FR H-Volatility - ページ 32 1...252627282930313233343536373839...42 新しいコメント Prival 2007.12.17 22:15 #311 rsi: そして結論はもっと現実的なもので、私たちは着実にそれに近づいていると思います（「私たち」は「私たちは前進した」という意味です：）。無節操な猜疑心をお許しください。 この論理に従えば、約30年後の1本の大きなバーには、ティックとほぼ同じだけの情報があることになります。それはおかしい。バーが増えると、情報が少なくなると思うんです。 Neutron 2007.12.18 05:25 #312 Prival: 青い曲線がどのような計算で作られたかを知りたい場合。その構成要素ごとに、どのように生成され、何が行われたのかについて、私のコメントを述べたいと思います。ありがとうございます。あるいはファイルだけで、自分で解決できる、Matkadを知っている。 1.選択したTF（5分とする）について、初期BPの最初の差分（FDD）の系列を構築する。 2. FFDのボラティリティを求める - これをmとする。 3. FFのすべての増分をmで置き換え、増分の符号を考慮し、等しい増分の系列の最初の差分（FF）を得る。 4.RPの最初の差を積分し、合成系列-RPを出力する。 ALL. rsiは (a)を書いた。 しかし、私は最後の仮定に反対です。根拠のない仮説であり、それ以上のものではありません。群衆の動きは、あなたのRPに違反する「攪拌」（量子集団の振る舞いに似ている）を生み出すように見えるだけで、ここで陰謀説の確認を正当化することはできそうにありません :) 。そして結論はもっと現実的なもので、私たちは着実にそれに近づいていると思います（「私たち」-「私たちは前進した！」という意味で）。 どうだ！ 群衆、それは多数派の人たちです。価格刻みの分布をプロットすると、出来高の大部分は小刻みなものからもたらされる--それが大多数だ--ので、群雄割拠となる。最初の価格シリーズから、あるものより大きい増分を取り除き、「小さい」もの、つまり「群衆から」だけを残すと、RPシリーズに近いシリーズになります。極限では、初期血圧のすべての増分を同じもので置き換えると、「群集の気分」の指標が得られるが、それは見ての通り、速度に対して直角になる...。 どこに多くの情報があるのかという問いに対する答えは明白で、ティックヒストリーを持つ私は、想像しうるすべてのTFを必ず回収することでしょう。しかし、明確なTFを持って、私は任意の小さなTFを回復することはありませんし、さらに - 刻み目。つまり、情報はバーよりもティックに集約されているのですプライバルの 言う通り「...30年の1本の大きなバーには、ティックとほぼ同じだけの 情報がある」のです。それはおかしい。バーが増えると、情報が少なくなると思うんです。" "ティックにはバーに比べてあまり情報がない " という発言についてはFXでは、情報は決して余分なものではないと思うのです- 金メダルの価値がある:-) ファイル: normalizekdistribution.zip 8 kb rsi 2007.12.18 09:19 #313 バーで」というのは、すべてのTFで、バーの 形で既存の表現をしているという意味です。30年バーを使っていないことは明らかです。バー（OHLC）の問題でもなく、価格のフラクタル離散的な表現が問題なのです。ティックはまた、外国為替における単一の取引ではなく、ブローカーの価格の積分ビューの結果です（それがどこから取られるかは関係ありません） - それは群衆、すなわち多くのトレーダーによって形成されるかもしれない（すなわち、最小ティック間隔未満の間隔にわたって）、またはそれはDCフィルタからの応答であるかもしれません。トレーダーからの情報は自動的ではなく、ブローカーのフィルターを通して「上」に渡されることがあるのと同じです。だから、ニュートロンさん、「群衆」の行動と個々のプレイヤーの行動をティックでどうフィルタリングするかという根拠がわからないんです。さて、情報についてです。情報こそが、私たちが使えるものなのです。この場合、情報は選択された観測間隔内の価格の重要な変化であり、最も重要なのは、この動きの方向です。有意 - 例えば、スプレッド+n pipsを超える。その結果、多くの場合、あるスカラー（十分な統計量）の閾値との比較に帰着します。つまり、情報は数ビット-閾値が1つの場合は-1ビットに圧縮されます：「上下に」。正しい判断を得るためには、これだけの情報を処理（圧縮）する必要があるということですね。ティックにはバーに比べてこの情報がないと言ったのは、まさにこの点、つまり選択した時間間隔で正しい判断をするための十分な情報という意味です。 Prival 2007.12.18 09:47 #314 Neutron: 群衆とは、多数派である人たちのことです。価格差の分布をプロットすると、価格差の大部分は小刻みなもので、それが大半を占めるので、群雄割拠の様相を呈しています。もし、最初の価格シリーズから、あるものより大きな増分を取り除き、「小さな」増分、つまり「群衆からの」増分だけを残せば、RPシリーズに近いシリーズが得られる。極限では、初期血圧のすべての増分を同じもので置き換えると、「群衆の気分」の指標が得られるが、それは見ての通り、速度に対して直角になる...。 プログラムでは、私はそれを理解し、その構築方法の小さな増分を（群衆）をふるいにかけるようにK係数は、単語ではありませんが、私はポイント3.1 K =を必要とし、どのような考慮事項から、我々は10^2または10^4を選択しますか。eurjpy.prn "というファイルにカラムの記述がありますが、気にならないでしょうか？PLEASE. Neutron 2007.12.18 10:36 #315 Prival: プログラムK係数は、私はそれを理解し、それについての単語の建設の方法で小さな増分を（群衆）を排除し、私は段落3.1 K =を必要とし、どのような考慮事項から、10^2または10^4である。もしよろしければ、"eurjpy.prn "というファイルの一部とカラムの説明をお願いします。 Kファクターは、MT4におけるポイント値に相当します。自動的に決定され、例えばEURUSDの場合は10^4、EURJPYの場合は10^2です。仕分け作業には参加しない。 ファイル形式は、<DTYYYMMDD>,<TIME>,<OPEN>,< HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>と標準的なものです。プログラムでは、2列目の<OPEN>がコンストラクションに使用される。 rsi wrote (a): Information is what we can use.この場合、情報とは、選択された観察区間内の価格の著しい変化、さらに重要なことは、その動きの方向について...である。 rsi さん、私も同感で、しかも私自身も同じような考えを持っています。例えば、価格チャートではジグザグが最適な近似演算子であると確信しています。この分解方法では、価格スケールのH点ステップの内側の情報はすべて無関係とみなされる。これにより、風呂敷を広げることなく、入ってくる情報量を大幅に圧縮することができるのです。 議論されている現象については、これとはやや異なる。私は、価格チャートを何らかの基準で、特に、価格刻みの可能な値の空間で定義される基準で分解しようとしている。興味のない小さな動きが多く、大きくて強い動きは少ないということですこのような場合、小さいものを捨てるリスクはない、大きすぎる。 例えば、こんな感じです。 ここでは赤色で、1分足の商を1～12pipsの等間隔で12個のベクトルに分割しています。原則によると 元の系列では、モジュラスがn点に等しい増分を残すのみである（例えばn=5点）。この条件を満たさない点では，系列の値を左の値に割り当てるなどして，n - 実現のベクトル集合を得る．図は2,5,8点のRPのベクトルを示しており、1〜12点のすべてのベクトルの和が黒い線となる。より多くの分解を行うことで、元のVRを任意の精度で再構成できることがわかる。 ベクトルそのものに興味がある。まず、商のダイナミクスの解析のために。おそらく、こうした実感は、オリジナルのシリーズよりも予想しやすいのではないでしょうか。あるいは、そのダイナミクスが、市場のトレンドの変化を事前に知らせてくれるかもしれない......。もし、最初の差の級数からnull要素を取り除くと（情報量は減らない）、定常級数を扱うことになり、そこから生じるすべての正の結果が得られます。 数学、聞こえますか？ ファイル: eurjpy5m.zip 624 kb Sceptic Philozoff 2007.12.18 10:54 #316 もちろん、ニュートロンも聞いて いますよ。分解」「ベクトル」という言葉を見て、ここで直交性を入れるのは他にどこがあるのだろうかと思う。冗談です。実は不思議な実験で、まだ考えたことがないんです。そして、定常性について：もちろん、厳密に正当化されなければなりません。ここですでにメカマニアに叫ばれている。 P.S. matcadexには、定常性をチェックするツールはないのですか？ rsi 2007.12.18 10:56 #317 >ベクトルそのものに 興味があります。まず、商のダイナミクスを分析するため。おそらく、これらの実現は、最初のシリーズよりも予測しやすいのでしょう。あるいは、そのダイナミクスが、市場のトレンドの変化を事前に教えてくれる......。 チャートが面白いというのは、そういう意味です。そこに統計が打ち込まれるはずです! P.S. 私の若い頃にも、こんな装置があったような気がします。 Neutron 2007.12.20 06:28 #318 私は、価格チャートを等間隔で描画する小さなインジケータを作成しました。その振幅は、選択したタイムフレームにおける商品のボラティリティに等しくなります。 あとは、それをどう使うかを考える。 ファイル: normalizationzbars.mq4 1 kb rsi 2007.12.20 18:17 #319 インジケータをありがとうございます。しかし、私の期待が大きすぎたようで、いろいろなTFで試してみましたが、安定したシグナルは出ませんでした。 Life goes on! Neutron 2007.12.21 06:44 #320 簡単な」解決策を期待することはできないと思います。 ここで、私が気づいたパターンを紹介します。価格チャートとPPラインの安定した組み合わせが見られることもあります。 図では、緑色が価格チャート、赤色がWPラインを示している。 通常、価格チャートとWPは競うように接近しているが、時には価格チャートが急激に前進してWPを大きく置き去りにすることがある。このような市場の状態はランダム（効率的）ではなく、ゼロではない確率で、乱れのない状態に戻る傾向があるようだ（図左）。一方、右の図は、価格とRPがほぼ協調して動き、急激な摂動がない状況を示している。このような状態では、市場は効率的であり、さらなる発展は任意の経路をたどることができる。 1...252627282930313233343536373839...42 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
そして結論はもっと現実的なもので、私たちは着実にそれに近づいていると思います（「私たち」は「私たちは前進した」という意味です：）。無節操な猜疑心をお許しください。
青い曲線がどのような計算で作られたかを知りたい場合。その構成要素ごとに、どのように生成され、何が行われたのかについて、私のコメントを述べたいと思います。ありがとうございます。あるいはファイルだけで、自分で解決できる、Matkadを知っている。
1.選択したTF（5分とする）について、初期BPの最初の差分（FDD）の系列を構築する。
2. FFDのボラティリティを求める - これをmとする。
3. FFのすべての増分をmで置き換え、増分の符号を考慮し、等しい増分の系列の最初の差分（FF）を得る。
4.RPの最初の差を積分し、合成系列-RPを出力する。
ALL.
しかし、私は最後の仮定に反対です。根拠のない仮説であり、それ以上のものではありません。群衆の動きは、あなたのRPに違反する「攪拌」（量子集団の振る舞いに似ている）を生み出すように見えるだけで、ここで陰謀説の確認を正当化することはできそうにありません :) 。そして結論はもっと現実的なもので、私たちは着実にそれに近づいていると思います（「私たち」-「私たちは前進した！」という意味で）。
どうだ！
群衆、それは多数派の人たちです。価格刻みの分布をプロットすると、出来高の大部分は小刻みなものからもたらされる--それが大多数だ--ので、群雄割拠となる。最初の価格シリーズから、あるものより大きい増分を取り除き、「小さい」もの、つまり「群衆から」だけを残すと、RPシリーズに近いシリーズになります。極限では、初期血圧のすべての増分を同じもので置き換えると、「群集の気分」の指標が得られるが、それは見ての通り、速度に対して直角になる...。
どこに多くの情報があるのかという問いに対する答えは明白で、ティックヒストリーを持つ私は、想像しうるすべてのTFを必ず回収することでしょう。しかし、明確なTFを持って、私は任意の小さなTFを回復することはありませんし、さらに - 刻み目。つまり、情報はバーよりもティックに集約されているのですプライバルの 言う通り「...30年の1本の大きなバーには、ティックとほぼ同じだけの 情報がある」のです。それはおかしい。バーが増えると、情報が少なくなると思うんです。"
"ティックにはバーに比べてあまり情報がない " という発言についてはFXでは、情報は決して余分なものではないと思うのです- 金メダルの価値がある:-)
群衆とは、多数派である人たちのことです。価格差の分布をプロットすると、価格差の大部分は小刻みなもので、それが大半を占めるので、群雄割拠の様相を呈しています。もし、最初の価格シリーズから、あるものより大きな増分を取り除き、「小さな」増分、つまり「群衆からの」増分だけを残せば、RPシリーズに近いシリーズが得られる。極限では、初期血圧のすべての増分を同じもので置き換えると、「群衆の気分」の指標が得られるが、それは見ての通り、速度に対して直角になる...。
Kファクターは、MT4におけるポイント値に相当します。自動的に決定され、例えばEURUSDの場合は10^4、EURJPYの場合は10^2です。仕分け作業には参加しない。
ファイル形式は、<DTYYYMMDD>,<TIME>,<OPEN>,< HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>と標準的なものです。プログラムでは、2列目の<OPEN>がコンストラクションに使用される。
rsi さん、私も同感で、しかも私自身も同じような考えを持っています。例えば、価格チャートではジグザグが最適な近似演算子であると確信しています。この分解方法では、価格スケールのH点ステップの内側の情報はすべて無関係とみなされる。これにより、風呂敷を広げることなく、入ってくる情報量を大幅に圧縮することができるのです。
議論されている現象については、これとはやや異なる。私は、価格チャートを何らかの基準で、特に、価格刻みの可能な値の空間で定義される基準で分解しようとしている。興味のない小さな動きが多く、大きくて強い動きは少ないということですこのような場合、小さいものを捨てるリスクはない、大きすぎる。
例えば、こんな感じです。
ここでは赤色で、1分足の商を1～12pipsの等間隔で12個のベクトルに分割しています。原則によると
元の系列では、モジュラスがn点に等しい増分を残すのみである（例えばn=5点）。この条件を満たさない点では，系列の値を左の値に割り当てるなどして，n - 実現のベクトル集合を得る．図は2,5,8点のRPのベクトルを示しており、1〜12点のすべてのベクトルの和が黒い線となる。より多くの分解を行うことで、元のVRを任意の精度で再構成できることがわかる。
ベクトルそのものに興味がある。まず、商のダイナミクスの解析のために。おそらく、こうした実感は、オリジナルのシリーズよりも予想しやすいのではないでしょうか。あるいは、そのダイナミクスが、市場のトレンドの変化を事前に知らせてくれるかもしれない......。もし、最初の差の級数からnull要素を取り除くと（情報量は減らない）、定常級数を扱うことになり、そこから生じるすべての正の結果が得られます。 数学、聞こえますか？
もちろん、ニュートロンも聞いて いますよ。分解」「ベクトル」という言葉を見て、ここで直交性を入れるのは他にどこがあるのだろうかと思う。冗談です。実は不思議な実験で、まだ考えたことがないんです。そして、定常性について：もちろん、厳密に正当化されなければなりません。ここですでにメカマニアに叫ばれている。
P.S. matcadexには、定常性をチェックするツールはないのですか？
チャートが面白いというのは、そういう意味です。そこに統計が打ち込まれるはずです!
P.S. 私の若い頃にも、こんな装置があったような気がします。
私は、価格チャートを等間隔で描画する小さなインジケータを作成しました。その振幅は、選択したタイムフレームにおける商品のボラティリティに等しくなります。
あとは、それをどう使うかを考える。
簡単な」解決策を期待することはできないと思います。
ここで、私が気づいたパターンを紹介します。価格チャートとPPラインの安定した組み合わせが見られることもあります。
図では、緑色が価格チャート、赤色がWPラインを示している。 通常、価格チャートとWPは競うように接近しているが、時には価格チャートが急激に前進してWPを大きく置き去りにすることがある。このような市場の状態はランダム（効率的）ではなく、ゼロではない確率で、乱れのない状態に戻る傾向があるようだ（図左）。一方、右の図は、価格とRPがほぼ協調して動き、急激な摂動がない状況を示している。このような状態では、市場は効率的であり、さらなる発展は任意の経路をたどることができる。