FR H-Volatility - ページ 40 1...33343536373839404142 新しいコメント Prival 2007.12.27 08:14 #391 lna01: 数学 あるいは、リード/ラグをトレンド/フラットと見ることもできるのでしょうか？ そう、まさにそれを期待していたのです。X軸のスケールをどうするかはまだ考えないといけないですね。 単純にBars*TpB - Ticksを 計算するとしたら、TpBは 1バーあたりの平均ティック数でしょうか。正確には、データムとの不確かさを取り除くために、この値を微分したものである。等倍バーの描画を避けるという意味です。 もう少し具体的にお願いします。私の写真にはエクイバーは写っていません。赤い線はY軸とX軸の刻みのMOWです。本来はそうではないはずなのに、強い乖離が見られます（リーディング＋スムージングルック）。あるいは、一つの証券会社の相場ではなく、自分で分析したほうがいい（いろいろなところから集める）。 そうすれば、証券会社の相場（フィルター）に依存しない予想ができる。 どちらがいいのだろう。 Sceptic Philozoff 2007.12.27 08:32 #392 いや、プライヴァル、ダニを商売にしか使わないなら、取引している証券会社から取るべきだろう。と他の証券会社の分析は、ダニ - 検索の規則性のためにのみ、証券会社に依存しない。 2 Candid： もちろん、それは面白いアイデアです。ただ、イコライザーについては、まだ可能性が残っているように思います。不思議なのは、これだけ局所的にバーの 数が違うにもかかわらず、全履歴ではその差がほとんどないことである。少し前にH4用の写真を掲載しました。私の手持ちの全履歴（1999年以降）を例にとると、H4バーの量とequivolumeバーの量の差は0.1%です。 Prival 2007.12.27 08:45 #393 Mathemat: いや、プライヴァル、商取引で見積もりを使うなら、取引している証券会社から取るべきだろう。また、他の証券会社の気配値の分析は、あくまで証券会社に依存しない安定したパターンを探すものである。 そして、証券会社の見積もりから逃げるのは、メルカリ（（フランス語とイタリア語のmercantile, self-serving から）、過剰な慎重さ、値切り、自己利益）だと思っていました。他の相場プロバイダーのデータを使用して、私は価格の動きの開始をより速く予測する場合（例えば、DCフィルタの遅延がある場合）、私はより多くの利益を得るでしょう+私のサンプリング周波数が高く、結果として私はより多くの細かい変動を追跡するかもしれません。 この統計的利点は小さいかもしれませんが、そこに少しはパンの斤をかき集めることがあります： - ）。私は単に証券会社の相場に従って取引しているだけで、確かに避けることはできませんが、私の分析に証券会社の相場だけを使う義務はないのです。 Candid 2007.12.27 10:30 #394 Prival: もう少し具体的にお願いします、ちょっとわからないです。エクイバーが写っていないのですが。赤線はY軸とX軸の刻みのMOJです。本来はそうではないはずなのに、強い乖離が見られます（リーディング＋スムージングルック）。 。 では、どうやら私には理解できないようです。そして、私はMOJのティックの意味をずっと誤解しています。画像は分足と等倍の1ティック :) バーを表示しており、時間軸は区間の始まりと終わりが一致するように合わせているのだと思いました。一方、私の考えは、通常のグラフが描かれるのと同じ時間軸で、ティック表現の遅れ・反転情報をリアルタイムに出力することを指していました。 2数学： そうですね、上に書いたように、私は非常に限定的な目標を追い求めていました。ところで、以前、同じ目的で長短平均出来高差をとっていたことを思い出したが、結局、ティック出来高は長期安定性が不満と考え、使用をあきらめた。成長期でバーの本数の 差が少なくなっていることについては、日足（セッション）の周期性に帰結すると思います。一般に、歴史を通常のバーで表現すると、比較的単純な方法で時間情報を破壊することになるが、刻みで表現すると、より複雑なものになる。でも、タイムフレームが高いほど結果が近くなるようです :) 。私が「ティック」変換の嫌いなところは、短時間では、その一般性（つまり、どの時点でも一様であること）を語れるかというと、非常に難しいところです。そして、その結果は、あなたの作品から判断すると、よりシンプルで普遍的な時間軸の「棒」変換に近いことがわかります。 Prival 2007.12.27 11:18 #395 ここで作っているもの（『価格を運用時間に反映させるインジケーターが必要』）が、うまく書けないのです。数字で説明するようにします。 5つのティック（5つの数字Y=Bid+(Ask-Bid)/2）があり、それぞれの時間t1, t2, t3, t4, t5で来るとする。(これも数字です)。価格別LFL（これが座標Y）と時間別LFL（座標X）を算出する。この点を画面上にプロットする（X,Y）。次のティックが来ると、その手順を繰り返し、次の点が描かれる。普通のマシュカで、Priceだけでなく、到着時間も平均化されている（平均だけでなく、ISCに準じて、より正確にすればよい）のが、わかりやすいかもしれません。 そしてチャートが重なっているのですが、1つ目はティック（赤）で計算したものです。2枚目は、同じ時間帯のアルパリの議事録（青色）です。私の計算に間違いがなければ、チャートの始まりと終わりは時間的に正確に一致するはずです。 アルパリのティック履歴はなく、分単位の履歴しかないので、別のソースから取得する必要がありました。もし、どなたかお持ちでしたら、私にください、私は計算を繰り返します。2つのファイル1分と同じ期間の2番目のティックが必要。(最低でも1週間）。 Z.I. 「エクイワンティック :)バー」って何だろう、まだ分からない。 Candid 2007.12.27 11:37 #396 Prival: Z.I.さん、「等容一芸バー」ってなんですか、いまだにわからないんですけど。 技術的には1ティックは「等容性1ティックバー」と呼ぶことができるのでしょうか？:) そうだ、君の考えを思い出したよ。しかし、実際には、5ティックバーの具体例について、等容量のバーの平均価格について話しています。 これは、原理的には何も変わらないはずです（単純な等容量のバーと比較して）。 Prival 2007.12.27 11:51 #397 lna01: プライベートの 話。 Z.I. "等容量シングルティック :) バー "とは何なのか、まだ解りません。 技術的には1ティックは「equi one tick bar」と呼ぶことができるのでしょうか？:) ああ、君の考え方は覚えていたよ。しかし、実際には、5ティックバーの具体例について、等容量のバーの平均価格の話をしているのです。原理的には（単純なイコライザーと比較して）何も変わらないはずだと思うのですが。 そうだと思います。思い起こせば、サンプリングレートについて書きました。1分間に1個の値を取るとして、検出するのに非常に長い時間がかかる。これはジグザグでも重要なことです。(平均時間は300分）。ジグザグからできるだけ多くのものを取り込むために、できるだけ早く（時間的に）ブレイクポイントを決定することが重要である。 私のような作りでは、受信周波数が高くなります。おそらくこれで、検出時間に何らかのアドバンテージが生まれる＋カーブがスムーズになる＋カーブの先取りみたいなものです。 編集する。私の写真では、何かが狂っているのですが、何が、どこで狂っているのかはわかりません。DCの間にあってはならないようなこんな大きな差（もちろん厨二病でない限り）。そのうちの一つは、純粋な形でのアービトラージとして、ずっと前に死んでいるはずだ。 Candid 2007.12.27 12:36 #398 Prival: あると思います。思い起こせば、サンプリングレートの話を書きましたが、1分間に1個の値を取るとして、検出には非常に長い時間がかかります。これはジグザグでも重要なことです。(平均時間は300分）。ジグザグからできるだけ多くのものを取り込むために、できるだけ早く（時間的に）ブレイクポイントを決定することが重要である。 リアルタイム性については、私も同感で、私自身も似たようなところを見ています。しかし、結論（例えばジグザグの同じ切れ方について）は多かれ少なかれ統計的に確保されているはずなので、実際の利益は期待するほど大きくはないのである。分単位での作業は、「反応速度」が良いので、本番に近い状態で履歴のアルゴリズムをテストできるのが良いですね。 追伸：そういえば、「スライディングバー」という言葉を使ったことがありますね :) Prival 2007.12.27 13:21 #399 lna01: 追伸：そういえば、「スライディングバー」という言葉を使ったことがありますね :) もっと前から聞いておけばよかったと思いました。私流に言えば、両軸に＋-k*skoとプロットしたものです。すなわち、平面上の点と、その未知量の推定値の信頼区間であり、これを価格と呼ぶ。 Neutron 2007.12.28 05:00 #400 Prival:アルパリのティック履歴がなく、分単位の履歴しかないので、いろいろなところから拝借してきました。もし、どなたかお持ちでしたら、繰り返し計算させてください。同じ期間の1分と2秒のティックの2つのファイルが必要です。(最低1週間)。 キャッチする。ZIPではアルパリから今年8月のユーロドルの分足とティックが表示されます。 ところで、EUR/GBPのティックとリアルタイムの合成ティックを、EUR/JPYとGBP/JPYのティックの比率で比較しようとした人はいますか？EUR/GBP月足バーのデータ量が平均5サンプル/分とすると、合成系列（SR）のデータ受信レートは平均20サンプル/分、しかもこの2つのVRの絶対 値は一点で正確に一致しているのです!つまり、SRを分析することで、EUR/GBPの予想相場が事前にわかるツールを手に入れることができるのです。 ファイル: eurusd.zip 810 kb 1...33343536373839404142 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
そう、まさにそれを期待していたのです。X軸のスケールをどうするかはまだ考えないといけないですね。
単純にBars*TpB - Ticksを 計算するとしたら、TpBは 1バーあたりの平均ティック数でしょうか。正確には、データムとの不確かさを取り除くために、この値を微分したものである。等倍バーの描画を避けるという意味です。
もう少し具体的にお願いします。私の写真にはエクイバーは写っていません。赤い線はY軸とX軸の刻みのMOWです。本来はそうではないはずなのに、強い乖離が見られます（リーディング＋スムージングルック）。あるいは、一つの証券会社の相場ではなく、自分で分析したほうがいい（いろいろなところから集める）。 そうすれば、証券会社の相場（フィルター）に依存しない予想ができる。 どちらがいいのだろう。
いや、プライヴァル、ダニを商売にしか使わないなら、取引している証券会社から取るべきだろう。と他の証券会社の分析は、ダニ - 検索の規則性のためにのみ、証券会社に依存しない。
2 Candid： もちろん、それは面白いアイデアです。ただ、イコライザーについては、まだ可能性が残っているように思います。不思議なのは、これだけ局所的にバーの 数が違うにもかかわらず、全履歴ではその差がほとんどないことである。少し前にH4用の写真を掲載しました。私の手持ちの全履歴（1999年以降）を例にとると、H4バーの量とequivolumeバーの量の差は0.1%です。
いや、プライヴァル、商取引で見積もりを使うなら、取引している証券会社から取るべきだろう。また、他の証券会社の気配値の分析は、あくまで証券会社に依存しない安定したパターンを探すものである。
そして、証券会社の見積もりから逃げるのは、メルカリ（（フランス語とイタリア語のmercantile, self-serving から）、過剰な慎重さ、値切り、自己利益）だと思っていました。他の相場プロバイダーのデータを使用して、私は価格の動きの開始をより速く予測する場合（例えば、DCフィルタの遅延がある場合）、私はより多くの利益を得るでしょう+私のサンプリング周波数が高く、結果として私はより多くの細かい変動を追跡するかもしれません。 この統計的利点は小さいかもしれませんが、そこに少しはパンの斤をかき集めることがあります： - ）。私は単に証券会社の相場に従って取引しているだけで、確かに避けることはできませんが、私の分析に証券会社の相場だけを使う義務はないのです。
もう少し具体的にお願いします、ちょっとわからないです。エクイバーが写っていないのですが。赤線はY軸とX軸の刻みのMOJです。本来はそうではないはずなのに、強い乖離が見られます（リーディング＋スムージングルック）。 。
2数学： そうですね、上に書いたように、私は非常に限定的な目標を追い求めていました。ところで、以前、同じ目的で長短平均出来高差をとっていたことを思い出したが、結局、ティック出来高は長期安定性が不満と考え、使用をあきらめた。成長期でバーの本数の 差が少なくなっていることについては、日足（セッション）の周期性に帰結すると思います。一般に、歴史を通常のバーで表現すると、比較的単純な方法で時間情報を破壊することになるが、刻みで表現すると、より複雑なものになる。でも、タイムフレームが高いほど結果が近くなるようです :) 。私が「ティック」変換の嫌いなところは、短時間では、その一般性（つまり、どの時点でも一様であること）を語れるかというと、非常に難しいところです。そして、その結果は、あなたの作品から判断すると、よりシンプルで普遍的な時間軸の「棒」変換に近いことがわかります。
ここで作っているもの（『価格を運用時間に反映させるインジケーターが必要』）が、うまく書けないのです。数字で説明するようにします。
5つのティック（5つの数字Y=Bid+(Ask-Bid)/2）があり、それぞれの時間t1, t2, t3, t4, t5で来るとする。(これも数字です)。価格別LFL（これが座標Y）と時間別LFL（座標X）を算出する。この点を画面上にプロットする（X,Y）。次のティックが来ると、その手順を繰り返し、次の点が描かれる。普通のマシュカで、Priceだけでなく、到着時間も平均化されている（平均だけでなく、ISCに準じて、より正確にすればよい）のが、わかりやすいかもしれません。
そしてチャートが重なっているのですが、1つ目はティック（赤）で計算したものです。2枚目は、同じ時間帯のアルパリの議事録（青色）です。私の計算に間違いがなければ、チャートの始まりと終わりは時間的に正確に一致するはずです。
アルパリのティック履歴はなく、分単位の履歴しかないので、別のソースから取得する必要がありました。もし、どなたかお持ちでしたら、私にください、私は計算を繰り返します。2つのファイル1分と同じ期間の2番目のティックが必要。(最低でも1週間）。
Z.I. 「エクイワンティック :)バー」って何だろう、まだ分からない。
Z.I.さん、「等容一芸バー」ってなんですか、いまだにわからないんですけど。
そうだ、君の考えを思い出したよ。しかし、実際には、5ティックバーの具体例について、等容量のバーの平均価格について話しています。 これは、原理的には何も変わらないはずです（単純な等容量のバーと比較して）。
Z.I. "等容量シングルティック :) バー "とは何なのか、まだ解りません。
ああ、君の考え方は覚えていたよ。しかし、実際には、5ティックバーの具体例について、等容量のバーの平均価格の話をしているのです。原理的には（単純なイコライザーと比較して）何も変わらないはずだと思うのですが。
そうだと思います。思い起こせば、サンプリングレートについて書きました。1分間に1個の値を取るとして、検出するのに非常に長い時間がかかる。これはジグザグでも重要なことです。(平均時間は300分）。ジグザグからできるだけ多くのものを取り込むために、できるだけ早く（時間的に）ブレイクポイントを決定することが重要である。
私のような作りでは、受信周波数が高くなります。おそらくこれで、検出時間に何らかのアドバンテージが生まれる＋カーブがスムーズになる＋カーブの先取りみたいなものです。
編集する。私の写真では、何かが狂っているのですが、何が、どこで狂っているのかはわかりません。DCの間にあってはならないようなこんな大きな差（もちろん厨二病でない限り）。そのうちの一つは、純粋な形でのアービトラージとして、ずっと前に死んでいるはずだ。
あると思います。思い起こせば、サンプリングレートの話を書きましたが、1分間に1個の値を取るとして、検出には非常に長い時間がかかります。これはジグザグでも重要なことです。(平均時間は300分）。ジグザグからできるだけ多くのものを取り込むために、できるだけ早く（時間的に）ブレイクポイントを決定することが重要である。
リアルタイム性については、私も同感で、私自身も似たようなところを見ています。しかし、結論（例えばジグザグの同じ切れ方について）は多かれ少なかれ統計的に確保されているはずなので、実際の利益は期待するほど大きくはないのである。分単位での作業は、「反応速度」が良いので、本番に近い状態で履歴のアルゴリズムをテストできるのが良いですね。
追伸：そういえば、「スライディングバー」という言葉を使ったことがありますね :)
追伸：そういえば、「スライディングバー」という言葉を使ったことがありますね :)
アルパリのティック履歴がなく、分単位の履歴しかないので、いろいろなところから拝借してきました。もし、どなたかお持ちでしたら、繰り返し計算させてください。同じ期間の1分と2秒のティックの2つのファイルが必要です。(最低1週間)。
キャッチする。ZIPではアルパリから今年8月のユーロドルの分足とティックが表示されます。
ところで、EUR/GBPのティックとリアルタイムの合成ティックを、EUR/JPYとGBP/JPYのティックの比率で比較しようとした人はいますか？EUR/GBP月足バーのデータ量が平均5サンプル/分とすると、合成系列（SR）のデータ受信レートは平均20サンプル/分、しかもこの2つのVRの絶対 値は一点で正確に一致しているのです!つまり、SRを分析することで、EUR/GBPの予想相場が事前にわかるツールを手に入れることができるのです。