自動売買TSにおけるテイクプロフィットやストップロスの使用の妥当性。 - ページ 2 12345678 新しいコメント kombat 2008.10.08 11:31 #11 Figar0 писал(а)>> もしかしたら皆さんを混乱させてしまったかもしれません）、テクニカルストップやテイクオーバーはもちろん必要です。おそらく、私が知りたかったのは、「テイク＆ストップのない儲け主義」は、システム評価の指標にはなり得ないということです。ストップ＆テイクは、システムの性能を向上させることができる場合もありますが、システムの堅牢性という点では、かえって迷走しているように思います。私が言いたいのは、こういうことです。 少し前に、同じような停車駅の必要性についての議論の中で こんな例をあげました。 - 全口座の履歴を開いて、エクセルにまとめて...。 というように、すべての負けトレードを再計算します。 ストップロスを20-25pipsに設定すると、預金残高がどれくらいになるか見てみましょう....;))) * ロットで直接再計算すると、多少歪むことは明らかです。 が、正確を期すために修正するのは問題ないのですが...。 要は、ストップを使うことで数学的なメリットがあるのです それだけでいいんだ...。 * 古典的なもので、もちろん戦術や戦略も可能なものもあります。 が、ストップの必要性についてのルールからすると、そうなるのでは...と思います。 Igor Malcev 2008.10.08 11:55 #12 kombat писал (а)>> 少し前に、同じような停車駅の必要性についての議論の中で こんな例をあげました。 - アカウント履歴をすべて開き、エクセルに転送する... というように、すべての負けトレードを再計算します。 ストップロスを20-25pipsに設定すると、預金残高がどれくらいになるか見てみましょう....;))) 20～25pips以上のドローダウンの後、利益を得たトレードはどうですか？ - 私なら作らないどころか、損をしていたかもしれません :-) 私としては、実際の結果は上記のようなものですが、いずれにせよ、注文を評価する際には考慮に入れるべきものです。 しないことにした（少なくとも戦略の大部分については）。 比喩的に言えば、TPとSLの使用は、私のTS（トレーディングシステム）を「パイプ」の中に埋めようとするものです（パイプの外はすべて私たちのものではありません）。 システム自体が市場を監視し、クローズするタイミングを知る必要があります。 しかも、正しく入力するよりもずっと難しいことが知られている)。 もちろんIMHOです。 kombat 2008.10.08 12:21 #13 xeon писал(а)>> 20～25pips以上のドローダウンの後、利益が出たトレードはありますか？ - その代わり、損をしていたかもしれません :-) 他のソシオメトリーについては、すでに多くの人と取引しています。 しないことにした（少なくとも戦略の大部分については）。 比喩的に言えば、TPとSLの使用は、私のTS（トレーディングシステム）を「パイプ」の中に埋めようとするものです（パイプの外はすべて私たちのものではありません）。 システム自体が市場を監視し、クローズするタイミングを知る必要があります。しかも、正しく入力するよりもずっと難しいことが知られている)。 もちろんIMHOです。 テイクス。 トレーディングの信条のひとつに、こうあります。 - 利益を増やし、損失を 抑える。 もちろん、Takesも使いますが、ごく稀にしか使わないので、それよりも頻繁に使います。 逆方向の注文（ロック）。 * 自動化では、より効率的な退出と多くのポジションでのトラブルを最小化するために 最も受け入れられやすいのは、トレーリングストップ、クラシックトレーリングストップ、そして ポートフォリオ取引における「トレーリングプロフィット」（またはエクイティ）の変種... (クラッシックもそうですが...) * ストップはアダプティブであるべきだ、などというご意見はごもっともです。 - 市況を見る 実装には特に問題はなく、問題はアルゴリズムの開発です。 そして、それをコードに落とし込むのは問題ない．;))) Roman Kramar 2008.10.08 12:25 #14 私見ですが、ストップ＆テイクの効果は、TSの背後にあるアイデア次第だと思います。例えば、高速市場でシステムがチャネル内で動作する場合、ストップ＆テイクは明らかな利点を提供します。 もう一つの純粋に理論的な観点からは、もしシステムが各注文に対して一定のストップとテイクのレベルを持っているなら、利益の出るトレードと負けるトレードの比率の見積もりを知っていれば、任意のドローダウンレベルになる確率を比較的正確に計算することができます。しかし、この可能性の実用的な価値はむしろあなたがいくつかの時間のために市場が有益な取引の同じ割合であなたのTSを動作させることができるという保証がない限り、疑わしいです。 ストップ・アンド・ストップが取引されたり、ポジションが市場で決済されたりする場合、実現したストップ・アンド・テイクの平均レベルの推定値を使わなければならないので、より大きな不正確さを扱うことになります。 Илья 2008.10.08 12:45 #15 一般に、テイクプロフィットはその性質上、以下の原則に従って動作するシステムに適用されます。 1）pips（正確にはpips、スキャルパーではありません。） 2）ハンドトレード 2.1 聖書を知っている人は、トレードに参入し、そしてテイクに到達するために祈ること 2.2 純粋に直感的に方向を判断し、少ないポイント数でテイクプロフィットを 設定することができる。その後、お茶を飲みに行く。 2.3 ノイズやニュースに基づく取引 - 近いテイクプロフィットを取り、トレーダーは緊張を避けるために、端末を閉じたり、ロールダウンしたりする。 数え上げればきりがない。いずれにせよ、takeは取引戦略に明確な出口がない場合に使用される。また、オプティマイザーでテイクバリューを検出する（5～100ポイントの範囲で）IMHOは、取引システムの危機である。少なくとも、正規化や利益に関する統計の摘出には適用可能である。それ以上ではありません。 ストップの使用は必要だと思います。全てはシステム次第ではありますが。仮定の概念で運用するのは難しいので、私が現在取り組んでいること、これからやろうとしていることを例に挙げて説明します。このように、ストップは十分に遠くに置かれている - Phoebe+最後の壊れていないレベル（すなわち、Sappor - 大きなTFの抵抗）のレベルの蓄積です。ストップの役割 - 不可抗力を回避する。 実際、もちろん損失はあります。しかし、クローズストップが発動され、価格が反転して正しい方向に向かうと、はっきり言ってそんな不快な瞬間はありません。このシステムは可逆的ではありません。つまり、取引から（利益を得るか損失を被るかの）ハードエグジットが存在します。小さなTFでの作業のため、大きなドローダウンは除外しています。唯一の鍵は（同時に典型的な例でもあるが）、狭い範囲での作業である。ここにすべての力が注がれているのです。 そしてまた、オプティマイザーでのストップの識別は、IMHOでは、疑問のある活動です。一方は無駄な損失を避けるため、もう一方はいつもより大きなヘラジカを捕まえるためです。 Vitali 2008.10.08 14:51 #16 Figar0 писал(а)>> 最近は、ストップやテイクオーバーを必要としない、コントロール機能だけのシステムを開発するようにしています。このシステムはマーケットとともに生き、どんな状況にも「意見」を持とうとし、いつでも4つのシグナルのうちの1つ（2つはポジションを閉じる、2つは開く）を出します。 正しい」システムはそのように行動すべきであり、テイク＆ストップは「手動」取引の遺物であると私は考えています。しかし、何かが私を蝕んでいる...。私は有用で無意味なものをあきらめているのだろうか？皆さんのご意見、ご感想、リンク、アイデアなどをお聞かせください。 取引目標であるストップやTPは、このシステムでは必要ありません。システムは何がどこにあるかを「知っている」のだから、それを束縛する必要はないだろう。先ほどのアンチカタストロフィックリミッターは、もちろん必要です。 Александр 2008.10.08 18:23 #17 チャンピオンシップに送ったExpert AdvisorはTicsとStopの両方を使っていますが、それはチャンピオンシップ用です（距離は毎回計算し直しています）...。何が言いたいんだろう？ 私が言いたいのは、ストップが必要かどうか（誰かが好むならロットかもしれないが、私は好きではない）を判断するには、まずシステムがフルオートかセミオートかを決めるべきだ（テクニカルストップはカウントしない）、ということです。個人的な経験ですが、セミオートマで作業する場合、このような欲張りなリミッターや反対側のジェネラルリミッターは非常に有効です。オートマトンがある場合、反対の信号や論旨の信号を用いて終了する方がよほど論理的である。もちろんIMHOですが...。 Aleksandr Pak 2008.10.08 20:04 #18 入力データと自動化、すなわち終了までの時間遅れに依存します。 シンプルなMTSを考えてください。 - MTSがミューウィングと その派生品に基づいている場合、利益を得る唯一の方法は、遅いTSを閉じるためにストップを使用することです、 （出力信号は統合されています） - MTSが低遅延データに基づいている場合、テイクもストップも不要で、トレールは何も良いことはありません、つまり、それらはTSを悪化させる、彼らは安全機能としてのみ存在しています。 - MTSがスキャルピングであれば、定義上TPが必要です))、一方ストップは1000((, -あくまで保険として、それ以上近づくことはできません、すべての利益を殺してしまいます。 ds2 2008.10.09 04:18 #19 xeon писал(а)>> 20～25pips以上のドローダウンの後、利益が出たトレードはありますか？ - なかったと思います。そのかわり、赤字になっていたと思います :-) 比率を計算する必要があります。つまり、浮動損失が20ポイントになったとき、どの程度の確率で減少して利益に転じるのか、どの程度の確率で何らかの「許容できないレベル」まで成長するのか、ということである。 xeon さんが書き込みました >>1 私に関しても、離着陸や停止を（技術的に必要なもの以外）使うかどうか、自分で判断することに多くの時間を費やしました。 しないことにした（少なくとも戦略の大部分については）。 比喩的に言えば、TPとSLの使用は、私のTS（トレーディングシステム）を「パイプ」の中に埋めようとするものです（パイプの外はすべて私たちのものではありません）。 システム自体が市場を監視し、クローズするタイミングを知る必要があります。しかも、正しく入力するよりもずっと難しいことが知られている)。 もちろんIMHOです。 アイデアです。おそらく、「パイプ」があることでシステムの性能が向上するのであれば、それはシステムが単純すぎて、重要な状況をすべて考慮できていないことを示しているのでしょう。実際、TPとSLは、収益性を損なう可能性はあるものの、よりシンプルなTSアルゴリズムを使用できるようにするためのスタブである。 ...そして、どんなTSもすべての市場の状況を説明することはできないので、...;))) 削除済み 2008.10.09 08:19 #20 Figar0 >> : 簡単に議論することが提案されています。この疑問について、私は長い間頭を悩ませてきましたが、自分自身で「正しい」動機づけの結論を導き出すことはできませんでした。 ---------- 簡単な実験を行い、3つのケースを考えてみました。 1) シグナルに従って、ストップロスなしで 2) 逆指値注文で、逆指値が発動した後、最初の注文と同じ場所に逆指値を保留し、注文を停止するシグナルが出るまでこれを続けること。 3) ストップロス注文で、発動後、注文の存在を終了させる。 エントリーやエグジットのシグナルは良いのですが、ある場所で大きなドローダウンがあり、ストップロスのパラメータが最適化されていません。 これらの図面から、ストップループの必要性について何か結論は出ますか？ ストップなしのバリアント1種 当期純利益32453.46利益合計52687.80全損-20234.34 収益性2.60期待されるペイオフ66.23 絶対値ドローダウン1656.90最大ドローダウン14604.66 (44.43%)相対的ドローダウン44.43% (14604.66) 総取引高490ショートポジション(勝率)227 (60.79%)ロングポジション(勝率)263 (79.85%) 利益を得た取引(全体の割合)348 (71.02%)損失取引(全体に占める割合)142 (28.98%) 最大儲け話995.96負け組み-572.93 平均値得な話151.40負け組み-142.50 最大れんしょう57 (6194.59)継続的損失（ロス）18 (-2229.50) 最大継続的な利益（勝利数）17306.84 (19)連続損失（損失数）-6653.33 (17) 平均値連勝11継続損失5 絶え間なく 2 ストップ、コンティニュー付きバリアント 当期純利益26829.02利益合計53752.63全損-26923.61 収益性2.00期待されるペイオフ37.89 アブソリュートドローダウン2508.64最大ドローダウン12291.59 (42.67%)相対的ドローダウン42.67% (12291.59) 総取引高708ショートポジション(勝率)274 (49.64%)ロングポジション(勝率)434 (48.39%) 利益を得た取引(全体の割合)346 (48.87%)損失取引(全体に占める割合)362 (51.13%) 最大儲け話1073.40負の取引-106.68 平均値得な話155.35負け組み-74.37 最大数れんしょう57 (6194.59)継続的損失（ロス）122 (-10279.91) 最大継続勝ち越し18805.48 (19)連続損失（損失数）-10279.91 (122) 平均値連勝9継続損失10 停止と継続を伴う 3 バリアント（停止、継続なし 初回入金額10000.00 当期純利益17706.70利益合計32485.31全損-14778.61 収益性2.20期待されるペイオフ36.14 絶対値ドローダウン1642.64最大ドローダウン4125.05 (13.81%)相対的ドローダウン22.80% (2708.72) 総取引高490ショートポジション(勝率)227 (51.10%)ロングポジション(勝率)263 (62.36%) 利益を得た取引(全体の割合)280 (57.14%)損失取引(全体に占める割合)210 (42.86%) 最大儲け話574.46負け組み-88.12 平均値得な話116.02負け組み-70.37 最大れんしょう57 (6194.59)継続的損失（ロス）28 (-1899.27) 最大継続勝ち越し6194.59 (57)連続損失（損失数）-1899.27 (28) 平均値連勝9継続損失7 逐次停止あり 戦略を求める人は？たくさん、しかも無料で）。 Live LAVINAシステムで取引しているのは誰ですか？誰か損した人いないの？ The appropriateness of using 12345678 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
もしかしたら皆さんを混乱させてしまったかもしれません）、テクニカルストップやテイクオーバーはもちろん必要です。おそらく、私が知りたかったのは、「テイク＆ストップのない儲け主義」は、システム評価の指標にはなり得ないということです。ストップ＆テイクは、システムの性能を向上させることができる場合もありますが、システムの堅牢性という点では、かえって迷走しているように思います。私が言いたいのは、こういうことです。
少し前に、同じような停車駅の必要性についての議論の中で
こんな例をあげました。
- 全口座の履歴を開いて、エクセルにまとめて...。
というように、すべての負けトレードを再計算します。
ストップロスを20-25pipsに設定すると、預金残高がどれくらいになるか見てみましょう....;)))
*
ロットで直接再計算すると、多少歪むことは明らかです。
が、正確を期すために修正するのは問題ないのですが...。
要は、ストップを使うことで数学的なメリットがあるのです
それだけでいいんだ...。
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古典的なもので、もちろん戦術や戦略も可能なものもあります。
が、ストップの必要性についてのルールからすると、そうなるのでは...と思います。
少し前に、同じような停車駅の必要性についての議論の中で
こんな例をあげました。
- アカウント履歴をすべて開き、エクセルに転送する...
というように、すべての負けトレードを再計算します。
ストップロスを20-25pipsに設定すると、預金残高がどれくらいになるか見てみましょう....;)))
20～25pips以上のドローダウンの後、利益を得たトレードはどうですか？
- 私なら作らないどころか、損をしていたかもしれません :-)
私としては、実際の結果は上記のようなものですが、いずれにせよ、注文を評価する際には考慮に入れるべきものです。
しないことにした（少なくとも戦略の大部分については）。
比喩的に言えば、TPとSLの使用は、私のTS（トレーディングシステム）を「パイプ」の中に埋めようとするものです（パイプの外はすべて私たちのものではありません）。
システム自体が市場を監視し、クローズするタイミングを知る必要があります。 しかも、正しく入力するよりもずっと難しいことが知られている)。
もちろんIMHOです。
20～25pips以上のドローダウンの後、利益が出たトレードはありますか？
- その代わり、損をしていたかもしれません :-)
他のソシオメトリーについては、すでに多くの人と取引しています。
しないことにした（少なくとも戦略の大部分については）。
比喩的に言えば、TPとSLの使用は、私のTS（トレーディングシステム）を「パイプ」の中に埋めようとするものです（パイプの外はすべて私たちのものではありません）。
システム自体が市場を監視し、クローズするタイミングを知る必要があります。しかも、正しく入力するよりもずっと難しいことが知られている)。
もちろんIMHOです。
テイクス。
トレーディングの信条のひとつに、こうあります。
- 利益を増やし、損失を 抑える。
もちろん、Takesも使いますが、ごく稀にしか使わないので、それよりも頻繁に使います。
逆方向の注文（ロック）。
*
自動化では、より効率的な退出と多くのポジションでのトラブルを最小化するために
最も受け入れられやすいのは、トレーリングストップ、クラシックトレーリングストップ、そして
ポートフォリオ取引における「トレーリングプロフィット」（またはエクイティ）の変種...
(クラッシックもそうですが...)
*
ストップはアダプティブであるべきだ、などというご意見はごもっともです。
- 市況を見る
実装には特に問題はなく、問題はアルゴリズムの開発です。
そして、それをコードに落とし込むのは問題ない．;)))
私見ですが、ストップ＆テイクの効果は、TSの背後にあるアイデア次第だと思います。例えば、高速市場でシステムがチャネル内で動作する場合、ストップ＆テイクは明らかな利点を提供します。
もう一つの純粋に理論的な観点からは、もしシステムが各注文に対して一定のストップとテイクのレベルを持っているなら、利益の出るトレードと負けるトレードの比率の見積もりを知っていれば、任意のドローダウンレベルになる確率を比較的正確に計算することができます。しかし、この可能性の実用的な価値はむしろあなたがいくつかの時間のために市場が有益な取引の同じ割合であなたのTSを動作させることができるという保証がない限り、疑わしいです。
ストップ・アンド・ストップが取引されたり、ポジションが市場で決済されたりする場合、実現したストップ・アンド・テイクの平均レベルの推定値を使わなければならないので、より大きな不正確さを扱うことになります。
一般に、テイクプロフィットはその性質上、以下の原則に従って動作するシステムに適用されます。
1）pips（正確にはpips、スキャルパーではありません。）
2）ハンドトレード
2.1 聖書を知っている人は、トレードに参入し、そしてテイクに到達するために祈ること
2.2 純粋に直感的に方向を判断し、少ないポイント数でテイクプロフィットを 設定することができる。その後、お茶を飲みに行く。
2.3 ノイズやニュースに基づく取引 - 近いテイクプロフィットを取り、トレーダーは緊張を避けるために、端末を閉じたり、ロールダウンしたりする。
数え上げればきりがない。いずれにせよ、takeは取引戦略に明確な出口がない場合に使用される。また、オプティマイザーでテイクバリューを検出する（5～100ポイントの範囲で）IMHOは、取引システムの危機である。少なくとも、正規化や利益に関する統計の摘出には適用可能である。それ以上ではありません。
ストップの使用は必要だと思います。全てはシステム次第ではありますが。仮定の概念で運用するのは難しいので、私が現在取り組んでいること、これからやろうとしていることを例に挙げて説明します。このように、ストップは十分に遠くに置かれている - Phoebe+最後の壊れていないレベル（すなわち、Sappor - 大きなTFの抵抗）のレベルの蓄積です。ストップの役割 - 不可抗力を回避する。
実際、もちろん損失はあります。しかし、クローズストップが発動され、価格が反転して正しい方向に向かうと、はっきり言ってそんな不快な瞬間はありません。このシステムは可逆的ではありません。つまり、取引から（利益を得るか損失を被るかの）ハードエグジットが存在します。小さなTFでの作業のため、大きなドローダウンは除外しています。唯一の鍵は（同時に典型的な例でもあるが）、狭い範囲での作業である。ここにすべての力が注がれているのです。
そしてまた、オプティマイザーでのストップの識別は、IMHOでは、疑問のある活動です。一方は無駄な損失を避けるため、もう一方はいつもより大きなヘラジカを捕まえるためです。
最近は、ストップやテイクオーバーを必要としない、コントロール機能だけのシステムを開発するようにしています。このシステムはマーケットとともに生き、どんな状況にも「意見」を持とうとし、いつでも4つのシグナルのうちの1つ（2つはポジションを閉じる、2つは開く）を出します。 正しい」システムはそのように行動すべきであり、テイク＆ストップは「手動」取引の遺物であると私は考えています。しかし、何かが私を蝕んでいる...。私は有用で無意味なものをあきらめているのだろうか？皆さんのご意見、ご感想、リンク、アイデアなどをお聞かせください。
取引目標であるストップやTPは、このシステムでは必要ありません。システムは何がどこにあるかを「知っている」のだから、それを束縛する必要はないだろう。先ほどのアンチカタストロフィックリミッターは、もちろん必要です。
チャンピオンシップに送ったExpert AdvisorはTicsとStopの両方を使っていますが、それはチャンピオンシップ用です（距離は毎回計算し直しています）...。何が言いたいんだろう？
私が言いたいのは、ストップが必要かどうか（誰かが好むならロットかもしれないが、私は好きではない）を判断するには、まずシステムがフルオートかセミオートかを決めるべきだ（テクニカルストップはカウントしない）、ということです。個人的な経験ですが、セミオートマで作業する場合、このような欲張りなリミッターや反対側のジェネラルリミッターは非常に有効です。オートマトンがある場合、反対の信号や論旨の信号を用いて終了する方がよほど論理的である。もちろんIMHOですが...。
シンプルなMTSを考えてください。
- MTSがミューウィングと その派生品に基づいている場合、利益を得る唯一の方法は、遅いTSを閉じるためにストップを使用することです、
（出力信号は統合されています）
- MTSが低遅延データに基づいている場合、テイクもストップも不要で、トレールは何も良いことはありません、つまり、それらはTSを悪化させる、彼らは安全機能としてのみ存在しています。
- MTSがスキャルピングであれば、定義上TPが必要です))、一方ストップは1000((, -あくまで保険として、それ以上近づくことはできません、すべての利益を殺してしまいます。
20～25pips以上のドローダウンの後、利益が出たトレードはありますか？
- なかったと思います。そのかわり、赤字になっていたと思います :-)
比率を計算する必要があります。つまり、浮動損失が20ポイントになったとき、どの程度の確率で減少して利益に転じるのか、どの程度の確率で何らかの「許容できないレベル」まで成長するのか、ということである。
私に関しても、離着陸や停止を（技術的に必要なもの以外）使うかどうか、自分で判断することに多くの時間を費やしました。
しないことにした（少なくとも戦略の大部分については）。
比喩的に言えば、TPとSLの使用は、私のTS（トレーディングシステム）を「パイプ」の中に埋めようとするものです（パイプの外はすべて私たちのものではありません）。
システム自体が市場を監視し、クローズするタイミングを知る必要があります。しかも、正しく入力するよりもずっと難しいことが知られている)。
もちろんIMHOです。
アイデアです。おそらく、「パイプ」があることでシステムの性能が向上するのであれば、それはシステムが単純すぎて、重要な状況をすべて考慮できていないことを示しているのでしょう。実際、TPとSLは、収益性を損なう可能性はあるものの、よりシンプルなTSアルゴリズムを使用できるようにするためのスタブである。
...そして、どんなTSもすべての市場の状況を説明することはできないので、...;)))
簡単に議論することが提案されています。この疑問について、私は長い間頭を悩ませてきましたが、自分自身で「正しい」動機づけの結論を導き出すことはできませんでした。
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簡単な実験を行い、3つのケースを考えてみました。
1) シグナルに従って、ストップロスなしで
2) 逆指値注文で、逆指値が発動した後、最初の注文と同じ場所に逆指値を保留し、注文を停止するシグナルが出るまでこれを続けること。
3) ストップロス注文で、発動後、注文の存在を終了させる。
エントリーやエグジットのシグナルは良いのですが、ある場所で大きなドローダウンがあり、ストップロスのパラメータが最適化されていません。
これらの図面から、ストップループの必要性について何か結論は出ますか？
ストップなしのバリアント1種
絶え間なく
2 ストップ、コンティニュー付きバリアント
停止と継続を伴う
3 バリアント（停止、継続なし
逐次停止あり