ストキャスティクス指標。不思議な観察眼です。 - ページ 7 1234567891011121314...17 新しいコメント Andrey Khatimlianskii 2007.09.11 22:15 #61 Yurixx: 私はレオニードに初歩的な 解決策を提示した。MQLの経験があまりない人でもできるような、ちょっとしたコードの修正が必要です。レオニードもその一人だ。しかもタダでやってくれた。そして、Expert Advisorのコードも見ていません。 そして、あなたの疑問は解決されつつあると言えるでしょう。 私のバーチャルトレーディングライブラリーは、「MQLであまり賢くない人」にも突っ込まれることがあります。レオニードも含めて。 でも、かなり時間をかけて書いたので、「無料」ではなく「安価」なんです。 また、あなたの「問題の初歩的 解決」は、特定のケース（SL/TP/TSがない場合）でのみ問題を解決しているのに対し、私の問題は普遍的なものです。 ユリックス。 よりクールにできるのか？安いから？:-)そうだろうな 俺もだ無料で勝負しましょうか。 どうぞ、私は競争を恐れていません;) レオニードの問題をタダで解決してくれるなら、こんなに嬉しいことはない。 そして、もしできなかったら、お金で解決します。 無償で手伝うことを誰も禁じてはいない。私自身、そうすることもあります。 ほとんどの場合、私には他人の 問題を解決する時間や気力がないのです。 Yurixx 2007.09.11 23:17 #62 アンドレイ、レオニードに図書館を買ってもらうことにしたのか？それは素晴らしいことです。それがあなたの仕事です。 しかし、あなたは汎用性がないとして、私の申し出を蹴ることにしました。まず第一に、それはおかしい。普遍性を全く示唆せず、ただ特定の状況に対するシンプルな解決策を提案しているのです。しかし、その枠組みの中では、あなたが提示した問題も完璧に解決できるのです。よくご存じですね。第二に、あまり正しくないということです。クライアントの取り合いでも、肘をついてはいけない。私はあなたを挑発したわけでも、あなたの道を横切ったわけでもありません。 Andrey Khatimlianskii 2007.09.11 23:53 #63 Yurixx: アンドレイ、レオニードにライブラリーの購入を申し出ることにしたのか？それは素晴らしいことです。それがあなたの仕事です。 しかし、あなたは汎用性のなさを理由に、私の提案を蹴ることにしました。 待ってください。蹴る」とは何だったのか？ というフレーズでは、SL/TPポジションのトリガーはどう なっているのでしょうか？SLバイが発生した場合、Fは=0になるはずですが、==1のまま です"? ましてや人を蹴るなんて考えもしない。もし気を悪くされたのなら、申し訳ありません。 ユリックス。 まず第一に、それはおかしい。普遍性を全く示唆せず、ただ特定の状況に対するシンプルな解決策を提案しているのです。 レオニード自身はこう書いている。"トレーリング・ストップロス "がなければ、禁止されているLONGトレードをそのストップロスとテイクプロフィットでトレース することができます。しかし、後追いで......。解決に向けたアプローチの仕方がわからない...。". 彼は、トレーリングなしで 問題を解決する方法を知っている。興味があったのは、トレーリングを使った 解決方法だった。 だから、あなたの提案はかなり適切ではなかった（問題の解決策を含んでいなかった）。 まさにこの 問題を解決するためのツールを提供したのです。特にレオニードには。 ユリックス。 しかし、あなたが指摘した問題は、その枠組みの中で完璧に解決することも可能です。よくご存じですね。 どうやって？ バーチャルSLを仮想的に開いたときのレベルを記憶する。 は、記憶レベルの変更を伴う仮想修正を追加する。 バーチャルSL/TPトリガーのトラッキングを追加？ もちろん、本格的なライブラリではありませんが、5行のコードでもないことはご納得いただけると思います。 それとも、私が知らないだけで、もっと簡単な解決策があるのでしょうか？ そのうえ、そうなると原因による不正確な結果の問題が出てくる。 - SLの順列が正しくない（距離チェックブロックも追加すべき？ あと数行...）。 - リロード時のデータ保存ブロックの欠落（仮想位置を "オープン "し、ターミナルをリロードしたが、すでに消えていた）。 - 作業中断後にSLが正しく作動しない（価格がSLを越えて "移動 "し、中断中に戻る可能性がある）。Expert Advisor を再起動すると、SL が発動しませんでした）。 - なにかべつに ユリックス。 第二に、これはあまり正しくない。お客さんの奪い合いでも肩肘張らない。私はあなたを挑発したわけでもなく、あなたの道をどこかで横切ったわけでもありません。 繰り返しになりますが、「突き放した」「蹴った」「怒らせた」のであればお詫びします。 はい、そしてクライアントのための戦いは、私は表示されません - 我々はより良い仕事をする人について議論していない、我々は（このような状況で）異なるカテゴリに一般的にある：私は手数料のためのサービスを提供し、あなたは無料のヘルプを。どんな競争があるのでしょうか？;) Leonid Borsky 2007.09.15 17:59 #64 Shinigami: を書くのはそんなに難しいことなのでしょうか？ sumlow+=HighesBuffer[k]-Close[k]とする。 sumhigh+=HighesBuffer[k]-LowesBuffer[k]となります。 の代わりに、オリジナルの sumlow+=Close[k]-LowesBuffer[k]とする． sumhigh+=HighesBuffer[k]-LowesBuffer[k]となります。 とコンパイルしますか？ ミラーコピーを取得します。私たちは新しいものを手に入れることはできませんが、それは同じでも鏡像のようなものだからです。 新しいストキャスティクスを得るためには、新しい数式が必要で、それがない限り、何度ひねっても意味はなく、結果は出ないのです。 死神、やってみたけど出たよ。 現在、ストキャスティクスは価格の最小値から最大値まで、つまり0から100の次元で計算されています。 ストキャスティクスを逆算してほしい。価格の最大値から最小値まで。つまり、0から「-100」までの目盛りが欲しいのです。 もしかしたら、誰かがそのようなバリアントを実装しているかもしれません。 sadhu 2007.09.15 18:22 #65 WPRが適用されます)。 Leonid Borsky 2007.11.16 13:58 #66 皆さん、こんにちは。ここで、もう一つ興味深い観察結果がある。前のメッセージの写真にあるような戦術に基づいたExpert Advisorは、利益を出すことができるようです。しかし、ロングとショートのポジションを独立させることで、2つのバージョンを1つのExpert Advisorに統合させることができました。https://www.mql5.com/ru/articles/1485 に記載されている考え方に沿っています。 BUYのみ、SELLのみのバージョンもあります。 GBPJPY、M30、C 1月1日。2007年からセグ ユナイテッドモードでのドローダウンに注目。 Victor Nikolaev 2007.11.16 18:04 #67 leonid553: 皆さん、こんにちは。ここで、もう一つ興味深い観察結果がある。前のメッセージの写真にあるような戦術に基づいたExpert Advisorは、利益を出すことができるようです。しかし、ロングとショートのポジションを独立させることで、2つのバージョンを1つのExpert Advisorに統合させることができました。https://www.mql5.com/ru/articles/mt4/_my/403 に記載されている考え方に沿っています。 BUYのみ、SELLのみのバージョンもあります。 GBPJPY、M30、C 1月1日。2007年からセグ ユナイテッドモードでのドローダウンに注目。 すべてのダニを見るのはどうでしょうか？ Leonid Borsky 2007.11.16 18:39 #68 なぜ？Expert Advisor は開始価格で 動作します - それはコードアルゴリズムに書かれています。しかし、すべてのチケットで実行すると、結果は10または2ピップで異なり、それ以上ではありません。たった今、やり遂げました。 利益は1セント近く、ドローダウンは若干多く、30ピップ差でした。 Christo Tsvetanov 2007.11.19 14:53 #69 leonid553: なぜ？Expert Advisor は開始価格で動作します - それはコードアルゴリズムに書かれています。しかし、すべてのチケットで実行すると、結果は10または2ピップで異なり、それ以上ではありません。たった今、やり遂げました。 利益は1セント近く、ドローダウンは若干多く、30ピップ差でした。 もしExpert Advisorが本当に始値で 動作するのであれば、「すべてのティック」と「始値」に違いはないはずです。 ここがおかしいのです。 Leonid Borsky 2007.11.19 15:47 #70 おそらく、ON ALL TICKSが存在することがポイントなのでしょう。 "Schedule mismatch errors" = 2件のエラーが発生しました。それ以外の説明はないと思います。また、ユニファイドモードで再計算した場合、1件追加されました。 残念ながら、このようなストキャスティック・アドバイザーは、サンプル期間外、すなわち最適化期間外での十分な利益を保証するものではありません。履歴＝1年（約）で最適化した後、ほとんどの場合、収益性の高いパラメータは1週間以内に「保持」されます。3～10トレードである。すると、明らかに捨てられている。一部の例外を除いて。確かに、私の知人はストップロスを大きくして（takeprofitの何倍も）、かなり良い結果を出しています。でも、そっちには行かなかったんです。 ネット上でさまざまな実験や観察を行った結果、その傾向がわかり始めた。ストキャスティクスアドバイザーは、その構造 上、トレンドに逆らうことが "大好き "なのです。最適化の際になんとか利益を出せたとしても、オンラインではもっと控えめです。それでも、最適化期間外に利益を得るための主要な条件を確実に設定することに成功しました。その基準は、「収益性」であることがわかりました。 最適化時の収益性が2.0を超えれば、サンプル外でも高い確率で利益が出ると判断できるのですそして、なんとかドローダウンを最小限に抑えられれば、かなりいい感じになってくるはずですしかし、どうすれば収益性を高めることができるのか。 この場合、Expert Advisorがトレンドに逆らって動作することを禁止するのが合理的と思われます。そして、どうなるか見てみましょう。この考えは、結果的に正しかったのです数日前、私はトレンドの有無を検出するためのシンプルで素晴らしいソフトウェアソリューションを見つけることができました。その後、このソリューションをExpert Advisorに挿入したところ、その収益性が2以下になることはなくなりました。そして、一般的な結果として、最適化期間外でも利益を得られる見込みがあります。不思議なことに、履歴の総利益は事実上増加していない。ドローダウンも減っていない。でも、信頼性はアップしていますよ今のところテスターのみですが......、急ぎません......。 フィルタのグラフはこちら：ロングトレードの場合-。 そして、ショートトレードのために-。 1234567891011121314...17 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
私はレオニードに初歩的な 解決策を提示した。MQLの経験があまりない人でもできるような、ちょっとしたコードの修正が必要です。レオニードもその一人だ。しかもタダでやってくれた。そして、Expert Advisorのコードも見ていません。 そして、あなたの疑問は解決されつつあると言えるでしょう。
でも、かなり時間をかけて書いたので、「無料」ではなく「安価」なんです。
また、あなたの「問題の初歩的 解決」は、特定のケース（SL/TP/TSがない場合）でのみ問題を解決しているのに対し、私の問題は普遍的なものです。
よりクールにできるのか？安いから？:-)そうだろうな 俺もだ無料で勝負しましょうか。
レオニードの問題をタダで解決してくれるなら、こんなに嬉しいことはない。
そして、もしできなかったら、お金で解決します。
無償で手伝うことを誰も禁じてはいない。私自身、そうすることもあります。
ほとんどの場合、私には他人の 問題を解決する時間や気力がないのです。
アンドレイ、レオニードに図書館を買ってもらうことにしたのか？それは素晴らしいことです。それがあなたの仕事です。
しかし、あなたは汎用性がないとして、私の申し出を蹴ることにしました。まず第一に、それはおかしい。普遍性を全く示唆せず、ただ特定の状況に対するシンプルな解決策を提案しているのです。しかし、その枠組みの中では、あなたが提示した問題も完璧に解決できるのです。よくご存じですね。第二に、あまり正しくないということです。クライアントの取り合いでも、肘をついてはいけない。私はあなたを挑発したわけでも、あなたの道を横切ったわけでもありません。
アンドレイ、レオニードにライブラリーの購入を申し出ることにしたのか？それは素晴らしいことです。それがあなたの仕事です。
しかし、あなたは汎用性のなさを理由に、私の提案を蹴ることにしました。
というフレーズでは、SL/TPポジションのトリガーはどう なっているのでしょうか？SLバイが発生した場合、Fは=0になるはずですが、==1のまま です"?
ましてや人を蹴るなんて考えもしない。もし気を悪くされたのなら、申し訳ありません。
まず第一に、それはおかしい。普遍性を全く示唆せず、ただ特定の状況に対するシンプルな解決策を提案しているのです。
彼は、トレーリングなしで 問題を解決する方法を知っている。興味があったのは、トレーリングを使った 解決方法だった。
だから、あなたの提案はかなり適切ではなかった（問題の解決策を含んでいなかった）。
まさにこの 問題を解決するためのツールを提供したのです。特にレオニードには。
しかし、あなたが指摘した問題は、その枠組みの中で完璧に解決することも可能です。よくご存じですね。
- バーチャルSLを仮想的に開いたときのレベルを記憶する。
- は、記憶レベルの変更を伴う仮想修正を追加する。
- バーチャルSL/TPトリガーのトラッキングを追加？
もちろん、本格的なライブラリではありませんが、5行のコードでもないことはご納得いただけると思います。それとも、私が知らないだけで、もっと簡単な解決策があるのでしょうか？
そのうえ、そうなると原因による不正確な結果の問題が出てくる。
- SLの順列が正しくない（距離チェックブロックも追加すべき？ あと数行...）。
- リロード時のデータ保存ブロックの欠落（仮想位置を "オープン "し、ターミナルをリロードしたが、すでに消えていた）。
- 作業中断後にSLが正しく作動しない（価格がSLを越えて "移動 "し、中断中に戻る可能性がある）。Expert Advisor を再起動すると、SL が発動しませんでした）。
- なにかべつに
第二に、これはあまり正しくない。お客さんの奪い合いでも肩肘張らない。私はあなたを挑発したわけでもなく、あなたの道をどこかで横切ったわけでもありません。
はい、そしてクライアントのための戦いは、私は表示されません - 我々はより良い仕事をする人について議論していない、我々は（このような状況で）異なるカテゴリに一般的にある：私は手数料のためのサービスを提供し、あなたは無料のヘルプを。どんな競争があるのでしょうか？;)
を書くのはそんなに難しいことなのでしょうか？
sumlow+=HighesBuffer[k]-Close[k]とする。
sumhigh+=HighesBuffer[k]-LowesBuffer[k]となります。
の代わりに、オリジナルの
sumlow+=Close[k]-LowesBuffer[k]とする．
sumhigh+=HighesBuffer[k]-LowesBuffer[k]となります。
とコンパイルしますか？
ミラーコピーを取得します。私たちは新しいものを手に入れることはできませんが、それは同じでも鏡像のようなものだからです。
新しいストキャスティクスを得るためには、新しい数式が必要で、それがない限り、何度ひねっても意味はなく、結果は出ないのです。
死神、やってみたけど出たよ。
現在、ストキャスティクスは価格の最小値から最大値まで、つまり0から100の次元で計算されています。
ストキャスティクスを逆算してほしい。価格の最大値から最小値まで。つまり、0から「-100」までの目盛りが欲しいのです。
もしかしたら、誰かがそのようなバリアントを実装しているかもしれません。
皆さん、こんにちは。ここで、もう一つ興味深い観察結果がある。前のメッセージの写真にあるような戦術に基づいたExpert Advisorは、利益を出すことができるようです。しかし、ロングとショートのポジションを独立させることで、2つのバージョンを1つのExpert Advisorに統合させることができました。https://www.mql5.com/ru/articles/1485 に記載されている考え方に沿っています。
BUYのみ、SELLのみのバージョンもあります。
GBPJPY、M30、C 1月1日。2007年からセグ
ユナイテッドモードでのドローダウンに注目。
皆さん、こんにちは。ここで、もう一つ興味深い観察結果がある。前のメッセージの写真にあるような戦術に基づいたExpert Advisorは、利益を出すことができるようです。しかし、ロングとショートのポジションを独立させることで、2つのバージョンを1つのExpert Advisorに統合させることができました。https://www.mql5.com/ru/articles/mt4/_my/403 に記載されている考え方に沿っています。
BUYのみ、SELLのみのバージョンもあります。
GBPJPY、M30、C 1月1日。2007年からセグ
ユナイテッドモードでのドローダウンに注目。
すべてのダニを見るのはどうでしょうか？
なぜ？Expert Advisor は開始価格で 動作します - それはコードアルゴリズムに書かれています。しかし、すべてのチケットで実行すると、結果は10または2ピップで異なり、それ以上ではありません。たった今、やり遂げました。
利益は1セント近く、ドローダウンは若干多く、30ピップ差でした。
なぜ？Expert Advisor は開始価格で動作します - それはコードアルゴリズムに書かれています。しかし、すべてのチケットで実行すると、結果は10または2ピップで異なり、それ以上ではありません。たった今、やり遂げました。
利益は1セント近く、ドローダウンは若干多く、30ピップ差でした。
もしExpert Advisorが本当に始値で 動作するのであれば、「すべてのティック」と「始値」に違いはないはずです。 ここがおかしいのです。
おそらく、ON ALL TICKSが存在することがポイントなのでしょう。
"Schedule mismatch errors" = 2件のエラーが発生しました。それ以外の説明はないと思います。また、ユニファイドモードで再計算した場合、1件追加されました。
残念ながら、このようなストキャスティック・アドバイザーは、サンプル期間外、すなわち最適化期間外での十分な利益を保証するものではありません。履歴＝1年（約）で最適化した後、ほとんどの場合、収益性の高いパラメータは1週間以内に「保持」されます。3～10トレードである。すると、明らかに捨てられている。一部の例外を除いて。確かに、私の知人はストップロスを大きくして（takeprofitの何倍も）、かなり良い結果を出しています。でも、そっちには行かなかったんです。
ネット上でさまざまな実験や観察を行った結果、その傾向がわかり始めた。ストキャスティクスアドバイザーは、その構造 上、トレンドに逆らうことが "大好き "なのです。最適化の際になんとか利益を出せたとしても、オンラインではもっと控えめです。それでも、最適化期間外に利益を得るための主要な条件を確実に設定することに成功しました。その基準は、「収益性」であることがわかりました。
最適化時の収益性が2.0を超えれば、サンプル外でも高い確率で利益が出ると判断できるのですそして、なんとかドローダウンを最小限に抑えられれば、かなりいい感じになってくるはずですしかし、どうすれば収益性を高めることができるのか。
この場合、Expert Advisorがトレンドに逆らって動作することを禁止するのが合理的と思われます。そして、どうなるか見てみましょう。この考えは、結果的に正しかったのです数日前、私はトレンドの有無を検出するためのシンプルで素晴らしいソフトウェアソリューションを見つけることができました。その後、このソリューションをExpert Advisorに挿入したところ、その収益性が2以下になることはなくなりました。そして、一般的な結果として、最適化期間外でも利益を得られる見込みがあります。不思議なことに、履歴の総利益は事実上増加していない。ドローダウンも減っていない。でも、信頼性はアップしていますよ今のところテスターのみですが......、急ぎません......。
フィルタのグラフはこちら：ロングトレードの場合-。
そして、ショートトレードのために-。