ストキャスティクス指標。不思議な観察眼です。 - ページ 2

[Dmitry Fedoseev]

Mm)

[削除済み]

Omega Tradestation 2000iのClassic Stochasticがあればいいのですが。

[Владимир]

igor00:
Omega Tradestation 2000iのClassic Stochasticがあればいいのですが。

お待たせしました。
{*******************************************************************
説明 : このインディケータは、%Kと%Dを調整可能なストキャスティクスを表示します。
提供元：株式会社オメガリサーチ(c) Copyright 1999
********************************************************************}

入力：Length(5)、KAdjust(3)、DAdjust(3)、OverBought(80)、OverSold(20)。
変数：KAdjusted(0)、DAdjusted(0)。

KAdjusted = SlowKClassic(KAdjust, Length);
DAdjusted = SlowDClassic(DAdjust、Length)。

IF CurrentBar > Length Then Begin
Plot1(KAdjusted,「%K」);
Plot2(DAdjusted,「%D」)。
終了しました。
Plot3(OverBought,「買われすぎ」);
Plot4(OverSold, "OverSold")。

{アラート基準｝
If Plot1 > 買われ過ぎ Then
Alert("%K線は買われすぎの領域です").
エルゼ
If Plot1 < OverSold Then
Alert("%K線は売られすぎの領域です");

{ストキャスティクス専門家による解説｝。
#BeginCmtry
Commentary(ExpertStochastic(Plot1, Plot2, Plot3, Plot4));
#終了

{*******************************************************************
説明 : この関数は、Slow Stochastic %K Classic を返します。
提供元：株式会社オメガリサーチ(c) Copyright 1999
********************************************************************}

入力： FastKLen(NumericSimple), Length(NumericSimple);

SlowKClassic = Average(FastK(FastKLen), Length);


{*******************************************************************
説明：高速ストキャスティック%K
提供元：株式会社オメガリサーチ(c) Copyright 1999
********************************************************************}

入力：Length(NumericSimple)。

Value1 = Lowest(Low、Length);
Value2 = Highest(High, Length) - Value1;
Value3 = Close;

If Value2 > 0 Then
FastK = (値3 - 値1) / 値2 * 100
エルゼ
FastK = 0;

{*******************************************************************
説明 : この関数は、Slow Stochastic %D Classic を返します。
提供元：株式会社オメガリサーチ(c) Copyright 1999
********************************************************************}

入力： FastKLen(NumericSimple), Length(NumericSimple);

SlowDClassic = Average(FastDClassic(FastKLen), Length);

{*******************************************************************
説明 : この関数は FastDClassic を返します。
提供元：株式会社オメガリサーチ(c) Copyright 1999
********************************************************************}

入力 : KLength(NumericSimple);

FastDClassic = Average(FastK(KLength), 3);

[削除済み]

SK. писал (а):

ない。99/1.

- "ストキャスティックスは、値を遡及的に変更するという厄介な性質がある"？

そのような言い方をしたわけではないのですが。

実際には、最後の数バーが再計算されると、値は遡及的に変更されます。

0-barだけが計算されるのであれば、すべてOKです。

例えばストキャスティクスをMN1からW1まで表示させるとよくわかります。

フォーラム用の動画が作れないのが残念ですが、そうでなければお見せすることができたと思います。

99/1 フォーエバー

[Сергей]

常に、ロングポジションの利益ある取引の数は最大80％であることが判明しています

А из коротких, - в лучшем случае, - 50/55 %.

。

そしてこれは、シグナルラインや買われすぎ・売られすぎのレベル、さらにはiOnArrayでのエントリーでも同様である...。

結論としては、ストキャスティクスを使用する場合、買い用と売り用のパラメータを別々に設定する必要がある、ということです。すなわち、2つの指標を適用する。

この結論には、実は議論の余地がある。

長期的な上昇トレンドがあるため、一般的にロングポジションの方が成功しやすい。ストキャスティックスは関係ない。

[usdjpy]

Topor:

いつも、ロングの儲かる取引は80%までということが判明しています。

そして、短いものでは-せいぜい50/55％。

そしてこれは、シグナルラインによるエントリーでも、買われすぎ・売られすぎのレベルによるエントリーでも、さらにはiOnArrayによるエントリーでも同じなのだが...。

結論としては、ストキャスティクスを使用する場合、買い用と売り用のパラメータを別々に設定する必要があります。すなわち、2つの指標を適用する。

この結論には、実は議論の余地があります。

長期的な上昇トレンドがあるため、一般的にロングポジションの方が成功しやすい。ストキャスティックスは関係ない。

もしそうなら、ロングとショートのシグナルを別々に出し、そのシグナルを別々に最適化するトレーディングシステムを作ればいいのです。

私たちはすでに、非対称性市場の原則に基づいた成功した取引システムをもっています。記事：「非標準の自動売買」。

[Leonid Borsky]

Topor:

ロングトレードのうち利益が出るのは、いつも80%までということが判明しています。

そして、短いものでは-せいぜい50/55％。

そしてこれは、シグナルラインによるエントリーでも、買われすぎ・売られすぎのレベルによるエントリーでも、さらにはiOnArrayによるエントリーでも同じなのだが...。

結論としては、ストキャスティクスを使用する場合、買い用と売り用のパラメータを別々に設定する必要があります。すなわち、2つの指標を適用する。

この結論には、実は議論の余地があります。

長期的な上昇トレンドがあるため、一般的にロングポジションの方が成功しやすい。ストキャスティックスは関係ない。

関係ないだろ！ほぼ全てのペアでトレンドがあることを強調しましたここ1、2年トレンドが続いているペア（円）でも、違う方向に動いているペアでも。例えば、GBPCHFの長期的なトレンドはどうなるのでしょうか？などは？

トレンドはすべてのペアで !

[Leonid Borsky]

usdjpy:
もしそうなら、ロングとショートのシグナルを別々に出し、そのシグナルを別々に最適化するトレーディングシステムを作ればいいのです。

私たちはすでに、非対称性市場の原則に基づいた成功した取引システムをもっています。記事：「非標準の自動売買」。

確かに。最初の投稿から私のExpert Advisorで別々のシグナルを提供しました。また、利益が出ている取引の数は、ロングポジションとショートポジションでほぼ同じです。

[Paha]

leonid553:

usdjpy:
もしそうなら、ロングとショートのシグナルを別々に出し、そのシグナルを別々に最適化するトレーディングシステムを作ればいいのです。

私たちはすでに、非対称性市場の原則に基づいた成功した取引システムをもっています。記事：「非標準の自動売買」。

確かに。最初の投稿からEAで別シグナルを提供。また、利益が出ている取引の数は、ロングポジションとショートポジションでほぼ同じです。

もしよろしければ！結果を見ることはできますか？

[Leonid Borsky]

パハ、その結果が出たパラメータが見つからないんだ。利益総額も覚えていない。利益総額も覚えていない。

最適化の結果、ショートポジションで利益を得た取引はまだ52％以下であることが分かり、驚きました !また、ロングポジションの場合、75%に達することもあります。

倒される!そのパラメータを復元することができない。テスターですべて試しました。まさか！？もしかしたら、確かにGBPUSDはここ数年トレンドになっているのかもしれませんね。売りポジションの場合は、ストキャスティクスのミラーバージョンを取るべきでしょう。テスターの「コメント」にロングとコーの位置にマジックを入力して対処すべき。

そして、最適化後の結果を掲載する予定です。

GBPUSD(英国ポンド vs 米ドル) 期間 4時間 (H4) 2006.01.02 00:00 - 2007.08.31 00:00 (2006.01.01 - 2007.08.31) モデル All ticks (based on...)

シミュレーション品質 90.00

初回入金額 10000.00

当期純利益 4188.54

利益率 1.70 期待ペイオフ 16.11

絶対値ドローダウン 141.02 最大ドローダウン 355.32 (2.57%) 相対値ドローダウン 2.86% (341.00)

総取引高 260

ショートポジション(勝率) 132 (50.76%)

ロングポジション(勝率) 128 (65.63%)

利益が出ている取引（全体の割合） 151 (58.08%) 損失が出ている取引（全体の割合） 109 (41.92%)

最も収益性の高い取引 130.00 損失取引 -60.56

平均的な利益取引 67.34 負けた取引 -54.86

最大連続勝利数（利益）7（316. 22）連続敗北数（損失）5（-233.58）

ロングポジションとショートポジションのストキャスティクス期間だけを最適化。そして停止する。トレーリングストップは最適化されていません。

int start()
  {
//*********************************************************************
// для покупки
double StochK_0=iStochastic(NULL, 0, K_period,D_period,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN, 0);
double StochK_1=iStochastic(NULL, 0, K_period,D_period,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN, 1);
double StochD_0=iStochastic(NULL, 0, K_period,D_period,3,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL, 0);
// для продажи
double _StochK_0=iStochastic(NULL, 0, K_period_,D_period_,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN, 0);
double _StochK_1=iStochastic(NULL, 0, K_period_,D_period_,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN, 1);
double _StochD_0=iStochastic(NULL, 0, K_period_,D_period_,3,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL, 0);