市場環境 - 横ばいかトレンドか？どちらが優勢なのでしょうか？ - ページ 16

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  • komposter:

    解析 - はい、どんなデータにも。あくまで分析の一例です。"ここにこういう期間のEURUSD H1チャートがある、ここに統計がある、こういう結論を出す、など"。

    私の考えでは、答えは明白であり、明白であれば、それは質問を意味しませんが、質問がある場合、それは私が質問を理解していなかったか、（文字通り）明白な質問の下に深い質問があり、その意味は私から逃れられるということです :)) 。

もう一度やってみよう。しかし、その前に、私たちのリサーチの 目的をもう一度強調しておきたい。それは、何が市場の横ばいやトレンドを支配しているのかという問いに答える ことである。

トレンドとフラットな状態がどう違うのか（この区別は外部に設定した）、何かTSを作ろうとはしていないのです。つまり、統計的な報告を得て現象を調査する必要があったのであって、それ以上ではない。

しかし、この難問に答えるためには、フラットとトレンドの基準を導入する必要がありました。一部のパネリストが指摘したとおりです。

lna01 さんが書きました（a）です。

市場が100％フラクタルであるならば、トレンドとフラットの比率はどのタイムフレームでも同じはずだと思います（もちろん「計測」技術に依存する場合もありますが）。この比率が時間軸に依存することが判明した場合、作業時間軸の選択に影響を与える要因の一つとなる可能性がある。方法論は、イマドキは意図したゲーム攻略を志向すべきなんです。私自身がそのような研究をしたわけではなく、ゲームの時間軸は他の考慮事項によって決定されます。

でも、その結果は面白いでしょう。

グラサン 2008.03.28 14:17


をXadviserに 変更しました。

私見ですが、今回のご質問は、統計的な優位性を持つ戦略の探索を大きく左右する、基本的なものの1つに分類されると思います。私が書いた方法でそれを理解する - 少なくとも自分自身のために、質問に答えるためにいくつかの時間を費やした。しかし、残念ながら、厳密な基準がないため、解決策や答えの探求は、より哲学的な次元にあるのです。

基準の特定は、問題解決のための最も重要な要件である。

私は、ある範囲を基準にして、その範囲内の値動きは横ばい、その範囲を超えたら（実際は2倍）トレンドと判断することを提案しました。それぞれの定義（トレンドと横ばいの）の始まりと終わりは、レンジ（設定チャンネル）の反対側の境界線と考えるべきでしょう。本支店の6ページ（こちら）に写真が掲載されています。

私の推理の方法は次のようなものです。仮に1ティックの値動きがあったとします。一枚上、一枚下、・・・。一長一短この場合、価格の均衡状態はどこにあるのでしょうか？ないんです。変化が離散的（小さいが一定量だけ変化する）だから。つまり、価格はある値（この例では1ティックの値）によって設定される2つの安定した状態を同時に持つ（不確定性原理 :)のである。）しかし、現実にはそのような値を使うことはできません。しかし、この例をスケールアップすること、つまり外部から独自にこの値を設定することは、誰にも邪魔されません。こうして、基準が設定された。トレンド区間とフラット区間（トレンド・フラット・セグメント、以下TFS）の比率が等しいという前提で、設定したパラメータ（チャンネル幅）によって結果がどの程度異なるかを確認する必要がある。

sk. 2008年03月30日 19時00分
......わかったら教えてください、おもしろいですから。もちろん、一般的なケースでは、すべてが異なるでしょう。

この問題を解決するために、プログラマーの精鋭部隊が活躍し、コンポスター氏の勇躍により、通貨ペアのトレンド性、フラット性を評価するユニークなツールを手に入れることができたのです。

結果は予想に近いもので、（ペアによっては）ある程度の傾向も見られました。しかし、強い依存性（与えられたチャンネルの幅との違い）は見つからず（ある通貨ペア（GP）との関係で）、それはCandideの研究で確認されたものであった。p_14（こちら）をご覧ください。


得られたデータは、検討の余地を大いに与えてくれるものです。具体的には、以下のようになります。
  • TFSは時間（バー数）とサイズ（pips単位の長さ）によるレンジです。
  • TFSの最大値，最小値，平均値
  • 与えられた（解析された）区間における全てのSSTとその比の合計値
  • 1つの基準（トレンドまたはフラット）を満たすTFの最大配列とその大きさ（棒グラフと点線
  • SSTの最大幅（バー）と最大長（ポイント）の配列とその大きさ

図1参照30、60、90pipsのパラメータを指定したEAのレポートを表示します。(指標点線参照)


Fig_1


この報告書からどのような結論が導き出されるのでしょうか。

まず 目を引くのは、設定範囲によって幅も長さもあまり変わらないTFS比であり、このような依存性がないという当初の想定を裏付けるものであった。取引のための取引レンジの選択は、他の要因（レンジ対スプレッド比、取引頻度、許容ドローダウンレベルなど）によって決定されるべきであるということです。得られたデータの応用は、実質的にあらゆるTFで可能である。

もう一つは、かなり長い時間間隔では、小さいながらも統計的な優位性があり、それを高めることができることです（以下は、第一近似における変種のリストです）。

  • つまり， 上のチャンネルが指し示す方向にのみ，反対側のチャンネルから下の チャンネルを開くのです． (例：このスレッドのP.15の写真参照）
    。
  • またはその逆で、高いチャネルの内側の動きを平坦なものとして評価し、境界線から内側に低いものに開く。
  • 他の（まだ考え中の）アルゴリズムを使って、基準で指定された方向にポジションを増加させる。
  • 同じ傾向を持つ無関係なペアを使用する（無関係-ペアで同じ値（名前）を持たないもの）。

3つ目。こ の評価方法は、さまざまな取引商品で利用することができます。

4つ目。このような統計（通貨ペアに適用される他の基準、特性等と組み合わせたもの）の助けを借りて、手動または自動売買のための他の取引基準を形成することができます。

得られたデータは、一般化された結論を出すには明らかに不十分です（様々な通貨ペア、異なるパラメータ、異なる分析時間枠のデータを収集し、ダブルチェックすることが必要です）。しかし、このような研究の必要性や有用性、また、自分のTSにおける取引基準の統合への適用性については、誰もが自分自身で判断することになる。

 

ここで、見てください;)


トレンドフレティアナリシス - EURUSD (1999.01.04-2008.04.16)


X軸 - インジケータ「Points」パラメータ。Y軸-トレンド 部の 高さの合計と フラット 部の 高さの合計の比率。結論は、あなた次第です。トレイラーに - チャート用のデータを含むxls。

ファイル:
tfa_eurusd.rar  16 kb
 

報告書を確定すること。

図では、レベルがゼロの平らなセグメントを示したが、バーの数が ゼロ（1より少なくなることはありえない）ではない。


そのため、フラット（増加）区間とトレンド（減少）区間の時間（バー数）が正しく計算されない。ポイントでの値には影響しません。また、計算されたセグメントの総数に基づくpips単位の平均も、「ゼロ」セグメントが相当数存在するため、指標にはならないでしょう。連続するセグメントの最大数はそれほど多くないので（これまでの経験では10を超えることはなかった）、（調査した間隔での）遭遇するシーケンスの数を1刻みで指定することができます。

さらにいくつか訂正します。

- TFSのバーやポイントの最小幅を示すレポートラインを指定しても、これらの値は常にゼロに近いか等しいため、意味がない（これはプリンシパルではない）

 

1回目は、なぜかワイドチャンネルでレンダリングされませんでした。でも、その後、うまくいきました。わかりやすくするためにチャンネルを描きました。

これはカウンタートレンドの手法-CTT-である。チャネル上部のトレンド（利益）部分を黄色で描きました。アッパーチャンネルの平らな部分は描かなかった。

私は、チャネルの上側の「シグナル」（レベル）で取引を終了するバリエーションを使いました。この図では、この方法の利点は見えず、逆にすべてのクロージングが長くなっています（明るいピンクでマーク）。


この写真では（左から4番目と7番目のポジションは負けトレードです）、高いチャンネルのレベルでストップしているため、損失はそれぞれ隣の緑と赤のセグメントと比較して制限されていることがわかります（残念ながら写真ではマークしませんでしたが、説明でわかると思います）。この図では、高いチャネルのレベルのアプリケーションは、（5つの取引が逆に増加しながら、7取引のうちの2つは、制限された）利点を与えるように見えないことを見ることができますが、それは結論を出すには早いです、分析時間枠が小さすぎます。


この図は、トレンドフォローの手法であるPTTを示したものです。ジュニアチャンネルのトレンドセグメントが欠落しているのがわかる。


この図にもPTTがありますが、上位チャンネルのレベルを含めてオープン（クローズ）するロジックが考慮されています。収益性の高いセグメントで（このプロットでは）大幅な増益が確認できる。

しかし、より信頼性の高い結論は、歴史のより大きな部分を調査した後に導き出すことができます。

 

現在のところ、こんな感じです。


戦術1：広範なチャネルトレンドに逆らって取引する（上昇トレンドでは 売りだけをオープンし、その逆も同様）。


最も太い実線は200pチャンネル。

真ん中の実線は100pチャンネルで、ポジションはその上で開設されたはずです（明るい色-利益、薄い色-損失）。
細い破線 - チャンネル100p、古いチャンネルによってキャンセルされた位置（色は似ている）。


戦術2：広いチャネルのトレンドの方向にトレード（上昇トレンドでは、我々は唯一の買いを開き、その逆も同様）。


伝説も似たようなものだ。


戦術3: 幅の広いチャネルトレンドの方向で取引し、方向が既存の幅の狭いチャネルセグメントと一致する場合、幅の広いチャネルの極限で開く。


レジェンドへの追加。
青い線 - 幅の広いチャネルの極値で開いた収益性の高いポジション（買いと売りの両方）。
深紅の線（図には表示されていない）-同様の負けポジション（買いも売りも）。

 

テストの結果、不快なことが判明しました。統計は次のようになります。


テスターでは0になっています。おそらくこれは「ブレイク」の次のバーで開いているためだと思われます。

 
imsgfx:

テストの結果、不快なことが判明しました。統計は次のようになります。

使用したTFは？30ポイントZZは分単位でしかカウントできません。

imsgfx wrote (a):
そしてテスターでは0になっています。おそらく "break" の次のバーで開いているためだと思われます。

これは何の関係もない。この統計では、スプレッドとスワップ以外を考慮しています。
つまり、テスト結果は Count*Spreadで異なるはずです。

Points = 100でテストしてみてください。

 
komposter:
使用したTFは？30ポイントZZは分単位でしかカウントされません。

D1


実際のトレードでは、1分足で30pipsを目安にやっています。10回ほど取引をして、わずかな引き当て（15ドルほど）を得ました。例えば15、30pipsとブレイク前の注文など、目標値を変えた複数の注文でスタートすれば、トレンド案件はもちろんのこと、フラット案件でもプラスになっていたので、イマイチ成績が伸びないのでは？

 
imsgfx:

D1

コメント なし =))

imsgfx:

リアルタイムでは30pipsで分足に丸一日座ってました。約10回の取引で、わずかな損失（約15ドル）。例えば、15、30pipsとブレイク前の注文など、目標値を変えて数回に分けて始めたら、トレンド案件はもちろん、フラット案件でも利益が出たので、指数が改善されるかもしれませんね。

正直なところ、実トレードについて警告しました。デモでもExpert Advisorを使用するべきではありません。

 
komposter:

正直、本番は警告したんだけどなー、デモではExpert Advisorも掛けられないし、それ用じゃないし...。

Expert Advisorに気負いはありませんし、できません（ロック機能からチケット定義行を削除したのみです）。うまくいったが、リアルとの統計的な差が明確になってきた。

ブレイクポイントは、例えば、プレバー102.40に位置しています。そして、次のバーのオープニングは102.45＋スプレッド2ポイントなので、1つの注文で7ポイントだけ乖離しています。すべてのスタッツのアドバンテージは、ゆっくりと、しかし確実に溶けていく。スプレッドやスワップだけが理由ではありません。

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