Совершенно верно, добавлю лишь, что здесь выкладывались различные неправильные попытки с абсолютными цифрами похожими на показатель Херста, но все равно это был не он, а хрень какая-то считалась и выдавалась за Херста.
Смысл его на каждом заборе написан - это типа показатель самоподобия, показывающий степень долговременной зависимости (персистентность при Н>1/2 и антиперсистентность при Н<1/2), ещё по ходу дополняет фрактальную размерность до двух. Но, чтобы проникнуться его смыслом, следует прочесть книгу по поводу, а затем сесть и посчитать разок этот показатель.
На мой вгляд, показатель непригоден для рынка, т.к. рассчитывает на стационарность возвратов. Можно сконструировать марковский процесс так, что Херст покажет совсем не 1/2, и указывать это будет на банальную нестационарность приращений, а не на то, за чем все гоняются.
Имею подозрение, что с подачи очень талантливого ученого Мандельброта, хотевшего увеличить тираж и прикладную ценность своей никуда толком тогда неприоложимой фрактальной теории всего, пошла популяризация фракталов и Херста в т.ч. в рынок без достаточных на то оснований.
Те вы считаете если показатель будет распознавать персистентность H>0.5 а антиперсистентность H<0.5, в случае стационарных возвратов!
то такой показатель эксплуатировать напрочь невозможно ?? - в смысле прибыли - нет, никак, т.к. сперва надо доказать стационарность возвратов.
В вопросе самоподобия вы не правы, самоподобие показывает автокореляция а показатель Херста показвает насколько сигнал тонет в шуме. - Это не я говорю, что показатель Херста - это показатель самоподобия, а отцы основатели и защитившиеся на них профессора. :)
И не нужно всё усложнять, математика предельно простая наука (когда люди говорят простыми и понятными словами). - Я не усложняю. Я лишь переложил разжеванный до беспредела алгоритм из книги в МТ4, что мог сделать каждый, кто бы втыкнул в эту предельно простую науку. Но что-то я не наблюдаю индикаторов для МТ считающих показатель Херста, кроме, прошу прощения за нескромность, своего любимого. :) Я бы мог предположить, что никто не обременяет себя такой простотой как Херст, но глядя на наободяженную отсебячину, я склоняюсь к обратной мысли - Херст не по зубам оказался.
絶対的な数字ではなく、発想が大切です。
絶対的な数値は非常に重要な役割を担っており、そうでなければ結果を正しく解釈することはできません。
Дело ведь не в абсолютных цифрах, а в идее.
Формула отображает отношение скорости регресии(угол) к стандартному отклонению, помоиму вполне в духе Херста.
:)
いや、それはハーストが計算していたこととは全然違うし、まったく違う意味で。回帰率(角度)と標準偏差の比を計算するときに、彼のことは触れないほうがいい。
Абсолютные цифры играют очень важную роль, иначе результат невозможно правильно интерпретировать.
その通りです。ただ、ハーストの数字に近い絶対的な数字で、様々な誤った試みがここに投稿されていますが、やはり彼ではなく、でたらめにカウントしてハーストと見せかけているものがあることを付け加えておきます。
Совершенно верно, добавлю лишь, что здесь выкладывались различные неправильные попытки с абсолютными цифрами похожими на показатель Херста, но все равно это был не он, а хрень какая-то считалась и выдавалась за Херста.
私はハーストの専門家ではないので、間違っているかもしれませんし、まずあなたから暴言を吐かれることを望んでいるわけではありません。
"偉大なる指導者がパイオニアタイを左端が長くなるように結べと命じたこと。"
が、反論するならば、ハーストはどうなんだ？
Я не спец в Херсте так что могу ошибаться, а от вас в первую очередь жду не просто гневных заявлений
"что великий вождь завещал завязывать пионерский галстук так чтоб левый конец был длиннее"
а раз уж мне оппонируете то выкладывайте в чём смысл показателя Херста ???
これは一種の自己相似性指標であり、長期依存性（H>1/2で持続、H<1/2で反持続）を示し、さらにフラクタル次元を2倍に補足するものである。しかし、その意味を把握するには、それに関する本を読んで、一度腰を据えて索引を数えてみることだ。
私見では、この指標はリターンの定常性を当てにしているため、マーケットには不向きだと思います。ハーストが全く1/2でないことを示すようにマルコフ過程を構成することができ、それは増分の平凡な非定常性を示すことになるが、皆が追い求めているものではない。
マンデルブローという優秀な科学者が、当時まだあまり応用されていなかったフラクタル万能説の流通と応用価値を高めるために、十分な根拠もなく、フラクタルとハーストを含めた大衆化が始まったのではないか、と私は疑っているのです。
Hirstの方法の有効性については、Petersのフラクタル解析で様々な改良がなされており、私の理解では、モンテカルロ法に近い結果が得られると思うのですが・・・。
Смысл его на каждом заборе написан - это типа показатель самоподобия, показывающий степень долговременной зависимости (персистентность при Н>1/2 и антиперсистентность при Н<1/2), ещё по ходу дополняет фрактальную размерность до двух. Но, чтобы проникнуться его смыслом, следует прочесть книгу по поводу, а затем сесть и посчитать разок этот показатель.
На мой вгляд, показатель непригоден для рынка, т.к. рассчитывает на стационарность возвратов. Можно сконструировать марковский процесс так, что Херст покажет совсем не 1/2, и указывать это будет на банальную нестационарность приращений, а не на то, за чем все гоняются.
Имею подозрение, что с подачи очень талантливого ученого Мандельброта, хотевшего увеличить тираж и прикладную ценность своей никуда толком тогда неприоложимой фрактальной теории всего, пошла популяризация фракталов и Херста в т.ч. в рынок без достаточных на то оснований.
持続性H>0と反持続性H<0を検出するインジケータがあれば、そのように考えるか。
では、そのような指標は全く利用できないのでしょうか？
自己相似性は自己相関を、ハースト指数は信号がノイズの中でどれだけ沈んでいるかを示しています。
そして、物事を複雑にする必要はなく、数学は（人が簡単でわかりやすい言葉で話すと）とてもシンプルな科学なのです。
Те вы считаете если показатель будет распознавать персистентность H>0.5 а антиперсистентность H<0.5, в случае стационарных возвратов!
то такой показатель эксплуатировать напрочь невозможно ?? - в смысле прибыли - нет, никак, т.к. сперва надо доказать стационарность возвратов.
В вопросе самоподобия вы не правы, самоподобие показывает автокореляция а показатель Херста показвает насколько сигнал тонет в шуме. - Это не я говорю, что показатель Херста - это показатель самоподобия, а отцы основатели и защитившиеся на них профессора. :)
И не нужно всё усложнять, математика предельно простая наука (когда люди говорят простыми и понятными словами). - Я не усложняю. Я лишь переложил разжеванный до беспредела алгоритм из книги в МТ4, что мог сделать каждый, кто бы втыкнул в эту предельно простую науку. Но что-то я не наблюдаю индикаторов для МТ считающих показатель Херста, кроме, прошу прощения за нескромность, своего любимого. :) Я бы мог предположить, что никто не обременяет себя такой простотой как Херст, но глядя на наободяженную отсебячину, я склоняюсь к обратной мысли - Херст не по зубам оказался.
to Vita, мой выдает на вашем же примере H~0,12 :( В коде баюсь что буду разбираться еще 2е недели. Вы выборки берете по каким интервалам?
インプットのために何を食べさせているのか？
価格については、Close[i] - Close[i+1]のリターンをフィードする必要があります。
価格を餌にすれば、価格はほぼ同じなので、H〜1が得られる :)
デフォルトの系列長は cMaxSamples=2520 で、アルゴリズムに従って cMaxSamples で割り切れるサイズの「窓」が採取されます。このようなウィンドウごとにR/Sが計算される。これらの点からの直線の傾きをHとする。