自動売買TSにおけるテイクプロフィットやストップロスの使用の妥当性。 - ページ 3 12345678 新しいコメント 削除済み 2008.10.09 10:13 #21 blend >> : 簡単な実験を行い、3つのケースを考えてみました。 1) ストップロスなし、シグナルで終了 2) ストップロスあり、ただしストップロス発生後、最初のストップと同じ場所に保留のストップが置かれ、注文を停止するシグナルがあるまでこの状態が続く。 3) ストップロス注文で、発動後、注文が失効する。 1と3のバリエーションを比較すると、ストップロスを使用した場合、利益は2倍少なく、最大ドローダウンは3倍で、戦術的な利得がある。 削除済み 2008.10.09 10:58 #22 blend писал(а)>> バリエーション1とバリエーション3を比較すると、ストップロスを使用した場合、利益は半分に減少し、最大ドローダウンは3倍となり、戦術的な利益があります。 まあ、確かに書いたように、ストップを使うことで全体の定量的な指標が向上するケースもありますが、それが何を物語るのか？信号生成のアルゴリズムの不完全さを示しているのでは？ 例えば、100％完璧なシグナルを出す理想的なシステム（ヒストリーの33のような）を考えた場合、ストップは邪魔でしかありません。つまり、ストップが役に立つのは、システムが一定の割合で間違ったシグナルを発生させたときだけで、シグナルの質が低ければ低いほどストップの有用性は高くなるのです。まだ最終的な結論は出していないが、ストップなしでシステムを開発すべきなのは明らかであり、利益を上げるシステムであれば、少しでもストップを導入する価値があるのではないだろうか。 --- 書いて読んだことがある-石破の戯言) 削除済み 2008.10.09 11:15 #23 Figar0 >> : たしかに、書いたようにストップを多用することで、システム全体の定量的な性能は向上しますが、それが何を物語るのでしょうか。信号生成のアルゴリズムの不完全性を示しているのでは？ 例えば、100％完璧なシグナルを出す理想的なシステム（ヒストリーの33のような）を考えた場合、ストップは邪魔でしかありません。つまり、ストップはシステムが一定の割合で誤ったシグナルを発生させる場合にのみ有効であり、定性的なシグナルが少ないほどストップによる利益は多くなります。まだ最終的な結論は出していませんが、ストップなしでシステムを開発すべきなのは明らかであり、利益を上げるシステムであれば、少しでもストップを導入する価値があると思います。 --- 書いて読んだ、-石破の戯言) システムが完璧なシグナルを出せば、価格を止めることもできないし、設定するしないの問題もない）1チャートと3チャートを389トレードと比較すると、ほとんど同じである。 ストップロスなしで開発するのは賛成ですが、あくまでインジケーターシステムで、100％のシグナルを出すように努力して、念のためストップを置くというものです。 ちなみに私もそうですが、インジケーターではないシステムも開発しており、すべてストップと持ち越しの違いで成り立っているので選択肢としてはありだと思います Виктор 2008.10.09 11:27 #24 Figar0 >> : ...書いた、読んだ、-石破の戯言)... そんなに悪いことではなく、一律に解決できない問題なのです。 私自身は、あなたの理想とするシステムに参加するつもりですが、入手が困難なため、妥協の選択肢を試しているところです。 かつて、私の壁に掛かっていたSK.は、トレーダーの介入を最小限に抑えたセミオートシステムを提供していました。 EAはストップやプロフィットなしで最適に動作し、トレーダーは手動で保護ストップを動かし、時にはEAが利益を取るのが遅いため、TPの代わりに取引を終了することもあります。そうですね、コーシャではないですが、今のところ一番大きな利益を出しています。 保護ストップの手動トレーリングを廃止する予定です。EAにストップを価格から少し離しておく機能を付けたいのですが、接続が緩くなった場合、EAがストップの移動を停止し、ポジションがカバーされたままになります。 Oleksandr 2008.10.09 20:10 #25 このスレッドは、まさに私の研究と一致するものです最適なトレーリング、ブレークイーブン、ストップロス、プロフィットレベルを決定するために、エキスパートアドバイザーを最適 化に設定したところです。最適化が終わり次第（3500パス、10ヶ月、全ティック、TF D1、1.6Mhz CPU、256RAM）、ストップあり、なしのベスト結果を投稿します。 ds2 2008.10.10 05:30 #26 Figar0 писал(а)>> たしかに、書いたようにストップを多用することで、システム全体の定量的な性能は向上するが、それが何を物語るのか。信号生成のアルゴリズムの不完全さを示しているのでは？ そう考えると、例えば100％完璧なシグナルを出す理想的なシステム（ヒストリーの33のような）ストップは邪魔でしかないのです。 全体として、私は不完全なものに傾倒しているのも事実です。しかし、すべてがそうであるとは限らず、個々のケースを分析する必要があります。 ストップなしで確実に利益が出るTSがある（9年分の履歴を使用）。オプティマイザーを使ってストップを選択すると、パフォーマンスが悪化するか、少し改善されますが、預金の半分のサイズになります（つまり、一種の不在と考えることができます）...。ビジュアライザーで思慮深く調べると（9年越しの歴史も少なくないし...）、TCは負けが重なって罪を犯すことが多い、バグりました。:)入出力フィルタや信号のアルゴリズムは、別の「要素ベース」にする必要があるのですが...。 ですから、ストップが邪魔をしているのであれば、それも非理想性の表れであると言えます。一般的には、ストッパーを使うようにしたほうがいいでしょう。プロセスを適切に構成すれば、TSの適性検査のようなものです。 Виктор 2008.10.10 06:59 #27 ds2 >> : ちゃんと整理しておけば、TCの適性検査みたいなものですからね。 +1 Aleksandr Pak 2008.10.10 07:34 #28 テイスト＆キャッシュ ロッシュの「深淵の上を板で歩く」というテーゼでいえば、ストップはプロのハーネス、サーカスのハーネス、そしてクライミングのハーネスも高みを目指すための手段である。 プロのクライマーは、弓やビレイハーネスの使い方を知っているし、ロープにぶら下がることを恥ずかしいとは思っていない。 もうひとつは、タワーの寸法が小さいので、安全対策が崩れる可能性があること（ボードがひっくり返るかも！）。 ということで、ストップを考える上で、TCのストップの大きさから入るのはやめたほうがいいです。 デポが死んだら、私たちは何を止めるのか、TCのすべての機微をどうするのか! (ここではストップのサイズとその入力は純粋な心理学です）。 またその逆で、長い長いデポがあれば、そのおかげで数学的に正しいストップをTSに適用することができます。 結論 二兎を追うものは一兎をも得ず 1.- 預金の大きさを媒介とする心理的な源泉、すなわち恐怖と貪欲。 2.- TSのテスト、すなわちベルヌーイとオイラーによって条件付けられた数学的なソース。 どのストップ戦略を適用するかは、個人の好みやキャッチの問題である。 削除済み 2008.10.10 08:15 #29 Korey писал(а)>> もうひとつは、デポが小さいので、安全性そのものが台無しになることです（ボードがひっくり返るかも！）)))。 ということで、ストップの考え方は、TSのストップの大きさを基準にする必要は全くないのです。 デポが死ねばTCの微妙な大きさなんて気にしない! ミニ/マイクロアカウント、ロット...を使用する可能性を考えると、この側面はあまり関係ないように思います。システムで要求される0.01ロットのドローダウンにも耐えられないとしたら、それはどんな預金なのか、あるいはそのようなドローダウンを許容するシステムとはどんなものなのだろうか？だから、タバコ1箱のために...。ただ、MMとの連動がきちんとできている必要があります。 Aleksandr Pak 2008.10.10 08:20 #30 to Figar0 でも、その前に... 倉庫が持っていくんです。 12345678 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
簡単な実験を行い、3つのケースを考えてみました。
1) ストップロスなし、シグナルで終了
2) ストップロスあり、ただしストップロス発生後、最初のストップと同じ場所に保留のストップが置かれ、注文を停止するシグナルがあるまでこの状態が続く。
3) ストップロス注文で、発動後、注文が失効する。
1と3のバリエーションを比較すると、ストップロスを使用した場合、利益は2倍少なく、最大ドローダウンは3倍で、戦術的な利得がある。
バリエーション1とバリエーション3を比較すると、ストップロスを使用した場合、利益は半分に減少し、最大ドローダウンは3倍となり、戦術的な利益があります。
まあ、確かに書いたように、ストップを使うことで全体の定量的な指標が向上するケースもありますが、それが何を物語るのか？信号生成のアルゴリズムの不完全さを示しているのでは？
例えば、100％完璧なシグナルを出す理想的なシステム（ヒストリーの33のような）を考えた場合、ストップは邪魔でしかありません。つまり、ストップが役に立つのは、システムが一定の割合で間違ったシグナルを発生させたときだけで、シグナルの質が低ければ低いほどストップの有用性は高くなるのです。まだ最終的な結論は出していないが、ストップなしでシステムを開発すべきなのは明らかであり、利益を上げるシステムであれば、少しでもストップを導入する価値があるのではないだろうか。
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書いて読んだことがある-石破の戯言)
たしかに、書いたようにストップを多用することで、システム全体の定量的な性能は向上しますが、それが何を物語るのでしょうか。信号生成のアルゴリズムの不完全性を示しているのでは？
例えば、100％完璧なシグナルを出す理想的なシステム（ヒストリーの33のような）を考えた場合、ストップは邪魔でしかありません。つまり、ストップはシステムが一定の割合で誤ったシグナルを発生させる場合にのみ有効であり、定性的なシグナルが少ないほどストップによる利益は多くなります。まだ最終的な結論は出していませんが、ストップなしでシステムを開発すべきなのは明らかであり、利益を上げるシステムであれば、少しでもストップを導入する価値があると思います。
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書いて読んだ、-石破の戯言)
システムが完璧なシグナルを出せば、価格を止めることもできないし、設定するしないの問題もない）1チャートと3チャートを389トレードと比較すると、ほとんど同じである。
ストップロスなしで開発するのは賛成ですが、あくまでインジケーターシステムで、100％のシグナルを出すように努力して、念のためストップを置くというものです。 ちなみに私もそうですが、インジケーターではないシステムも開発しており、すべてストップと持ち越しの違いで成り立っているので選択肢としてはありだと思います
...書いた、読んだ、-石破の戯言)...
そんなに悪いことではなく、一律に解決できない問題なのです。
私自身は、あなたの理想とするシステムに参加するつもりですが、入手が困難なため、妥協の選択肢を試しているところです。
かつて、私の壁に掛かっていたSK.は、トレーダーの介入を最小限に抑えたセミオートシステムを提供していました。
EAはストップやプロフィットなしで最適に動作し、トレーダーは手動で保護ストップを動かし、時にはEAが利益を取るのが遅いため、TPの代わりに取引を終了することもあります。そうですね、コーシャではないですが、今のところ一番大きな利益を出しています。
保護ストップの手動トレーリングを廃止する予定です。EAにストップを価格から少し離しておく機能を付けたいのですが、接続が緩くなった場合、EAがストップの移動を停止し、ポジションがカバーされたままになります。
このスレッドは、まさに私の研究と一致するものです最適なトレーリング、ブレークイーブン、ストップロス、プロフィットレベルを決定するために、エキスパートアドバイザーを最適 化に設定したところです。最適化が終わり次第（3500パス、10ヶ月、全ティック、TF D1、1.6Mhz CPU、256RAM）、ストップあり、なしのベスト結果を投稿します。
たしかに、書いたようにストップを多用することで、システム全体の定量的な性能は向上するが、それが何を物語るのか。信号生成のアルゴリズムの不完全さを示しているのでは？
そう考えると、例えば100％完璧なシグナルを出す理想的なシステム（ヒストリーの33のような）ストップは邪魔でしかないのです。
全体として、私は不完全なものに傾倒しているのも事実です。しかし、すべてがそうであるとは限らず、個々のケースを分析する必要があります。
ストップなしで確実に利益が出るTSがある（9年分の履歴を使用）。オプティマイザーを使ってストップを選択すると、パフォーマンスが悪化するか、少し改善されますが、預金の半分のサイズになります（つまり、一種の不在と考えることができます）...。ビジュアライザーで思慮深く調べると（9年越しの歴史も少なくないし...）、TCは負けが重なって罪を犯すことが多い、バグりました。:)入出力フィルタや信号のアルゴリズムは、別の「要素ベース」にする必要があるのですが...。
ですから、ストップが邪魔をしているのであれば、それも非理想性の表れであると言えます。一般的には、ストッパーを使うようにしたほうがいいでしょう。プロセスを適切に構成すれば、TSの適性検査のようなものです。
ちゃんと整理しておけば、TCの適性検査みたいなものですからね。
+1
テイスト＆キャッシュ
ロッシュの「深淵の上を板で歩く」というテーゼでいえば、ストップはプロのハーネス、サーカスのハーネス、そしてクライミングのハーネスも高みを目指すための手段である。
プロのクライマーは、弓やビレイハーネスの使い方を知っているし、ロープにぶら下がることを恥ずかしいとは思っていない。
もうひとつは、タワーの寸法が小さいので、安全対策が崩れる可能性があること（ボードがひっくり返るかも！）。
ということで、ストップを考える上で、TCのストップの大きさから入るのはやめたほうがいいです。
デポが死んだら、私たちは何を止めるのか、TCのすべての機微をどうするのか!
(ここではストップのサイズとその入力は純粋な心理学です）。
またその逆で、長い長いデポがあれば、そのおかげで数学的に正しいストップをTSに適用することができます。
結論
二兎を追うものは一兎をも得ず
1.- 預金の大きさを媒介とする心理的な源泉、すなわち恐怖と貪欲。
2.- TSのテスト、すなわちベルヌーイとオイラーによって条件付けられた数学的なソース。
どのストップ戦略を適用するかは、個人の好みやキャッチの問題である。
もうひとつは、デポが小さいので、安全性そのものが台無しになることです（ボードがひっくり返るかも！）)))。
ということで、ストップの考え方は、TSのストップの大きさを基準にする必要は全くないのです。
デポが死ねばTCの微妙な大きさなんて気にしない!
ミニ/マイクロアカウント、ロット...を使用する可能性を考えると、この側面はあまり関係ないように思います。システムで要求される0.01ロットのドローダウンにも耐えられないとしたら、それはどんな預金なのか、あるいはそのようなドローダウンを許容するシステムとはどんなものなのだろうか？だから、タバコ1箱のために...。ただ、MMとの連動がきちんとできている必要があります。
to Figar0
でも、その前に... 倉庫が持っていくんです。