FR H-Volatility - ページ 37 1...30313233343536373839404142 新しいコメント Prival 2007.12.25 20:27 #361 トレンドは市場の特性であるように思います。チャートの右端を 見ると、ZZの継続時間が長くなっています（軸上の広がりは Y more）、スプレッドが拡大しているのに、トレンドがないとしたら、逆におかしいと思います。その悲壮感は理解できないが。 Candid 2007.12.25 20:58 #362 Player_2: キャンディッド、 私の結果はほぼ同じです。つまり、アルゴリズムのバグではないんですね。あるいは、私のところにもバグがあるのか。:) はい、わかりました、ありがとうございます。何らかの形で活用できるかどうかは、まだ未知数です :) 。あるいは、この性質を考慮したEZのアルゴリズムを考えてみてください。 プライベートの 話。 これについては、悲しい気持ちもわからなくはないですが。 例えば、FFTの結果を長周期で平均化することの正しさには疑問があります。 Yurixx 2007.12.25 22:40 #363 lna01: ユリックス。 そうすると、右端の膨らみは、3000番台を基準としたある種の相場特性の結果であることが明らかになる。差し支えなければ、多項式回帰ではなく、このようなダミーで投稿してください。 4次多項式で3000カウント付近を本質的に無視した理由はよくわからない。原理的には、正しい（＝予測可能な）振動を探したければ、まずデータにfftをかけることになる。しかし、今のところ、私にとってはトレンドの問題の方がずっと重要で、むしろトレンドが私のアルゴリズムの特性なのか、市場の特性なのかが重要です。もし差し支えなければ、お気に入りのジグザグアルゴリズムの類似データを投稿してください。 追伸：短い振動ではトレンドを打ち消すことはできず、グラフでカバーされている間隔よりかなり長い周期の振動のみがトレンドを打ち消すことができることを指摘しておきたい。 4次では、曲線の曲がり具合（大げさに言えば）をわずかに表現するにも不十分なため、無視。4次では、変曲点が2つしかない。どのような発振を見せることができるのでしょうか？正確には、右の最大値が左の最大値より高いことを示す。まあ、それ以上のことはできないんですけどね。 FXには正しい振動も予測可能な振動もあり得ない。そして、fsは間違ったものにも適用されることがあります。ということを初歩的な手段で強調するために、ダミーを提案したのです。 かくりつてき の振動が発生します。そして、価格プロセスはフラクタル構造を持っているので、これらの振動（ティック振動と同様に、ティック間の時間間隔を比較します）には かくりつてき 自然をあらゆるスケールで 私は気にしません。そのために8年も積まないけれど。過去2年分を見てください。私はどのジグザグも好きです。だから、生理の1/4にZZセグメントの1/4が出るようなものを選びました。同時に、期間N=50の尺度と、線形回帰も取ってみた。 Y軸はセグメントの継続時間（分）である。開始時刻から終了時刻を引くのではなく（この場合、土日を通過すると2880分の追加となる）、区間内の分棒の数で計算されているのだ。なお、市場が低迷しているときは、分足バーが落ちることが知られており、正確な計算ではありません。つまり、個々のセグメントの実際の長さは、数単位（あるいは数十単位）長くなる可能性があるのだ。商品名が書いてないのでEURUSDでやってみました。私の最高値は4000、あなたの最高値は3000です。これは、ペアが違うからでしょう。 Candid 2007.12.25 23:49 #364 Yurixx: 4次では曲がり角をわずかに表現するにも不十分なため無視（大げさに言うと） ... Y軸はセグメントの継続時間（分）である。計算されたものである ...をセグメント内の分バーの数で割ったものです。 ... 商品名が書いてないのでEURUSDでやってみました。私の最高値は4000に達するが、あなたの最高値は3000に過ぎない。ペアが違うことも関係しているのでしょう。 ええ、ありがとうございます。 4級は、1つのウィスプが等級全体をシフトさせることができるというあなたの提案の文脈で語られましたが、確かにその うちの1つはそれを感知できるはずです。しかし、10次も何も感じない。 同じようにセグメントの持続時間を計算していました。 このペアは基本的に重要ではなく、このパターンはすべてのメジャーで観察されると書きました。そして、高値との乖離については、答えは簡単です。念のため、「下降」セグメントと「上昇」セグメントで別々に統計データを書きました。一般的な挙動は、それらと同じであることが判明したが、表示されているグラフは、半分のセグメントについてのみである。つまり、私の写真のX軸は、あなたの写真の半分に圧縮されているのです。つまり、同じ時間間隔では2倍の統計量に相当する。 さて、私の結論です。あなたの写真でも、（私のミスで）Xスケールが異なり、（効果にとって）不幸な位相にもかかわらず、小さなトレンドが見られます。 つまり、効果は確認されていますが、その有用性の尺度は不確かなままです :) 削除済み 2007.12.26 09:26 #365 200振りをやっています。アルパリデモサーバーのEURUSD 分足チャートです。 この現象はおそらく使えない。 ワグが70％以上上昇していた。 Neutron 2007.12.26 10:01 #366 左の図は、黒がZZトップが形成された時刻、赤がその振幅を表しています。2004年からのEUR/USDのデータで、ステップH=10pipsでプロットしています。そして、この傾向は何を意味するのだろうか。現実的には、ZZの隣り合うトップが形成されるまでの時間だけが長くなります。市場の変動が少なくなる、あるいは反面教師が増えるということです。このプロパティはTSで使用できるため、2番目のバリエーションがより魅力的に見える。反存在の増大はGZセグメントの振幅に反映されるはずで、図の最後にあるように、振幅は減少する。 右側の赤色はGZ側振幅の分布、黒色は次の頂点形成の時刻を示す。一般に、この2つのパラメータは、時間軸上と価格軸上で別々に、次のピークが形成されると予想される領域を示している。つまり、適確な攻撃を行うべきターゲットの座標を得ることができるのです。これは、プライヴァルが 以前から言っていたことです例えば、GZの次のピークは10分後に形成される可能性が高く、その振幅は15ポイント程度であることが、上記の構造から導かれる。 Yurixx 2007.12.26 10:15 #367 lna01:さて、私の結論です。Xのスケールが異なる（私のミス）にもかかわらず、また（効果にとって）不幸な局面（サンプルの最後が「逆トレンド」の変動に当たる）にもかかわらず、あなたの写真にも小さなトレンドが見られます。 つまり、その有用性の尺度はまだ不明ですが、効果は確認されています:)。 少し前にこのスレッドで、kamal さんとボラティリティについての議論がありました。その中で、「ボラティリティは持続する」と言われた小さなエクスカーション。もし、WPセグメントの大きさとその持続時間の間に統計的な関係があれば（これは、サイズ-時間平面上にWPセグメントに対応する点をプロットして回帰直線を引くことで簡単に確認できる；すべての点のみ、上下に分けてはいけない）、この事実によって、このような振動の存在が正当化される。セグメントサイズは、実際にはある規模のボラティリティを表し、期間との関係から、サイズの増大は期間の増大にもつながる。ボラティリティが持続的であれば、そのような増加は意味のある寿命を持ち、すなわち局所的なトレンドを形成することになる。 Yurixx 2007.12.26 10:33 #368 Neutron: 左の図は、黒がZZトップが形成された時刻、赤がその振幅を表しています。2004年からのEUR/USDのデータで、ステップH=10pipsでプロットしています。そして、この傾向は何を意味するのだろうか。現実的には、ZZの隣り合うトップが形成されるまでの時間だけが長くなります。この 特性はTSで使用できるため、2番目のバリエーションはより魅力的に見えます。反存在の増大は、ZZセグメントの振幅に反映されるはずで、図の最後にあるように減少する。 セルゲイさん、こんにちは。 私は、あなたの投稿のハイライトされたフレーズに反対です。これは私が数年前に発見したパターンですが、セグメントの大きさと継続時間には統計的に直線的な 関係があるのです。そのため、セグメントのデュレーションが上昇傾向にあるときは、ボラティリティが減少するのではなく、上昇することになります。確かに、この関係は統計的な ものであり、ボラティリティが変化したときのSPの形状の変化は見つかっていない。だから、どう使えるのかがわからない。 Candid 2007.12.26 10:51 #369 Neutron: 一般に、この2つのパラメータは、時間軸上と価格軸上で別々に、次のトップが形成されると予想される領域を示している。つまり、どこに打てばいいのか、ターゲットの座標を得ることができるのです。これこそ、プライヴァルが ずっと言い続けてきたことなんだ! 残念ながら、そう簡単にはいきません。分配金の幅も関係ない。例えば90％の反転が起こる信頼区間を構築することができる。そのようなコンストラクションを行ったことがある)この範囲に長くとどまる可能性があるようなので、問題はこの信頼区間から外れる瞬間の予測である。 Neutron 2007.12.26 11:04 #370 ゆらさん、こんにちは。 私も反対させてください。下図は、次のWP頂点が形成される時間の振幅依存性（赤い点）を示したものである。 黒丸は横軸に不均一な分割を行った場合の線形 最小二乗回帰を プロットしたものである。ご覧のように、振幅の時間依存性は非常に弱く、実質的に依存性はありません。振幅が10ポイントから100ポイントに変化するときの時間稼ぎは4分ということになります。 1...30313233343536373839404142 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
トレンドは市場の特性であるように思います。チャートの右端を 見ると、ZZの継続時間が長くなっています（軸上の広がりは
Y more）、スプレッドが拡大しているのに、トレンドがないとしたら、逆におかしいと思います。その悲壮感は理解できないが。
キャンディッド、 私の結果はほぼ同じです。つまり、アルゴリズムのバグではないんですね。あるいは、私のところにもバグがあるのか。:)
はい、わかりました、ありがとうございます。何らかの形で活用できるかどうかは、まだ未知数です :) 。あるいは、この性質を考慮したEZのアルゴリズムを考えてみてください。
これについては、悲しい気持ちもわからなくはないですが。
例えば、FFTの結果を長周期で平均化することの正しさには疑問があります。
そうすると、右端の膨らみは、3000番台を基準としたある種の相場特性の結果であることが明らかになる。差し支えなければ、多項式回帰ではなく、このようなダミーで投稿してください。
4次多項式で3000カウント付近を本質的に無視した理由はよくわからない。原理的には、正しい（＝予測可能な）振動を探したければ、まずデータにfftをかけることになる。しかし、今のところ、私にとってはトレンドの問題の方がずっと重要で、むしろトレンドが私のアルゴリズムの特性なのか、市場の特性なのかが重要です。もし差し支えなければ、お気に入りのジグザグアルゴリズムの類似データを投稿してください。
追伸：短い振動ではトレンドを打ち消すことはできず、グラフでカバーされている間隔よりかなり長い周期の振動のみがトレンドを打ち消すことができることを指摘しておきたい。
4次では、曲線の曲がり具合（大げさに言えば）をわずかに表現するにも不十分なため、無視。4次では、変曲点が2つしかない。どのような発振を見せることができるのでしょうか？正確には、右の最大値が左の最大値より高いことを示す。まあ、それ以上のことはできないんですけどね。
FXには正しい振動も予測可能な振動もあり得ない。そして、fsは間違ったものにも適用されることがあります。ということを初歩的な手段で強調するために、ダミーを提案したのです。 かくりつてき の振動が発生します。そして、価格プロセスはフラクタル構造を持っているので、これらの振動（ティック振動と同様に、ティック間の時間間隔を比較します）には かくりつてき 自然をあらゆるスケールで
私は気にしません。そのために8年も積まないけれど。過去2年分を見てください。私はどのジグザグも好きです。だから、生理の1/4にZZセグメントの1/4が出るようなものを選びました。同時に、期間N=50の尺度と、線形回帰も取ってみた。
Y軸はセグメントの継続時間（分）である。開始時刻から終了時刻を引くのではなく（この場合、土日を通過すると2880分の追加となる）、区間内の分棒の数で計算されているのだ。なお、市場が低迷しているときは、分足バーが落ちることが知られており、正確な計算ではありません。つまり、個々のセグメントの実際の長さは、数単位（あるいは数十単位）長くなる可能性があるのだ。商品名が書いてないのでEURUSDでやってみました。私の最高値は4000、あなたの最高値は3000です。これは、ペアが違うからでしょう。
4次では曲がり角をわずかに表現するにも不十分なため無視（大げさに言うと）
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Y軸はセグメントの継続時間（分）である。計算されたものである ...をセグメント内の分バーの数で割ったものです。
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商品名が書いてないのでEURUSDでやってみました。私の最高値は4000に達するが、あなたの最高値は3000に過ぎない。ペアが違うことも関係しているのでしょう。
ええ、ありがとうございます。
4級は、1つのウィスプが等級全体をシフトさせることができるというあなたの提案の文脈で語られましたが、確かにその うちの1つはそれを感知できるはずです。しかし、10次も何も感じない。
同じようにセグメントの持続時間を計算していました。
このペアは基本的に重要ではなく、このパターンはすべてのメジャーで観察されると書きました。そして、高値との乖離については、答えは簡単です。念のため、「下降」セグメントと「上昇」セグメントで別々に統計データを書きました。一般的な挙動は、それらと同じであることが判明したが、表示されているグラフは、半分のセグメントについてのみである。つまり、私の写真のX軸は、あなたの写真の半分に圧縮されているのです。つまり、同じ時間間隔では2倍の統計量に相当する。
さて、私の結論です。あなたの写真でも、（私のミスで）Xスケールが異なり、（効果にとって）不幸な位相にもかかわらず、小さなトレンドが見られます。 つまり、効果は確認されていますが、その有用性の尺度は不確かなままです :)
この現象はおそらく使えない。
ワグが70％以上上昇していた。
左の図は、黒がZZトップが形成された時刻、赤がその振幅を表しています。2004年からのEUR/USDのデータで、ステップH=10pipsでプロットしています。そして、この傾向は何を意味するのだろうか。現実的には、ZZの隣り合うトップが形成されるまでの時間だけが長くなります。市場の変動が少なくなる、あるいは反面教師が増えるということです。このプロパティはTSで使用できるため、2番目のバリエーションがより魅力的に見える。反存在の増大はGZセグメントの振幅に反映されるはずで、図の最後にあるように、振幅は減少する。
右側の赤色はGZ側振幅の分布、黒色は次の頂点形成の時刻を示す。一般に、この2つのパラメータは、時間軸上と価格軸上で別々に、次のピークが形成されると予想される領域を示している。つまり、適確な攻撃を行うべきターゲットの座標を得ることができるのです。これは、プライヴァルが 以前から言っていたことです例えば、GZの次のピークは10分後に形成される可能性が高く、その振幅は15ポイント程度であることが、上記の構造から導かれる。
さて、私の結論です。Xのスケールが異なる（私のミス）にもかかわらず、また（効果にとって）不幸な局面（サンプルの最後が「逆トレンド」の変動に当たる）にもかかわらず、あなたの写真にも小さなトレンドが見られます。 つまり、その有用性の尺度はまだ不明ですが、効果は確認されています:)。
少し前にこのスレッドで、kamal さんとボラティリティについての議論がありました。その中で、「ボラティリティは持続する」と言われた小さなエクスカーション。もし、WPセグメントの大きさとその持続時間の間に統計的な関係があれば（これは、サイズ-時間平面上にWPセグメントに対応する点をプロットして回帰直線を引くことで簡単に確認できる；すべての点のみ、上下に分けてはいけない）、この事実によって、このような振動の存在が正当化される。セグメントサイズは、実際にはある規模のボラティリティを表し、期間との関係から、サイズの増大は期間の増大にもつながる。ボラティリティが持続的であれば、そのような増加は意味のある寿命を持ち、すなわち局所的なトレンドを形成することになる。
左の図は、黒がZZトップが形成された時刻、赤がその振幅を表しています。2004年からのEUR/USDのデータで、ステップH=10pipsでプロットしています。そして、この傾向は何を意味するのだろうか。現実的には、ZZの隣り合うトップが形成されるまでの時間だけが長くなります。この 特性はTSで使用できるため、2番目のバリエーションはより魅力的に見えます。反存在の増大は、ZZセグメントの振幅に反映されるはずで、図の最後にあるように減少する。
セルゲイさん、こんにちは。
私は、あなたの投稿のハイライトされたフレーズに反対です。これは私が数年前に発見したパターンですが、セグメントの大きさと継続時間には統計的に直線的な 関係があるのです。そのため、セグメントのデュレーションが上昇傾向にあるときは、ボラティリティが減少するのではなく、上昇することになります。確かに、この関係は統計的な ものであり、ボラティリティが変化したときのSPの形状の変化は見つかっていない。だから、どう使えるのかがわからない。
一般に、この2つのパラメータは、時間軸上と価格軸上で別々に、次のトップが形成されると予想される領域を示している。つまり、どこに打てばいいのか、ターゲットの座標を得ることができるのです。これこそ、プライヴァルが ずっと言い続けてきたことなんだ!
残念ながら、そう簡単にはいきません。分配金の幅も関係ない。例えば90％の反転が起こる信頼区間を構築することができる。そのようなコンストラクションを行ったことがある)この範囲に長くとどまる可能性があるようなので、問題はこの信頼区間から外れる瞬間の予測である。
ゆらさん、こんにちは。
私も反対させてください。下図は、次のWP頂点が形成される時間の振幅依存性（赤い点）を示したものである。
黒丸は横軸に不均一な分割を行った場合の線形 最小二乗回帰を プロットしたものである。ご覧のように、振幅の時間依存性は非常に弱く、実質的に依存性はありません。振幅が10ポイントから100ポイントに変化するときの時間稼ぎは4分ということになります。