市場のエチケット、あるいは地雷原でのマナー - ページ 91

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ある取引ホライズンをf(H,d) として定義し、それ以降はDBの改訂が必要になると考えておくとよいでしょう。以上、今回はこの辺で。

もうひとつ思いついたことがあるのですが、おそらく悪態をつくでしょうから...。TFに戻ってローソク足チャートをよく見ると、NS委員会の広大な活動フィールドが、以前調査したときとは少し違う方向に見えてきます。個人的なメッセージでそのことを書きましたが、このアイデアはおそらく秘密のもので、とてもシンプルで明白なものだからです。

 
paralocus писал(а)>>
DBの改訂が必要になるのは、f(H,d)の ように、ある取引ホライズンを定義すると良いだろう。

正直に言いましょう。答えは明白で、回数が多ければ多いほどいいのです。つまり、理想は満タンになったらすぐ。

データベースは、計算機資源の割合で更新される必要があります。同時に各

の場合、履歴を考慮した確率の再計算が必要である。理論的に解くことができる。

しかし、データ収集のアルゴリズムをよく見てみると

for (int i=0; i<CountPatterns;i++){。

1.パターンを特定-修正します。

2.履歴の中でパターンを駆動させ、その統計情報を収集する。

3.結果をデータベースに書き込む。

}

ベースを使って

1.市場からのパターンを取り入れる。

2.Neutronの 用語でいうところの同義語、つまり最も近いノードを検索する。

3. (1)最も似ているもの、(2)最も似ているもののファジィ化した集合で勝負する

(var: (2.1) 線形結合による (2.2) 線形結合 S(x) による、S() はシグモイド、など)

現在の市場パターンを直接統計で集められるのに、なぜベースが必要なのか、専門家でない私に説明してください。どちらかが明らかにバカなんです。私はそれを認めます。何が問題なのか？

:)

 
MetaDriver писал(а)>>

1. 線形、多項式、弾性（周期）、その他初等関数的なもの

線形多項式、弾性体、周期体などの初等関数的なパターンは、市場には存在しない。なし。

2.しかし、ニューラルネットワークは、現在のケシの取引パターンを捉えることができるため、有用である。

3.捉えられた規則性は長続きせず、徐々にフェードアウトしていく 4.

4.NSの入力では、いろいろなレセプターがあったほうがいい。

5.多通貨バスケットプレイは、ポートフォリオプレイの2倍の信頼性があります。

6-7-8...ポイズン。

3）しない。この（議論された）トンネルの先で行き止まりを発見した。また、理解すれば役に立つ結果です。

4) はい、ありがとうございます、削除しました。メッセージが2回飛んでいるのに気づかなかった。

1.この点については、あなたは何も言っていません。

2.私たちは知っています。

3.そうですね。

4.嘘つけ！非線形多層膜NSは、入力から夢のようなものをすべて構築してくれるんだぞ。

5.修道士！マルチカレンシーバスケットと通貨のポートフォリオでマーケットをプレイすることの違いを端的に教えてください。

スレッドの掃除ありがとうございました。

paralocus さんが書き込みました

ある取引ホライズンをf(H,d) として定義し、それを過ぎるとDBの改訂が必要になるようにすると良いだろう。

その都度、データベースを更新する必要がある。努力は0である。質問が割に合わない！？

P.S.MetaDriver、前回の記事で同じことを言っていますね。

TFに戻り、ローソク足チャートをよく見ると、NS委員会の広大な活動フィールドは、以前探ったのとは少し違う方向に見えてきます。

見てみるよ。

 
Neutron писал(а)>>

1.この点については、あなたは何も言っていません。

2.私たちは知っています。

3.そうですね。

4.嘘つけ！非線形多層膜NSは、入力データそのものから夢のようなものをすべて構築してくれるんだ。

5.修道士！マルチカレンシーバスケットと通貨のポートフォリオでマーケットをプレイすることの違いを端的に教えてください。

スレッドの掃除ありがとうございました。

1.2.3.OKです。

4.ナンセンスではない。ただ、用語の矛盾があるのでしょう。七面鳥もグリッドです。標準的なものは、基本的に

プリミティブ単層しかし、バーが「包括的」にカバーされているため、より多くの情報を収集することができます。

の期間です。考えてみれば、これは有利な機能です。NSの上部構造への要求を減らすことができる。

5.あの変人だ！;)できるけど、意味ないでしょ？当面は定義を限定しよう。

1) ポートフォリオ（またはクラスター）とは、次のような形態の商品群を指す。

k[1]*С[0]/С[1] + k[2]*С[0]/С[2] + ...+ k[n]*C[0]/C[n] ・・・・・・。

ここで、kはいくつかの係数である（多くの場合、天井から：）。

C[0] - 基準通貨（クラスタの基礎となる通貨）

C[1...n] - その他の通貨 (C - Currency)

//FXにおける定義

2) バスケット - 多通貨マトリックス N/N、より正確には - のような分数の共通分母 (B - バスケット)

このような行列のC[0]/B, C[1]/B,..., C[n]/B.

予測戦略-モデルについては、異なるかもしれませんが、診断が変わるわけではありません。

原則として、ポートフォリオは（想定されるトレンドに沿って）再生され、トレンド反転のリスクを減少させます。ただし

のリスクは、2つのカウンタートレンドでプレイすれば、半分になる。当たり前だと思うんですけどね。の確率は、2

の確率は、明らかに1つの確率のちょうど半分である。また、絶対値とは関係なく

確率のダメ？;)

 

考えないといけない。

 
MetaDriver >> :

2回反転する確率は、1回反転する確率のちょうど半分であることは明らかである。また、絶対値とは関係なく

確率のダメ？;)

いや！もし火星人のクワイが市場で取引されていたら、イミフだが、その通りだろう。しかし、同じ市場で2つの異なるトレンドがどこで得られるのか、私には理解できない。

 
paralocus писал(а)>>

いや！市場がマジアンクイッドを取引していたら、イミフだが、その通りだろう。しかし、同じ市場で2つの異なるトレンドがどこで得られるのか、私には理解できない。

もうキャッチアップしてください。

C[i]/Bに1つのトレンド、C[j]/Bに2つのトレンドがあります。もちろん、C[i]/C[j]で遊んでみよう。 え？

つまり、近似的なアルゴリズムです。

1. バスケットを数える。

2. 通貨をトレンドで並べ替える。

3. ソートされたリストの中で一番遠いものから再生します。

3-a. よろしければ、2枚目、3枚目もお受け取りください。

4. すべての傾向が一度に展開されないように祈る。選択肢：4はありえないと思われるので、安心してビールを飲む。

いい？:)

 
MetaDriver >> :

もうキャッチアップしてください。

一つはC[i]/Bで、もう一つはC[j]/Bでトレンドが発生します。もちろん、C[i]/C[j]をプレイします。 >> え？


十字架なんです。この手のゲームでトラブルに巻き込まれると、足がすくむようなもので、いくら止まっても救われない。

 
paralocus писал(а)>>

十字架なんです。このようなゲームでトラブルに巻き込まれると、いくら立ち止まっても救われない。

保証はしていない。オッズを見てたんです。 それ以上はない。

でも、最近は確率計算が流行っているので、覚えておいてください。 ;):):)

 

このファッションを見たのは...は、どこにあるか知っています。私は利益が必要であり、利益だけが必要であり、ファッショナブルに取ってもかまわない。

私が実際の取引で試したことの中で、今のところ、たった一つの戦術が有効であることが証明されています（ストラテジーではありませんよ）。

1.損失を限定する。

2.損失を限定する。

3.損失を限定する。

トレンディーではありませんが、ビールを飲みながらお祈りをする必要はありません。ちなみに、これも役に立ちません。

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