市場環境 - 横ばいかトレンドか？どちらが優勢なのでしょうか？ - ページ 10

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ANG3110:

また、次のような簡便な方法も提案できます。平滑化指標は所定の範囲内（20～40ポイント）で変化しないようにする。そして、圏外になるとスムーズに変化します。そうすると、フラット～になる。変わるところ-トレンド
あとは、水平部分に何本、変化部分に何本のバー（価格刻み）があるかを計算するだけである。

ZZチャンネルはこのように設定されています。一定の範囲内では変化しない。原理は同じだと思うんです。また、どのような平滑化インジケータがお勧めですか？写真に写っているのは？ちょっと「引っかかる」んですよね、オーバーローになりませんか？しかし、履歴の評価にはあまり重要ではありません。
 
Xadviser:

セグメントの高さは、構築されたものについては必ずカウントする必要があります。

メイド


Xadviserは(a)を書きました。
このアルゴリズムの実装には、どの程度の問題があるのでしょうか？この数え方（推定）は、より客観的だと思います。いかがでしょうか？

できるのでしょうね。見てみるよ。

ただ、いつになるかはわからないが、おそらく早ければ日曜日になるだろう。

ファイル:
trendfletanalysis_2.mq4  8 kb
 
komposter:

メイド

単純にすごいあなたに大きなRESPECTを!

しかし、この数字はまだ信じがたいものです。(本当に聖杯 なんだ、そんなはずはないんだけどね。エラーを探す必要がある。もしかして、小さすぎて推定できない？取得したデータの確認方法もしかしたら、Expert Advisorを実行できるかもしれませんよ？単純なルールで開いた場合、この区間内に利益2018ポイント、損失488ポイントから24トレード×スプレッド3ポイント＝72ポイントを獲得することになります（スリッページは考慮せず）。

合計2018-488-72=1458ポイントの利益を約43日間（4102（15分）÷4÷24=42.7）得ました。


  1. 計算が正しくできているか？
  2. 測定領域を設定する方法を教えてください。バーの本数を決めて追加するのもありかも？
  3. レポートに設定したチャンネル幅が追加されると便利（希望的観測）
 

Xadviser писал (а):
 Однако в цифры до сих пор не верится. (действительно Грааль получается, хотя его быть не должно. Нужно искать ошибку)

ちょっと、ちょっと、ちょっと...歴史と現実を混同していないか =)

すぐに書きました。あとは、ジグザグを描き直したときに、このトレンドが何％消えないかを確認する必要があります。

そのためには、ビジュアルモードでテストを実行し、これらの「シグナル」を使って取引してみるか、スクリプトを改良して、すべてを自分で計算できるようにするか、どちらかが必要です。


Xadviserは(a)を書きました。
測定領域はどのように設定するのですか？もしかしたら、与えられたバーの数を追加できるかも？
レポートに設定したチャンネル幅が追加されると便利（希望的観測）

オッケーです。

 

komposter писал (а):

ちょっと、ちょっと、ちょっと...歴史と現実を混同していないか =)
すぐに書きました。あとは、ジグザグを描き直したときに、このトレンドが何％消えないかを確認する必要があります。
この目的のためには、ビジュアルモードでテストを実行し、これらの「シグナル」によって取引を試みるか、スクリプトを改良して、それ自体ですべてを計算するようにしなければなりません。

混乱はしていないようです。しかし、この方式では（お互いに正しく理解していれば）、得られたTFSセグメントは再描画されません。条件次第で再描画する可能性があるのはZZです。

正しい表現は、それぞれの新しいTFSは、価格があるレベル（チャンネルの幅の2倍に相当）に達するまで、最初は横ばいであり、その後、それはトレンドのものになり（条件として、取引はブレークイーブンに行く）、このトレンドが消えることはありません。履歴で見る結果は、フラットトレードは全て負け、トレンドトレードは利益が出ています。全てが正しく計算されていれば（フラットとトレンドの区分の合計）、結果はレポートと全く同じで、スプレッド*取引数（スリッページは当然考慮されていません）を差し引いたものになります。

 
Xadviser:

しかし、この数字はまだ信じがたいものです。(本当に聖杯は ある、ないはずなのに。エラーを探す必要がある)。



うーん、完璧な出口のレシピはないのか？また、同じフラットでは、たいてい何枚もロットを獲ることができます（今回は、統計の計算の詳細を見ませんでしたが）。
 

lna01 писал (а): Хм, у Вас есть рецепт идеального выхода из позиции?

ただ、それだけです。それは、まったく目的外でした。統計を取って、そのデータが別のTSの開発に応用できるかどうかを調べようというのだ。いわば、「副次的」な効果です =)。

チャネルのブレイクスルーの境界で「直接」取引を開始する場合、つまり反転するたびに取引を開始する場合、グラフ上では各フラット セグメントは損失となり、各トレンド セグメントは利益となる

また、1つのフラットで複数の損失を出すこともあります（今回、統計の詳細を確認していませんが）。

そのため、各フラットで 複数の損失が発生することはありません。

これまでのところ、最初の疑いは、推定に短い間隔が選ばれていることです

 
Xadviser:

また、同じフラットでは、通常、複数の損失をキャッチすることが可能です（今回は統計計算の詳細を見ませんでしたが）。

そのため、各フラットで 複数の損失が発生することはありません。

はい、各フラットで追加損失が発生することはなさそうです。トレンドスプレッドからチャネル幅を引くべきじゃないのか？ブレイクのきっかけとなるエントリーになるはずです。
 
lna01:
はい、フラットで追加損失はなさそうです。また、チャネル幅はトレンドの広がりから差し引いてはいけないのですか？ブレイクスルー・エントリーです。

ただ、写真をよく見てください。ZZセグメントと混同しないように。TFSは、トレンドであれフラットであれ、いずれにしてもチャンネルの境界から境界まで「行く」ように形成されています。何も取り上げる必要はないのです。ZZセグメントと比較すると、すでに述べたように、ちょうど2チャンネル分の幅が大きく（長く）なっています。そのため、アンドレイは統計の計算をやり直したのです。しかし、ユーロで、しかも一定の間隔で（写真に写っているものが）出来上がった。他のペア（私はポンドをチェックした）については、50/50に見える、それは "良い"、すなわち、私にはより信頼性の高いようです。とはいえ、全部通して、チャンネル幅を変えて走らせると、「面白い」バリエーションが見つかるんですけどね。



計算しやすいように、最初はZZポイントに結びつけました。これは、時間的な要因が影響するのに対し、pipsでの値には影響しません。

別の色でマークされたセグメントは、価格とチャネルボーダー値が等しいときにオープンされたかのように、実際の取引に「タイミングを合わせて」表示されます。

 
ANG3110:

このZZのチャンネルがどのように設定されているかは、もちろん、私がオリジナルのコードを書いたのでよく分かっていますが、Andrey（komposter）が問題の目的のためにそれを使用したので、私はそれを気にしません。

また、セグメントを間違って描画してしまうことがあるので、微調整を行う必要があります =)。そして、それにプラスアルファを加えるのもいいと思います。しかし、一般的にはとても気に入っています。

チャートに表示される平滑化指標は、大きくはないものの、オーバーしている。原理的には、どんなフィルターでも、どんなムービングでも、回帰でもDCTでも、シャープなスパイクに対して多少有利になりますが、それほど重要なことではありません。それよりも、トレンド時やフラット時の売買ロジックをどうするかということが重要だと思います。

売買ロジックは一切扱わない。目的は、トレンドとフラットの指定された条件下で、フラットとトレンドの価格について、時間（バー数）とpips単位の大きさによる統計データを取得し、異なるTSで使用できるようにすることです。

副次的な結果として、いくつかのパラメータでは、フラットなセグメントよりもトレンドのセグメントの方が大きく有利であるように見えます。だからこそ、得られたデータの妥当性をチェックする作業が必要であり、それは取引の問題でもあるのです。

うまく使えば、トレンド区間よりも一部の平坦区間でさらに稼ぐことが可能だからだ。

全く同感です。繰り返しになりますが、まだTSの取引基準を作ることではなく

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