ストキャスティクス指標。不思議な観察眼です。

[Удален] 2007.11.19 16:00 #71

leonid553:

皆さん、こんにちは。ここで、もう一つ興味深い観察結果がある。前のメッセージの写真にあるような戦術に基づいたExpert Advisorは、利益を出すことができるようです。しかし、ロングとショートのポジションを独立させることで、2つのバージョンを1つのExpert Advisorに統合させることができました。https://www.mql5.com/ru/articles/1485 に記載されている考え方に沿っています。

BUYのみ、SELLのみのバージョンもあります。

GBPJPY、M30、C 1月1日。2007年からセグ

ユナイテッドモードでのドローダウンに注目。

実行したいのですが、コードを載せてもらえますか？

Leonid Borsky 2007.11.19 18:59 #72

ST+ENVシステムの最もシンプルなバージョンは、後ほどご紹介したいと思います。トレンドフィルターなどを使わずに...トレンドフィルターなどの "余計なもの "がないこと。ロングトレードとショートトレードは独立して動作します。Long =true/false、Short =true/false、Expert AdvisorはOpening priceで動作します。ロングバージョンとショートバージョンを別々に最適化する。パラメータ Stochastic_period ; MA_period ; Deviation ; 4〜28台の範囲で最適化する。その他のパラメータ（ストップやトロール）は時間軸と常識による。私は通常、1.5年以上の履歴で最適化する。特に小さい（m30）タイムフレームで。

ソースコードはダウンロードの中にあります

ファイル:

st_env_.mq4 7 kb

削除済み 2007.11.21 10:50 #73

Leonidさん、StohosticEnveloperのインジケーターを掲載していただけませんか？

Leonid Borsky 2007.11.21 13:41 #74

できます。ダウンロードではただし、includeフォルダには、B-lotsの計算ライブラリと、I.Kimのトレーリングストップa-SimpleTrailingを追加する必要があります。CODE BASEにあります。

このバージョンはALL TYCESで動作します。

ファイル:

stochastic_env_mm_ts.mq4 5 kb

Дмитрий 2008.04.28 13:06 #75

こんにちは。

ストキャスティクスを使ったテストレポートです。明らかにロングポジションが偏っているのが分かります。

そして、ストキャスティクスを除いたレポートがこちらです。

確率的交差を次のように定式化する。

double S = iStochastic(NULL,0,KPeriod,DPeriod,Slowing,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL,1);
double M = iStochastic(NULL,0,KPeriod,DPeriod,Slowing,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,1);
double M2 = iStochastic(NULL,0,KPeriod,DPeriod,Slowing,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,2);

S>70 && M>70 && M2>S && M<S //Sell
S<30 && M<30 && M2<S && M>S //Buy

私の間違いは何ですか？

Rid 2008.04.28 15:31 #76

問題ないようです。ただし、これらの条件のうち1つはおそらく冗長です。

s>70 && m>70 .

そして、これらの条件（混同しないように）-買い用と売り用の両方を外してみてください。その時、買い取引と売り取引の定量的な相関はどうなるのでしょうか？

Paha 2008.04.28 15:49 #77

エラーはないと思うんだけどな～。(コードの中ではなく、コードの中で - 私は0です) テスターを通して、ストキャスティックを使って、いくつのEAを走らせたか...正確には覚えていませんが、多くの...EAをテストする時間枠に大きく依存します。買いトレンドになれば、買い注文が増える！？

Дмитрий 2008.04.28 16:05 #78

Paha:
エラーはないと思います!(コードではなく、コードで - 私は0です) 私はストキャスティックを使用して、テスターで非常に多くのExpert Advisorを実行しました...正確には覚えていませんが、多くの...EAをテストする時間枠に大きく依存します。買いトレンドであれば、買い注文が増えるでしょう

こんにちは。

ただ、買い取引の数は少ないが、利益ははるかに多く、このペアの2007年のトレンドは、こことあそこの両方だった。

どうだろう。

大丈夫だと思います。ただし、これらの条件のうち1つはおそらく冗長です。

s>70 && m>70 .

そして、これらの条件（混同しないように）、つまり買うための条件と売るための条件の両方を取り除くようにするのです。では、買い取引と売り取引は、定量的にどのように相関しているのでしょうか？

ありがとうございます、試してみます)

削除済み 2008.04.28 18:40 #79

あのね、男性って...。やっぱりヌースフィアがあるんですね。:)

Rid 2008.05.04 09:10 #80

1週間も考えてたんだ！

そして、「どっちなんだ、ヌースフィア！」それがどう関係するんだ？

ストキャスティクス指標。不思議な観察眼です。 - ページ 8