ストキャスティクス指標。不思議な観察眼です。
ストキャスティクスは、特に高い時間枠から取得した値を遡及的に変更する厄介な性質があります。
この問題がなければ、これ以上のインジケータを見つけるのは困難でしょう。
しかも、これ以上の指標はなかなかないのです
ストキャスティクスは、特に高い時間枠から取得した値を遡及的に変更する厄介な性質があります。
この問題がなければ、これ以上のインジケータを探すのは難しいでしょう
これはナンセンスだ。そんなストキャスティクスをどこで見たのですか？
ストキャスティクスは、全く対称的な指標ではありません。多くの人が思っているようにその構造上、ダイナミックレンジが異なるため、上昇と下降の値動きを描き分けることができます。
ない。99/1.
ストキャスティクスのフルコードが次のサイトで公開されていることをご存知ですか？:'Stochastic Oscillator, Stochastic'
コードのどこが原因なのか、指をさして教えていただけませんか。
- 売りポジションを持つことは、時に不利になることがある」？
- "ストキャスティックスは、値を遡及的に変更するという厄介な性質がある"？
ここに、ストキャスティクスの非対称性が誰にでもわかるように明確に証明されています。
指標から垂れ下がるチャネルは、常に下が狭まり、上が広がっている。それとも、ここでつまらなそうに数字を見ながら計算式を考えていくのでしょうか？
ストキャスティクスの計算式を表面的に見るだけで、すでに指標の一極集中が非対称性の「原因」であると高い確率で想定することができるのです
そして、「後進国の価値観」の変化については、私は直面していないので何とも言えません。
ミラー」式はどうなるのか？
K = 100*SUM (MAX (HIGH, Pk)-CLOSE), Sk) / SUM (MAX (HIGH, Pk)-MIN (LOW, Pk)), Sk)。
いきなりは難しいですね。おそらく、ミラーインジケーターのコードを書く必要があるのでしょう。チャート上でその構成を比較する。
自動売買の場合、表示の差は大きいでしょう。通常のインジケーターで買いを入れる。ミラーインジケータを使用してSellを入力します。
まあ、ソースコードが公開されているので、入れ替えるのは簡単なんですけどね。しかし、知覚のためには、アイデアによってより自然なものになる。
%K = 100*(1-SUM (MAX (HIGH, Pk)-CLOSE), Sk) / SUM (MAX (HIGH, Pk) - MIN (LOW, Pk)), Sk))。
ストキャスティクスの計算式を表面的に見るだけで、すでに指標の一極集中が非対称性の「原因」であると高い確率で想定することができるのです
そして、「後進国の価値観」の変化については、私は直面していないので何とも言えません。
- 標準的な指標では
iStochastic Bidで形成されるHighとClose、これがポイントです。 これは重大な誤りです!!!!特にストキャスティクスに!!!しかも、特に小刻みな周期で!!!私はプログラマーではありません、厳しく判断しないでください、標準のストキャスティックを自分用に改良したのです。正常に動作しています。
//+------------------------------------------------------------------+ //| $Stochastic. mq4 | //| Vladimir | //+------------------------------------------------------------------+ #property indicator_separate_window #property indicator_minimum 0 #property indicator_maximum 100 #property indicator_level1 80 #property indicator_level2 50 #property indicator_level3 20 #property indicator_buffers 2 #property indicator_color1 LightSeaGreen #property indicator_color2 Red //---- input parameters extern int KPeriod=6; extern int DPeriod=2; extern int Slowing=1; //---- buffers double MainBuffer[]; double SignalBuffer[]; double HighesBuffer[]; double LowesBuffer[]; //---- int draw_begin1=0; int draw_begin2=0; double CHigh,CClose; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int init() { string short_name; //---- 2 additional buffers are used for counting. IndicatorBuffers(4); SetIndexBuffer(2, HighesBuffer); SetIndexBuffer(3, LowesBuffer); //---- indicator lines SetIndexStyle(0,DRAW_LINE); SetIndexBuffer(0, MainBuffer); SetIndexStyle(1,DRAW_LINE); SetIndexBuffer(1, SignalBuffer); //---- name for DataWindow and indicator subwindow label short_name="Stochastic("+KPeriod+","+DPeriod+", "+Slowing+")"; IndicatorShortName(short_name); SetIndexLabel(0,short_name); SetIndexLabel(1,"Signal"); //---- draw_begin1=KPeriod+Slowing; draw_begin2=draw_begin1+DPeriod; SetIndexDrawBegin(0,draw_begin1); SetIndexDrawBegin(1,draw_begin2); //---- CHigh=MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD)*MarketInfo(Symbol(),MODE_POINT);// Вычисляем спред CClose=CHigh/2.0;// Спред пополам //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Stochastic oscillator | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { int i,k; int counted_bars=IndicatorCounted(); double price; //---- if(Bars<=draw_begin2) return(0); //---- initial zero if(counted_bars<1) { for(i=1;i<=draw_begin1;i++) MainBuffer[Bars-i]=0; for(i=1;i<=draw_begin2;i++) SignalBuffer[Bars-i]=0; } //---- minimums counting i=Bars-KPeriod; if(counted_bars>KPeriod) i=Bars-counted_bars-1; while(i>=0) { double min=1000000; k=i+KPeriod-1; while(k>=i) { price=Low[k]; if(min>price) min=price; k--; } LowesBuffer[i]=min; i--; } //---- maximums counting i=Bars-KPeriod; if(counted_bars>KPeriod) i=Bars-counted_bars-1; while(i>=0) { double max=-1000000; k=i+KPeriod-1; while(k>=i) { price=High[k]+CHigh; if(max<price) max=price; k--; } HighesBuffer[i]=max; i--; } //---- %K line i=Bars-draw_begin1; if(counted_bars>draw_begin1) i=Bars-counted_bars-1; while(i>=0) { double sumlow=0.0; double sumhigh=0.0; for(k=(i+Slowing-1);k>=i;k--) { sumlow+=Close[k]+CClose-LowesBuffer[k]; sumhigh+=HighesBuffer[k]-LowesBuffer[k]; } if(sumhigh==0.0) MainBuffer[i]=100.0; else MainBuffer[i]=sumlow/sumhigh*100; i--; } //---- last counted bar will be recounted if(counted_bars>0) counted_bars--; int limit=Bars-counted_bars; //---- signal line is simple movimg average for(i=0; i<limit; i++) SignalBuffer[i]=iMAOnArray(MainBuffer,Bars,DPeriod, 0, MODE_SMA, i); //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+
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ストキャスティクスは、自動売買の指標としてかなり有望だと思います。
しかし、そんな簡単なものではないことがわかりました。ストキャスティクスをベースにした非常にシンプルな（10行程度の）Expert Advisorを「過不足なく」作りました。
進入 - 信号線の本線を横断すること。そのため、信号線の交差を利用したアルゴリズムになっています。
その後、目分量で最適化し、1年半かけてテスターで走らせました。そして、ここで私は発見した、いや、私の古い観察を確認したのですストキャスティクスは、多くの人が考えているように、対称的な指標ではありません。その構造上、インジケーターのダイナミックレンジは、上昇と下降の値動きをそれぞれ異なる形で反映します
このため、マニュアルやオートトレードでは、売りポジションを建てるときに、最初は不利になることがあります。
シンボル GBPUSD（英ポンド対米ドル） 期間 4時間足（H4）（2006.01.01～2007.08.31）
モデル 全ティック（各ティックのフラクタル補間で利用可能な最小の全期間をベースとする）
モデリング品質 90.00% 初期預金 10000.00
当期純利益 3667.00
利益合計 9801.02
総損失額 -6134.02 利益率 1.60
期待ペイオフ 13.94 絶対ドローダウン 202.02 最大ドローダウン 438.24 (3.25%) 相対ドローダウン 3.25% (438.24)
総取引高 263
ショートポジション(勝率) 134 (51.49%)
ロングポジション(勝率) 129 (67.44%)
利益を得た取引（全体の割合） 156 (59.32%)
損失取引(全体に占める割合) 107 (40.68%)
最も収益性の高い取引は130.00
ディールロス -60.56
平均利益取引額 62.83
負けた取引 -57.33
どのようなレイアウト、バリアント、パラメータでも、様々なペアでインジケータを使用した長い取引の方が短い取引よりも有望であることが常に判明しています。
長いものの儲け話というのは、いつも80までということが判明している
また、短いものではせいぜい50～55％です。
そしてこれは、シグナルラインによる エントリーはもちろん、買われ過ぎ/売られ過ぎのレベルによるエントリー、さらにはiOnArrayによるエントリーでも同様である。
結論としては、ストキャスティクスを使用する場合、買い用と売り用のパラメータを別々に設定する必要があります。すなわち、2つの指標を適用する。