ハーストの索引 - ページ 16 1...91011121314151617181920212223...46 新しいコメント TheXpert 2009.02.10 12:29 #151 surfer >> : >>確かに（笑) 後でシェアするのですか？役に立つと思います。 TLSも試してみてください。しかし、同じような問題があります。 Surfer 2009.02.10 12:46 #152 を導関数にすると、weight=1/((1+k)^0.5)となり、単純化することができます。 TheXpert 2009.02.10 12:53 #153 surfer >> : 微分を使えば、weight=1/((1+k)^0.5)とすることで、人生を単純化することができます。 係数は一定で、計算されたものであり、何にも依存しない。 そう、偏差値は平均値からではなく、直線から数えるべきなのです。 とにかく、明日、コードを書き直します。 Surfer 2009.02.10 15:38 #154 私の記憶違いでなければ、重みを含めた係数は次のようになります。 TheXpert 2009.02.10 16:10 #155 surfer >> : 私の記憶違いでなければ、重みのある係数は 私の勘違いでなければ、nという数字は数式中の和記号にのみ存在し、最終的な数式中の純粋な形では存在しないはずです。 とにかく、同時にチェックします )) Vladimir 2009.02.10 18:20 #156 このスレッドを読ませていただきました。Hearst指数やDubovikov変分指数を正しく計算する方法については、多くの投稿があります。正しい計算方法を見つけたとしましょう（そんなに難しいことではありません）。そして、これらをどのようにトレードに活かしていくのか。H＞0.5なら持続的なトレンド、＜0.5なら横ばい、あるいはトレンドの反転を期待する、という理解でいいのでしょうか。どなたか、ポジションを開く際のルールを策定していただけませんか？Hが下から上に0.5を越えたら、トレンドの方向にポジションを建てる、みたいな。変動指数のグラフから判断すると、このルールはトレンドの継続を保証するものではなく、H>0.5の反転の後、フラットとトレンドの反転が非常に頻繁に起こるため、平均して利益はゼロになるのです。さらに，ハースト値や変動指数は，選択したバーの数 Nに依存し，それに基づいて最小値，最大値，RMSが計算される．あるNでは、ハーストはトレンドを示し、別のNでは、フラットであることを示す。では、Nはどちらを選ぶのでしょうか？ TheXpert 2009.02.10 18:26 #157 gpwr >> : このスレッドを読ませていただきました。Hearst指数やDubovikov変分指数を正しく計算する方法については、多くの投稿があります。正しい計算方法を見つけたとしましょう（そんなに難しいことではありません）。そして、これらをどのようにトレードに活かしていくのか。H＞0.5なら持続的なトレンド、＜0.5なら横ばい、あるいはトレンドの反転を期待する、という理解でいいのでしょうか。どなたか、ポジションを開く際のルールを策定していただけませんか？例えば、Hが下から上に0.5を越えたら、トレンドの方向にポジションを建てるというように。変動指数のグラフから判断すると、このルールはトレンドの継続を保証するものではなく、H>0.5の反転の後、フラットとトレンドの反転が非常に頻繁に起こるため、平均して利益はゼロになるのです。さらに，ハースト値や変動指数は，選択したバーの数Nに依存し，それに基づいて最小値，最大値，RMSが計算される．あるNでは、ハーストはトレンドを示し、別のNでは、フラットであることを示す。では、どのようなNを選べばいいのか。 最も適しているのは トレンドがあるかどうかを判断するために使おうと思っています。つまり、確認的なものとしてのみです。 Prival 2009.02.10 19:18 #158 gpwr писал(а)>> ...Nが1つあれば、ハーストはトレンドを示し、別のNがあれば、フロップを示す。では、どのNを選べばいいのでしょうか？ つまり、そのNは一定で「トレンド」や「フラット」を示し（正しいグラデーションではないが）、その読みによって別のインジケータのNを変化させるという使い方をしたかったのだ。でも、よく跳ぶから嫌なんだ。同じノイズパラメータでも、値が大きく異なるのです。 Surfer 2009.02.10 19:59 #159 gpwr >> : このスレッドを読ませていただきました。Hearst指数やDubovikov変分指数を正しく計算する方法については、多くの投稿があります。正しい計算方法を見つけたとしましょう（そんなに難しいことではありません）。そして、これらをどのようにトレードに活かしていくのか。H＞0.5なら持続的なトレンド、＜0.5なら横ばい、あるいはトレンドの反転を期待する、という理解でいいのでしょうか。どなたか、ポジションを開く際のルールを策定していただけませんか？例えば、Hが下から上に0.5を越えたら、トレンドの方向にポジションを建てるというように。変動指数のグラフから判断すると、このルールはトレンドの継続を保証するものではなく、H>0.5の反転の後、フラットとトレンドの反転が非常に頻繁に起こるため、平均して利益はゼロになるのです。さらに，ハースト値や変動指数は，選択したバーの数Nに依存し，それに基づいて最小値，最大値，RMSが計算される．あるNでは、ハーストはトレンドを示し、別のNでは、フラットであることを示す。では、どのようなNを選択すればよいのでしょうか？ 5はドゥボヴィコフのものを選びました。 先日、ある銘柄で、下降トレンドのものと上昇トレンドのものを探し、両方のポジションを建てるんです。 それは0.55以上であれば、私はさらに見ていない、非トレンドのインデックスの変動をフィルタリングすることは非常に便利です。 TheXpert 2009.02.11 10:16 #160 surfer >> : 私の記憶に間違いがなければ、ウェイトを含む係数は 一般的には、そのようにカウントされることはありません。 3つの機能が正常に動作することをご確認ください。 1. 従来のISC 2.最小二乗法合計 騒動になったウェイト付きアダプティブ。 ファイル: leastfsquares.mq4 6 kb leastusquares.mqh 3 kb 1...91011121314151617181920212223...46 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
>>確かに（笑)
後でシェアするのですか？役に立つと思います。
TLSも試してみてください。しかし、同じような問題があります。
を導関数にすると、weight=1/((1+k)^0.5)となり、単純化することができます。
微分を使えば、weight=1/((1+k)^0.5)とすることで、人生を単純化することができます。
係数は一定で、計算されたものであり、何にも依存しない。
そう、偏差値は平均値からではなく、直線から数えるべきなのです。
とにかく、明日、コードを書き直します。
私の記憶違いでなければ、重みを含めた係数は次のようになります。
私の記憶違いでなければ、重みのある係数は
私の勘違いでなければ、nという数字は数式中の和記号にのみ存在し、最終的な数式中の純粋な形では存在しないはずです。
とにかく、同時にチェックします ))
このスレッドを読ませていただきました。Hearst指数やDubovikov変分指数を正しく計算する方法については、多くの投稿があります。正しい計算方法を見つけたとしましょう（そんなに難しいことではありません）。そして、これらをどのようにトレードに活かしていくのか。H＞0.5なら持続的なトレンド、＜0.5なら横ばい、あるいはトレンドの反転を期待する、という理解でいいのでしょうか。どなたか、ポジションを開く際のルールを策定していただけませんか？Hが下から上に0.5を越えたら、トレンドの方向にポジションを建てる、みたいな。変動指数のグラフから判断すると、このルールはトレンドの継続を保証するものではなく、H>0.5の反転の後、フラットとトレンドの反転が非常に頻繁に起こるため、平均して利益はゼロになるのです。さらに，ハースト値や変動指数は，選択したバーの数 Nに依存し，それに基づいて最小値，最大値，RMSが計算される．あるNでは、ハーストはトレンドを示し、別のNでは、フラットであることを示す。では、Nはどちらを選ぶのでしょうか？
このスレッドを読ませていただきました。Hearst指数やDubovikov変分指数を正しく計算する方法については、多くの投稿があります。正しい計算方法を見つけたとしましょう（そんなに難しいことではありません）。そして、これらをどのようにトレードに活かしていくのか。H＞0.5なら持続的なトレンド、＜0.5なら横ばい、あるいはトレンドの反転を期待する、という理解でいいのでしょうか。どなたか、ポジションを開く際のルールを策定していただけませんか？例えば、Hが下から上に0.5を越えたら、トレンドの方向にポジションを建てるというように。変動指数のグラフから判断すると、このルールはトレンドの継続を保証するものではなく、H>0.5の反転の後、フラットとトレンドの反転が非常に頻繁に起こるため、平均して利益はゼロになるのです。さらに，ハースト値や変動指数は，選択したバーの数Nに依存し，それに基づいて最小値，最大値，RMSが計算される．あるNでは、ハーストはトレンドを示し、別のNでは、フラットであることを示す。では、どのようなNを選べばいいのか。
最も適しているのは
トレンドがあるかどうかを判断するために使おうと思っています。つまり、確認的なものとしてのみです。
...Nが1つあれば、ハーストはトレンドを示し、別のNがあれば、フロップを示す。では、どのNを選べばいいのでしょうか？
つまり、そのNは一定で「トレンド」や「フラット」を示し（正しいグラデーションではないが）、その読みによって別のインジケータのNを変化させるという使い方をしたかったのだ。でも、よく跳ぶから嫌なんだ。同じノイズパラメータでも、値が大きく異なるのです。
このスレッドを読ませていただきました。Hearst指数やDubovikov変分指数を正しく計算する方法については、多くの投稿があります。正しい計算方法を見つけたとしましょう（そんなに難しいことではありません）。そして、これらをどのようにトレードに活かしていくのか。H＞0.5なら持続的なトレンド、＜0.5なら横ばい、あるいはトレンドの反転を期待する、という理解でいいのでしょうか。どなたか、ポジションを開く際のルールを策定していただけませんか？例えば、Hが下から上に0.5を越えたら、トレンドの方向にポジションを建てるというように。変動指数のグラフから判断すると、このルールはトレンドの継続を保証するものではなく、H>0.5の反転の後、フラットとトレンドの反転が非常に頻繁に起こるため、平均して利益はゼロになるのです。さらに，ハースト値や変動指数は，選択したバーの数Nに依存し，それに基づいて最小値，最大値，RMSが計算される．あるNでは、ハーストはトレンドを示し、別のNでは、フラットであることを示す。では、どのようなNを選択すればよいのでしょうか？
5はドゥボヴィコフのものを選びました。
先日、ある銘柄で、下降トレンドのものと上昇トレンドのものを探し、両方のポジションを建てるんです。
それは0.55以上であれば、私はさらに見ていない、非トレンドのインデックスの変動をフィルタリングすることは非常に便利です。
私の記憶に間違いがなければ、ウェイトを含む係数は
一般的には、そのようにカウントされることはありません。
3つの機能が正常に動作することをご確認ください。
1. 従来のISC
2.最小二乗法合計
騒動になったウェイト付きアダプティブ。