自動売買TSにおけるテイクプロフィットやストップロスの使用の妥当性。 - ページ 6 12345678 新しいコメント Neutron 2009.12.03 09:16 #51 ストップをかけなければならないことをeveryoneが知っていて、その必要性の理由を誰も説明しないというパラドックスは、想像の域を出ない。それは、私たちが無意識のうちに、理想的なモデルであるMARKET-MTSを、「モデル」と「フォースマガー」という2つの重要な要素に分割していないことにあります。理想的なモデルの観点からは、ストップロスやテイクプロフィットは本当に不要で、マーケットオーダーの 開始と終了に必要な操作はすべてMTSによって行われます。そして、この点については、私たちの直感や模型実験が失敗することはありません。しかし、自然界にはスリップ、接続の中断、ハングアップなど、様々な現象があることも確かです。これらの要因は、理想的なモデルにはない予測不可能な（大惨事のような）結果をもたらす可能性があります。ちなみに、理想のケースと異なるものは、証券会社にとって利益となる。これは理解できる。一歩でも横にずれると悪化するような理想的なシステムなのだから! 1.ストップは、起こりうる災害を防ぐためにこそ必要なものです。 2.しかし、これは現実の世界で現実のお金を使って働くことができることの代償として、避けられないことなのです。 ilyaa 2009.12.03 09:29 #52 Neutron >> :2.ストップは、どんな理想的なモデルでも、どうしてもパフォーマンス（収益性）を下げてしまいますが、これは現実の世界で実際のお金を使って仕事をするための必然的なコストなのです。 それは、インターネットに取得するためのすべての可能な方法の失敗の場合には、DCとの通信チャネルと電話の会話の重複は、それ自体を正当化しないことが判明した？スキャルパー戦略にも通じるものがあるかもしれませんし、トレンドの研究をしていたからこそ、トレンドだけを意味するのではなく、あらゆることを話しているのです。夜中にネットにアクセスして、取引を成立させるのは簡単なようなものです。また、証券会社がストップロスキャンペーンを手配したり、証券会社でなくファンドが手配したりすることもあります。そして、正しいエントリーをした人は、損をして退場することになります。 Hide 2009.12.03 09:33 #53 買収がないのは欲張り。ストップの欠如は無謀であり、確率に期待することです。この2つの罪は、市場から容赦なく罰せられる。遅かれ早かれね。 ilyaa 2009.12.03 09:36 #54 HideYourRichess >> : 買収がないのは欲張り。ストップの欠如は無謀であり、希望的観測である。この二つの罪は、市場から容赦なく罰せられることになる。遅かれ早かれね。 まあ、アプリオリに分かっているようなものですが。なぜそれを持ち出したかというと、計算を比較できるようにするためです。そして、順番に提供した。これらのドグマを裏付けるような例を挙げてください。 Avals 2009.12.03 10:01 #55 IlyaA писал(а)>> まあ、これはアプリオリに分かっていることですが。なぜこの質問を出したかというと、計算を比較できるようにするためです。そして、私の番で1枚あげました。これらのドグマを裏付けるような事例を教えてください。 しかし、ストップロス以外に負けポジションからの撤退を保証する方法があるでしょうか？故障もなく、EAが常駐していても。負けポジションからの撤退を保証 するもう一つのアルゴリズムとは？例えば成行注文にする？すべてのアルゴリズムは、価格があるレベルを超えたら強制終了するようになっています。そうでなければ、終値は保証されず、損失はいくらでも大きくなる可能性があります（ファットテイルな値動きといえばそうですが :)。時間による強制終了（ポジションを持ち続けるなど）という良いオプションがありますが、それでも損失は無制限（保証金の大きさは除く :)で許容されます。） ストップロスはあるべきですが、まれにしか発動しないはずです。すなわち、市場や損をしたポジションから撤退する他の方法も提供されなければならない RIV 2009.12.03 11:28 #56 私は論理的なストップとプロフィットしか使いません（保留中の注文も 使いません）...つまり、注文で指定するのではなく、EA内の特定の状況に基づいて計算し、それによる作業です...。 配置に問題があるわけでもないし、この件に関して私に書く必要はないでしょう。 メリットは明白です。 1） 誰もあなたのストップ（先送り）を見ることができないし、市場もDTも特別にそのために 2) は、ストップ、DTの保留注文のレベルに依存しない。 3) ポジションオープン、クローズ時のみdocと接触（サーバー上で何かを変更する必要がなく、端末の取引ストリームを詰まらせることがない。） 4) ストップは現在の状況に応じて最適化されます... したがって、トレンドが明らかにあなたの方向にある場合、あなたはそれを取る必要があります、ないフィックス利益... そしてしばしばそれが起こる、あなたは反対の状況のための明確な信号があるまでマイナスを保持する必要があり、固定ストップが動作します... もちろん一般的には、特定のストラテジーに依存するところが大きいのですが、どんなストラテジーでもロジックストップを導入すれば、少なくとも同じ結果になり、より発展する可能性があることは確かです。 ilyaa 2009.12.03 11:31 #57 Avals >> : しかし、ストップロス以外に負けポジションからの撤退を保証する方法があるでしょうか？故障もなく、EAが常駐していても。負けポジションからの撤退を保証するもう一つのアルゴリズムとは？例えば成行注文にする？すべてのアルゴリズムは、価格があるレベルを超えたら強制終了するようになっています。そうでなければ、終値は保証されず、損失はいくらでも大きくなる可能性があります（ファットテイルな値幅の話ですが :))。時間による強制終了（ポジションを持ち続けるなど）という良いオプションがありますが、それでも損失は無制限（保証金の大きさは除く :)で許容されます。） ストップロスはあるべきですが、まれにしか発動しないはずです。つまり、損切りポジションを含む他の退出方法も想定しておく必要がある。 テクニカルストップに賛成なんですね。それは私も同感です。どこかで400～600pipsになるように。:)だから、ドグマそのものを書き換えるべきだろう。表現を考えないと...。 ilyaa 2009.12.03 11:38 #58 RIV >> : 私は論理的なストップとプロフィットしか使いません（保留中の注文も使いません）...つまり、注文で指定するのではなく、EA内の特定の状況に基づいて計算し、それによる作業です...。 配置に問題があるわけではないので、この件に関しては書き込む必要はない。 メリットは明白です。 1） 誰もあなたのストップ（先送り）を見ることができないし、市場もDTも特別にそのために 2) は、ストップ、DTの保留注文のレベルに依存しない。 3) ポジションオープン、クローズ時のみdocと接触（サーバー上で何かを変更する必要がなく、端末の取引ストリームを詰まらせることがない。） 4) ストップは現在の状況に応じて最適化されます... したがって、トレンドが明らかにあなたの方向にある場合、あなたはそれを取る必要があります、ないフィックス利益... そしてしばしばそれが起こる、あなたは反対の状況のための明確な信号があるまでマイナスを保持する必要があり、固定ストップが動作します... 一般的には、もちろん具体的な戦略によって大きく異なりますが、どんな戦略でもロジックストップを導入すれば、少なくとも同じ結果になり、より発展する可能性があることは間違いないと思います。 こんなことを提案したいと思いました。人々は危機的な状況、あらゆる種類のケースについてよく話しますが、結局のところ、システムが苦しみ、しばしばひどい目に遭うのです。 Avals 2009.12.03 11:39 #59 IlyaA писал(а)>> テクニカルストップには賛成なんですね。私も同意見です。400～600pipsのどこかに置くことになる。:)ドグマそのものを書き換えるべきであると判明した。表現を考えないと...。 400-600は多すぎる。ポジションの平均保有期間と保有期間中のボラティリティに依存します。主なものは、他の終了方法があるはずで、それは通常、ストップロスに達する前にトリガーされるでしょう。そうすれば、万が一のために技術的にだけでなく、経済的にもストップを使うことが有利になります。正しいストップは、太いテールを価格単位で切り落とす。そうでなければ、停車は経済的に成り立ちません。しかし、こうした尾を引くことは常にあり得ることで、言うなれば、顔に当たったり、「ブラックスワン」を捉えたりすることもあるのです。 Hide 2009.12.03 11:42 #60 IlyaA >> : まあ、アプリオリに分かっているようなものですが。なぜそれを持ち出したかというと、計算を比較できるようにするためです。そして、順番に提供した。これらのドグマを裏付けるような例を挙げてください。 どんな計算を？何の計算？市場で起こりうる、そして実際に起こる破滅的な状況？もし誰かが予言できたとしたら、それは聖杯のようなものでしょう。質問の形式が完全に間違っているから、結果がおかしくなっているのです。キーワード：分布の太い尾、黒鳥。 12345678 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ストップをかけなければならないことをeveryoneが知っていて、その必要性の理由を誰も説明しないというパラドックスは、想像の域を出ない。それは、私たちが無意識のうちに、理想的なモデルであるMARKET-MTSを、「モデル」と「フォースマガー」という2つの重要な要素に分割していないことにあります。理想的なモデルの観点からは、ストップロスやテイクプロフィットは本当に不要で、マーケットオーダーの 開始と終了に必要な操作はすべてMTSによって行われます。そして、この点については、私たちの直感や模型実験が失敗することはありません。しかし、自然界にはスリップ、接続の中断、ハングアップなど、様々な現象があることも確かです。これらの要因は、理想的なモデルにはない予測不可能な（大惨事のような）結果をもたらす可能性があります。ちなみに、理想のケースと異なるものは、証券会社にとって利益となる。これは理解できる。一歩でも横にずれると悪化するような理想的なシステムなのだから!
1.ストップは、起こりうる災害を防ぐためにこそ必要なものです。
2.しかし、これは現実の世界で現実のお金を使って働くことができることの代償として、避けられないことなのです。
2.ストップは、どんな理想的なモデルでも、どうしてもパフォーマンス（収益性）を下げてしまいますが、これは現実の世界で実際のお金を使って仕事をするための必然的なコストなのです。
それは、インターネットに取得するためのすべての可能な方法の失敗の場合には、DCとの通信チャネルと電話の会話の重複は、それ自体を正当化しないことが判明した？スキャルパー戦略にも通じるものがあるかもしれませんし、トレンドの研究をしていたからこそ、トレンドだけを意味するのではなく、あらゆることを話しているのです。夜中にネットにアクセスして、取引を成立させるのは簡単なようなものです。また、証券会社がストップロスキャンペーンを手配したり、証券会社でなくファンドが手配したりすることもあります。そして、正しいエントリーをした人は、損をして退場することになります。買収がないのは欲張り。ストップの欠如は無謀であり、希望的観測である。この二つの罪は、市場から容赦なく罰せられることになる。遅かれ早かれね。
まあ、アプリオリに分かっているようなものですが。なぜそれを持ち出したかというと、計算を比較できるようにするためです。そして、順番に提供した。これらのドグマを裏付けるような例を挙げてください。まあ、これはアプリオリに分かっていることですが。なぜこの質問を出したかというと、計算を比較できるようにするためです。そして、私の番で1枚あげました。これらのドグマを裏付けるような事例を教えてください。
しかし、ストップロス以外に負けポジションからの撤退を保証する方法があるでしょうか？故障もなく、EAが常駐していても。負けポジションからの撤退を保証 するもう一つのアルゴリズムとは？例えば成行注文にする？すべてのアルゴリズムは、価格があるレベルを超えたら強制終了するようになっています。そうでなければ、終値は保証されず、損失はいくらでも大きくなる可能性があります（ファットテイルな値動きといえばそうですが :)。時間による強制終了（ポジションを持ち続けるなど）という良いオプションがありますが、それでも損失は無制限（保証金の大きさは除く :)で許容されます。）
ストップロスはあるべきですが、まれにしか発動しないはずです。すなわち、市場や損をしたポジションから撤退する他の方法も提供されなければならない
私は論理的なストップとプロフィットしか使いません（保留中の注文も 使いません）...つまり、注文で指定するのではなく、EA内の特定の状況に基づいて計算し、それによる作業です...。
配置に問題があるわけでもないし、この件に関して私に書く必要はないでしょう。
メリットは明白です。
1） 誰もあなたのストップ（先送り）を見ることができないし、市場もDTも特別にそのために
2) は、ストップ、DTの保留注文のレベルに依存しない。
3) ポジションオープン、クローズ時のみdocと接触（サーバー上で何かを変更する必要がなく、端末の取引ストリームを詰まらせることがない。）
4) ストップは現在の状況に応じて最適化されます... したがって、トレンドが明らかにあなたの方向にある場合、あなたはそれを取る必要があります、ないフィックス利益... そしてしばしばそれが起こる、あなたは反対の状況のための明確な信号があるまでマイナスを保持する必要があり、固定ストップが動作します...
もちろん一般的には、特定のストラテジーに依存するところが大きいのですが、どんなストラテジーでもロジックストップを導入すれば、少なくとも同じ結果になり、より発展する可能性があることは確かです。
しかし、ストップロス以外に負けポジションからの撤退を保証する方法があるでしょうか？故障もなく、EAが常駐していても。負けポジションからの撤退を保証するもう一つのアルゴリズムとは？例えば成行注文にする？すべてのアルゴリズムは、価格があるレベルを超えたら強制終了するようになっています。そうでなければ、終値は保証されず、損失はいくらでも大きくなる可能性があります（ファットテイルな値幅の話ですが :))。時間による強制終了（ポジションを持ち続けるなど）という良いオプションがありますが、それでも損失は無制限（保証金の大きさは除く :)で許容されます。）
ストップロスはあるべきですが、まれにしか発動しないはずです。つまり、損切りポジションを含む他の退出方法も想定しておく必要がある。
テクニカルストップに賛成なんですね。それは私も同感です。どこかで400～600pipsになるように。:)だから、ドグマそのものを書き換えるべきだろう。表現を考えないと...。私は論理的なストップとプロフィットしか使いません（保留中の注文も使いません）...つまり、注文で指定するのではなく、EA内の特定の状況に基づいて計算し、それによる作業です...。
配置に問題があるわけではないので、この件に関しては書き込む必要はない。
メリットは明白です。
1） 誰もあなたのストップ（先送り）を見ることができないし、市場もDTも特別にそのために
2) は、ストップ、DTの保留注文のレベルに依存しない。
3) ポジションオープン、クローズ時のみdocと接触（サーバー上で何かを変更する必要がなく、端末の取引ストリームを詰まらせることがない。）
4) ストップは現在の状況に応じて最適化されます... したがって、トレンドが明らかにあなたの方向にある場合、あなたはそれを取る必要があります、ないフィックス利益... そしてしばしばそれが起こる、あなたは反対の状況のための明確な信号があるまでマイナスを保持する必要があり、固定ストップが動作します...
一般的には、もちろん具体的な戦略によって大きく異なりますが、どんな戦略でもロジックストップを導入すれば、少なくとも同じ結果になり、より発展する可能性があることは間違いないと思います。
こんなことを提案したいと思いました。人々は危機的な状況、あらゆる種類のケースについてよく話しますが、結局のところ、システムが苦しみ、しばしばひどい目に遭うのです。テクニカルストップには賛成なんですね。私も同意見です。400～600pipsのどこかに置くことになる。:)ドグマそのものを書き換えるべきであると判明した。表現を考えないと...。
400-600は多すぎる。ポジションの平均保有期間と保有期間中のボラティリティに依存します。主なものは、他の終了方法があるはずで、それは通常、ストップロスに達する前にトリガーされるでしょう。そうすれば、万が一のために技術的にだけでなく、経済的にもストップを使うことが有利になります。正しいストップは、太いテールを価格単位で切り落とす。そうでなければ、停車は経済的に成り立ちません。しかし、こうした尾を引くことは常にあり得ることで、言うなれば、顔に当たったり、「ブラックスワン」を捉えたりすることもあるのです。
まあ、アプリオリに分かっているようなものですが。なぜそれを持ち出したかというと、計算を比較できるようにするためです。そして、順番に提供した。これらのドグマを裏付けるような例を挙げてください。どんな計算を？何の計算？市場で起こりうる、そして実際に起こる破滅的な状況？もし誰かが予言できたとしたら、それは聖杯のようなものでしょう。質問の形式が完全に間違っているから、結果がおかしくなっているのです。キーワード：分布の太い尾、黒鳥。