自動売買TSにおけるテイクプロフィットやストップロスの使用の妥当性。 - ページ 4 12345678 新しいコメント Neutron 2008.10.10 09:06 #31 価格系列が本質的にランダム（積分ホワイトノイズや一次元ブラウン運動と同じ）であると仮定すると、取引の結果はTPとSLの値やその比率に依存しない。長い歴史の中で、1取引あたりの平均リターンは、（DC手数料を無視すれば）限りなく正確にゼロに近づく傾向にあります。これはランダムな時系列（RT）に対する法則である。 しかし、誰がクォータがランダムだと言ったのでしょう。また、そうでない場合、BPの非ランダム性を測る指標は何でしょうか？そのような指標として、隣り合う価格差の相関係数（相関係数）を用いることができる。これがプラスならトレンド相場（図の赤線）、マイナスならプルバック相場（図の青線）ということになる。このような場合、TPとSLのレベルの不一致により、堆積物が蓄積したり、排出されたりすることになります。例えば、ローリング相場の場合、TP < SLを要求して、利益の出るTSを構築することができます。本当に（図参照）TPは10ポイント前後、SLは50ポイント前後を選べば十分で、キャベツを切ることになります。トレンド相場の場合は、逆にTP＞SLという条件を満たす必要があります。ところで、まさにそれに関連して、私たちは、利益を拡大させ、損失を制限 する - それはプルバック市場で動作しません！ と述べました。ここで、逆説的だが、私たちは正反対の行動をとらなければならない。小さな利益の積み重ねが、大きな損失や稀な損失を徐々に上回っていくのである。 したがって、TPとSLの最適値を選択する際には、損失の可能性を制限するだけでなく、現在の市場の状況（トレンドまたはフラット）を考慮して、取引の収益性に影響を与えることを考慮する必要があります。 残念ながら、長期的には、市場型BPの自己相関は非常に弱く、「正しい」TPとSLの彼らに対する最大平均効果は、取引あたり0.5ポイントを超えず、もちろん証券会社の既存の手数料をカバーすることはできない。しかし、これらの特徴を考慮することで、価格シリーズの他の、それほど興味深くはない特徴を利用したTSの収益性を高めることができるのです。 Aleksandr Pak 2008.10.10 09:20 #32 to 中性子 ゲーム攻略を一挙に語るなら、最初の段落はもっと間違っています。 Neutron 2008.10.10 09:31 #33 さて、どうでしょう？ ランダムBPの場合、この条件は厳密に満たされる。つまり、次数応答頻度はその大きさに反比例する。したがって、どこに動かしても、選択された（小さくない）時間間隔で同じ量のポイントを作ることになる。 それとも、違うことを話しているのでしょうか？少なくとも、それしか考えていなかった。 Oleksandr 2008.10.10 13:47 #34 私の戦略のテスト結果 ストップなしで。 ストッパー付き。 最終的な利益は小さくなりますが、システムはより安定します。 Vitali 2008.10.10 14:07 #35 Neutron писал(а)>> さて、どうでしょう？ ランダムBPの場合、この条件は厳密に満たされる。つまり、次数応答頻度はその大きさに反比例する。したがって、どこに動かしても、選択された（小さくない）時間間隔で同じ量のポイントを作ることになる。 それとも、違うことを話しているのでしょうか？少なくとも、それしか考えていなかった。 大丈夫、最初の段落は100％正しいです。 Aleksandr Pak 2008.10.10 14:07 #36 Neutron писал(а)>> さて、どうでしょう？ ランダムBPの場合、この条件は厳密に満たされる。つまり、次数応答頻度はその大きさに反比例する。したがって、どこに動かしても、選択された（小さくない）時間間隔で同じ量のポイントを作ることになる。 それとも、違うことを話しているのでしょうか？少なくとも、それだけの意味です。 順序は "2倍 "である このような抽象的なBPでは、tp/slの非対称性により、資金が完全にオーバーフローしてしまいます。 マクスウェルの悪魔と同じで、抽象的な理想的な市場においてのみ、貨幣的である。 Vitali 2008.10.10 14:10 #37 Korey писал(а)>> オーダーは「ダブル」です。 このような抽象的なBPではtp/slの非対称性は完全なオーバーフローにつながる。 というのは、マクスウェルの悪魔と同じで、お金だけで、抽象的な理想的な市場だけでの話です。 資金の流れについて教えてください。正しく理解したいと思います。 Aleksandr Pak 2008.10.10 14:22 #38 to Vita ここで説明することはありません。 but, BIG BUT without soft sign を試してみてください。 - はいわゆる「ピプサー」です。7...60pips 以内の小さな tp でポジションを建て、500...1500p.以内にストップを設定します。 、それだけで、y=a*x + b という形で利益の成長を得ることができます ))))) ... 偶発的に、-偶発的に開く-を追加するのを忘れていました。 Vitali 2008.10.10 14:32 #39 Korey писал(а)>> to Vita 説明することは何もないので、試してみてください。 が、ソフトサインなしの大きな「B」。 - ホワイトノイズに近い「非トレンド市場」でしか利益を得られないだろう。 これはいわゆる「ピップスイッチング」で、7・・・60pt以内の小さなtpでポジションを持ち、500・・・1500p以内でストップさせるのです。 であり、y=a*x + b という形の利益成長を得ることができる )))) 。） ... 偶発的に、-偶発的に開く-を追加するのを忘れていました。 無印のもののみ、入手しました。いつものことだが、次の資金の流れは失敗だった。 と一般的なケースでは動作しませんが、それは最初の段落でニュートロンと書いた - 愚かな、これは法律です。 Aleksandr Pak 2008.10.10 14:58 #40 to Vita まさに、ニュートロンが 最初に掲げた市場、完璧に利益を得て、数学的に決して売り切れることはないのです。 12345678 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
価格系列が本質的にランダム（積分ホワイトノイズや一次元ブラウン運動と同じ）であると仮定すると、取引の結果はTPとSLの値やその比率に依存しない。長い歴史の中で、1取引あたりの平均リターンは、（DC手数料を無視すれば）限りなく正確にゼロに近づく傾向にあります。これはランダムな時系列（RT）に対する法則である。
しかし、誰がクォータがランダムだと言ったのでしょう。また、そうでない場合、BPの非ランダム性を測る指標は何でしょうか？そのような指標として、隣り合う価格差の相関係数（相関係数）を用いることができる。これがプラスならトレンド相場（図の赤線）、マイナスならプルバック相場（図の青線）ということになる。このような場合、TPとSLのレベルの不一致により、堆積物が蓄積したり、排出されたりすることになります。例えば、ローリング相場の場合、TP < SLを要求して、利益の出るTSを構築することができます。本当に（図参照）TPは10ポイント前後、SLは50ポイント前後を選べば十分で、キャベツを切ることになります。トレンド相場の場合は、逆にTP＞SLという条件を満たす必要があります。ところで、まさにそれに関連して、私たちは、利益を拡大させ、損失を制限 する - それはプルバック市場で動作しません！ と述べました。ここで、逆説的だが、私たちは正反対の行動をとらなければならない。小さな利益の積み重ねが、大きな損失や稀な損失を徐々に上回っていくのである。
したがって、TPとSLの最適値を選択する際には、損失の可能性を制限するだけでなく、現在の市場の状況（トレンドまたはフラット）を考慮して、取引の収益性に影響を与えることを考慮する必要があります。
残念ながら、長期的には、市場型BPの自己相関は非常に弱く、「正しい」TPとSLの彼らに対する最大平均効果は、取引あたり0.5ポイントを超えず、もちろん証券会社の既存の手数料をカバーすることはできない。しかし、これらの特徴を考慮することで、価格シリーズの他の、それほど興味深くはない特徴を利用したTSの収益性を高めることができるのです。
to 中性子
ゲーム攻略を一挙に語るなら、最初の段落はもっと間違っています。
さて、どうでしょう？
ランダムBPの場合、この条件は厳密に満たされる。つまり、次数応答頻度はその大きさに反比例する。したがって、どこに動かしても、選択された（小さくない）時間間隔で同じ量のポイントを作ることになる。
それとも、違うことを話しているのでしょうか？少なくとも、それしか考えていなかった。
私の戦略のテスト結果
ストップなしで。
ストッパー付き。
最終的な利益は小さくなりますが、システムはより安定します。
さて、どうでしょう？
ランダムBPの場合、この条件は厳密に満たされる。つまり、次数応答頻度はその大きさに反比例する。したがって、どこに動かしても、選択された（小さくない）時間間隔で同じ量のポイントを作ることになる。
それとも、違うことを話しているのでしょうか？少なくとも、それしか考えていなかった。
大丈夫、最初の段落は100％正しいです。
さて、どうでしょう？
ランダムBPの場合、この条件は厳密に満たされる。つまり、次数応答頻度はその大きさに反比例する。したがって、どこに動かしても、選択された（小さくない）時間間隔で同じ量のポイントを作ることになる。
それとも、違うことを話しているのでしょうか？少なくとも、それだけの意味です。
順序は "2倍 "である
このような抽象的なBPでは、tp/slの非対称性により、資金が完全にオーバーフローしてしまいます。
マクスウェルの悪魔と同じで、抽象的な理想的な市場においてのみ、貨幣的である。
オーダーは「ダブル」です。
このような抽象的なBPではtp/slの非対称性は完全なオーバーフローにつながる。
というのは、マクスウェルの悪魔と同じで、お金だけで、抽象的な理想的な市場だけでの話です。
資金の流れについて教えてください。正しく理解したいと思います。
to Vita
ここで説明することはありません。
but, BIG BUT without soft sign を試してみてください。
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はいわゆる「ピプサー」です。7...60pips 以内の小さな tp でポジションを建て、500...1500p.以内にストップを設定します。
、それだけで、y=a*x + b という形で利益の成長を得ることができます )))))
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偶発的に、-偶発的に開く-を追加するのを忘れていました。
to Vita
説明することは何もないので、試してみてください。
が、ソフトサインなしの大きな「B」。
- ホワイトノイズに近い「非トレンド市場」でしか利益を得られないだろう。
これはいわゆる「ピップスイッチング」で、7・・・60pt以内の小さなtpでポジションを持ち、500・・・1500p以内でストップさせるのです。
であり、y=a*x + b という形の利益成長を得ることができる )))) 。）
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偶発的に、-偶発的に開く-を追加するのを忘れていました。
無印のもののみ、入手しました。いつものことだが、次の資金の流れは失敗だった。
と一般的なケースでは動作しませんが、それは最初の段落でニュートロンと書いた - 愚かな、これは法律です。
to Vita
まさに、ニュートロンが 最初に掲げた市場、完璧に利益を得て、数学的に決して売り切れることはないのです。