レベルである... Evgeniy Gutorov 2009.04.24 15:19 #30 Neutron писал(а)>> なぜ？ ショックは、アウトレイジと逆向きになりがちです。統計的に信頼できる。 しかし、例外もある。擾乱が通過するとき、衝撃は方向性のある応力蓄積と逆方向である......。 昨年9月にそのような摂動を観測したのですが...。 1234567891011 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
信じられない！
映像がとてもいいんです。ラグもないし、アイロンもいいし...。何かが間違っているに違いない!引き出しが多いのでは？
他に何があるんだ？- そうでなければ、ただの金食い虫です。
フーリエ線も使ってみました。スローとファースト、ゼロバーだけ再描画されます
また、フーリエ線（スローとファースト、ゼロバーだけを再描画したもの）を示します。
私はこれを信じています。徹底的に遅延させるので、うまくいきません!
いいえ、OPTによる周期＋2*PIによるその誤差（0小節目）の初歩的な近似値です。なぜなら、0と2*PIの値が等しくない場合、OPFはその値を0次高調波、つまり分析された周期の算術平均と等しくすることで、それらに誤差を生じさせるからです。単純な移動平均を取り、分析したバーの数を入力値として設定し、0番目のバーでこの非常に移動平均の値は2*PIでFOSの値に等しくなります。
おお、由良 さん、読書家なんですね...。
"なぜFZが写ってないんだ？" と教えてくれ。
皆さん、こんにちは...。
フーリエ変換について質問があるのですが・・・。
フーリエ変換後、逆変換でハイパスフィルタリング。
変換範囲外の結果関数を計算し続けたい場合(例を挙げていただければ)
フーリエ変換は、三角測度系列の非線形回帰（フィッティング）にほかならない。もちろん、最も重要な三角関数の項の振幅、位相、周波数を求め、それを未来に外挿することができます。例えば、私の指標Extrapolatorでは、各周波数の重要度は回帰の二乗平均平方根誤差によって決定されます。つまり、ある三角項がより正確にデータにフィットする場合、それが最も重要だとみなされるのです。しかし、三角関数の項の外挿は、値動きが確かに単純な三角関数で記述されることを意味することに注意。つまり、値動きが均質な微分方程式の解であれば、三角法外挿は意味を持つことになる。そうでなければ、他のフィット関数（例えば多項式）を外挿するのと同じことになります。20年前の価格に存在した波が今も存在するとは思えないので、価格の動きが均質な微分方程式の解であることには納得がいきません。もちろん、数年の周期で景気循環を語ることは可能です。しかし、これらのサイクルは、1日以内、あるいは1週間以内、つまりトレーダーにとって興味深い時間間隔での値動きに影響を与えることはない。上記にかかわらず、価格の波が速くなることを否定するものではありません。しかし、それらはある瞬間にある出来事（例えば重要なニュースリリース）によって始まり、地震波のようにすぐにフェードアウトしてしまうのです。三角関数の当てはめと外挿は、これらの余震の間だけ、そして消えゆく振幅の間だけ意味を持つ。つまり、A*exp(-|lambda|*t) *cos(w*t+a).IMHO
フーリエ変換は、三角測度系列の非線形回帰（フィッティング）にほかならない。もちろん、最も重要な三角関数の項の振幅、位相、周波数を求め、それを未来に外挿することができます。例えば、私の指標Extrapolatorでは、各周波数の重要度は回帰の二乗平均平方根誤差によって決定されます。つまり、ある三角項がより正確にデータにフィットする場合、それが最も重要だとみなされるのです。しかし、三角関数の項の外挿は、値動きが確かに単純な三角関数で記述されることを意味することに注意。つまり、値動きが均質な微分方程式の解であれば、三角法外挿は意味を持つことになる。そうでなければ、他のフィット関数（例えば多項式）を外挿するのと同じことになります。20年前の価格に存在した波が今も存在するとは思えないので、価格の動きが均質な微分方程式の解であることには納得がいきません。もちろん、数年の周期で景気循環を語ることは可能です。しかし、これらのサイクルは、1日以内、あるいは1週間以内、つまりトレーダーにとって興味深い時間間隔での値動きに影響を与えることはない。上記にかかわらず、価格の波が速くなることを否定するものではありません。しかし、それらはある瞬間にある出来事（例えば重要なニュースリリース）によって始まり、地震波のようにすぐにフェードアウトしてしまうのです。三角関数の当てはめと外挿は、これらの余震の間だけ、そして消えゆく振幅の間だけ意味を持つ。つまり、A*exp(-|lambda|*t) *cos(w*t+a)IMHO
なお、波がフェードアウトした後は、狭いレンジで変動することが多く、その後、トレンドに沿って継続するか、新たなショックと新たなフェードアウトの波が発生することになります。1～2回バーストした後の）消えゆく波を予測することは可能だが、衝撃の方向を予測することは不可能である。
なぜ？
ショックは、アウトレイジと逆向きになりがちです。統計的に信頼できる。
............................不完全波動効果とでもいいましょうか。
つまり、波が測定部に収まらない場合、正しいフーリエ予測はできないのです。
直線的な高調波も長周期の高調波もこの影響を受ける。
これは呼び名ではありません。
もう一度、定義を説明します。有限のスペクトルを持つ関数は、フーリエ級数（必ずしも周期的とは限らないhttp://www.nsu.ru/education/funcan/node35.html#SECTION00330000000000000000）として表現することができる。
PFを扱う人なら、コテルニコフの定理をよく理解しているはずだ。
あなたがあげたこれらの例 y=k*x+c または非常に 大きな周期、これはKotelnikovの定理の不成就、スペクトルは無限大です。
私はそうは思いません。今は動きの終盤で、10ポイント後にはトレンドが変わると仮定しましょう。
特に、この10項目の信頼性には疑問が残るので、飛びつかない方がいいと思います。
最初の10点は外れても、直近のリアル相場が予想相場と同じになることが多いですね。
ここで質問は「フーリエ効果かラストポイント効果か」にスムーズに流れますが、この質問に関しては、私には効果
は、別の効果によって引き起こされます。y = k*x + c の形の直線を設定し、フーリエで外挿することを試してみてください。
となり、上向きの直線ではなく、下向きの曲線になります。不完全波動効果とでも言いましょうか。
つまり、波が測定範囲に収まらない場合、フーリエ法による正しい予測はできないのです。
直線的な高調波も長周期の高調波もこの影響を受ける。
しかし、あなたの図は、y=ax+bの式に関連する直線を示しています。
フーリエ変換（緑の線）を通した関数を表示しています。
はコサインに基づく機能を持ち、すなわち曲線の連続性を観察することができます...
を変換するとプリカーブが得られ、それを変換すると平滑化された
価格
そういうわけではありません。
もう一度、定義を説明します。有限のスペクトルを持つ関数は、フーリエ級数（必ずしも周期的とは限らないhttp://www.nsu.ru/education/funcan/node35.html#SECTION00330000000000000000）として表現することができる。
PFを扱う人なら、コテルニコフの定理をよく理解しているはずだ。
引用した例y=k*x+c または非常に 大きな周期、それはコテルニコフの定理の失敗であり、スペクトルは無限大です。
デジタル化された信号ではなく、ウィンドウ時間間隔でのTFの結果として得られる信号スペクトルを伝送する...この場合、我々は常にシフトして可変周波数変換を模倣している時間間隔を持っている...。そしてそれは、波が相の始まりにあること、すなわち成長中であること、すなわち値の最大または最小であることが、信号の曲線の継続のために依然として重要である... 私の考えでは、波の反転点からレベル0.15で最適レベルである...
なぜ？
ショックは、アウトレイジと逆向きになりがちです。統計的に信頼できる。
しかし、例外もある。擾乱が通過するとき、衝撃は方向性のある応力蓄積と逆方向である......。
昨年9月にそのような摂動を観測したのですが...。