叱る :)についてのご意見をお聞かせください。 - ページ 15 1...8910111213141516171819202122...28 新しいコメント Alexander Sevastyanov 2008.06.26 08:33 #141 YuraZ писал (а)>>2008年に発売されるのですか？ まだわからない． まだルールも決まってないのに :( Vitali 2008.06.26 10:23 #142 Mischek писал (а)>> おしむらくは "エクササイズ "という言葉を忘れたか... また始めるのは億劫だ。 気のせいかもしれませんが、明日の天気を聞いたら、「つまらない腰掛け」に話を縮小してしまうのでは？ いいえ、運動のことは忘れていません。直感があるんです。それがどうした？ 天気についてですが、では、私が推測して思うことは？統計学的に、私が一定の確率で正しく推測していることがわかるまでは、妊娠しても無駄なのです。 Vitali 2008.06.26 10:46 #143 Lovecraft писал (а)>> 損切り後、利益確定の確率がほぼ100％になったときに増加する。Expert Advisorをほぼ毎日取引できるようにしようとしています。 目利きに質問：3～4年前の引用アーカイブの引用は信用できるのか？ なぜ突然、「撤退の確率がほぼ100％の時に損失を出した後」 なのか、その理由を教えていただければ、みんなのためになると思います。どのようにして手に入れたのですか？ Vitali 2008.06.26 11:30 #144 ForexHelp писал (а)>> 勘違いしていますね。座りすぎと関係があるのか？- 信号が悪い時に開く準備ができたと書いてありましたね。なぜ信号が悪いのかがわからないのかもしれません。小さな利益を生む可能性が非常に高いのであれば、1500pipsのトレンドを捉えることに何の関係があるのでしょうか。低確率で利益をもたらすという意味でシグナルが悪いと理解し、適当に開いて小さな利益や大きなトレンドを待ちます。 1500pips、平均100pips以上のトレードができるシステムであれば、明日何が起こるか分からないので、「ロジック」が「クローズ」と言う瞬間にクローズし、トレンドに乗って再度エントリーする瞬間を見つけることができます。あるいは、シグナルが長い場合、戻ってくるため、100～300pipsを獲れないことがあります。そういうことなんです。- シグナルは、トレンドが何ポイントで「シュート」するかなどを予測するそうですね。 ただ、利益を削り、成長させないこと--それは些細なことで、ほら、話す価値もない--それは誰の目にも明らかです。- 些細なことではありません。統計学に基づいた、つまり実質的に科学的なものです。計算された統計的優位性を持つ正式なシステムは、固定ティーで "ちょうど利益を切り刻む "と、このアプローチは全体のパイを最大化すること、すなわち全体の利益を成長させるために、完全に統計的に正当な自信にある - 各貿易で利益を切り刻む。 また、トレンドの始まりと終わりを予測するシステムという、おそらくあなたがおっしゃるようなアプローチも知っています。何も固定されたものではなく、市場に沿って、トレンドから最大限の利益を得るようなものです。どんなフォーラムでも、美しい例やこうあるべきという説明で溢れています。トレンドが明確なセグメントについて例を挙げ、ストーリーでは統計は示さず、市場に従うという魔法の公式と魔法のMMだけを紹介する。原則として、都合のいい傾向だけでなく、すべてがあった長い期間の検査結果を出せと言われると、話は終わってしまうのです。 また、損失についてですが、信号が出るとこのポジションが閉じられ、反対方向に開かれるため、結果的に損失が少なくなるというロジックです。- この文は、信号がその正しさにおいて統計的に有利である 場合に真となり、 そうでなければ、ピーク（スイング）を捕らえるというこの主張は、無数にあり、朝から晩まで作ることができる、些細な操作である。信号が正しい方向に向いているという統計的な根拠はあるのでしょうか？ 2008年の中級編です（今は大きなドローダウンがありますが、そんな実務編です）。基本的には4.5%で既にやっていて、PF2.0は1ロットをメインに、1ロットはトレンドでスキャル用で動くこともあります）。 また、ここでは平均が2倍になっていますが、実際には0.1+0.9（便宜上）と同時に引き裂かれているため、平均はそのようなものです。1ロットあたり平均2000ドルの利益、1000ドルの損失ということがわかりました。オーバーブートウィングですか？:)- 平均利益と平均損失は、あなたのワーキングバージョンがどの程度の最大ドローダウンを長持ちさせるかについて何も言いません。あなたのシステムのストップロスを教えてくれれば、明らかになります。 Yurixx 2008.06.26 12:51 #145 Vita さん、質問を繰り返します。 Yurixx писал (а)>> 2Vita あなたのアプローチは好きです、私も似たような視点を持っています。 それに加えて、TCがスタッツアドバンテージを与えるかどうかの判断と、与える場合の計算方法について、何か付け加えると面白いかもしれませんね。 削除済み 2008.06.26 13:09 #146 そしてもう一度、質問にお答えします Vitali 2008.06.26 13:45 #147 alexx_v писал (а)>> そしてもう一度、質問にお答えします。 >> はい、もちろんです。一般的には、統計解析を使うという平凡な答えになります。そのためには、数学を学び、意図したとおりに使うことが必要です。一貫して論理的であることが非常に重要で、そうでなければ、あらゆるトリックやエラーが何事も積み重なることになります。それぞれの特定のTSにおいて、論理的な仮定を間違えたり、研究対象に関係のないデータを処理したり、何をやってもダメなんです。 しかし、私はあなたが他の何か、具体的な何かについて尋ねていると感じているのですが？ Vitali 2008.06.26 14:05 #148 簡単な例を挙げましょう。ポンドの週足チャート。オープニングで買い、5pipsの利益を待つ。このアイデアに統計的な優位性があるかどうか、どのように判断するのでしょうか？ 私は1591のバーで1537のポジティブな結果を得ました、すなわち7685ピップの利益です。スプレッドは全期間3ピップスで、よりきれいな画像にバイアスがかかるはずです。 損失額の計算方法をご存知の方はいらっしゃいますか？ 削除済み 2008.06.26 15:00 #149 В общем виде ответ прозаичен - воспользоваться статанализом. 誰かが、いつ、誰が、どのようにして、基本を学んだのかわかりませんが、「95％のトレーダーが負けていて、5％しか稼いでいない」という統計を出したのです。この統計が真実であると仮定し、若干の、浮動小数点数の誤差を含むとします。 トレーダーとそのTSの統計的優位性とは？ 大雑把に言うと、「小さい時間枠」、例えば「1時間」では、トレーダーのTSは統計的優位性があるとされ、「日足」の大きい時間枠、95％～5％では、統計的優位性がないどころか、ない...ということです。 統計的優位性がない場合、統計的優位性があるのかないのか？ Vitali 2008.06.26 15:01 #150 Prival писал (а)>> その断定的な言い方には納得がいきません。利益と損失が半々のトレードをするシステムが（少なくとも理論的には）存在します。しかし、彼らはスーパーGrailsと正確にMMのためにすることができます。これらは、PPPUUPPUUPPUの配列である． Pはプロフィット、Yはロスです。MMの使い方は明確だと思いますが、このような理想的なシステムを見つけることは不可能ではないと思いますが、このシステムがトレードの順序にこの規則性があるかどうかをチェックする必要がありますね。 例トレンドフォロー方式。フラット」では小さな負けトレードが多く、トレンドを捉えて損失をブロックしてくれるものを期待します。これは、損失が出たらすぐにロットを最小にし、利益の出るトレードが現れたらすぐにロットを大きくするように修正することができます。そのONE大きな利益を多くの小さな、しかし増加するロットに分割するように＋トレンドの捉え方の長さで予測（TCの統計）を付けます。 いかがでしょうか。 TSにおけるS.I.は、魂、身体、コントロールのすべてが美しくなければなりません。 いいえ、そんなことはありません。 数学の定理では、トレードの結果が50/50の場合、勝つための戦略を構築することはできないとしています。一方、あなたはその逆を主張しているに過ぎません。例えば、トレードの結果が半々でも、利益と損失が一定の順序で発生するようなMMを作ることができます。もちろん、このパターンを利用することも難しくはありません。一方通行の論理的な結論によほど苦労している人しか信じられません。もちろん、あなたが何を信じようと勝手ですが、数学の定理はあなたのシステムが理論的かどうかは気にしませんし、あなたが取引の結果で何回、どのように遊ぶかも気にしません。 よくある誤りの例として、PPPUUPPUUの並びでパターンの本質に目をつぶってしまうというのがありましたが、勝ち筋を作りやすいこのパターンの足は、どこから生えているのでしょうか。50/50のアンバランスから、しかしMMの魔法のような特性からではありません。まず、最初の系列に統計的な優位性がなければならない。そうでなければ、取引結果の系列にパターンが現れ、数学の定理に矛盾することになる。 1...8910111213141516171819202122...28 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
2008年に発売されるのですか？
まだわからない．
まだルールも決まってないのに :(
おしむらくは
"エクササイズ "という言葉を忘れたか...
また始めるのは億劫だ。
気のせいかもしれませんが、明日の天気を聞いたら、「つまらない腰掛け」に話を縮小してしまうのでは？
いいえ、運動のことは忘れていません。直感があるんです。それがどうした？
天気についてですが、では、私が推測して思うことは？統計学的に、私が一定の確率で正しく推測していることがわかるまでは、妊娠しても無駄なのです。
損切り後、利益確定の確率がほぼ100％になったときに増加する。Expert Advisorをほぼ毎日取引できるようにしようとしています。
目利きに質問：3～4年前の引用アーカイブの引用は信用できるのか？
なぜ突然、「撤退の確率がほぼ100％の時に損失を出した後」 なのか、その理由を教えていただければ、みんなのためになると思います。どのようにして手に入れたのですか？
勘違いしていますね。座りすぎと関係があるのか？- 信号が悪い時に開く準備ができたと書いてありましたね。なぜ信号が悪いのかがわからないのかもしれません。小さな利益を生む可能性が非常に高いのであれば、1500pipsのトレンドを捉えることに何の関係があるのでしょうか。低確率で利益をもたらすという意味でシグナルが悪いと理解し、適当に開いて小さな利益や大きなトレンドを待ちます。
1500pips、平均100pips以上のトレードができるシステムであれば、明日何が起こるか分からないので、「ロジック」が「クローズ」と言う瞬間にクローズし、トレンドに乗って再度エントリーする瞬間を見つけることができます。あるいは、シグナルが長い場合、戻ってくるため、100～300pipsを獲れないことがあります。そういうことなんです。- シグナルは、トレンドが何ポイントで「シュート」するかなどを予測するそうですね。
ただ、利益を削り、成長させないこと--それは些細なことで、ほら、話す価値もない--それは誰の目にも明らかです。- 些細なことではありません。統計学に基づいた、つまり実質的に科学的なものです。計算された統計的優位性を持つ正式なシステムは、固定ティーで "ちょうど利益を切り刻む "と、このアプローチは全体のパイを最大化すること、すなわち全体の利益を成長させるために、完全に統計的に正当な自信にある - 各貿易で利益を切り刻む。
また、トレンドの始まりと終わりを予測するシステムという、おそらくあなたがおっしゃるようなアプローチも知っています。何も固定されたものではなく、市場に沿って、トレンドから最大限の利益を得るようなものです。どんなフォーラムでも、美しい例やこうあるべきという説明で溢れています。トレンドが明確なセグメントについて例を挙げ、ストーリーでは統計は示さず、市場に従うという魔法の公式と魔法のMMだけを紹介する。原則として、都合のいい傾向だけでなく、すべてがあった長い期間の検査結果を出せと言われると、話は終わってしまうのです。
また、損失についてですが、信号が出るとこのポジションが閉じられ、反対方向に開かれるため、結果的に損失が少なくなるというロジックです。- この文は、信号がその正しさにおいて統計的に有利である 場合に真となり、 そうでなければ、ピーク（スイング）を捕らえるというこの主張は、無数にあり、朝から晩まで作ることができる、些細な操作である。信号が正しい方向に向いているという統計的な根拠はあるのでしょうか？
2008年の中級編です（今は大きなドローダウンがありますが、そんな実務編です）。基本的には4.5%で既にやっていて、PF2.0は1ロットをメインに、1ロットはトレンドでスキャル用で動くこともあります）。
また、ここでは平均が2倍になっていますが、実際には0.1+0.9（便宜上）と同時に引き裂かれているため、平均はそのようなものです。1ロットあたり平均2000ドルの利益、1000ドルの損失ということがわかりました。オーバーブートウィングですか？:)- 平均利益と平均損失は、あなたのワーキングバージョンがどの程度の最大ドローダウンを長持ちさせるかについて何も言いません。あなたのシステムのストップロスを教えてくれれば、明らかになります。
Vita さん、質問を繰り返します。
2Vita
あなたのアプローチは好きです、私も似たような視点を持っています。
それに加えて、TCがスタッツアドバンテージを与えるかどうかの判断と、与える場合の計算方法について、何か付け加えると面白いかもしれませんね。
そしてもう一度、質問にお答えします。
>> はい、もちろんです。一般的には、統計解析を使うという平凡な答えになります。そのためには、数学を学び、意図したとおりに使うことが必要です。一貫して論理的であることが非常に重要で、そうでなければ、あらゆるトリックやエラーが何事も積み重なることになります。それぞれの特定のTSにおいて、論理的な仮定を間違えたり、研究対象に関係のないデータを処理したり、何をやってもダメなんです。
しかし、私はあなたが他の何か、具体的な何かについて尋ねていると感じているのですが？
簡単な例を挙げましょう。ポンドの週足チャート。オープニングで買い、5pipsの利益を待つ。このアイデアに統計的な優位性があるかどうか、どのように判断するのでしょうか？
私は1591のバーで1537のポジティブな結果を得ました、すなわち7685ピップの利益です。スプレッドは全期間3ピップスで、よりきれいな画像にバイアスがかかるはずです。
損失額の計算方法をご存知の方はいらっしゃいますか？
В общем виде ответ прозаичен - воспользоваться статанализом.
誰かが、いつ、誰が、どのようにして、基本を学んだのかわかりませんが、「95％のトレーダーが負けていて、5％しか稼いでいない」という統計を出したのです。この統計が真実であると仮定し、若干の、浮動小数点数の誤差を含むとします。
トレーダーとそのTSの統計的優位性とは？
大雑把に言うと、「小さい時間枠」、例えば「1時間」では、トレーダーのTSは統計的優位性があるとされ、「日足」の大きい時間枠、95％～5％では、統計的優位性がないどころか、ない...ということです。
統計的優位性がない場合、統計的優位性があるのかないのか？
その断定的な言い方には納得がいきません。利益と損失が半々のトレードをするシステムが（少なくとも理論的には）存在します。しかし、彼らはスーパーGrailsと正確にMMのためにすることができます。これらは、PPPUUPPUUPPUの配列である．
Pはプロフィット、Yはロスです。MMの使い方は明確だと思いますが、このような理想的なシステムを見つけることは不可能ではないと思いますが、このシステムがトレードの順序にこの規則性があるかどうかをチェックする必要がありますね。
例トレンドフォロー方式。フラット」では小さな負けトレードが多く、トレンドを捉えて損失をブロックしてくれるものを期待します。これは、損失が出たらすぐにロットを最小にし、利益の出るトレードが現れたらすぐにロットを大きくするように修正することができます。そのONE大きな利益を多くの小さな、しかし増加するロットに分割するように＋トレンドの捉え方の長さで予測（TCの統計）を付けます。
いかがでしょうか。
TSにおけるS.I.は、魂、身体、コントロールのすべてが美しくなければなりません。
いいえ、そんなことはありません。
数学の定理では、トレードの結果が50/50の場合、勝つための戦略を構築することはできないとしています。一方、あなたはその逆を主張しているに過ぎません。例えば、トレードの結果が半々でも、利益と損失が一定の順序で発生するようなMMを作ることができます。もちろん、このパターンを利用することも難しくはありません。一方通行の論理的な結論によほど苦労している人しか信じられません。もちろん、あなたが何を信じようと勝手ですが、数学の定理はあなたのシステムが理論的かどうかは気にしませんし、あなたが取引の結果で何回、どのように遊ぶかも気にしません。
よくある誤りの例として、PPPUUPPUUの並びでパターンの本質に目をつぶってしまうというのがありましたが、勝ち筋を作りやすいこのパターンの足は、どこから生えているのでしょうか。50/50のアンバランスから、しかしMMの魔法のような特性からではありません。まず、最初の系列に統計的な優位性がなければならない。そうでなければ、取引結果の系列にパターンが現れ、数学の定理に矛盾することになる。